Η στρατηγική συναλλαγών 5 λεπτών

Μερικοί έμποροι είναι εξαιρετικά υπομονετικοί και αγαπούν να περιμένουν την τέλεια εγκατάσταση, ενώ άλλοι πρέπει να δουν μια κίνηση να συμβεί γρήγορα ή να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους. Αυτές οι ανυπόμονες ψυχές κάνουν τέλειους εμπόρους ορμής, επειδή περιμένουν την αγορά να έχει αρκετή δύναμη για να σπρώξει ένα νόμισμα στην επιθυμητή κατεύθυνση και να νικήσει την ορμή, με την ελπίδα μιας κίνησης επέκτασης. Ωστόσο, όταν η κίνηση δείχνει σημάδια απώλειας δύναμης, ένας ανυπόμονος φορέας ορμής θα είναι και ο πρώτος που θα πηδήσει το πλοίο. Ως εκ τούτου, μια πραγματική στρατηγική ώθησης πρέπει να έχει σταθερούς κανόνες εξόδου για την προστασία των κερδών, ενώ εξακολουθεί να είναι σε θέση να οδηγήσει όσο το δυνατόν περισσότερη επέκταση κινείται.

Σε αυτό το άρθρο, θα ρίξουμε μια ματιά στη στρατηγική που κάνει ακριβώς αυτό: το εμπόριο πέντε λεπτών Momo.

Τι είναι το Momo;

Το πεντάλεπτο Momo Trade ψάχνει για μια δυναμική ή "momo" ξεσπά σε πολύ βραχυπρόθεσμα (πέντε λεπτά) charts. Πρώτον, οι έμποροι βρίσκονται σε δύο δείκτες, ο πρώτος από τους οποίους είναι ο εκθετικός κινητός μέσος όρος (EMA) των 20 περιοχών. Το EMA επιλέγεται από τον απλό κινούμενο μέσο όρο, διότι τοποθετεί μεγαλύτερο βάρος στις πρόσφατες κινήσεις, κάτι που είναι απαραίτητο για γρήγορες συναλλαγές ορμής. Ο κινητός μέσος όρος χρησιμοποιείται για να καθορίσει την τάση. Ο δεύτερος δείκτης που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε είναι το ιστόγραμμα της κινητής μέσης απόκλισης σύγκλισης (MACD), το οποίο μας βοηθά να μετρήσουμε την ορμή. Οι ρυθμίσεις για το ιστόγραμμα MACD είναι η προεπιλογή, η οποία είναι πρώτα EMA = 12, δεύτερη EMA = 26, σήμα EMA = 9, όλα χρησιμοποιώντας την τιμή κλεισίματος.

Αυτή η στρατηγική περιμένει ένα εμπόριο αντιστροφής, αλλά εκμεταλλεύεται μόνο όταν η ορμή υποστηρίζει την κίνηση αναστροφής αρκετή για να δημιουργήσει μια μεγαλύτερη έκρηξη επέκτασης. Η θέση εξέρχεται σε δύο χωριστά τμήματα. το πρώτο ημίχρονο μας βοηθά να κλειδώσουμε τα κέρδη και να διασφαλίσουμε ότι ποτέ δεν θα μετατρέψουμε τον νικητή σε ηττημένο. Το δεύτερο μισό μας επιτρέπει να προσπαθήσουμε να πιάσουμε αυτό που θα μπορούσε να γίνει μια πολύ μεγάλη κίνηση χωρίς κίνδυνο, διότι η στάση έχει ήδη μετακομιδηθεί.

