Χρησιμοποιώντας σημεία περιστροφής σε Forex Trading

Ένα εργαλείο που παρέχει εμπόρους forex με πιθανή υποστήριξη και επίπεδα αντίστασης και συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου είναι το σημείο περιστροφής και τα παράγωγά του. Η χρήση των σημείων αναφοράς, όπως η στήριξη και η αντίσταση, βοηθούν να προσδιοριστεί πότε θα εισέλθει στην αγορά, να σταματήσει η θέση και να λάβει κέρδη. Ωστόσο, πολλοί αρχικοί έμποροι αποδίδουν υπερβολική προσοχή σε τεχνικούς δείκτες, συμπεριλαμβανομένης της κινητής μέσης απόκλισης σύγκλισης (MACD) και του δείκτη σχετικής αντοχής (RSI). Παρόλο που είναι χρήσιμοι, αυτοί οι δείκτες αποτυγχάνουν να προσδιορίσουν ένα σημείο που καθορίζει τον κίνδυνο. Ο άγνωστος κίνδυνος μπορεί να οδηγήσει σε κλήσεις περιθωρίου, αλλά ο υπολογιζόμενος κίνδυνος βελτιώνει σημαντικά τις πιθανότητες επιτυχίας κατά τη διάρκεια της μακράς διάρκειας.

Σε αυτό το άρθρο, θα υποστηρίξουμε γιατί ένας συνδυασμός σημείων περιστροφής και παραδοσιακών τεχνικών εργαλείων είναι πιο ισχυρός από τα τεχνικά εργαλεία και μόνο, και δείχνουν τη χρησιμότητα των σημείων στροφής στην αγορά συναλλάγματος.

Σημεία περιστροφής 101

Ένα σημείο στροφής χρησιμοποιείται για να αντικατοπτρίζει μια αλλαγή στο κλίμα της αγοράς και να καθορίζει τις γενικές τάσεις σε ένα χρονικό διάστημα, σαν να ήταν μεντεσέδες από τις οποίες οι συναλλαγές γίνονται τόσο ψηλές όσο και χαμηλές. Αρχικά απασχολούμενοι από εμπόρους δαπέδου σε χρηματιστήρια μετοχών και συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, χρησιμοποιούνται πλέον συνηθέστερα σε συνδυασμό με επίπεδα στήριξης και αντίστασης για να επιβεβαιώσουν τις τάσεις και να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο.

Παρόμοια με άλλες μορφές ανάλυσης γραμμών τάσης, τα σημεία άξονα επικεντρώνονται στις σημαντικές σχέσεις μεταξύ υψηλών, χαμηλών και κλειστών τιμών μεταξύ των ημερών διαπραγμάτευσης. δηλαδή οι τιμές της προηγούμενης ημέρας χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του σημείου στροφής για την τρέχουσα ημέρα διαπραγμάτευσης. Παρόλο που μπορούν να εφαρμοστούν σε σχεδόν οποιοδήποτε μέσο διαπραγμάτευσης, τα σημεία στροφορμής έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμα στην αγορά συναλλάγματος, ιδιαίτερα όταν διαπραγματεύονται ζεύγη νομισμάτων.

Οι αγορές συναλλάγματος είναι πολύ υγρές και εμπορεύονται με ιδιότητες πολύ μεγάλου όγκου που μειώνουν τον αντίκτυπο των χειρισμών της αγοράς που διαφορετικά θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν τις προβολές υποστήριξης και αντίστασης που δημιουργούνται από τα σημεία περιστροφής.

Επίπεδα στήριξης και αντίστασης

Ενώ τα σημεία περιστροφής εντοπίζονται με βάση συγκεκριμένους υπολογισμούς για να εντοπίσουν σημαντικά επίπεδα αντίστασης και αντίστασης, τα ίδια τα επίπεδα στήριξης και αντοχής βασίζονται σε πιο υποκειμενικές τοποθετήσεις για να εντοπίσουν πιθανές ευκαιρίες εμπορίας.

