Ποια τεχνικά εργαλεία μπορώ να χρησιμοποιήσω για να μετρήσω την ορμή;

Ένας από τους κύριους στόχους κάθε έμπορου που χρησιμοποιεί τεχνική ανάλυση είναι να μετρήσει τη δύναμη της ορμής ενός περιουσιακού στοιχείου και την πιθανότητα να συνεχιστεί. Αυτός είναι ο πρωταρχικός σκοπός των δεικτών όπως η κινητή μέση απόκλιση σύγκλισης (MACD), οι στοχαστικές τιμές, ο ρυθμός μεταβολής των τιμών (ROC) και ο δείκτης σχετικής αντοχής (RSI).

Οι περισσότεροι από τους δείκτες που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της ορμής ερμηνεύονται χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες τιμές που υποδεικνύουν ότι το περιουσιακό στοιχείο μπορεί να πάρει υπερτιμημένο ή υπερσχηματισμένο. Η ισχύς της τρέχουσας ορμής θεωρείται ότι γίνεται πιο αδύναμη όταν δείκτες όπως αυτοί που αναφέρθηκαν παραπάνω έχουν τιμές που αποδεικνύουν συνθήκες υπερπληθωρισμού ή υπερπώλησης. Για παράδειγμα, πολλοί έμποροι προτείνουν ότι ένα περιουσιακό στοιχείο με δείκτη RSI κάτω από 30 ή μια στοχαστική τιμή κάτω από 20 μπορεί να παρουσιάσει μείωση της ορμής προς τα κάτω και είναι πιθανός υποψήφιος για αντιστροφή.

Ίσως παρατηρήσετε ότι πολλοί δείκτες ορμής δεσμεύονται μεταξύ δύο ακραίων επιπέδων, συνήθως 0 έως 100 ή -100 έως +100. Αυτό είναι σημαντικό επειδή μια διασταύρωση μέσω της κεντρικής γραμμής του δείκτη ερμηνεύεται ότι σημαίνει ότι η ορμή αυξάνεται ή μειώνεται, ανάλογα με την κατεύθυνση. Για παράδειγμα, η ορμή λέγεται ότι αυξάνεται όταν ο δείκτης ROC διασχίζει πάνω από τη γραμμή 0 και μειώνεται όταν διασχίζει προς τα κάτω το 0.

Για να σκάψουμε λίγο βαθύτερα σε αυτόν τον συγκεκριμένο τεχνικό δείκτη, ο ρυθμός αλλαγής είναι η ταχύτητα με την οποία μεταβάλλεται μια μεταβλητή για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Μπορεί γενικά να εκφραστεί ως λόγος μεταβολής μιας μεταβλητής σε σχέση με μια αντίστοιχη αλλαγή σε μια άλλη μεταβλητή. Γραφικά, ο ρυθμός μεταβολής αντιπροσωπεύεται από την κλίση μιας γραμμής ή από τον οριζόντιο διάμεσο που ονομάζεται ισορροπία. Είναι αυτή η διάμετρος που μας λέει όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για το ρυθμό της αλλαγής.

Το κανονικό χρονικό πλαίσιο για τη μέτρηση ROC είναι 10 ημέρες. Ο λόγος για την κατασκευή του δείκτη ROC έχει ως εξής: Ρυθμός μεταβολής 100 (Y / Yx) .

Το "Y" αντιπροσωπεύει την πιο πρόσφατη τιμή κλεισίματος και το Yx αντιπροσωπεύει την τιμή κλεισίματος συγκεκριμένο αριθμό ημερών πριν. Έτσι, εάν η τιμή ενός αποθέματος κλείσει σήμερα περισσότερο από ό, τι έκανε πριν από 10 ημέρες, το σημείο αξίας ROC θα είναι πάνω από την ισορροπία, δείχνοντας έτσι στους chartists ότι οι τιμές αυξάνονται σε αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Αντίστροφα, εάν η τιμή στη σημερινή συνεδρίαση κλείσει χαμηλότερα από ό, τι έκανε πριν από 10 ημέρες συναλλαγών, το σημείο αξίας θα είναι χαμηλότερο από την ισορροπία, υποδεικνύοντας ότι οι τιμές μειώνονται. Είναι ασφαλές να πούμε ότι αν το ROC αυξάνεται, δίνει ένα βραχυπρόθεσμο διογκωτικό σήμα και ένα σημάδι bearish θα έχει το ROC πτώση. Οι Chartists δίνουν μεγάλη προσοχή στην χρονική περίοδο στον υπολογισμό του ROC. Οι μακροπρόθεσμες απόψεις της αγοράς ή συγκεκριμένου τομέα ή αποθέματος θα χρησιμοποιούν ίσως μια χρονική περίοδο 26 έως 52 εβδομάδων για την Yx και μια συντομότερη προβολή θα χρησιμοποιούσε 10 ημέρες σε περίπου έξι μήνες.

Εκτός από την ROC και τις άλλες μεθόδους που έχουμε ήδη αναφέρει, οι έμποροι μπορούν επίσης να παρακολουθήσουν τη διέλευση ορισμένων κινητών μέσων όρων για να επιβεβαιώσουν τη δύναμη της κίνησης των τιμών. Η ορμή αναμένεται να αυξάνεται όταν ένας βραχυπρόθεσμος μέσος όρος υπερβαίνει έναν μακροπρόθεσμο μέσο όρο. Αυτό είναι το σκεπτικό πίσω από τον δείκτη MACD, ο οποίος χρησιμοποιεί έναν εκθετικό κινούμενο μέσο 12 ημερών και έναν EMA διάρκειας 26 ημερών. Όταν ο δείκτης έχει τιμή μεγαλύτερη από 0, σημαίνει ότι ο βραχυπρόθεσμος μέσος όρος είναι μεγαλύτερος από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο και μπορεί να υποδηλώνει ότι η ορμή αυξάνεται.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την εμπορική ορμή, ανατρέξτε στην ενότητα Εισαγωγή στους τύπους διαπραγμάτευσης: Οι έμποροι ορμής και η διαπραγμάτευση ορμής με την πειθαρχία .