Απλό μέσο μετακίνησης (SMA)
Ένας απλός κινούμενος μέσος όρος (SMA) είναι ένας αριθμητικός κινούμενος μέσος όρος υπολογιζόμενος με την προσθήκη πρόσφατων τιμών κλεισίματος και στη συνέχεια με τη διαίρεση αυτού με τον αριθμό των χρονικών περιόδων στο μέσο όρο υπολογισμού. Ένας απλός ή αριθμητικός κινητός μέσος όρος που υπολογίζεται προσθέτοντας την τιμή κλεισίματος της εγγύησης για μια σειρά χρονικών περιόδων και στη συνέχεια διαιρώντας αυτό το σύνολο με τον ίδιο αριθμό περιόδων. Οι βραχυπρόθεσμοι μέσοι όροι ανταποκρίνονται γρήγορα στις μεταβολές της τιμής του υποκείμενου, ενώ οι μακροπρόθεσμοι μέσοι όροι αντιδρούν αργά.
Υπάρχουν και άλλοι τύποι κινούμενων μέσων, συμπεριλαμβανομένου του εκθετικού κινητού μέσου όρου (EMA).
Βασικές τακτικές
- Το SMA είναι ένας τεχνικός δείκτης για τον προσδιορισμό εάν μια τιμή του περιουσιακού στοιχείου θα συνεχιστεί ή θα αντιστραφεί μια τάση ή τάση bear.
- Το SMA υπολογίζεται ως ο αριθμητικός μέσος όρος της τιμής ενός περιουσιακού στοιχείου για κάποια περίοδο.
- Το SMA μπορεί να ενισχυθεί ως ένας εκθετικός κινούμενος μέσος όρος (EMA) που βαρύνει περισσότερο την πρόσφατη δράση των τιμών.
Ο τύπος για το SMA είναι
SMA = A1 + A2 + ... + Annwhere: An = η τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου κατά την περίοδο nn = ο αριθμός των συνολικών περιόδων \ begin {aligned} & \ text {SMA} = \ dfrac {A_1 + A_2 + + A_n} {n} \\ & \ textbf {where:} \\ & A_n = \ text {η τιμή ενός στοιχείου σε περίοδο} n \\ & n = \ text { } SMA = nA1 + A2 + ... + An όπου: An = η τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου κατά την περίοδο nn = ο αριθμός των συνολικών περιόδων
Παράδειγμα υπολογισμού του SMA
Ας δούμε ένα απλό παράδειγμα του τρόπου υπολογισμού του απλού κινούμενου μέσου ενός τίτλου με τις ακόλουθες τιμές κλεισίματος σε διάστημα 15 ημερών:
Εβδομάδα 1 (5 ημέρες) - 20, 22, 24, 25, 23
Εβδομάδα 2 (5 ημέρες) - 26, 28, 26, 29, 27
Εβδομάδα 3 (5 ημέρες) - 28, 30, 27, 29, 28
Ένας κινούμενος μέσος όρος 10 ημερών θα μετρά κατά μέσο όρο τις τιμές κλεισίματος για τις πρώτες 10 ημέρες ως το πρώτο σημείο δεδομένων. Το επόμενο σημείο δεδομένων θα έπεφτε την παλαιότερη τιμή, θα προσθέσει την τιμή την 11η ημέρα και θα πάρει τον μέσο όρο και ούτω καθεξής. Ομοίως, ένας κινούμενος μέσος όρος 50 ημερών θα συσσώρευε αρκετά δεδομένα κατά μέσο όρο για 50 συνεχείς ημέρες δεδομένων σε κυλιόμενη βάση.
2:03Απλά Vs. Εκθετικοί κινούμενοι μέσοι όροι
Τι λέει ο απλός μετακινούμενος μέσος όρος ">
Ένας απλός κινούμενος μέσος όρος είναι προσαρμόσιμος επειδή μπορεί να υπολογιστεί για διαφορετικό αριθμό χρονικών περιόδων, απλώς προσθέτοντας την τιμή κλεισίματος της εγγύησης για μια σειρά χρονικών περιόδων και στη συνέχεια διαιρώντας αυτό το σύνολο με τον αριθμό των χρονικών περιόδων, μέση τιμή του χρεογράφου για τη χρονική περίοδο. Ένας απλός κινούμενος μέσος όρος εξομαλύνει τη μεταβλητότητα και διευκολύνει την προβολή της τάσης των τιμών μιας ασφάλειας. Εάν ο απλός κινούμενος μέσος όρος δείχνει προς τα πάνω, αυτό σημαίνει ότι η τιμή της ασφάλειας αυξάνεται. Εάν δείχνει προς τα κάτω αυτό σημαίνει ότι η τιμή της ασφάλειας μειώνεται. Όσο περισσότερο είναι το χρονικό πλαίσιο για τον κινούμενο μέσο όρο, τόσο πιο ομαλό είναι ο απλός κινούμενος μέσος όρος. Ο βραχυπρόθεσμος κινούμενος μέσος όρος είναι πιο ασταθής, αλλά η ανάγνωσή του είναι πιο κοντά στα δεδομένα πηγής.
