Εξερεύνηση του δείκτη του Williams Aligator

Ο θρυλικός έμπορος Bill Williams, πρώτος πρωτοπόρος της ψυχολογίας της αγοράς, ανέπτυξε ορισμένους αρχικούς τεχνικούς δείκτες σε μια καριέρα που ξεπέρασε τις πέντε δεκαετίες. Ο δείκτης Aligator ακολουθώντας την τάση ότι οι χρηματοπιστωτικές αγορές και οι μεμονωμένοι τίτλοι κυμαίνονται από 15% έως 30% του χρόνου, ενώ η άλεση μέσα από το πλάι κυμαίνεται από το άλλο 70% έως 85% του χρόνου.

Ο Ουίλιαμς πίστευε ότι τα άτομα και τα ιδρύματα τείνουν να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος των κερδών τους κατά τη διάρκεια έντονων τάσεων. Ο Ουίλιαμς επικαλέσθηκε εικόνες από το barnyard για να περιγράψει τον δείκτη, σημειώνοντας ότι "ακόμη και ένα τυφλό κοτόπουλο θα βρει το καλαμπόκι του εάν τροφοδοτείται πάντα την ίδια στιγμή ... μας πήραν χρόνια αλλά έχουμε παράγει ένα δείκτη που μας επιτρέπει να κρατάμε πάντα τη σκόνη μας ξηρή μέχρι φτάνουμε στην αγορά τυφλών κοτόπουλων. "

Κατασκευή δείκτη

Ο δείκτης Alligator χρησιμοποιεί τρεις ομαλούς κινούμενους μέσους όρους, που ορίζονται σε πέντε, οκτώ και 13 περιόδους, που είναι όλοι οι αριθμοί Fibonacci. Ο αρχικός ομαλοποιημένος μέσος όρος υπολογίζεται με έναν απλό κινητό μέσο όρο (SMA), προσθέτοντας πρόσθετους εξομαλυσμένους μέσους όρους που επιβραδύνουν τον δείκτη.

Απλός κινούμενος μέσος όρος (SMA):

SUM1 = SUM (CLOSE, N)

SMMA1 = SUM1 / N

Μεταγενέστερες τιμές

PREVSUM = SMMA (i-1) * Ν

SMMA (i) = (PREVSUM-SMMA (i-1) + ΚΛΕΙΣΙΜΟ (i)) / N

Που:

SUM1 - το άθροισμα των τιμών κλεισίματος για τις περιόδους N,

PREVSUM - εξομαλυμένο άθροισμα της προηγούμενης στήλης.

SMMA1 - εξομαλυνμένος κινητός μέσος όρος της πρώτης ράβδου.

SMMA (i) - ομαλοποιημένος κινητός μέσος όρος της τρέχουσας γραμμής (εκτός από τον πρώτο).

ΚΛΕΙΣΤΟ (i) - τρέχουσα τιμή κλεισίματος,

Ν - την περίοδο εξομάλυνσης.

Ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται ο δείκτης είναι σημαντικός για την κατανόηση της εσωτερικής λειτουργίας του δείκτη. Ευτυχώς, ο υπολογισμός δεν απαιτείται στην πράξη. Προσθέστε την ένδειξη Alligator στους χάρτες σας από τη λίστα των δεικτών στην πλατφόρμα χαρτογράφησης ή συναλλαγών.

Οι τρεις κινητοί μέσοι όροι περιλαμβάνουν τη σιαγόνα, τα δόντια και τα χείλη του αλλιγάτορα, ανοίγοντας και κλείνοντας ως αντίδραση στις εξελισσόμενες τάσεις και τις σειρές συναλλαγών:

1. Η σιαγόνα (μπλε γραμμή) - ξεκινά με το 13-bar SMMA και εξομαλύνεται με οκτώ μπάρες στις επόμενες τιμές.
2. Δόντια (κόκκινη γραμμή) - ξεκινήστε με το SMMA οκτώ ράβδων και εξομαλύνεστε με πέντε ράβδους στις επόμενες τιμές.
3. Χείλη (πράσινη γραμμή) - Ξεκινήστε με το SMMA πέντε ράβδων και εξομαλύνετε με τρεις ράβδους στις επόμενες τιμές.

Δείκτης Εφαρμογές

Ο δείκτης εφαρμόζει σχέσεις σύγκλισης-απόκλισης για την κατασκευή εμπορικών σημάτων, με τη σιαγώνα να κάνει τις πιο αργές στροφές και τα χείλη να κάνουν τις ταχύτερες στροφές. Τα χείλη που διασχίζουν τις άλλες γραμμές σηματοδοτούν μια μικρή ευκαιρία πώλησης ενώ διασχίζουν προς τα πάνω σηματοδοτούν μια ευκαιρία αγοράς. Ο Ουίλιαμς αναφέρεται στον σταυρό προς τα κάτω καθώς κοιμάται ο αλλιγάτορας και ο σταυρός προς τα πάνω καθώς ξυπνάει το αλλιγάτορα. (Για επιπλέον ανάγνωση , δείτε: Διαβάστε τις τάσεις της αγοράς με την ανάλυση σύγκλισης-απόκλισης .)