Κανόνες για ένα μακρύ εμπόριο

1. Αναζητήστε συναλλαγές ζευγών νομισμάτων κάτω από τα 20 έτη EMA και MACD να είναι αρνητικά.
2. Περιμένετε μέχρι να περάσει η τιμή πάνω από το EMA 20 περιόδου και, στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι το MACD βρίσκεται είτε σε διαδικασία διέλευσης από αρνητικό σε θετικό είτε έχει περάσει σε θετική περιοχή όχι περισσότερο από πέντε πύλες πριν.
3. Πηγαίνετε μακρά 10 pips πάνω από το EMA 20 περιόδου.
4. Για ένα επιθετικό εμπόριο, τοποθετήστε ένα σταμάτημα στο swing χαμηλά στο διάγραμμα πέντε λεπτών. Για ένα συντηρητικό εμπόριο, τοποθετήστε μια στάση 20 pips κάτω από το EMA 20 περιόδου.
5. Πωλούν το ήμισυ της θέσης κατά την είσοδο συν το ποσό που διακινδυνεύεται. μετακινήστε τη στάση στο δεύτερο μισό για να ξεπεράσετε.
6. Ακολουθήστε τη στάση από την ανανέωση ή την EMA 20 περιόδου μείον 15 pips, όποια είναι μεγαλύτερη.

Κανόνες για ένα σύντομο εμπόριο

1. Αναζητήστε το ζεύγος νομισμάτων προς διαπραγμάτευση πάνω από το EMA και το MACD των 20 ετών για να είναι θετικό.
2. Περιμένετε να περάσει η τιμή κάτω από το EMA 20 περιόδου. βεβαιωθείτε ότι η MACD βρίσκεται είτε στο στάδιο της διέλευσης από θετικό σε αρνητικό είτε διασχίζεται σε αρνητικό έδαφος όχι περισσότερο από πέντε γραμμές πριν.
3. Πηγαίνετε 10 μικρά κάτω από το EMA 20 χρόνων.
4. Για ένα επιθετικό εμπόριο, σταματήστε στην κούνια ψηλά σε διάγραμμα πέντε λεπτών. Για ένα συντηρητικό εμπόριο, τοποθετήστε το stop 20 pips πάνω από EMA 20 χρόνων
5. Αγοράστε το μισό της θέσης στην είσοδο μείον το ποσό που διακινδύνευσε και μετακινήστε τη στάση στο δεύτερο μισό για να ξεπεράσετε.
6. Η στάση της διαδρομής είναι χαμηλότερη από την αναγέννηση ή 20 EMA περίοδος συν 15 pips

Long Trades

Σχήμα 1: Πεντάλεπτο εμπόριο Momo, EUR / USD

Πηγή: FXtrek Intellichart

Το πρώτο μας παράδειγμα στο Σχήμα 1 είναι το EUR / USD στις 16 Μαρτίου 2006, όταν βλέπουμε την κίνηση των τιμών πάνω από το EMA 20 περιόδου καθώς το ιστόγραμμα MACD διασχίζει πάνω από τη μηδενική γραμμή. Παρόλο που υπήρχαν μερικές περιπτώσεις όπου η τιμή προσπαθούσε να κινηθεί πάνω από τον EMA των 20 περιόδων μεταξύ 1:30 και 2:00 EST, δεν πραγματοποιήθηκε συναλλαγή εκείνη την εποχή, επειδή το ιστόγραμμα MACD ήταν κάτω από τη μηδενική γραμμή.

Περιμέναμε το ιστόγραμμα MACD να διασχίσει τη μηδενική γραμμή και όταν το έκανε, το εμπόριο προκλήθηκε στο 1, 2044. Εισάγουμε 1, 2046 + 10 pips = 1, 2056 με στάση στα 1, 2046 - 20 pips = 1, 2026. Ο πρώτος στόχος ήταν 1.2056 + 30 pips = 1.2084. Ενεργοποιήθηκε περίπου δυόμισι ώρες αργότερα. Βγαίνουμε από το μισό της θέσης και ακολουθούμε το υπόλοιπο μισό από την EMA 20 περιόδου μείον 15 pips. Το δεύτερο εξάμηνο τελικά κλείνει στις 1.2157 στις 21:35 EST για ένα συνολικό κέρδος στο εμπόριο των 65, 5 μονάδων.

Σχήμα 2: 5μηνο Momo Trade, USD / JPY

Πηγή: FXtrek Intellichart

Το επόμενο παράδειγμα, που παρουσιάζεται στο Σχήμα 2, είναι το USD / JPY στις 21 Μαρτίου 2006, όταν βλέπουμε την κίνηση των τιμών πάνω από τον EMA των 20 περιόδων. Όπως και στο προηγούμενο παράδειγμα EUR / USD, υπήρξαν επίσης μερικές περιπτώσεις στις οποίες η τιμή πέρασε πάνω από το EMA 20 περιόδου πριν από το σημείο εισόδου, αλλά δεν πραγματοποιήσαμε το εμπόριο επειδή το ιστόγραμμα MACD ήταν κάτω από τη μηδενική γραμμή.

