Βάρος καθορισμένο χαρτοφυλάκιο

Το βάρος του χαρτοφυλακίου είναι η ποσοστιαία σύνθεση μιας συγκεκριμένης συμμετοχής σε ένα χαρτοφυλάκιο. Τα βάρη χαρτοφυλακίου μπορούν να υπολογιστούν χρησιμοποιώντας διαφορετικές προσεγγίσεις. ο βασικότερος τύπος βάρους προσδιορίζεται διαιρώντας την αξία δολαρίου μιας ασφάλειας με τη συνολική αξία δολαρίου του χαρτοφυλακίου. Μια άλλη προσέγγιση είναι να διαιρέσει τον αριθμό των μονάδων μιας συγκεκριμένης ασφάλειας από τον συνολικό αριθμό των μετοχών που κατέχονται στο χαρτοφυλάκιο.

Ανάλυση του βάρους του χαρτοφυλακίου

Τα βάρη χαρτοφυλακίου δεν εφαρμόζονται απαραίτητα μόνο σε συγκεκριμένους τίτλους. Οι επενδυτές μπορούν να υπολογίσουν το βάρος των χαρτοφυλακίων τους σε όρους τομέα. γεωγραφική περιοχή · έκθεση σε δείκτη. βραχείες και μακρές θέσεις. είδος ασφάλειας, όπως ομόλογα ή εταιρείες μικρής κεφαλαιοποίησης τεχνολογίας · ή οποιοδήποτε άλλο είδος αναφοράς. Ουσιαστικά, τα βάρη χαρτοφυλακίου προσδιορίζονται βάσει της συγκεκριμένης επενδυτικής στρατηγικής. Τα βάρη χαρτοφυλακίου που σχετίζονται με τις αγοραίες αξίες είναι ρευστά επειδή οι αξίες της αγοράς αλλάζουν καθημερινά. Τα ισόποσα χαρτοφυλάκια πρέπει να επανεξισορροπούνται συχνά, ώστε να διατηρείται η σχετική ισορροπία των εν λόγω τίτλων.

Παράδειγμα βάρους χαρτοφυλακίου

Το SPDR S & P 500 ETF είναι ένα επενδυτικό όχημα που παρακολουθεί τις επιδόσεις του S & P 500. Το κάνει αυτό κρατώντας τα βάρη κάθε μετοχής στον δείκτη σε σχέση με τη συνολική χρηματιστηριακή αξία κάθε μετοχής διαιρούμενο με τη συνολική χρηματιστηριακή αξία του S & P 500. Για παράδειγμα, λέει ότι η Apple Inc. αντιπροσωπεύει το 3% του S & P 500 και της Microsoft Corporation αντιπροσωπεύει το 2%. το ETF έχει στη συνέχεια 3% στην Apple και 2% στη Microsoft, σε σχέση με την κεφαλαιοποίηση της αγοράς για την αναπαραγωγή του S & P 500. Αυτά τα βάρη υπόκεινται σε αλλαγές και ένα τέτοιο ETF αντισταθμίζει ανάλογα.

Καθώς κάθε μεμονωμένο απόθεμα έχει βάρος στο ETF σύμφωνα με το βάρος του κατά την κεφαλαιοποίηση της αγοράς στο S & P 500, τα αντίστοιχα βάρη κάθε τομέα εκπροσωπούνται επίσης στο ETF. Εάν τα αποθέματα τεχνολογίας κατέχουν το μεγαλύτερο βάρος στο S & P 500 στο 20%, τότε το επαναληπτικό ETF κατέχει επίσης 20% στην τεχνολογία.

Τα βάρη μπορούν να υπολογιστούν για βιομηχανίες, κλάδους, γεωγραφικές περιοχές και κατηγορίες ενεργητικού σύμφωνα με την επιθυμητή επενδυτική στρατηγική. Το συνολικό βάρος ενός χαρτοφυλακίου πρέπει να ισούται με το 100%. Οι βραχείες θέσεις και τα δάνεια θεωρούνται αρνητικές τιμές και φέρουν αρνητικά βάρη.

Υπολογισμός βάρους χαρτοφυλακίου

Για να αποκτήσετε την αγοραία αξία μιας μετοχικής θέσης, πολλαπλασιάστε την τιμή της μετοχής με τον αριθμό των μετοχών που εκκρεμούν. Εάν η Apple διαπραγματεύεται στα 100 δολάρια και 5.48 δισεκατομμύρια μετοχές είναι εξαιρετικές, τότε η συνολική χρηματιστηριακή αξία της Apple ανέρχεται σε 548 δισεκατομμύρια δολάρια. Εάν η συνολική χρηματιστηριακή αξία του S & P 500 είναι 18, 3 τρισεκατομμύρια δολάρια, τότε το βάρος της Apple κατά την κεφαλαιοποίηση της αγοράς στο S & P 500 είναι 3%, ή 548 δισεκατομμύρια $ / 18, 3 τρισεκατομμύρια x 100 = 3%.

Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.

Σχετικοί όροι

Πώς ένας σταθμισμένος με βάση την κεφαλαιοποίηση δείκτης λειτουργεί και τα αποθέματα επηρεάζουν Ο δείκτης με βάση την κεφαλαιοποίηση είναι ένας τύπος δείκτη αγοράς με μεμονωμένα στοιχεία που σταθμίζονται ανάλογα με τη συνολική κεφαλαιοποίησή τους. Περισσότερος δείκτης S & P 500 - Ορισμός δείκτη Standard & Poor's 500 Ο Δείκτης S & P 500 ή ο δείκτης Standard & Poor's 500 είναι δείκτης με βάση την κεφαλαιοποίηση των 500 μεγαλύτερων αμερικανικών εταιρειών που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο. Ο δείκτης θεωρείται ευρέως ως ο καλύτερος δείκτης των αμερικανικών μετοχών μεγάλης κεφαλαιοποίησης. το υπερβολικό βάρος μπορεί να είναι καλό για εσάς - το χαρτοφυλάκιό σας, το υπερβολικό βάρος αφορά ένα υπερβολικό ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου σε ένα χαρτοφυλάκιο - είτε μια γενική υψηλότερη από τη συνηθισμένη παρουσία είτε, όπως συμβαίνει με ένα ταμείο δείκτη, συγκεκριμένες κινητές αξίες που καταλαμβάνουν μεγαλύτερο χώρο στο χαρτοφυλάκιο από ό, τι στο δείκτη αναφοράς. περισσότερα Πώς λειτουργεί το Smart Beta ETFs, τα οφέλη και οι κίνδυνοι Ένα έξυπνο ETF του Beta είναι ένα είδος χρηματιστηρίου που διαπραγματεύεται ανταλλαγές και χρησιμοποιεί ένα σύστημα βασισμένο σε κανόνες για την επιλογή των επενδύσεων που θα συμπεριληφθούν στο ταμείο. περισσότεροι πιο δημοφιλείς αμερικανικοί σύνθετοι δείκτες-ανανέωση Μια σύνθετη δείκτης είναι μια ομάδα μετοχών ή άλλων τίτλων που δίνει ένα στατιστικό μέτρο της σχετικής απόδοσης αγοράς ή τομέα συναρτήσει του χρόνου. περισσότερα Ορισμός αναφοράς αναφοράς Ένα σημείο αναφοράς είναι ένα πρότυπο βάσει του οποίου μπορεί να μετρηθεί η απόδοση ενός αμοιβαίου κεφαλαίου, ενός αμοιβαίου κεφαλαίου ή ενός διαχειριστή επενδύσεων. περισσότερες συνδέσεις συνεργατών