Δείκτης πραγματικής ισχύος (TSI)
Ο πραγματικός δείκτης αντοχής είναι ένας τεχνικός ταλαντωτής ορμής. Ο δείκτης μπορεί να είναι χρήσιμος για τον προσδιορισμό των συνθηκών υπεραγοράς και υπερπώλησης, υποδεικνύοντας πιθανές μεταβολές της κατεύθυνσης της τάσης μέσω διασταύρωσης κεντρικής γραμμής ή γραμμής σήματος και προειδοποίηση για αδυναμία τάσης μέσω απόκλισης.
Βασικές τακτικές
- Η ΤΠΔ κυμαίνεται μεταξύ θετικής και αρνητικής επικράτειας. Θετικό έδαφος σημαίνει ότι οι ταύροι ελέγχουν περισσότερο το περιουσιακό στοιχείο. Αρνητική επικράτεια σημαίνει ότι οι αρκούδες ελέγχονται περισσότερο.
- Όταν ο δείκτης αποκλίνει με την τιμή, αυτό μπορεί να σηματοδοτήσει την τάση των τιμών εξασθενεί και μπορεί να αντιστραφεί.
- Μπορεί να εφαρμοστεί γραμμή σήματος στον δείκτη ΤΠΔ. Όταν η ΤΠΔ διασχίζει πάνω από τη γραμμή σήματος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σήμα αγοράς, και όταν διασχίζει κάτω, ένα σήμα πώλησης. Τέτοιες διασταυρώσεις συμβαίνουν συχνά, επομένως χρησιμοποιείτε με προσοχή.
- Τα επίπεδα υπεραγορών και υπερανάληψης θα διαφέρουν ανάλογα με το προς διαπραγμάτευση περιουσιακό στοιχείο.
Ο τύπος του πραγματικού δείκτη αντοχής (TSI) είναι
Ο τύπος υπολογισμού της ΤΠΔ περιλαμβάνει τρία στάδια.
ΤΠΔ = (PCDS / APCDS) x 100PC = CCP - PCPPCS = EMA περιόδου 25 ωρών PCPCDS = EMA περιόδου 13 ετών PCSAPC = AVCCP - PCPAPCS = EMA 25 χρόνων APCAPCDS = Διπλό smoothedAPCDS = Απόλυτο PC διπλό smoothedPC = Αλλαγή τιμήςCCP = Τρέχουσα τιμή κλεισίματοςPCP = Προηγούμενη τιμή κλεισίματοςPCS = Smoothed PCEMA = Εκθετικός κινούμενος μέσος όροςAPC = Απόλυτος PCAPCS = Απόλυτος PC εξομάλυνσης \ begin {aligned} & \ text {TSI = (PCDS / APCDS) } \\ & \ text {PC = CCP} - \ text {PCP} \\ & \ text {PCS = EMA για 25 ημέρες} \ text {APC = AVCCP} - \ text {PCP} \\ & \ text {APCS = EMA 25 χρόνων APC} \\ & \ text {APCDS = :} \\ & \ text {PCDS = PC διπλό εξομάλυνσης} \\ & \ text {APCDS = Absolute PC double smoothed} \\ & \ text {PC = \\ & \ text {PCP = Προηγούμενη τιμή κλεισίματος} \\ & \ text {PCS = PC εξομάλυνσης} \\ & \ text {EMA = κείμενο {APCS = απόλυτη εξομάλυνση PC} \\ \ end {ευθυγραμμισμένο} TSI = (PCDS / APCDS) x 100PC = CCP - PCPPCS = EMA περίοδος 25επεξεργαστών PCPCDS = EMA περιόδου 13επεξεργαστών PCSAPC = AVCCP - PCPAPCS = APCS όπου: PCDS = PC διπλό smoothedAPCDS = Απόλυτη PC διπλή εξομάλυνσηPC = Αλλαγή τιμήςCCP = Τρέχουσα τιμή closePCP = Προηγούμενη τιμή closePCS = Smoothed PCEMA = Εκθετικός κινούμενος μέσος όροςAPC = Απόλυτος PCAPCS = Απόλυτος PC εξομάλυνσης
Πώς να υπολογίσετε τον πραγματικό δείκτη δύναμης (TSI)
Η βασική δεξιότητα που απαιτείται για τον υπολογισμό της ΤΠΔ είναι η ικανότητα υπολογισμού του EMA.