Η MACD γύρισε πρώτα, οπότε περιμέναμε την τιμή να διασχίσει το EMA κατά 10 pips και όταν το έκανε, μπήκαμε στο εμπόριο με 116, 67 (EMA ήταν 116, 57).

Το μάθημα είναι λίγο πιο περίπλοκο σε αυτό. Η στάση είναι στο 20-EMA μείον 20 pips ή 116, 57 - 20 pips = 116, 37. Ο πρώτος στόχος είναι η είσοδος συν το ποσό που κινδυνεύει ή 116, 67 + (116, 67-116, 37) = 116, 97. Παίρνει πυροδότηση πέντε λεπτά αργότερα. Βγαίνουμε από το μισό της θέσης και ακολουθούμε το υπόλοιπο μισό από την EMA 20 περιόδου μείον 15 pips. Το δεύτερο εξάμηνο τελικά κλείνει στις 117.07 στις 18:00 EST για ένα συνολικό μέσο κέρδος στο εμπόριο 35 σπόρων. Αν και το κέρδος δεν ήταν τόσο ελκυστικό όσο το πρώτο εμπόριο, το γράφημα δείχνει μια καθαρή και ομαλή κίνηση που δείχνει ότι η δράση των τιμών συμμορφώνεται με τους κανόνες μας.

Μικρές συναλλαγές

Από την κοντινή πλευρά, το πρώτο μας παράδειγμα είναι το NZD / USD στις 20 Μαρτίου 2006 (Εικόνα 3). Βλέπουμε τη διασταύρωση των τιμών κάτω από το EMA 20 περιόδου, αλλά το ιστογράμμο MACD εξακολουθεί να είναι θετικό, επομένως περιμένουμε να περάσει κάτω από τη γραμμή μηδέν 25 λεπτά αργότερα. Το εμπόριό μας στη συνέχεια ενεργοποιείται στο 0.6294. Όπως και το προηγούμενο παράδειγμα USD / JPY, τα μαθηματικά είναι λίγο βρώμικα σε αυτό γιατί ο σταυρός του κινητού μέσου όρου δεν συνέβη την ίδια στιγμή που το MACD κινήθηκε κάτω από τη μηδενική γραμμή όπως έκανε και στο πρώτο μας παράδειγμα EUR / USD. Ως αποτέλεσμα, εισάγουμε 0, 6294.

Η στάση μας είναι η 20-EMA συν 20 pips. Την εποχή εκείνη, το 20-EMA ήταν στο 0.6301, έτσι ώστε να τεθεί η είσοδος μας στο 0.6291 και η στάση μας στα 0.6301 + 20pips = 0.6321. Ο πρώτος στόχος μας είναι η τιμή εισόδου μείον το ποσό που κινδυνεύει ή 0, 6291 - (0, 6321-0, 6291) = 0, 6261. Ο στόχος χτυπάει δύο ώρες αργότερα και η στάση του δεύτερου ημιχρόνου μεταφέρεται σε αναπήδηση. Στη συνέχεια ακολουθούμε το δεύτερο μισό της θέσης από το EMA 20 χρόνων συν 15 pips. Το δεύτερο εξάμηνο έκλεισε στις 0.6262 στις 7:10 EST για ένα συνολικό κέρδος στο εμπόριο των 29, 5 μονάδων.

Σχήμα 3: Πεντάλεπτο εμπόριο Momo, NZD / USD

Πηγή: FXtrek Intellichart

Το παράδειγμα στο Σχήμα 4 βασίζεται σε μια ευκαιρία που αναπτύχθηκε στις 10 Μαρτίου 2006, στο GBP / USD. Στο παρακάτω διάγραμμα, η τιμή διαπερνά το EMA 20 περιόδου και περιμένουμε 10 λεπτά ώστε το ιστογράμμα MACD να κινηθεί σε αρνητικό έδαφος, ενεργοποιώντας έτσι τη σειρά εισόδου μας στο 1, 7375. Με βάση τους παραπάνω κανόνες, μόλις ενεργοποιηθεί το εμπόριο, τερματίσαμε στο 20-EMA συν 20 pips ή 1.7385 + 20 = 1.7405. Ο πρώτος στόχος μας είναι η τιμή εισόδου μείον το ποσό που κινδυνεύει ή 1.7375 - (1.7405 - 1.7375) = 1.7345. Εν συνεχεία ενεργοποιείται σύντομα.

