Δείκτης καναλιού εμπορευμάτων - Ορισμός και χρήση CCI

Τι είναι ο Δείκτης Κανάλι Εμπορευμάτων (CCI);

Αναπτύχθηκε από τον Donald Lambert, ο δείκτης εμπορευματικών καναλιών (CCI) είναι ένας ταλαντωτής που βασίζεται σε ορμή και χρησιμοποιείται για να καθορίσει πότε ένα επενδυτικό όχημα φτάνει σε μια προϋπόθεση ότι είναι υπερτιμημένη ή υπερτιμημένη. Χρησιμοποιείται επίσης για την αξιολόγηση της κατεύθυνσης και της αντοχής των τάσεων των τιμών. Αυτές οι πληροφορίες επιτρέπουν στους εμπόρους να καθορίσουν εάν θέλουν να εισέλθουν ή να εξέλθουν από ένα εμπόριο, να αποφύγουν να πραγματοποιήσουν συναλλαγές ή να προσθέσουν μια υπάρχουσα θέση. Με αυτόν τον τρόπο, ο δείκτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παροχή εμπορικών σημάτων όταν ενεργεί με κάποιο τρόπο.

Βασικές τακτικές

• Η CCI μετρά τη διαφορά μεταξύ της τρέχουσας τιμής και της ιστορικής μέσης τιμής.
• Όταν το CCI είναι πάνω από το μηδέν, υποδεικνύει ότι η τιμή είναι υψηλότερη από τον ιστορικό μέσο όρο. Όταν η CCI είναι κάτω από το μηδέν, η τιμή είναι κάτω από τον hsitoric μέσο όρο.
• Υψηλές αναγνώσεις 100 ή παραπάνω, για παράδειγμα, δείχνουν ότι η τιμή είναι πολύ πάνω από τον ιστορικό μέσο όρο και η τάση ήταν ισχυρή προς τα πάνω.
• Οι χαμηλές αναγνώσεις κάτω από -100, για παράδειγμα, δείχνουν ότι η τιμή είναι πολύ χαμηλότερη από τον ιστορικό μέσο όρο και η τάση ήταν ισχυρή προς τα κάτω.
• Η μετάβαση από αρνητικές ή σχεδόν μηδενικές αναγνώσεις σε +100 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σήμα για να παρακολουθήσετε μια αναδυόμενη ανοδική τάση.
• Η μετάβαση από θετικές ή σχεδόν μηδενικές αναγνώσεις σε -100 μπορεί να υποδηλώνει μια αναδυόμενη πτωτική τάση.
• Το CCI είναι ένας απεριόριστος δείκτης που σημαίνει ότι μπορεί να πάει υψηλότερα ή χαμηλότερα απεριόριστα. Για το λόγο αυτό, τα επίπεδα υπεραγορών και υπερανάληψης καθορίζονται συνήθως για κάθε μεμονωμένο περιουσιακό στοιχείο εξετάζοντας ιστορικά ακραία επίπεδα CCI όπου η τιμή αντιστρέφεται από.

Ο τύπος για τον δείκτη καναλιού εμπορευμάτων (CCI) είναι:

CCI = Τυπική Τιμή-MA.015 × Μέση Απόκλιση όπου: Τυπική Τιμή = Σi = 1P ((Υψηλή + Χαμηλή + Κλείσιμο) ÷ 3) P = Αριθμός περιόδωνMA = Κινητό Μέσο Μέσο Μετακίνησης = Σi = 1PTypical Price ÷ PMean Απόκλιση = (Σi = 1P| Τυπική Τιμή-MA|) ÷ P \ begin {ευθυγραμμισμένη} & \ text {CCI} = \ frac {\ text { {text} {text} {text} {text} {text} {text} {} {\ Χαμηλή} + \ text {Κλείσιμο}) \ div 3)} \\ & P = \ κείμενο {Αριθμός περιόδων} \\ & \ text {MA} = \ κείμενο {Moving Average} (\ textstyle {\ sum_ {i = 1} ^ {P} \ text {Τυπική Τιμή}}) \ div P \\ & \ text {Μέση Απόκλιση} } \ mid \ text {Τυπική Τιμή} - \ text {MA} \ mid}) \ div P \\ \ end {aligned} CCI = .015 × Μέση ΑπόκλισηTypical Τιμή MA όπου: Τυπική Τιμή = Σi = (Σι = 1P Τυπική Τιμή) ÷ PMean Απόκλιση = (Σi = 1P | Τυπική Τιμολόγηση-MA|) ÷ P (Υψηλή + Χαμηλή + Κλείσιμο)

Πώς να υπολογίσετε τον δείκτη καναλιού εμπορευμάτων (CCI)

