Απλή εναντίον εκθετικών κινούμενων μέσων: Ποια είναι η διαφορά;

Οι έμποροι χρησιμοποιούν κινητούς μέσους όρους (ΜΑ) για τον εντοπισμό των εμπορικών περιοχών, τον εντοπισμό τάσεων και την ανάλυση αγορών. Οι μεταβαλλόμενοι μέσοι όροι βοηθούν τους εμπόρους να απομονώσουν την τάση σε μια ασφάλεια ή αγορά ή την έλλειψη ενός και μπορεί επίσης να σηματοδοτήσει πότε μπορεί να αναστραφεί μια τάση. Δύο από τους πιο συνηθισμένους τύπους είναι απλοί και εκθετικοί. Θα εξετάσουμε τις διαφορές μεταξύ αυτών των δύο κινούμενων μέσων όρων, βοηθώντας τους εμπόρους να προσδιορίσουν ποια θα χρησιμοποιήσουν.

Οι κινητοί μέσοι όροι αποκαλύπτουν τη μέση τιμή ενός διαπραγματεύσιμου μέσου για μια δεδομένη χρονική περίοδο. Ωστόσο, υπάρχουν διάφοροι τρόποι υπολογισμού των μέσων όρων και γι 'αυτό υπάρχουν διάφοροι τύποι κινούμενων μέσων όρων. Ονομάζονται "κινήσεις" επειδή, καθώς κινείται η τιμή, προστίθενται νέα δεδομένα στον υπολογισμό, με αποτέλεσμα να αλλάζει ο μέσος όρος.

Απλό μέσο μετακίνησης

Για να υπολογίσετε έναν απλό κινητό μέσο 10 ημερών (SMA), προσθέστε τις τιμές κλεισίματος των τελευταίων 10 ημερών και διαιρέστε με 10. Για να υπολογίσετε έναν κινητό μέσο όρο 20 ημερών, προσθέστε τις τιμές κλεισίματος σε διάστημα 20 ημερών και διαιρέστε με 20 .

Λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες τιμές τιμών:
$ 10, $ 11, $ 11, $ 12, $ 14, $ 15, $ 17, $ 19, $ 20, $ 21
Ο υπολογισμός SMA θα μοιάζει με αυτόν τον τρόπο:
$ 10 + $ 11 + $ 11 + $ 12 + $ 14 + $ 15 + $ 17 + $ 19 + $ 20 + $ 21 = $ 150
Περίοδος 10 ημερών SMA = $ 150/10 = $ 15

Τα παλαιά δεδομένα απορρίπτονται υπέρ των νέων δεδομένων, όπως παρουσιάζεται στην καρτέλα "Βασικά στοιχεία για το γράφημα" . Ο μέσος όρος των 10 ημερών υπολογίζεται εκ νέου με την προσθήκη της νέας ημέρας και τη μείωση της δέκατης ημέρας και η διαδικασία αυτή συνεχίζεται επ 'αόριστον.

Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει μια SMA 100 ημερών που εφαρμόστηκε σε ένα γράφημα της Macys, Inc. (M). Βοηθά να επισημανθεί η πτωτική τάση στα αριστερά και ο αγώνας στα δεξιά του διαγράμματος. Σε κάθε δεδομένη στιγμή, αυτή η γραμμή SMA δείχνει τη μέση τιμή των 100 πιο πρόσφατων συναλλαγών / κεριών.

Εκθετικός κινητός μέσος όρος

Ο εκθετικός κινούμενος μέσος όρος (EMA) επικεντρώνεται περισσότερο στις πρόσφατες τιμές από ό, τι σε μια μακρά σειρά σημείων δεδομένων, όπως απαιτεί ο απλός κινούμενος μέσος όρος.

Για να υπολογίσετε ένα EMA

Τρέχουσα EMA = ((Τιμή (τρέχον) - προηγούμενο EMA) X πολλαπλασιαστής) + προηγούμενο EMA.

Ο πιο σημαντικός παράγοντας είναι η σταθερά εξομάλυνσης που = 2 / (1 + N) όπου N = ο αριθμός των ημερών.