- Καταγράψτε τις μεταβολές των τιμών και τις απόλυτες μεταβολές των τιμών για να υπολογίσετε ένα EMA και για τις δύο αυτές τιμές.
- Υπολογίστε την αλλαγή τιμής 25 μηνών EMA και την απόλυτη αλλαγή τιμής 25 EMA.
- Ομαλοποιήστε και τα δύο από αυτά τα EMA εφαρμόζοντας ένα EMA 13 περιόδου σε κάθε ένα από αυτά.
- Υπολογίστε την τιμή της ΤΠΔ προσαρτώντας τη διπλή εξομάλυνση της τιμής και την αλλαγή της απόλυτης απόκλισης της διπλάσιας οσμής στον τύπο της ΤΠΔ.
Τι λέει ο πραγματικός Δείκτης Ισχύος (TSI) ">
Ο δείκτης χρησιμοποιείται κυρίως για τον προσδιορισμό των συνθηκών υπεραγοράς και υπερσχέσεων στην τιμή ενός στοιχείου ενεργητικού, την απόκλιση των σημείων, την αναγνώριση της κατεύθυνσης της τάσης και των αλλαγών μέσω της κεντρικής γραμμής και την επισήμανση της βραχυπρόθεσμης ορμής των τιμών με διασταυρώσεις γραμμής σήματος.
Δεδομένου ότι η ΤΠΔ βασίζεται στις μεταβολές των τιμών, τα επίπεδα υπερανάληψης και υπεραγοράς θα ποικίλλουν ανάλογα με το προς διαπραγμάτευση περιουσιακό στοιχείο. Ορισμένα αποθέματα μπορεί να φτάσουν τα +30 και -30 πριν τείνουν να δουν ανατροπές τιμών, ενώ ένα άλλο απόθεμα μπορεί να αντιστραφεί κοντά στα +20 και -20.
Σημειώστε τα ακραία επίπεδα ΤΠΔ, στο ενεργητικό που διαπραγματεύεται, για να δείτε πού είναι η υπεραγορά και η υπεραγορά. Η ύπαρξη πλεονασμού δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι καιρός να αγοράσετε και όταν ένα περιουσιακό στοιχείο είναι υπερτιμημένο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι καιρός να το πωλήσετε. Οι έμποροι θα παρακολουθούν συνήθως άλλα σήματα για να ενεργοποιήσουν μια εμπορική απόφαση. Για παράδειγμα, μπορεί να περιμένουν να ξεκινήσουν να πέφτουν οι τιμές ή η ΤΠΔ, πριν να πουληθούν σε υπεραγορά. Εναλλακτικά, μπορεί να περιμένουν μια διασταύρωση γραμμής σήματος. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: Ποιοι είναι οι καλύτεροι δείκτες για τον προσδιορισμό των υπερτιμημένων και των υπερσυσσωρευμένων συνθηκών;)
Διασταυρώσεις γραμμής σήματος
Ο πραγματικός δείκτης αντοχής έχει μια γραμμή σήματος, η οποία είναι συνήθως ένα EMA επτά έως 12 ετών της γραμμής ΤΠΔ. Μια διασταύρωση γραμμής σήματος εμφανίζεται όταν η γραμμή TSI διασχίζει τη γραμμή σήματος. Όταν η ΤΠΔ διασχίζει πάνω από τη γραμμή σήματος από κάτω, αυτό μπορεί να δικαιολογεί μακρά θέση. Όταν η ΤΠΔ διασχίζει κάτω από τη γραμμή σήματος από πάνω, αυτό μπορεί να δικαιολογεί πωλήσεις ή ανοικτές πωλήσεις.
Οι διασταυρώσεις γραμμής σήματος εμφανίζονται συχνά, επομένως πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε συνδυασμό με άλλα σήματα από την ΤΠΔ. Για παράδειγμα, τα σήματα αγοράς μπορούν να ευνοηθούν όταν η ΤΠΔ είναι πάνω από την κεντρική γραμμή (πάνω από το μηδέν). Η πώληση σημάτων μπορεί να ευνοηθεί όταν η ΤΠΔ είναι σε υπερπόντια περιοχή.
