Αξιολόγηση κινδύνου

Τι είναι η αξιολόγηση κινδύνου

Η αξιολόγηση κινδύνου είναι ένας γενικός όρος που χρησιμοποιείται σε πολλές βιομηχανίες για να προσδιοριστεί η πιθανότητα απώλειας ενός περιουσιακού στοιχείου, ενός δανείου ή μιας επένδυσης. Η αξιολόγηση του κινδύνου είναι απαραίτητη για τον προσδιορισμό του πόσο χρήσιμη είναι μια επένδυση και η καλύτερη διαδικασία για τον περιορισμό του κινδύνου. Παρουσιάζει την ανοδική ανταμοιβή σε σύγκριση με το προφίλ κινδύνου. Καθορίζει επίσης το ποσοστό απόδοσης που είναι απαραίτητο για την επιτυχία μιας συγκεκριμένης επένδυσης.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Παραδείγματα τυπικών τεχνικών και μετρήσεων αξιολόγησης κινδύνου περιλαμβάνουν την υπό όρους αξία σε κίνδυνο (CVaR), που χρησιμοποιούνται από τους διαχειριστές χαρτοφυλακίων για τη μείωση της πιθανότητας να προκύψουν μεγάλες απώλειες. δείκτες δανείου προς αξία, που χρησιμοποιούνται συχνά από τους ενυπόθηκους δανειστές για την αξιολόγηση του κινδύνου δανεισμού · και πιστωτική ανάλυση, που χρησιμοποιούνται από τους δανειστές για τον προσδιορισμό της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη.

Αξιολογήσεις κινδύνου για επενδύσεις

Τόσο οι θεσμικές όσο και οι μεμονωμένες επενδύσεις αναμένουν ποσά κινδύνου. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις μη εγγυημένες επενδύσεις, όπως τα αποθέματα, τα ομόλογα, τα αμοιβαία κεφάλαια και τα χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια (ETF).

Η τυπική απόκλιση μετρά το λόγο διασποράς γύρω από μια κεντρική τάση. είναι ουσιαστικά το πόσο πολλή συν ή αρνητική κίνηση μπορεί να αναμένεται από μια κεντρική στατιστική. Από τον Μάιο του 2016, ο δείκτης μετοχών της Standard & Poor's (S & P) 500, που αντιπροσωπεύεται από το SPDR S & P 500 ETF (NYSE: SPY), παρουσίασε τριετή απόδοση 11, 14% και τυπική απόκλιση 11, 32%. Αν και το ταμείο επέστρεψε 11, 14% απόδοση σε όλη την περίοδο, η διακύμανσή του εντός της περιόδου θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει απόδοση -0, 18% ή 22, 46% εβδομήντα τοις εκατό του χρόνου για μία τυπική απόκλιση, σύμφωνα με τη στατιστική θεωρία.

Αξιολογήσεις κινδύνου για δανεισμό

Οι δανειστές για προσωπικά δάνεια, πιστώσεις και υποθήκες διεξάγουν επίσης εκτιμήσεις κινδύνου, γνωστές ως πιστωτικοί έλεγχοι. Για παράδειγμα, είναι συνηθισμένο ότι οι δανειστές δεν εγκρίνουν τους δανειολήπτες που έχουν βαθμολογίες πιστοληπτικής ικανότητας μικρότερες από 600 επειδή οι χαμηλότερες βαθμολογίες είναι ενδεικτικές των κακών πιστωτικών πρακτικών. Η πιστωτική ανάλυση του δανειστή μπορεί να εξετάσει άλλους παράγοντες, όπως διαθέσιμες επενδύσεις, περιουσιακά στοιχεία ασφάλειας, εισόδημα ή μετρητά στο χέρι.

Αξιολόγηση κινδύνων για επιχειρήσεις

Οι επιχειρηματικοί κίνδυνοι είναι τεράστιοι και ποικίλλουν μεταξύ των βιομηχανιών. Οι κίνδυνοι αυτοί περιλαμβάνουν νέους ανταγωνιστές που εισέρχονται στην αγορά, κλοπή εργαζομένων, παραβιάσεις δεδομένων, ανάκληση προϊόντων, επιχειρησιακοί, στρατηγικοί και οικονομικοί κίνδυνοι, κίνδυνοι φυσικών καταστροφών κ.λπ. al. Κάθε επιχείρηση θα πρέπει να εφαρμόσει μια διαδικασία για να αξιολογήσει τα τρέχοντα επίπεδα κινδύνου και να επιβάλει διαδικασίες για τον μετριασμό των χειρότερων πιθανών κινδύνων.

Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.

Σχετικοί όροι

Τι πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας Η αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας είναι αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη σε γενικούς όρους ή σε σχέση με συγκεκριμένο χρέος ή οικονομική υποχρέωση. περισσότερη διαχείριση κινδύνων στη χρηματοδότηση Στον οικονομικό κόσμο, η διαχείριση κινδύνων είναι η διαδικασία ταυτοποίησης, ανάλυσης και αποδοχής ή μετριασμού της αβεβαιότητας στις επενδυτικές αποφάσεις. Η διαχείριση κινδύνων συμβαίνει κάθε φορά που ένας επενδυτής ή διαχειριστής αμοιβαίου κεφαλαίου αναλύει και επιχειρεί να ποσοτικοποιήσει το ενδεχόμενο απώλειας μιας επένδυσης. more Οι κίνδυνοι εισόδου και εξόδου κινδύνου αθέτησης κινδύνου είναι η περίπτωση κατά την οποία εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα δεν θα είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν τις απαιτούμενες πληρωμές για τις οφειλές τους. Περισσότερος ορισμός της πιστοληπτικής αξιολόγησης Μια επισκόπηση της πιστοληπτικής ικανότητας είναι μια περιοδική αξιολόγηση του οικονομικού προφίλ ενός ατόμου, που χρησιμοποιείται συχνά για τον προσδιορισμό του πιστωτικού κινδύνου ενός δυνητικού δανειολήπτη. περισσότερα Πώς λειτουργεί η ανάλυση κινδύνου Η ανάλυση κινδύνου είναι η διαδικασία εκτίμησης της πιθανότητας εμφάνισης ανεπιθύμητου συμβάντος στον εταιρικό, κυβερνητικό ή περιβαλλοντικό τομέα. περισσότερα Τι κάνουν οι αναλυτές της πίστωσης και πώς λειτουργούν Οι πιστωτικοί αναλυτές είναι ένας οικονομικός επαγγελματίας που αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα των ατόμων, των εταιρειών ή των τίτλων. Οι πιστωτικοί αναλυτές καθορίζουν την πιθανότητα ο δανειολήπτης να εξοφλήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις. περισσότερες συνδέσεις συνεργατών