Μία EMA 10 ημερών = 2 / (1 + 10) = 0.1818

Για παράδειγμα, ένα EMA 10 ημερών βαρύνει την πιο πρόσφατη τιμή στο 18, 18 τοις εκατό, με κάθε σημείο δεδομένων μετά από αυτό αξίζει λιγότερο και λιγότερο. Το EMA λειτουργεί με τη στάθμιση της διαφοράς μεταξύ της τιμής της τρέχουσας περιόδου και του προηγούμενου EMA και την προσθήκη του αποτελέσματος στο προηγούμενο EMA. Όσο πιο σύντομη είναι η περίοδος, τόσο περισσότερο ισχύει η πιο πρόσφατη τιμή.

Βασικές διαφορές

Τα SMA και EMA υπολογίζονται διαφορετικά. Ο υπολογισμός καθιστά τον EMA πιο γρήγορο να αντιδράσει στις αλλαγές των τιμών και η SMA αντιδρά πιο αργά. Αυτή είναι η κύρια διαφορά μεταξύ των δύο. Το ένα δεν είναι απαραίτητα καλύτερο από το άλλο.

Μερικές φορές, η EMA θα αντιδράσει γρήγορα, προκαλώντας έναν έμπορο να βγει από το εμπόριο σε ένα λόξυγγας της αγοράς, ενώ η πιο αργή SMA κρατά το άτομο στο εμπόριο, με αποτέλεσμα μεγαλύτερο κέρδος μετά την ολοκλήρωση του λόξυγκας. Σε άλλες περιπτώσεις, θα μπορούσε να συμβεί το αντίθετο. Τα ταχύτερα κινούμενα σήματα EMA αντιμετωπίζουν προβλήματα ταχύτερα από το SMA και έτσι ο έμπορος του EMA βγαίνει πιο γρήγορα από τη ζημιά, εξοικονομώντας έτσι το χρόνο και τα χρήματα.

Κάθε έμπορος πρέπει να αποφασίσει ποια ΜΑ είναι καλύτερη για τη συγκεκριμένη στρατηγική του. Πολλοί βραχυπρόθεσμοι έμποροι χρησιμοποιούν EMA επειδή θέλουν να ενημερωθούν μόλις η τιμή κινείται με τον άλλο τρόπο. Οι πιο μακροπρόθεσμοι έμποροι τείνουν να βασίζονται σε SMA, δεδομένου ότι αυτοί οι επενδυτές δεν σπεύδουν να ενεργήσουν και προτιμούν να ασκούν λιγότερο ενεργά τις συναλλαγές τους.

Τελικά, έρχεται κάτω από την προσωπική προτίμηση. Κατασκευάστε ένα EMA και SMA ίδιου μήκους σε ένα γράφημα και δείτε ποιος σας βοηθά να κάνετε καλύτερες εμπορικές αποφάσεις.

Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει ένα SMA (μπλε) και ένα EMA (ροζ) 100 ημερών σε ένα γράφημα της Alphabet Inc. (GOOG). Το EMA αντιδρά ταχύτερα στις μεταβολές των τιμών και τείνει να προσκολλάται πιο κοντά στη δράση των τιμών. Το SMA είναι πιο αργό να αντιδράσει και έχει την τάση να παραμείνει πιο μακριά από την τιμή, δίνοντας του περισσότερο χώρο.

Ως γενική κατευθυντήρια γραμμή, όταν η τιμή είναι πάνω από ένα απλό ή εκθετικό ΜΑ, τότε η τάση είναι πάνω, και όταν η τιμή είναι κάτω από την MA, η τάση είναι κάτω. Για να είναι χρήσιμη αυτή η κατευθυντήρια γραμμή, ο κινούμενος μέσος όρος θα έπρεπε να έχει δώσει πληροφορίες για τις τάσεις και τις μεταβολές των τάσεων στο παρελθόν. Επιλέξτε μια περίοδο υπολογισμού - όπως 10, 20, 50, 100 ή 200 - που υπογραμμίζει την τάση, αλλά όταν η τιμή κινείται μέσα από αυτήν τείνει να δείξει μια αντιστροφή. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από τη χρήση ενός απλού ή εκθετικού MA. Δοκιμάστε διάφορα ΜΑ για να δείτε ποια λειτουργεί καλύτερα, αλλάζοντας τις εισόδους του δείκτη στην πλατφόρμα χαρτογράφησης. Τα διαφορετικά ΜΑ βελτιώνουν την εργασία τους σε διάφορους τύπους χρηματοπιστωτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων των αποθεμάτων.

