Δείκτης ελκών (UI)

Τι σημαίνει ο δείκτης του έλκους;

Ο δείκτης έλκος (UI) είναι ένας τεχνικός δείκτης που μετρά τον κίνδυνο υποβάθμισης όσον αφορά τόσο το βάθος όσο και τη διάρκεια των μειώσεων των τιμών. Ο δείκτης αυξάνεται ως τιμή καθώς η τιμή κινείται μακρύτερα από το πρόσφατο υψηλό και μειώνεται καθώς η τιμή αυξάνεται σε νέα υψηλά επίπεδα. Ο δείκτης υπολογίζεται συνήθως σε μια περίοδο 14 ημερών, με τον δείκτη του έλκους να δείχνει το ποσοστό ανάληψης που μπορεί να αναμένει ένας έμπορος από το υψηλό κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του δείκτη του έλκους, τόσο περισσότερο χρειάζεται ένα απόθεμα να επιστρέψει στο προηγούμενο υψηλό. Με απλά λόγια, έχει σχεδιαστεί ως ένα μέτρο της μεταβλητότητας μόνο στο μειονέκτημα.

Κατανόηση του δείκτη των ελκών (UI)

Ο δείκτης έλκος αναπτύχθηκε από τον Peter Marin και τον Byron McCann το 1987 για την ανάλυση των αμοιβαίων κεφαλαίων. Οι Marin και McCann το δημοσίευσαν για πρώτη φορά στο βιβλίο τους του 1989, The Investor's Guide to Fidelity Funds . Ο δείκτης εξετάζει μόνο τον κίνδυνο υποβάθμισης και όχι τη συνολική μεταβλητότητα. Άλλα μέτρα μεταβλητότητας, όπως η τυπική απόκλιση, αντιμετωπίζουν την κίνηση προς τα πάνω και προς τα κάτω εξίσου, αλλά ένας έμπορος συνήθως δεν έχει σημασία για την ανοδική κίνηση. είναι το μειονέκτημα που προκαλεί στρες και έλκη στομάχου, όπως προτείνει το όνομα του δείκτη.

Υπολογισμός του δείκτη των ελκών

Ο δείκτης υπολογίζεται σε τρία στάδια:

• Ποσοστό Εξάντλησης = [(Κλείσιμο - Υψηλή Κλείσιμο 14 Περιοχών) / Υψηλή Κλείσιμο 14 Χρόνων] x 100
• Μέση τετραγωνική μέση τιμή = (Αθροιστική περικοπή 14% της περιόδου) 14
• Δείκτης ελκών = τετραγωνική ρίζα τετραγωνικού μέσου

Ποια υψηλή τιμή χρησιμοποιείται στον υπολογισμό του δείκτη των ελκών προσδιορίζεται ρυθμίζοντας την περίοδο ανασκόπησης. Ένας δείκτης 14 ημερών για το έλκος μετριέται μειώνεται από το υψηλότερο σημείο τις τελευταίες 14 ημέρες. Ένας δείκτης 50 ημερών για τα έντονα έλκη μειώνει το υψηλό των 50 ημερών. Μια μακρύτερη περίοδος ανασκόπησης παρέχει στους επενδυτές μια πιο ακριβή αναπαράσταση των μακροπρόθεσμων μειώσεων των τιμών που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν. Μια βραχυπρόθεσμη περίοδος επισκόπησης παρέχει στους εμπόρους ένα εύρος πρόσφατης μεταβλητότητας.

Χρησιμοποιώντας τον δείκτη των έλκους

Ο Martin συνιστά τον δείκτη του έλκους ως μέτρο κινδύνου σε διάφορα περιβάλλοντα όπου συνήθως χρησιμοποιείται η τυπική απόκλιση. Ο δείκτης έλκος μπορεί επίσης να χαρτογραφηθεί με την πάροδο του χρόνου και να χρησιμοποιηθεί ως ένα είδος δείκτη τεχνικής ανάλυσης, για να δείξει τα αποθέματα που βρίσκονται σε περιοχή που σχηματίζει έλκος ή για να συγκρίνει την μεταβλητότητα σε διαφορετικά αποθέματα.

Οι επενδυτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον δείκτη του έλκους για να συγκρίνουν διαφορετικές επενδυτικές επιλογές. Ένας χαμηλότερος μέσος όρος δείκτης έλκος σημαίνει χαμηλότερο κίνδυνο ανάληψης σε σύγκριση με μια επένδυση με υψηλότερο μέσο όρο UI. Η εφαρμογή ενός κινούμενου μέσου όρου στον δείκτη του έλκους θα δείξει ποια αποθέματα και κεφάλαια έχουν συνολική χαμηλότερη μεταβλητότητα.

Η παρακολούθηση των αιχμών στον Δείκτη των Ούρων που είναι πέρα ​​από το "κανονικό" μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να υποδείξει τους χρόνους υπερβολικού κινδύνου, ο οποίος οι επενδυτές ίσως επιθυμούν να αποφύγουν εξάγοντας μακρές θέσεις.

Πηγή: Stockcharts.com

Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.

Σχετικοί όροι

Ορισμός της μεταβλητότητας Ο δείκτης μεταβλητότητας μετράει πόσο κυμαίνεται η τιμή μιας ασφάλειας, ενός παραγώγου ή ενός δείκτη. Περισσότερος ορισμός και παράδειγμα της εξάντλησης Η ανάληψη είναι μια πτώση από την κορυφή σε ένα ελάχιστο κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου για ένα λογαριασμό επένδυσης, αμοιβαίου κεφαλαίου ή λογαριασμού διαπραγμάτευσης. Οι περικοπές συμβάλλουν στην αξιολόγηση του κινδύνου, στη σύγκριση των επενδύσεων και χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των επιδόσεων των συναλλαγών. πιο τυπική απόκλιση Ορισμός Η τυπική απόκλιση είναι ένα στατιστικό στοιχείο που μετρά τη διασπορά ενός συνόλου δεδομένων σε σχέση με τον μέσο όρο του και υπολογίζεται ως η τετραγωνική ρίζα της διακύμανσης. Υπολογίζεται ως η τετραγωνική ρίζα της διακύμανσης προσδιορίζοντας την διακύμανση μεταξύ κάθε σημείου δεδομένων σε σχέση με τον μέσο όρο. περισσότερα Bollinger Band® Ένα Bollinger Band® είναι ένα σύνολο γραμμών που σχεδίασε δύο τυπικές αποκλίσεις (θετικά και αρνητικά) μακριά από έναν απλό κινητό μέσο όρο της τιμής της ασφάλειας. περισσότερος Δυναμικός Ορμητικός Δείκτης Ορισμός και Χρήσεις Ο δείκτης δυναμικής ορμής χρησιμοποιείται στην τεχνική ανάλυση για να προσδιοριστεί εάν μια ασφάλεια είναι υπερτιμημένη ή υπερδιάρθρωση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία σημάτων συναλλαγών σε αγορές που κυμαίνονται ή κυμαίνονται. περισσότερα Ποια είναι τα μέτρα για την αντιμετώπιση κινδύνων "> Τα μέτρα κινδύνου δίνουν στους επενδυτές μια ιδέα για τη μεταβλητότητα ενός ταμείου σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς του.