Συνδυασμός δεικτών τάσης και αντιστάθμισης

Ένα από τα παλαιότερα παροιμίες όλων των συναλλαγών είναι ότι "η τάση είναι ο φίλος σου". Δεδομένου ότι η τάση καθορίζει την επικρατούσα κατεύθυνση της δράσης των τιμών για μια δεδομένη εμπορεύσιμη ασφάλεια, όσο παραμένει, μπορούν να γίνουν περισσότερα χρήματα με τη μετάβαση στην τρέχουσα τάση παρά με την καταπολέμηση της. Ωστόσο, είναι ενστικτώδες να θέλετε να αγοράσετε στη χαμηλότερη τιμή και να πωλήσετε στην υψηλότερη τιμή. Ο μόνος τρόπος για να το κάνετε αυτό στις χρηματοπιστωτικές αγορές είναι να προσπαθήσετε να "αγοράσετε το κατώτατο σημείο" και να "πουλήσετε το κορυφαίο", το οποίο εξ ορισμού είναι μια προσέγγιση counter-trend για τις συναλλαγές. (Δείτε επίσης: 7 εργαλεία του εμπορίου .)

Κάθε μέρα διαπραγμάτευσης ο αγώνας μεταξύ εκείνων που προσπαθούν να αγοράσουν ή να πουλήσουν σε μια καθιερωμένη τάση και εκείνοι που προσπαθούν να αγοράσουν κοντά σε ένα χαμηλό και πωλούν κοντά σε ένα υψηλό παίζει έξω. Και οι δύο τύποι εμπόρων έχουν πολύ πειστικά επιχειρήματα ως προς το γιατί η προσέγγισή τους είναι ανώτερη. Ωστόσο, ενδιαφέρον, μακροπρόθεσμα, μια από τις καλύτερες προσεγγίσεις θα μπορούσε απλώς να περιλαμβάνει τη συγχώνευση αυτών των δύο φαινομενικά ανόμοιων μεθόδων. Συχνά, η απλή λύση είναι η καλύτερη λύση.

Μια συνδυασμένη προσέγγιση

Δύο δράσεις συμβάλλουν στη σωστή συσχέτιση των τεχνικών παρακολούθησης των τάσεων και αντιστρόφως:

1. Προσδιορίστε μια μέθοδο που κάνει αρκετά καλή δουλειά για να εντοπίσετε τη μακροπρόθεσμη τάση
2. Προσδιορίστε μια μέθοδο αντεπιτροπής που κάνει καλή δουλειά να επισημάνετε τις αποτυχίες στην πιο μακροπρόθεσμη τάση

Ενώ η εύρεση μιας βέλτιστης προσέγγισης μπορεί να πάρει κάποιο χρόνο και προσπάθεια, υπογραμμίζοντας την πιθανή χρησιμότητα αυτής της ιδέας μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας μερικές πολύ απλές τεχνικές.

Βήμα 1: Προσδιορίστε τη μακροπρόθεσμη τάση

Στο σχήμα 1 βλέπετε ένα διάγραμμα μετοχών με τον κινητό μέσο όρο 200 ημερών των τιμών κλεισίματος. Από την άποψη της τάσης που ακολουθεί, μπορούμε απλά να δηλώσουμε ότι αν το τελευταίο κλείσιμο είναι πάνω από τον τρέχοντα κινητό μέσο όρο των 200 ημερών, τότε η τάση είναι "up" και αντίστροφα.

Σχήμα 1: Τιμή με κινούμενο μέσο όρο 200 ημερών

Πηγή: ProfitSource

Ωστόσο, για τους σκοπούς μας εδώ δεν αναζητούμε μια μέθοδο ακολουθίας τάσεων η οποία θα ενεργοποιεί αναγκαστικά τα πραγματικά σήματα αγοράς και πώλησης. Προσπαθούμε απλώς να καταγράψουμε την επικρατούσα τάση. Επομένως, τώρα θα προσθέσουμε ένα δεύτερο φίλτρο ακολουθίας τάσεων. Στο Σχήμα 2 μπορείτε να δείτε ότι έχουμε προσθέσει κινούμενους μέσους 10 ημερών και 30 ημερών.

Σχήμα 2: Τιμή με κινούμενους μέσους 10 ημερών, 30 ημερών και 200 ​​ημερών

Πηγή: ProfitSource

Τώρα λοιπόν οι κανόνες μας θα είναι οι εξής:

1. Εάν ο κινούμενος μέσος όρος των 10 ημερών είναι μεγαλύτερος από τον κινούμενο μέσο όρο των 30 ημερών ΚΑΙ το τελευταίο κλείσιμο είναι πάνω από τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών, τότε θα ορίσουμε την τρέχουσα τάση ως "up".
2. Εάν ο κινούμενος μέσος όρος των 10 ημερών είναι κάτω από τον κινούμενο μέσο όρο των 30 ημερών ΚΑΙ το τελευταίο κλείσιμο είναι κάτω από τον κινούμενο μέσο όρο των 200 ημερών, τότε θα καθορίσουμε την τρέχουσα τάση ως "κάτω". (Δείτε επίσης: Εξερεύνηση του εκθετικά σταθμισμένου κινητού μέσου. )

Βήμα 2: Προσθέτοντας δείκτη αντεπιτροπής

Υπάρχουν κυριολεκτικά δεκάδες και δεκάδες δυνητικοί δείκτες αντιστάθμισης που κάποιος μπορεί να επιλέξει να χρησιμοποιήσει. Για τους σκοπούς μας, δεδομένου ότι αναζητούμε βραχυπρόθεσμες προσπάθειες σε μια γενικότερη μακροπρόθεσμη τάση, θα χρησιμοποιήσουμε κάτι πολύ απλό και σχετικά βραχυπρόθεσμο. Αυτός ο δείκτης αναφέρεται απλώς ως ο ταλαντωτής. Οι υπολογισμοί είναι απλοί:

A = ο κινητός μέσος όρος τριών ημερών των τιμών κλεισίματος

B = ο κινητός μέσος όρος των τιμών κλεισίματος των 10 ημερών

Ο ταλαντωτής είναι απλά (Α - Β)

Στο Σχήμα 3, βλέπουμε το ίδιο διάγραμμα τιμών με τα Σχήματα 1 και 2 με τον ταλαντωτή γραφικά κάτω από τη δράση τιμής. Καθώς η υποκείμενη ασφάλεια μειώνεται στην τιμή, ο ταλαντωτής πέφτει κάτω από το μηδέν και αντίστροφα.

Σχήμα 3: Τιμή με 3/10 ταλαντωτή

Πηγή: ProfitSource

Βήμα 3

Τώρα λοιπόν ας συνδυάσουμε πραγματικά τις δύο μεθόδους που έχουμε περιγράψει μέχρι στιγμής σε μία μέθοδο. Στο σχήμα 4, δείτε ξανά το ίδιο διάγραμμα ράβδων όπως στα προηγούμενα τρία σχήματα. Σε αυτό βλέπουμε τους κινούμενους μέσους 10 ημερών, 30 ημερών και 200 ​​ημερών που έχουν γραφτεί στο διάγραμμα τιμών με τον ταλαντωτή που εμφανίζεται παρακάτω.

Εικόνα 4: Ψάχνετε τις αναστροφές των ταλαντωτών προς τα πάνω σε μια σταθερή ανοδική πορεία

Πηγή: ProfitSource

Αυτό που ένας έμπορος συναγερμού πρέπει να αναζητά είναι περιπτώσεις όταν:

1. Ο κινητός μέσος όρος των 10 ημερών είναι μεγαλύτερος από τον κινητό μέσο όρο των 30 ημερών
2. Το τελευταίο κλείσιμο είναι πάνω από τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών
3. Ο σημερινός ταλαντωτής είναι πάνω από τον χθεσινό ταλαντωτή ΚΑΙ
4. Η τιμή χθες του ταλαντωτή ήταν αρνητική και κάτω από την τιμή του ταλαντωτή πριν από δύο ημέρες.

Η συμπλήρωση αυτού του συνόλου κριτηρίων υποδεικνύει ότι μπορεί να έχει ολοκληρωθεί η ανάκαμψη σε μια μακροπρόθεσμη ανοδική πορεία και ότι οι τιμές θα μπορούσαν να ρυθμιστούν ώστε να κινηθούν υψηλότερα. Τα προαναφερθέντα κριτήρια παρουσιάζουν ένα σενάριο στο οποίο η τάση δείχνει ότι το απόθεμα θα συνεχίσει να ανεβαίνει προς τα πάνω, όμως ο επενδυτής δεν θα αγοράζει μετοχές στην άκρη του κύκλου.

Τα μειονεκτήματα

Υπάρχουν πολλές προειδοποιήσεις που σχετίζονται με τη μέθοδο που περιγράφεται σε αυτό το κομμάτι. Πρώτον και κύρια είναι ότι κανένας δεν πρέπει να υποθέσει ότι η περιγραφείσα μέθοδος θα δημιουργήσει σταθερά κέρδη συναλλαγών. Δεν παρουσιάζεται ως σύστημα συναλλαγών, παρά μόνο ως παράδειγμα μιας πιθανής μεθόδου παραγωγής σημάτων συναλλαγών. Η ίδια η μέθοδος είναι απλώς ένα παράδειγμα μόνο ενός τρόπου συνδυασμού των δεικτών τάσης και αντιστάθμισης σε ένα μοντέλο. Και ενώ η ιδέα είναι απολύτως υγιής, ένας υπεύθυνος έμπορος θα χρειαστεί να δοκιμάσει οποιαδήποτε μέθοδο πριν το χρησιμοποιήσει στην αγορά και να διακινδυνεύσει πραγματικά χρήματα. Επιπλέον, υπάρχουν και άλλες εξαιρετικά σημαντικές εκτιμήσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη, οι οποίες ξεπερνούν ακριβώς την παραγωγή σημάτων εισόδου.

Άλλες σχετικές ερωτήσεις που πρέπει να ρωτήσετε και να απαντήσετε πριν χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε μέθοδο διαπραγμάτευσης είναι:

• Πώς θα ταξινομηθούν οι θέσεις "> εντολή stop-loss;
• Πότε πρέπει να κερδίσετε;

Η κατώτατη γραμμή

Αυτό είναι μόνο μια δειγματοληψία των εκτιμήσεων που ένας έμπορος πρέπει να λάβει υπόψη πριν αρχίσει να εμπορεύεται οποιαδήποτε συγκεκριμένη μέθοδο. Παρόλα αυτά, με αυτές τις προειδοποιήσεις, φαίνεται να υπάρχει κάποια αξία στην ιδέα του συνδυασμού των μεθόδων που ακολουθούν τις τάσεις και των αντισταθμιστικών τάσεων σε μια προσπάθεια να αγοραστούν σε ευνοϊκότερους χρόνους ενώ εξακολουθούν να τηρούν τη μεγάλη τάση στο παιχνίδι. (Δείτε επίσης: Απλοί μέσοι μέσοι όροι κάνουν τις τάσεις να ξεχωρίζουν .)