Οι τρεις γραμμές που τεντώνονται και κινούνται ψηλότερα ή χαμηλότερα υποδηλώνουν χρονικές διακυμάνσεις στις οποίες πρέπει να διατηρούνται και να διαχειρίζονται οι θέσεις μακριών ή βραχέων θέσεων. Αυτό αναφέρεται ως αλλιγάτορας που τρώει με το στόμα ανοιχτό . Οι γραμμές ένδειξης που συγκλίνουν σε στενές ζώνες και μετατοπίζονται προς μια οριζόντια κατεύθυνση υποδηλώνουν περιόδους κατά τις οποίες η τάση μπορεί να φτάσει στο τέλος της, σηματοδοτώντας την ανάγκη για κερδοσκοπία και επανευθυγράμμιση θέσης. Αυτό υποδεικνύει ότι ο αλλιγάτορας είναι κορεσμένος.

Η ένδειξη θα αναβοσβήνει ψευδώς θετικά όταν οι τρεις γραμμές διασταυρώνονται μεταξύ τους επανειλημμένα, λόγω των αχαλίνωτων συνθηκών της αγοράς. Σύμφωνα με τον Ουίλιαμς, ο αλλιγάτορας κοιμάται αυτή τη στιγμή. Συνεχίστε στο περιθώριο μέχρι να ξυπνήσει ξανά. Αυτό εκθέτει ένα σημαντικό μειονέκτημα του δείκτη επειδή πολλά σήματα αφύπνισης μέσα σε μεγάλες σειρές θα αποτύχουν, ενεργοποιώντας τα whipsaws.

Το Facebook, Inc. (FB) έχει ένα σήμα αφύπνισης αλλιγάτορα κοντά στο κάτω αριστερό μέρος του διαγράμματος και έπειτα ξεκινάει μια ισχυρή ανοδική πορεία που δείχνει ότι ένα αλλιγάτορα τρώει με ανοιχτό στόμα . Σε άνοδο, η τιμή πέφτει στη γραμμή Jawline, αλλά οι δείκτες δεν διασχίζουν ο ένας τον άλλον. Η τάση παραμένει. Ένα σήμα που πωλείται με αλλιγάτορα φτάνει όταν τα χείλη διασχίζουν κάτω από τα δόντια και οι γροθιές και οι γραμμές διασυνδέονται καθώς η τιμή κινείται πλευρικά.

Ο αλλιγάτορας κοιμάται για κάποιο χρονικό διάστημα πριν ξεκινήσει ένα νέο μήνυμα αφύπνισης και η ανοδική πορεία αρχίζει με ένα άλλο φαγητό με ανοιχτό στόμα . Η τιμή συνεχίζει να αυξάνεται αλλά με αδύναμο τρόπο. Στη συνέχεια, υπάρχει μια πώληση και το στόμα ανοίγει προς τα κάτω, σηματοδοτώντας μια πτωτική τάση. Οι γραμμές διασχίζουν ξανά, σηματοδοτώντας ότι ο αλλιγάτορας είναι κορεσμένος. Μέχρι να ανοίξει ξανά το στόμα, παραμείνετε στο περιθώριο.

Ο δείκτης Alligator μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε αγορά ή χρονικό πλαίσιο. Ακολουθεί ένα παράδειγμα του ζεύγους νομισμάτων EUR / USD.

Στο κάτω αριστερό μέρος του διαγράμματος, ανοίγει ο Alligator και η ανοδική πορεία παραμένει σε ισχύ για κάποιο χρονικό διάστημα. Στη συνέχεια οι γραμμές διασχίζουν και αναπτύσσονται δύο μικρές καθοδικές τάσεις. Αυτό ακολουθείται από ένα σήμα αγοράς προς τα πάνω, με αποτέλεσμα μια σύντομη ανοδική πορεία. Καθώς η τιμή τραβιέται πίσω, ο Alligator είναι κορεσμένος και στη συνέχεια ανοίγει και πάλι για μεγάλη ανοδική πορεία. Αυτό ακολουθείται από εκτεταμένη πλευρική περίοδο, στην οποία οι γραμμές δείκτη διασταυρώνονται εμπρός και πίσω. Αυτή είναι μια φάση ύπνου και οι περισσότεροι έμποροι είναι καλύτερα να μείνουν μακριά. Στην άκρη του γραφήματος, ο Alligator ανοίγει ξανά το στόμα του ή ξυπνά, σηματοδοτώντας μια πτωτική τάση.

Η κατώτατη γραμμή

Ο δείκτης Alligator του Bill Williams παρέχει ένα χρήσιμο οπτικό εργαλείο για την αναγνώριση τάσεων και το χρονοδιάγραμμα εισόδου στο εμπόριο, αλλά έχει περιορισμένη χρησιμότητα κατά τη διάρκεια περιστροφικών και αθόρυβων περιόδων. Οι παράγοντες της αγοράς μπορούν να επιβεβαιώσουν την αγορά ή πώληση σημάτων με κινητική μέση απόκλιση σύγκλισης (MACD) ή άλλο δείκτη ταυτοποίησης τάσης. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: MACD: A Primer .)