Ειδικές εκτιμήσεις

Ως δείκτες καθυστέρησης, οι κινητοί μέσοι όροι χρησιμεύουν και ως γραμμές στήριξης και αντίστασης. Κατά τη διάρκεια μιας ανοδικής πορείας, η τιμή συχνά θα τραβιέται πίσω στην περιοχή ΜΑ και στη συνέχεια θα αναπηδήσει από αυτήν, όπως μπορεί να δει αρκετές φορές στο παραπάνω διάγραμμα.

Εάν οι τιμές πέσουν κάτω από τη ΜΑ σε ανοδική τάση, η ανοδική τάση μπορεί να μειωθεί ή τουλάχιστον να σταθεροποιηθεί η αγορά. Αν οι τιμές ξεπεράσουν έναν κινούμενο μέσο όρο σε μια πτωτική τάση, η τάση μπορεί να αρχίζει να ανεβαίνει ή να σταθεροποιείται. Σε αυτή την περίπτωση, ένας έμπορος μπορεί να παρακολουθήσει την κίνηση της τιμής μέσω της ΑΜ για να σηματοδοτήσει μια ευκαιρία ή έναν κίνδυνο.

Οι άλλοι έμποροι δεν ανησυχούν τόσο για τις τιμές που κινούνται μέσω της ΜΑ, αλλά θα τοποθετήσουν δύο ΜΑ διαφορετικών μεγεθών στο διάγραμμά τους και στη συνέχεια θα προσέξουν για να περάσουν οι Μ.Α.

Ο παρακάτω πίνακας χρησιμοποιεί SMA 50 και 100 ημερών στο SPDR S & P 500 ETF (SPY). Μερικές φορές, οι διασταυρώσεις MA έδωσαν πολύ καλά μηνύματα που θα είχαν οδηγήσει σε μεγάλα κέρδη, και άλλες φορές, οι διασταυρώσεις είχαν ως αποτέλεσμα κακά σήματα. Αυτό υπογραμμίζει μία από τις αδυναμίες των κινητών μέσων όρων. Δουλεύουν καλά όταν η τιμή κάνει μεγάλες τάσεις, αλλά τείνουν να κάνουν κακώς όταν η τιμή κινείται πλευρικά όπως ήταν στην αριστερή πλευρά του διαγράμματος.

Για πιο μακροχρόνιες περιόδους, παρακολουθήστε τους κινούμενους μέσους 50 και 100 ημερών ή 100 και 200 ​​ημερών για μακροπρόθεσμη κατεύθυνση. Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας τους κινητούς μέσους όρους των 100 και 200 ​​ημερών, εάν ο κινούμενος μέσος όρος των 100 ημερών πέσει κάτω από τον μέσο όρο των 200 ημερών, ονομάζεται σταυρός θανάτου. Μια σημαντική κίνηση κάτω βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Ένας κινητός μέσος όρος 100 ημερών που διασχίζει έναν κινούμενο μέσο όρο 200 ημερών ονομάζεται χρυσός σταυρός και δείχνει ότι η τιμή αυξάνεται και μπορεί να συνεχίσει να το κάνει. Οι πιο βραχυπρόθεσμοι έμποροι μπορούν να παρακολουθήσουν μια MA 8 και 20 ετών, για παράδειγμα. Οι συνδυασμοί είναι ατελείωτοι.

Βασικές τακτικές

• Οι κινητοί μέσοι όροι (ΜΑ) αποτελούν τη βάση της ανάλυσης γραφημάτων και χρονοσειρών.
• Οι απλοί κινητοί μέσοι όροι και οι πιο σύνθετοι εκθετικοί κινούμενοι μέσοι όροι συμβάλλουν στην απεικόνιση της τάσης με την εξομάλυνση των μεταβολών των τιμών.
• Ένας τύπος ΜΑ δεν είναι αναγκαστικά καλύτερος από έναν άλλο, αλλά ανάλογα με τον τρόπο που ένας έμπορος χρησιμοποιεί κινητούς μέσους όρους, μπορεί να είναι καλύτερο για το συγκεκριμένο άτομο.