Κατανόηση του εκθετικού κινούμενου μέσου έναντι του απλού κινητού μέσου όρου
Το εκθεσιακό κινητό μέσο (EMA) και ο απλός μεταβαλλόμενος μέσος όρος (SMA) είναι παρόμοιοι με το ότι μετρούν κάθε τάση. Οι δύο μέσοι όροι είναι επίσης παρόμοιοι διότι ερμηνεύονται με τον ίδιο τρόπο και οι δύο χρησιμοποιούνται συνήθως από τους τεχνικούς εμπόρους για την εξομάλυνση των διακυμάνσεων των τιμών.
Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες διαφορές μεταξύ των δύο μετρήσεων. Η κύρια διαφορά μεταξύ ενός EMA και ενός SMA είναι η ευαισθησία που δείχνει το καθένα στις αλλαγές των δεδομένων που χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό του.
Η SMA υπολογίζει το μέσο όρο των τιμών, ενώ ο EMA δίνει μεγαλύτερο βάρος στα τρέχοντα δεδομένα. Τα πιο πρόσφατα δεδομένα τιμών θα επηρεάσουν περισσότερο τον κινούμενο μέσο όρο, καθώς τα παλαιότερα στοιχεία τιμών θα έχουν μικρότερο αντίκτυπο.
Ειδικότερα, ο εκθετικός κινούμενος μέσος όρος δίνει υψηλότερη στάθμιση στις πρόσφατες τιμές, ενώ ο απλός κινούμενος μέσος όρος αποδίδει την ίδια στάθμιση σε όλες τις τιμές.
Εκθετικός κινητός μέσος όρος
Δεδομένου ότι οι EMA τοποθετούν μεγαλύτερη στάθμη στα πρόσφατα δεδομένα παρά σε παλαιότερα δεδομένα, αντιδρούν περισσότερο στις τελευταίες μεταβολές των τιμών από ό, τι τα SMAs, γεγονός που καθιστά τα αποτελέσματα των EMA πιο έγκαιρα και εξηγεί γιατί ο EMA είναι ο προτιμώμενος μέσος όρος μεταξύ πολλών εμπόρων.
Όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα, οι έμποροι με μια βραχυπρόθεσμη προοπτική μπορεί να μην ενδιαφέρονται για τον μέσο όρο που χρησιμοποιείται, δεδομένου ότι η διαφορά μεταξύ των δύο μέσων όρων είναι συνήθως θέμα απλών λεπτών. Από την άλλη πλευρά, οι έμποροι με μακροπρόθεσμη προοπτική πρέπει να δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στον μέσο όρο που χρησιμοποιούν, επειδή οι αξίες μπορούν να διαφέρουν κατά μερικά δολάρια, πράγμα που αρκεί για μια διαφορά τιμής που τελικά θα αποδειχθεί επιρροή στις πραγματοποιηθείσες αποδόσεις, ειδικά όταν είστε εμπορεύεται μια μεγάλη ποσότητα αποθεμάτων.
Όπως συμβαίνει με όλους τους τεχνικούς δείκτες, δεν υπάρχει κανένας τύπος μέσου όρου που ένας έμπορος μπορεί να χρησιμοποιήσει για να εγγυηθεί την επιτυχία.
Απλό μέσο μετακίνησης
Το SMA είναι ο συνηθέστερος τύπος μέσου όρου που χρησιμοποιείται από τους τεχνικούς αναλυτές και υπολογίζεται διαιρώντας το άθροισμα ενός συνόλου τιμών με το συνολικό αριθμό των τιμών που βρέθηκαν στη σειρά. Για παράδειγμα, ένας κινητός μέσος όρος επτά περιόδων μπορεί να υπολογιστεί προσθέτοντας τις ακόλουθες επτά τιμές μαζί και διαιρώντας το αποτέλεσμα με επτά (το αποτέλεσμα είναι επίσης γνωστό ως μέσος αριθμητικός μέσος όρος).
Παράδειγμα
Λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες τιμές τιμών:
$ 10, $ 11, $ 12, $ 16, $ 17, $ 19, $ 20
Ο υπολογισμός SMA θα μοιάζει με αυτόν τον τρόπο:
$ 10 + $ 11 + $ 12 + $ 16 + $ 17 + $ 19 + $ 20 = $ 105
7 περίοδο SMA = $ 105/7 = 15
Οι κινητοί μέσοι όροι είναι θεμελιώδεις για πολλές στρατηγικές τεχνικής ανάλυσης, αλλά οι επιτυχημένοι έμποροι χρησιμοποιούν έναν συνδυασμό τεχνικών. Το μάθημα τεχνικής ανάλυσης της Investopedia θα σας δείξει πώς μπορείτε να προσδιορίσετε πρότυπα, σήματα και τεχνικούς δείκτες που οδηγούν τη συμπεριφορά των τιμών των μετοχών με πάνω από πέντε ώρες βίντεο, ασκήσεις και διαδραστικό περιεχόμενο κατά παραγγελία.
Βασικές τακτικές
- Ο εκθετικός κινούμενος μέσος όρος δίνει μεγαλύτερη έμφαση στις πρόσφατες τιμές.
- Ο απλός κινούμενος μέσος όρος αποδίδει μια ίση στάθμιση σε όλες τις τιμές.
- Όπως συμβαίνει με όλους τους τεχνικούς δείκτες, δεν υπάρχει κανένας τύπος μέσου όρου που ένας έμπορος μπορεί να χρησιμοποιήσει για να εγγυηθεί την επιτυχία.