Η σημασία των Backtesting Trading Strategies

Το Backtesting αποτελεί βασικό συστατικό της αποτελεσματικής ανάπτυξης του συστήματος συναλλαγών. Αυτό επιτυγχάνεται με την ανακατασκευή, με ιστορικά δεδομένα, συναλλαγών που θα είχαν συμβεί στο παρελθόν χρησιμοποιώντας κανόνες που ορίζονται από μια συγκεκριμένη στρατηγική. Το αποτέλεσμα προσφέρει στατιστικά στοιχεία για να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα της στρατηγικής.

Η υποκείμενη θεωρία είναι ότι κάθε στρατηγική που δουλεύει καλά στο παρελθόν είναι πιθανό να λειτουργήσει καλά στο μέλλον και αντίθετα, οποιαδήποτε στρατηγική που παρουσίασε κακή απόδοση κατά το παρελθόν είναι πιθανό να έχει κακή απόδοση στο μέλλον. Αυτό το άρθρο εστιάζει σε ποιες εφαρμογές χρησιμοποιούνται στο backtesting, τι είδους δεδομένα αποκτώνται και πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Πώς να Backtest μια εμπορική στρατηγική χρησιμοποιώντας δεδομένα και εργαλεία

Το Backtesting μπορεί να προσφέρει πολλές χρήσιμες στατιστικές πληροφορίες σχετικά με ένα δεδομένο σύστημα. Ορισμένες καθολικές στατιστικές backtesting περιλαμβάνουν:

• Καθαρό κέρδος ή ζημία: Καθαρό ποσοστό κέρδους ή απώλειας
• Μέτρα μεταβλητότητας: Μέγιστο ποσοστό ανοδική και αρνητική
• Μέσοι όροι: Ποσοστό μέσου κέρδους και μέσης απώλειας, μέσος όρος ράβδων
• Έκθεση: Ποσοστό του επενδεδυμένου κεφαλαίου (ή εκτεθειμένου στην αγορά)
• Λόγοι: Αναλογία κερδών προς απώλειες
• Ενημερωμένη απόδοση: Ποσοστό απόδοσης ανά έτος
• Προβλεπόμενη από τον κίνδυνο επιστροφή: Ποσοστό απόδοσης ως συνάρτηση του κινδύνου

Λογισμικό Backtesting

Συνήθως, το λογισμικό backtesting θα έχει δύο σημαντικές οθόνες. Το πρώτο επιτρέπει στον έμπορο να προσαρμόζει τις ρυθμίσεις για τη δοκιμή. Αυτές οι προσαρμογές περιλαμβάνουν τα πάντα, από το χρονικό διάστημα έως το κόστος προμήθειας. Ακολουθεί ένα παράδειγμα μιας τέτοιας οθόνης στο AmiBroker:

Η δεύτερη οθόνη είναι η πραγματική έκθεση αποτελεσμάτων backtesting. Αυτό είναι όπου μπορείτε να βρείτε τα στατιστικά στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω. Και πάλι, εδώ είναι ένα παράδειγμα αυτής της οθόνης στο AmiBroker:

Σε γενικές γραμμές, το μεγαλύτερο μέρος του λογισμικού διαπραγμάτευσης περιέχει παρόμοια στοιχεία. Ορισμένα προγράμματα λογισμικού υψηλού επιπέδου περιλαμβάνουν επιπλέον λειτουργίες για την αυτόματη ρύθμιση μεγέθους θέσης, τη βελτιστοποίηση και άλλες πιο προηγμένες λειτουργίες.

10 Κανόνες για τις Backtesting Trading Strategies

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που πρέπει να δώσουν προσοχή όταν οι έμποροι είναι backtesting στρατηγικές διαπραγμάτευσης. Εδώ είναι ένας κατάλογος με τα πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να θυμάστε ενώ backtesting:

1. Λάβετε υπόψη τις γενικές τάσεις της αγοράς στο χρονικό πλαίσιο που δοκιμάστηκε μια δεδομένη στρατηγική. Για παράδειγμα, αν μια στρατηγική δοκιμάστηκε μόνο από το 1999 έως το 2000, μπορεί να μην είναι καλό σε μια αγορά αρκούδων. Είναι συχνά μια καλή ιδέα να backtest για ένα μακρύ χρονικό πλαίσιο που περιλαμβάνει πολλά διαφορετικά είδη των συνθηκών της αγοράς.
2. Λάβετε υπόψη το σύμπαν στο οποίο προέκυψε ο έλεγχος. Για παράδειγμα, εάν δοκιμάζεται ένα ευρύ σύστημα αγοράς με ένα σύμπαν που αποτελείται από τεχνολογικά αποθέματα, μπορεί να αποτύχει να κάνει καλά σε διάφορους τομείς. Κατά γενικό κανόνα, εάν μια στρατηγική στοχεύει σε ένα συγκεκριμένο είδος αποθεμάτων, περιορίστε το σύμπαν σε αυτό το είδος. σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, να διατηρήσετε ένα μεγάλο σύμπαν για σκοπούς δοκιμής.
3. Τα μέτρα μεταβλητότητας είναι εξαιρετικά σημαντικά να εξεταστούν κατά την ανάπτυξη ενός εμπορικού συστήματος. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για μοχλευμένους λογαριασμούς, οι οποίοι υπόκεινται σε κλήσεις περιθωρίου, εάν η μετοχή τους πέσει κάτω από ένα συγκεκριμένο σημείο. Οι έμποροι θα πρέπει να επιδιώξουν να διατηρήσουν τη μεταβλητότητα χαμηλή για να μειώσουν τον κίνδυνο και να επιτρέψουν την ευκολότερη μετάβαση μέσα και έξω από ένα συγκεκριμένο απόθεμα.
4. Ο μέσος αριθμός των ράβδων που κατέχονται είναι επίσης πολύ σημαντικός για την παρακολούθηση κατά την ανάπτυξη ενός συστήματος συναλλαγών. Παρόλο που το μεγαλύτερο μέρος του λογισμικού backtesting περιλαμβάνει τα έξοδα προμήθειας στους τελικούς υπολογισμούς, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αγνοήσετε αυτό το στατιστικό στοιχείο. Αν είναι δυνατόν, αυξάνοντας τον μέσο όρο των ράβδων που έχετε κρατήσει μπορεί να μειώσει το κόστος προμήθειας και να βελτιώσει τη συνολική απόδοση.
5. Η έκθεση είναι ένα δίκοπο σπαθί. Η αυξημένη έκθεση μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερα κέρδη ή μεγαλύτερες απώλειες, ενώ η μειωμένη έκθεση σημαίνει χαμηλότερα κέρδη ή χαμηλότερες απώλειες. Γενικά, είναι καλή ιδέα να διατηρείτε την έκθεση κάτω από το 70% για να μειώσετε τον κίνδυνο και να διευκολύνετε τη μετάβαση προς και από ένα συγκεκριμένο απόθεμα.
6. Το στατιστικό μέσο κέρδος / ζημιά, σε συνδυασμό με τον λόγο κερδών / ζημιών, μπορεί να είναι χρήσιμος για τον προσδιορισμό του βέλτιστου μεγέθους θέσης και της διαχείρισης χρημάτων χρησιμοποιώντας τεχνικές όπως το κριτήριο Kelly. Οι έμποροι μπορούν να πάρουν μεγαλύτερες θέσεις και να μειώσουν το κόστος προμηθειών, αυξάνοντας το μέσο όρο κέρδους τους και αυξάνοντας το δείκτη κερδών / ζημιών τους.
7. Η ετήσια απόδοση χρησιμοποιείται ως εργαλείο για τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδόσεων ενός συστήματος σε σχέση με άλλους επενδυτικούς χώρους. Είναι σημαντικό όχι μόνο να εξετάσουμε τη συνολική ετήσια απόδοση αλλά και να λάβουμε υπόψη τον αυξημένο ή μειωμένο κίνδυνο. Αυτό μπορεί να γίνει με την εξέταση της προσαρμοσμένης στον κίνδυνο επιστροφής, η οποία αντιπροσωπεύει διάφορους παράγοντες κινδύνου. Πριν υιοθετηθεί ένα σύστημα εμπορίας, πρέπει να υπερβαίνει τους υπόλοιπους επενδυτικούς χώρους με ίσο ή μικρότερο κίνδυνο.
8. Η προσαρμογή του Backtesting είναι εξαιρετικά σημαντική. Πολλές εφαρμογές backtesting έχουν εισροές για ποσά προμήθειας, στρογγυλά (ή κλασματικά) μεγέθη παρτίδας, μεγέθη κροσσών, απαιτήσεις περιθωρίου, επιτόκια, παραδοχές ολίσθησης, κανόνες μεγέθους θέσης, κανόνες εξόδου ίδιας γραμμής, ρυθμίσεις παρατήρησης και πολλά άλλα. Για να έχετε τα πιο ακριβή αποτελέσματα backtesting, είναι σημαντικό να συντονίσετε αυτές τις ρυθμίσεις ώστε να μιμείται τον μεσίτη που θα χρησιμοποιηθεί όταν το σύστημα αρχίσει να λειτουργεί.
9. Το Backtesting μπορεί μερικές φορές να οδηγήσει σε κάτι γνωστό ως υπέρ-βελτιστοποίηση. Αυτή είναι μια κατάσταση όπου τα αποτελέσματα απόδοσης είναι συντονισμένα τόσο ψηλά στο παρελθόν και δεν είναι πλέον τόσο ακριβή στο μέλλον. Είναι γενικά καλή ιδέα να εφαρμοστούν κανόνες που ισχύουν για όλα τα αποθέματα ή ένα επιλεγμένο σύνολο στοχοθετημένων αποθεμάτων και δεν βελτιστοποιούνται στο βαθμό που οι κανόνες δεν είναι πλέον κατανοητοί από τον δημιουργό.
10. Το Backtesting δεν είναι πάντα ο πιο ακριβής τρόπος μέτρησης της αποτελεσματικότητας ενός δεδομένου συστήματος συναλλαγών. Μερικές φορές οι στρατηγικές που έχουν αποδώσει καλά στο παρελθόν αποτυγχάνουν να κάνουν καλά στο παρόν. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν είναι ενδεικτικές των μελλοντικών αποτελεσμάτων. Βεβαιωθείτε ότι το εμπόριο χαρτιού είναι ένα σύστημα που έχει δοκιμαστεί με επιτυχία προτού πάει ζωντανά για να βεβαιωθείτε ότι η στρατηγική εξακολουθεί να ισχύει στην πράξη.

Η κατώτατη γραμμή

Το Backtesting είναι μία από τις πιο σημαντικές πτυχές της ανάπτυξης ενός συστήματος συναλλαγών. Εάν δημιουργηθεί και ερμηνευτεί σωστά, μπορεί να βοηθήσει τους εμπόρους να βελτιστοποιήσουν και να βελτιώσουν τις στρατηγικές τους, να βρουν οποιεσδήποτε τεχνικές ή θεωρητικές ατέλειες, καθώς και να κερδίσουν εμπιστοσύνη στη στρατηγική τους πριν την εφαρμόσουν στις αγορές του πραγματικού κόσμου.