Αναστροφή των τάσεων με MACD

Εάν υπήρχε ποτέ μια αναζήτηση στον κόσμο της επένδυσης στην ισοτιμία με την αναζήτηση για το Άγιο Δισκοπότηρο, θα αποκτούσε την ικανότητα να εντοπίζει μεταβολές της τάσης. Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους οι επενδυτές επιχειρούν να το κάνουν με ποικίλους βαθμούς επιτυχίας, αλλά ένα κοινό εργαλείο παρακολούθησης τάσεων είναι η κινητική μέση απόκλιση σύγκλισης δύο γραμμών (MACD). Το εργαλείο αυτό μετρά τη δυναμική του αποθέματος και μπορεί να βοηθήσει τους επενδυτές να εντοπίσουν αλλαγές στο κλίμα της αγοράς.

Ακριβώς όπως οι τιμές των μετοχών, η ορμή θα εξελιχθεί. Οι αλλαγές ορμής προηγήθηκαν των αλλαγών στις τιμές των μετοχών. Αυτό το άρθρο έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να εντοπίσετε τις τάσεις της ορμής και της τιμής των μετοχών.

Φύση της ορμής

Η ορμή στο γράψιμο είναι παρόμοια με την ορμή στη φυσική. εάν ρίξετε μια μπάλα στον αέρα, θα ανέβει με πιο αργό και πιο αργό ρυθμό τόσο υψηλότερο προβάλλει. Μετά την παρακολούθηση της μεταβαλλόμενης ορμής, ένα άτομο μπορεί να καθορίσει πότε η μπάλα θα σταματήσει να ανεβαίνει, να αλλάζει κατεύθυνση και να κατεβαίνει.

Ακριβώς όπως στη φυσική, οι αλλαγές στην ορμή εμφανίζονται πριν από την τιμή των μετοχών. Αυτές οι αλλαγές δυναμικής μπορούν εύκολα να παρατηρηθούν χρησιμοποιώντας τον δείκτη MACD (mack-dee).

Διαφορά απόκλισης σύγκλισης μέσου όρου (MACD)

Ο Gerald Appel ανέπτυξε την ένδειξη MACD σε μια προσπάθεια να καταγράψει την ορμή, μετρώντας το αυξανόμενο και μειούμενο διάστημα ανάμεσα σε δύο εκθετικούς κινούμενους μέσους όρους (συνήθως 12 ημέρες και 26 ημέρες). Εάν η απόσταση μεταξύ των δύο κινητών μέσων αποκλίνει, τότε η ορμή αυξάνεται, ενώ εάν οι κινητοί μέσοι όροι συγκλίνουν, τότε η ορμή μειώνεται. Η απόσταση ανάμεσα στους δύο κινητούς μέσους όρους παρουσιάζεται σε αυτό που ονομάζεται γραμμή MACD (μαύρο), όπως φαίνεται στο σχήμα 1.

Εικόνα 1: MACD δύο γραμμών

Πηγή: Προφήτη Κάρτες

Για να επιβεβαιωθεί η μεταβολή της ορμής, προστίθεται ένας ενδιάμεσος κινούμενος μέσος όρος εννέα ημερών ως γραμμή σήματος (η κόκκινη γραμμή στο σχήμα 1). Ένα σήμα αγοράς λαμβάνει χώρα όταν η γραμμή MACD διασχίζει πάνω από τη γραμμή σήματος. Το σήμα πώλησης εμφανίζεται όταν η γραμμή MACD πέσει κάτω από τη γραμμή σήματος. Σε μια προσπάθεια βελτιστοποίησης αυτών των σημάτων, διαπιστώθηκε ότι οι κινητοί μέσοι όροι των 12 και 26 ημερών για τα μακροπρόθεσμα σήματα και οι κινούμενοι μέσοι όροι επτά και 18 ημερών για τα βραχυπρόθεσμα σήματα ήταν ιδανικοί.