1. Προσδιορίστε πόσες περιόδους θα αναλύσει το CCI σας. 20 χρησιμοποιείται συνήθως. Λιγότερες περίοδοι καταλήγουν σε πιο ευμετάβλητο δείκτη, ενώ περισσότερες περιόδους θα το κάνουν πιο ομαλό. Για αυτόν τον υπολογισμό, θα υποθέσουμε 20 περιόδους. Ρυθμίστε τον υπολογισμό αν χρησιμοποιείτε διαφορετικό αριθμό.
2. Σε ένα υπολογιστικό φύλλο, παρακολουθήστε το υψηλό, χαμηλό, κλείστε για 20 περιόδους και υπολογίστε την Τυπική Τιμή.
3. Μετά από 20 περιόδους, υπολογίστε το Μεταβαλλόμενο Μέσο της τυπικής τιμής, αθροίζοντας τις τελευταίες 20 Τυπικές Τιμές και διαιρώντας κατά 20.
4. Υπολογίστε τη μέση απόκλιση αφαιρώντας το Moving Average από την Τυπική Τιμή για τις τελευταίες 20 περιόδους. Συγκεντρώστε τις απόλυτες τιμές (αγνοήστε τα αρνητικά σημάδια) αυτών των αριθμών και στη συνέχεια διαιρέστε κατά 20.
5. Εισάγετε την πιο πρόσφατη Τυπική Τιμή, το Μετακινούμενο Μέσο και τη Μέση Απόκλιση στον τύπο για να υπολογίσετε την τρέχουσα ανάγνωση CCI.
6. Επαναλάβετε τη διαδικασία καθώς τελειώνει κάθε νέα περίοδος.

Τι λέει ο δείκτης καναλιού εμπορευμάτων (CCI) ">

Το CCI χρησιμοποιείται κυρίως για την επισήμανση νέων τάσεων, την παρακολούθηση των επιπέδων υπεραγορών και υπερσπονδυλίων και την επισήμανση της αδυναμίας των τάσεων όταν ο δείκτης αποκλίνει με τις τιμές.

Όταν η CCI μετακινηθεί από αρνητική ή σχεδόν μηδενική περιοχή σε πάνω από 100, αυτό μπορεί να υποδεικνύει ότι η τιμή ξεκινάει μια νέα uptrend. Μόλις συμβεί αυτό, οι έμποροι μπορούν να παρακολουθήσουν ένα pullback στην τιμή που ακολουθείται από ένα ράλι τόσο στην τιμή όσο και στην CCI για να σηματοδοτήσει μια ευκαιρία αγοράς.

Η ίδια ιδέα ισχύει για μια αναδυόμενη πτωτική τάση. Όταν ο δείκτης πηγαίνει από θετικές ή σχεδόν μηδενικές αναγνώσεις κάτω από -100, τότε μπορεί να αρχίσει μια πτωτική τάση. Αυτό είναι ένα μήνυμα για να βγούμε από το βάθος ή για να αρχίσουμε να παρακολουθούμε για ευκαιρίες shorting.

Τα επίπεδα υπεραγορών και υπερανάληψης δεν έχουν καθοριστεί, δεδομένου ότι ο δείκτης είναι απεριόριστος. Ως εκ τούτου, οι έμποροι κοιτάζουν τις προηγούμενες αναγνώσεις στον δείκτη για να πάρουν μια αίσθηση του πού η τιμή αντιστρέφεται. Για ένα απόθεμα, μπορεί να τείνει να αντιστραφεί κοντά στα +200 και -150. Ένα άλλο εμπόρευμα μπορεί να τείνει να αντιστραφεί κοντά στα +325 και -350. Σμίκρυνση στο διάγραμμα για να δείτε πολλά σημεία αντιστροφής τιμών και τις αναγνώσεις CCI εκείνες τις στιγμές.

Υπάρχουν επίσης αποκλίσεις. Αυτό συμβαίνει όταν η τιμή κινείται με έναν τρόπο, αλλά ο δείκτης κινείται άλλο. Εάν η τιμή ανεβαίνει και η ΚΤΚ μειώνεται, αυτό μπορεί να υποδηλώνει μια αδυναμία στην τάση. Ενώ η απόκλιση είναι ένα κακό εμπορικό σήμα, δεδομένου ότι μπορεί να διαρκέσει πολύ και όχι πάντα να προκαλεί αναστροφή των τιμών, μπορεί να είναι καλό να προειδοποιεί τουλάχιστον ο έμπορος ότι υπάρχει πιθανότητα αντιστροφής. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να σφίξουν τα επίπεδα απώλειας ή να σταματήσουν να παίρνουν νέες συναλλαγές στην κατεύθυνση της τάσης των τιμών.

Η διαφορά μεταξύ του δείκτη καναλιού εμπορευμάτων (CCI) και του στοχαστικού ταλαντωτή

Και οι δύο αυτοί τεχνικοί δείκτες είναι ταλαντωτές, αλλά υπολογίζονται αρκετά διαφορετικά. Μία από τις κύριες διαφορές είναι ότι ο Στοχαστικός Ταλαντωτής είναι δεσμευμένος μεταξύ μηδέν και 100, ενώ η CCI είναι απεριόριστη. Λόγω των διαφορών υπολογισμού, θα παράσχουν διαφορετικά σήματα σε διαφορετικούς χρόνους, όπως οι αναπροσαρμογές και οι αναπροσαρμογές.