Οι γραμμές στήριξης και αντίστασης είναι μια θεωρητική κατασκευή που χρησιμοποιείται για να εξηγήσει την φαινομενική απροθυμία των εμπόρων να ωθήσουν την τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου πέρα ​​από ορισμένα σημεία. Αν η συναλλαγή ταύρων φαίνεται να ανέρχεται σε σταθερό επίπεδο πριν από τη στάση και την ανάστροφη / αναστροφή, λέγεται ότι έχει συναντήσει αντίσταση. Αν η διαπραγμάτευση των αρκούδων φαίνεται να χτυπά ένα πάτωμα σε ένα συγκεκριμένο σημείο τιμών πριν από τη συνεχή διαπραγμάτευση ξανά, λέγεται ότι έχει συναντήσει υποστήριξη. Οι έμποροι αναζητούν τις τιμές να ξεπεράσουν τα προσδιορισμένα επίπεδα στήριξης / αντίστασης, ως ένδειξη των νέων τάσεων που αναπτύσσονται και μιας ευκαιρίας για γρήγορα κέρδη. Ένας μεγάλος αριθμός στρατηγικών διαπραγμάτευσης βασίζονται σε γραμμές υποστήριξης / αντίστασης.

Υπολογισμός των στροφέων

Υπάρχουν διάφοροι τύποι παραγώγων που βοηθούν στην αξιολόγηση των σημείων στροφής υποστήριξης και αντίστασης μεταξύ νομισμάτων σε ένα ζεύγος forex. Αυτές οι τιμές μπορούν να παρακολουθούνται με την πάροδο του χρόνου για να κρίνουμε την πιθανότητα των τιμών που κινούνται πέρα ​​από συγκεκριμένα επίπεδα. Ο υπολογισμός αρχίζει με τις τιμές της προηγούμενης ημέρας:

Σημείο στροφής για τρέχον = Υψηλό (προηγούμενο) + Χαμηλό (προηγούμενο) + Κλείσιμο (προηγούμενο)
3

Το σημείο περιστροφής μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης υποστήριξης και της αντίστασης για την τρέχουσα ημέρα διαπραγμάτευσης.

Αντίσταση 1 = (2 x σημείο περιστροφής) - Χαμηλή (προηγούμενη περίοδος)
Υποστήριξη 1 = (2 x σημείο περιστροφής) - Υψηλή (προηγούμενη περίοδος)
Αντίσταση 2 = (Στρέψη - Υποστήριξη 1) + Αντίσταση 1
Υποστήριξη 2 = Σημείο περιστροφής - (Αντίσταση 1 - Υποστήριξη 1)
Αντίσταση 3 = (Στρέψη - Υποστήριξη 2) + Αντίσταση 2
Υποστήριξη 3 = Σημείο περιστροφής - (Αντίσταση 2 - Υποστήριξη 2)

Για να κατανοήσετε πλήρως το πόσο καλά μπορούν να λειτουργήσουν τα σημεία περιστροφής, καταρτίστε στατιστικά στοιχεία για το EUR / USD σχετικά με το πόσο απομακρυσμένα είναι τα υψηλά και χαμηλά από κάθε υπολογιζόμενη αντίσταση (R1, R2, R3) και επίπεδο υποστήριξης (S1, S2, S3) .

Για να κάνετε τον υπολογισμό μόνοι σας:

• Υπολογίστε τα σημεία περιστροφής, τα επίπεδα στήριξης και τα επίπεδα αντίστασης για το x αριθμό ημερών.
• Αφαιρέστε τα σημεία περιστροφής στήριξης από την πραγματική χαμηλή της ημέρας (Low - S1, Low - S2, Low - S3).
• Αφαιρέστε τα σημεία περιστροφής αντίστασης από το πραγματικό ύψος της ημέρας (Υψηλή - R1, Υψηλή - R2, Υψηλή - R3).
• Υπολογίστε τον μέσο όρο για κάθε διαφορά.