Κανάλι στο MACD

Η πρακτική της κατάρτισης γραμμών τάσης σε ένα διάγραμμα μετοχών είναι σχεδόν τόσο παλιά όσο και η ίδια η αγορά μετοχών, αλλά αυτό που ίσως δεν γνωρίζετε είναι ότι μπορείτε επίσης να σχεδιάσετε τάσεις για τους δείκτες, όπως η MACD δύο γραμμών. Η υποστήριξη σχεδίασης και το επίπεδο αντίστασης δημιουργούν ταυτόχρονα ένα κανάλι δράσης που βοηθά στη μέτρηση της τρέχουσας αντοχής της τάσης.

Στο Σχήμα 2, μετρήσαμε την τάση της μετοχής δημιουργώντας ένα κανάλι. Για να δημιουργήσετε το κανάλι, τραβήξτε την υποστήριξη συνδέοντας τα πυθμένα και καθορίστε τη γραμμή επιστροφής συνδέοντας τις κορυφές της MACD.

Τον Νοέμβριο του 2008 και στη συνέχεια τον Φεβρουάριο του 2009, η MACD δημιούργησε χαμηλότερα υψηλά επίπεδα, ενώ η τιμή των μετοχών δημιούργησε ίσα υψηλά επίπεδα. αυτό ονομάζεται απόκλιση και λέει στους επενδυτές ότι το απόθεμα χάνει ορμή. Οι επενδυτές θα μπορούσαν να επιλέξουν μικρές θέσεις όταν η γραμμή MACD αναπηδά από την αντίσταση. Η σύντομη θέση μπορεί να καλυφθεί όταν η γραμμή MACD φθάνει στη στήριξη στο κατώτατο σημείο του καναλιού ή για μακροπρόθεσμες συναλλαγές, όταν το κανάλι σπάσει όπως ήταν κοντά στα τέλη Απριλίου 2009.

Εικόνα 2: Κυριαρχία και τάση

Πηγή: Προφήτη Κάρτες

Εάν εξετάσαμε το Σχήμα 3 τον Ιούλιο του 2008, ίσως να παρατηρήσαμε ότι η MACD έκανε υψηλότερα χαμηλά επίπεδα και απέκλινε από την τιμή των μετοχών. Αυτό το φαινόμενο σηματοδοτεί πιθανή αντιστροφή. Τον Νοέμβριο, η αναστροφή επιβεβαιώθηκε όταν η MACD δημιούργησε ένα σημαντικό υψηλότερο χαμηλό, καταδεικνύοντας μια συσσώρευση σε διογκωτική ορμή.

Τον Ιανουάριο του 2009, το απόθεμα έκανε ολοκαίνουργιο υψηλό όταν έσπασε μακροπρόθεσμη αντίσταση. Ωστόσο, η MACD έδειξε ότι η ορμή δεν επιβεβαίωσε το ξεμπλοκάρισμα. Η MACD συνέχισε να μειώνεται καθώς το απόθεμα προσπάθησε να εδραιώσει υποστήριξη κοντά στο επίπεδο των $ 80. Όταν η μετοχή έσπασε, η MACD έσπασε τη γραμμή υποστήριξής της επιβεβαιώνοντας ότι το απόθεμα δεν θα διατηρούσε το τρέχον επίπεδο τιμών και ότι οι επενδυτές θα πρέπει να πουλήσουν τις μετοχές τους.

Σχήμα 3: Απότομη απόκλιση και τάση

Πηγή: Προφήτη Κάρτες

Συμπέρασμα

Η ισχύς της τρέχουσας τάσης μπορεί να μετρηθεί διοχετεύοντας το MACD. Αναστροφή τάσεων σημείων αναζητώντας αποκλίσεις στην ορμή όπως μετράται από το κανάλι MACD. Προσδιορίστε τα σήματα αγορών και πωλήσεων χρησιμοποιώντας τα crossovers MACD ή αναπηδούν από τις γραμμές του καναλιού. Η μάθηση για την εφαρμογή και την αναγνώριση αυτών των σημάτων βοηθά τους επενδυτές να αυξήσουν τα κέρδη τους κατά την εμπορία βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων τάσεων.