Περιορισμοί στη χρήση του δείκτη καναλιού εμπορευμάτων (CCI)

Ενώ χρησιμοποιείται συχνά για να εντοπίσει τις συνθήκες υπεραγοράς και υπερπώλησης, η CCI είναι εξαιρετικά υποκειμενική από την άποψη αυτή. Ο δείκτης είναι μη δεσμευμένος και, συνεπώς, τα προηγούμενα επίπεδα υπεραγορών και υπερανάληψης ενδέχεται να έχουν μικρό αντίκτυπο στο μέλλον.

Ο δείκτης επίσης παρουσιάζει καθυστέρηση, πράγμα που σημαίνει κατά καιρούς ότι θα παρέχει ανεπαρκή σήματα. Ένας αγώνας στα 100 ή -100 για να σηματοδοτήσει μια νέα τάση μπορεί να έρθει πολύ αργά, καθώς η τιμή έχει τρέξει και αρχίζει να διορθώνει ήδη. Τα περιστατικά αυτά ονομάζονται whipsaws. ένα σήμα παρέχεται από τον δείκτη αλλά η τιμή δεν ακολουθεί μετά από αυτό το σήμα και τα χρήματα χάνονται στο εμπόριο. Αν δεν είστε προσεκτικοί, μπορεί να εμφανιστούν συχνά τσιμπήματα. Ως εκ τούτου, ο δείκτης χρησιμοποιείται καλύτερα σε συνδυασμό με την ανάλυση των τιμών και άλλες μορφές τεχνικών αναλύσεων ή δεικτών που βοηθούν στην επιβεβαίωση ή την απόρριψη των σημάτων CCI. (Για σχετική ανάγνωση, ανατρέξτε στην ενότητα "Πώς οι έμποροι χρησιμοποιούν το CCI (Commodity Channel Index) για να διαπραγματεύονται τις τάσεις των αποθεμάτων")

Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.

Σχετικοί όροι

Δείκτης ροής χρημάτων - Ορισμός και χρήση των ΝΧΙ Ο Δείκτης ροής χρημάτων (ΝΧΙ) είναι ένας ταλαντωτής συναλλαγών που ενσωματώνει δεδομένα όγκου και τιμής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία εμπορικών σημάτων που βασίζονται σε επίπεδα υπεραγοράς και υπερπώλησης καθώς και αποκλίσεις. Περισσότερος ταλαντωτής τιμολόγησης (DPO) Ο προσδιορισμός και η χρήση ενός ταλαντωτή τιμών είναι ένας ταλαντωτής που διαγράφει τις τάσεις των τιμών σε μια προσπάθεια εκτίμησης του μήκους των κύκλων των τιμών από την κορυφή στην κορυφή ή από το κατώτατο σημείο στο χαμηλότερο. Ο δείκτης μπορεί να βοηθήσει στο χρονοδιάγραμμα των συναλλαγών. (ROC) είναι ένας τεχνικός δείκτης που μετρά την ποσοστιαία μεταβολή μεταξύ της πιο πρόσφατης τιμής και της τιμής στο παρελθόν. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εντοπίσει τις τάσεις, να βοηθήσει στην επιβεβαίωση των αντιστροφών και να υπογραμμίσει πού μπορεί να προκύψουν αντιστροφές. περισσότερος Δυναμικός Ορμητικός Δείκτης Ορισμός και Χρήσεις Ο δείκτης δυναμικής ορμής χρησιμοποιείται στην τεχνική ανάλυση για να προσδιοριστεί εάν μια ασφάλεια είναι υπερτιμημένη ή υπερδιάρθρωση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία σημάτων συναλλαγών σε αγορές που κυμαίνονται ή κυμαίνονται. Περισσότερος δείκτης True Strength (TSI) Ο ορισμός και η χρήση Ο πραγματικός δείκτης αντοχής (TSI) είναι ένας ταλαντωτής τεχνικής ορμής που χρησιμοποιείται για την παροχή εμπορικών σημάτων βασισμένων σε επίπεδα υπεραγορών / υπεραπορρόφησης, διαχωρισμούς και απόκλιση. Ο δείκτης βασίζεται σε διπλούς εξομαλυσμένους μέσους όρους αλλαγών των τιμών. περισσότερος ορισμός και στρατηγικές Ultimate Oscillator Ο Ultimate Oscillator είναι ένας τεχνικός δείκτης που αναπτύχθηκε από τον Larry Williams για τη μέτρηση της ορμής των τιμών ενός περιουσιακού στοιχείου σε πολλαπλά χρονικά πλαίσια. Παράγει σήματα αγοράς και πώλησης βάσει αποκλίσεων. περισσότερες συνδέσεις συνεργατών