Στη συνέχεια ακολουθούμε το δεύτερο μισό της θέσης από το EMA 20 χρόνων συν 15 pips. Το δεύτερο μισό της θέσης τελικά κλείνει στις 1.7268 στις 14:35 EST για συνολικό κέρδος στο εμπόριο 68.5 μονάδων. Συμπτωματικά αρκετά, το εμπόριο ήταν επίσης κλειστό την ακριβή στιγμή που το ιστόγραμμα MACD μετατράπηκε σε θετικό έδαφος.

Σχήμα 4: Πεντάλεπτο εμπόριο Momo, GBP / USD

Πηγή: FXtrek Intellichart

Momo Εμπορική αποτυχία

Όπως μπορείτε να δείτε, το 5μηνο Momo Trade είναι μια εξαιρετικά ισχυρή στρατηγική για να καταγράψετε κινήσεις αντιστροφής με βάση την ορμή. Ωστόσο, δεν λειτουργεί πάντοτε και είναι σημαντικό να διερευνηθεί ένα παράδειγμα του τόπου όπου αποτυγχάνει και να κατανοηθεί γιατί συμβαίνει αυτό.

Σχήμα 5: 5μηνο εμπόριο Momo, EUR / CHF

Πηγή: FXtrek Intellichart

Το τελευταίο παράδειγμα του Five-Minute Momo Trade είναι το EUR / CHF στις 21 Μαρτίου 2006. Στο Σχήμα 5, η τιμή περνά κάτω από τον EMA 20 χρόνων και περιμένουμε 20 λεπτά για να μετακινηθεί το ιστογράμμα MACD σε αρνητικό έδαφος, τοποθετώντας η παραγγελία μας στο 1.5711. Βάζουμε τη στάση μας στο 20-EMA συν 20 pips ή 1.5721 + 20 = 1.5741. Ο πρώτος στόχος μας είναι η τιμή εισόδου μείον το ποσό που κινδυνεύει ή 1.5711 - (1.5741-1.5711) = 1.5681. Η τιμή διαπραγματεύεται σε χαμηλά επίπεδα των 1.5696, τα οποία δεν είναι αρκετά χαμηλά για να φτάσουν στη σκανδάλη μας. Στη συνέχεια προχωράει στην αντίστροφη πορεία, τελικά χτυπώντας τη στάση μας, προκαλώντας συνολική απώλεια συναλλαγών 30 κουταλιών.

Κατά τη διαπραγμάτευση της στρατηγικής Five-Minute Momo το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να προσέξουμε είναι οι σειρές συναλλαγών που είναι πολύ σφιχτές ή υπερβολικά μεγάλες. Σε ήσυχες ώρες συναλλαγών, όπου η τιμή κυμαίνεται απλώς γύρω από το 20-EMA, το ιστόγραμμα MACD μπορεί να αναποδογυρίσει και να προκαλέσει πολλά ψευδή σήματα. Εναλλακτικά, εάν η στρατηγική αυτή εφαρμόζεται σε ένα νόμισμα που πληρώνεται με μια περιοχή διαπραγμάτευσης που είναι υπερβολικά μεγάλη, η στάση μπορεί να χτυπηθεί πριν ενεργοποιηθεί ο στόχος.

Η κατώτατη γραμμή

Το πεντάλεπτο εμπόριο Momo επιτρέπει στους εμπόρους να επωφελούνται από μικρές εκρήξεις ορμής, παρέχοντας παράλληλα τους ισχυρούς κανόνες εξόδου που απαιτούνται για την προστασία των κερδών. (Για περισσότερες πληροφορίες, ρίξτε μια ματιά στο Walkthrough Forex, πηγαίνοντας από αρχάριους έως προχωρημένους.)