Αναλυτική Σημασία
Οι κινητοί μέσοι όροι είναι ένα σημαντικό αναλυτικό εργαλείο που χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό των τρεχουσών τάσεων των τιμών και των δυνατοτήτων για μια αλλαγή σε μια καθιερωμένη τάση. Η απλούστερη μορφή χρήσης ενός απλού κινούμενου μέσου στην ανάλυση το χρησιμοποιεί για να εντοπίσει γρήγορα εάν η ασφάλεια βρίσκεται σε ανοδική τάση ή πτωτική τάση. Ένα άλλο δημοφιλές, αν και λίγο πιο περίπλοκο αναλυτικό εργαλείο, είναι να συγκρίνουμε ένα ζεύγος απλών κινητών μέσων με το καθένα να καλύπτει διαφορετικά χρονικά πλαίσια. Εάν ένας βραχυπρόθεσμος απλός κινούμενος μέσος όρος είναι υψηλότερος από έναν μακροπρόθεσμο μέσο όρο, αναμένεται ανοδική τάση. Από την άλλη πλευρά, ένας μακροπρόθεσμος μέσος όρος πάνω από ένα βραχυπρόθεσμο μέσο όρο σηματοδοτεί μια καθοδική κίνηση στην τάση.
Δημοφιλή μοντέλα συναλλαγών
Δύο δημοφιλή μοντέλα συναλλαγών που χρησιμοποιούν απλούς κινούμενους μέσους όρους περιλαμβάνουν το σταυρό θανάτου και ένα χρυσό σταυρό. Ο σταυρός θανάτου συμβαίνει όταν ο απλός κινούμενος μέσος όρος των 50 ημερών περνά κάτω από τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών. Αυτό θεωρείται ένα bearish σήμα, ότι οι περαιτέρω απώλειες είναι αποθηκευμένες. Ο χρυσός σταυρός συμβαίνει όταν ένας βραχυπρόθεσμος κινούμενος μέσος όρος σβήνει πάνω από έναν μακροπρόθεσμο κινητό μέσο όρο. Ενισχυμένη από τους υψηλούς όγκους συναλλαγών, αυτό μπορεί να σηματοδοτήσει περαιτέρω κέρδη είναι αποθηκευμένα.
Η διαφορά μεταξύ SMA και EMA
Η μεγάλη διαφορά μεταξύ ενός εκθετικού κινούμενου μέσου και ενός απλού κινούμενου μέσου είναι η ευαισθησία που δείχνει το καθένα στις αλλαγές στα δεδομένα που χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό του.
Συγκεκριμένα, ο EMA δίνει μεγαλύτερη έμφαση στις πρόσφατες τιμές, ενώ η SMA αποδίδει την ίδια στάθμιση σε όλες τις τιμές. Οι δύο μέσοι όροι είναι παρόμοιοι διότι ερμηνεύονται με τον ίδιο τρόπο και χρησιμοποιούνται και οι δύο από τους τεχνικούς εμπόρους για να εξομαλύνουν τις διακυμάνσεις των τιμών. Δεδομένου ότι οι EMA τοποθετούν μεγαλύτερη στάθμη στα πρόσφατα δεδομένα παρά σε παλαιότερα δεδομένα, αντιδρούν περισσότερο στις τελευταίες μεταβολές των τιμών από ό, τι τα SMAs, γεγονός που καθιστά τα αποτελέσματα των EMA πιο έγκαιρα και εξηγεί γιατί ο EMA είναι ο προτιμώμενος μέσος όρος μεταξύ πολλών εμπόρων.
Περιορισμοί του SMA
Δεν είναι σαφές κατά πόσον πρέπει να δοθεί περισσότερη έμφαση στις πιο πρόσφατες ημέρες της χρονικής περιόδου ή σε πιο απομακρυσμένα δεδομένα. Πολλοί έμποροι πιστεύουν ότι τα νέα δεδομένα θα αντικατοπτρίζουν καλύτερα την τρέχουσα τάση που κινείται η ασφάλεια. εν τω μεταξύ άλλοι θεωρούν ότι προνόμια ορισμένων ημερομηνιών από άλλες θα προκαλέσουν την τάση. Ως εκ τούτου, το SMA μπορεί να βασίζεται υπερβολικά σε παρωχημένα δεδομένα, καθώς αντιμετωπίζει την επιρροή της 10ης ή της 200ής ημέρας ακριβώς όπως και η πρώτη ή η δεύτερη.
Ομοίως, η SMA βασίζεται εξ ολοκλήρου σε ιστορικά δεδομένα. Πολλοί άνθρωποι (συμπεριλαμβανομένων των οικονομολόγων) πιστεύουν ότι οι αγορές είναι αποτελεσματικές - δηλαδή, ότι οι σημερινές τιμές της αγοράς αντικατοπτρίζουν ήδη όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες. Εάν οι αγορές είναι πράγματι αποτελεσματικές, η χρήση ιστορικών δεδομένων δεν πρέπει να μας πει τίποτα για τη μελλοντική κατεύθυνση των τιμών των περιουσιακών στοιχείων.
Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους απλούς κινούμενους μέσους όρους
Για να σκάψετε βαθύτερα το SMA και πώς να το χρησιμοποιήσετε, ίσως να θέλετε να διαβάσετε μερικά από τα άλλα άρθρα μας σχετικά με το θέμα, όπως: Γιατί είναι ο απλός κινούμενος μέσος όρος των 50 ημερών τόσο δημοφιλής μεταξύ των εμπόρων και των αναλυτών; και οι απλοί μέσοι μέσοι όροι κάνουν τις τάσεις να ξεχωρίζουν.
Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.