Διασταυρώσεις κεντρικής γραμμής
Η διασταύρωση κεντρικής γραμμής είναι ένα άλλο σήμα που παράγει η ΤΠΔ. Η ορμή τιμών είναι θετική όταν ο δείκτης είναι πάνω από το μηδέν και αρνητικός όταν είναι κάτω από το μηδέν. Ορισμένοι έμποροι χρησιμοποιούν την κεντρική γραμμή για μια κατευθυντική προκατάληψη. Για παράδειγμα, ένας έμπορος μπορεί να αποφασίσει να εισαγάγει μακρά θέση μόνο αν ο δείκτης βρίσκεται πάνω από την κεντρική του γραμμή. Αντίστροφα, ο έμπορος θα είναι μέτριος και θα εξετάζει μόνο τις βραχείες θέσεις εάν η τιμή του δείκτη είναι κάτω από το μηδέν.
Breakouts και Απόκλιση
Οι έμποροι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης που δημιουργούνται από τον πραγματικό δείκτη αντοχής για να εντοπίσουν τα σπασίματα και τις μετατοπίσεις της ορμής τιμών. Για παράδειγμα, εάν ο δείκτης σπάσει κάτω από μια γραμμή τάσης, η τιμή ενδέχεται να συνεχιστεί.
Η απόκλιση είναι ένα άλλο εργαλείο που παρέχει η ΤΠΔ. Εάν η τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου κινείται υψηλότερα, ενώ η ΤΠΔ πέφτει, αυτό ονομάζεται μέτρια απόκλιση και μπορεί να οδηγήσει σε πτώση των τιμών. Εάν η ΤΠΔ αυξάνεται ενώ η τιμή πέφτει, αυτό θα μπορούσε να σηματοδοτήσει υψηλότερες τιμές. Αυτό ονομάζεται διογκωτική απόκλιση.
Η απόκλιση είναι ένα κακό σήμα χρονισμού, επομένως πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με άλλα σήματα που παράγονται από την ΤΠΔ ή άλλους τεχνικούς δείκτες.
Η διαφορά μεταξύ του δείκτη πραγματικής δύναμης (TSI) και του δείκτη διακύμανσης σύγκλισης μέσου όρου (MACD)
Η ΤΠΔ εξομαλύνει τις αλλαγές τιμών για τη δημιουργία ενός τεχνικού ταλαντωτή. Ο δείκτης κινητής μέσης απόκλισης σύγκλισης (MACD) μετρά τον διαχωρισμό μεταξύ δύο κινητού μέσου όρου. Και οι δύο δείκτες χρησιμοποιούνται με παρόμοιους τρόπους για εμπορικούς σκοπούς, αλλά δεν υπολογίζονται με τον ίδιο τρόπο και θα παρέχουν διαφορετικά σήματα σε διαφορετικούς χρόνους.
Οι Περιορισμοί Χρήσης του Δείκτη Ισχύος (TSI)
Πολλά από τα σήματα που παρέχονται από την ΤΠΔ θα είναι ψευδή σήματα. Αυτό σημαίνει ότι η δράση επί των τιμών θα είναι διαφορετική από την αναμενόμενη μετά από ένα εμπορικό σήμα. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια μιας ανοδικής πορείας, η ΤΠΔ μπορεί να περνάει κάτω από την κεντρική γραμμή αρκετές φορές, αλλά στη συνέχεια η τιμή προχωράει υψηλότερα, παρόλο που η ΤΠΔ υποδεικνύει ότι η ορμή έχει μετατοπιστεί.
Οι διασταυρώσεις γραμμής σήματος εμφανίζονται τόσο συχνά, ώστε να μην παρέχουν πολλά εμπορικά οφέλη. Αυτά τα σήματα πρέπει να φιλτράρονται σε μεγάλο βαθμό με βάση άλλα στοιχεία του δείκτη ή μέσω άλλων μορφών ανάλυσης. Επίσης, η ΤΠΔ θα αλλάξει κατεύθυνση χωρίς κατεύθυνση αλλαγής των τιμών, με αποτέλεσμα τα εμπορικά σήματα που φαίνονται καλά στην ΤΠΔ αλλά εξακολουθούν να χάνουν χρήματα με βάση την τιμή.
Η απόκλιση τείνει επίσης να μην είναι αξιόπιστη στον δείκτη. Η απόκλιση μπορεί να διαρκέσει τόσο πολύ ώστε να παρέχει ελάχιστη εικόνα για το πότε θα συμβεί πραγματικά μια αντιστροφή. Επίσης, δεν υπάρχει πάντα απόκλιση όταν συμβαίνουν πραγματικά αντιστροφές τιμών.
Η ΤΠΔ πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με άλλες μορφές ανάλυσης, όπως ανάλυση των τιμών και άλλοι τεχνικοί δείκτες.
Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.