Τα αποτελέσματα από την έναρξη του ευρώ (1η Ιανουαρίου 1999, με την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης στις 4 Ιανουαρίου 1999):

• Το πραγματικό χαμηλό είναι, κατά μέσο όρο, 1 pip κάτω από την Υποστήριξη 1.
• Το πραγματικό υψηλό είναι, κατά μέσο όρο, 1 pip κάτω από την αντίσταση 1.
• Το πραγματικό χαμηλό είναι, κατά μέσο όρο, 53 pips πάνω από την υποστήριξη 2.
• Το πραγματικό υψηλό είναι, κατά μέσο όρο, 53 pips κάτω από την αντίσταση 2.
• Το πραγματικό χαμηλό είναι, κατά μέσο όρο, 158 pips πάνω από την υποστήριξη 3.
• Το πραγματικό υψηλό είναι, κατά μέσο όρο, 159 pips κάτω από την αντίσταση 3.

Κρίση πιθανοτήτων

Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι τα υπολογιζόμενα σημεία περιστροφής των S1 και R1 είναι ένα αξιοπρεπές εύρος για το πραγματικό υψηλό και χαμηλό της ημέρας διαπραγμάτευσης.

Πηγαίνοντας ένα βήμα μακρύτερα, υπολογίσαμε τον αριθμό των ημερών που το χαμηλό ήταν μικρότερο από κάθε S1, S2 και S3 και τον αριθμό των ημερών που το υψηλό ήταν υψηλότερο από κάθε R1, R2 και R3.

Το αποτέλεσμα: υπήρξαν 2.026 ημέρες διαπραγμάτευσης από την έναρξη του ευρώ στις 12 Οκτωβρίου 2006.

• Το πραγματικό χαμηλό ήταν χαμηλότερο από το S1 892 φορές, ή το 44% του χρόνου.
• Το πραγματικό ύψος ήταν υψηλότερο από το R1 853 φορές, ή το 42% του χρόνου.
• Το πραγματικό χαμηλό ήταν χαμηλότερο από το S2 342 φορές, ή το 17% του χρόνου.
• Το πραγματικό ύψος ήταν υψηλότερο από το R2 354 φορές, ή το 17% του χρόνου.
• Το πραγματικό χαμηλό ήταν χαμηλότερο από το S3 63 φορές, ή το 3% του χρόνου.
• Το πραγματικό ύψος ήταν υψηλότερο από το R3 52 φορές, ή το 3% του χρόνου.

Αυτές οι πληροφορίες είναι χρήσιμες για έναν έμπορο. αν γνωρίζετε ότι το ζευγάρι γλιστρά κάτω από το S1 44% του χρόνου, μπορείτε να βάλετε μια στάση κάτω από το S1 με σιγουριά, κατανοώντας ότι η πιθανότητα είναι στο πλευρό σας. Επιπλέον, μπορεί να θέλετε να κερδίσετε κέρδη ακριβώς κάτω από το R1 επειδή γνωρίζετε ότι το υψηλό για την ημέρα υπερβαίνει το R1 μόνο το 42% του χρόνου. Πάλι, οι πιθανότητες είναι μαζί σας.

Είναι όμως σημαντικό να καταλάβουμε ότι αυτές είναι πιθανότητες και όχι βεβαιότητες. Κατά μέσο όρο, το υψηλό είναι 1 pip κάτω από το R1 και υπερβαίνει το R1 42% του χρόνου. Αυτό ούτε σημαίνει ότι το υψηλό θα υπερβεί το R1 τέσσερις ημέρες από τα επόμενα 10, ούτε ότι το υψηλό θα είναι πάντα 1 pip κάτω από το R1.

Η ισχύς σε αυτές τις πληροφορίες έγκειται στο γεγονός ότι μπορείτε να μετρήσετε με βεβαιότητα την πιθανή υποστήριξη και αντίσταση μπροστά από το χρόνο, να έχετε σημεία αναφοράς για να τοποθετήσετε στάσεις και όρια και, το σημαντικότερο, να περιορίσετε τον κίνδυνο ενώ βρίσκεστε σε θέση να κερδίσετε.

Εφαρμογή των πληροφοριών

Το σημείο περιστροφής και τα παράγωγά του είναι πιθανή στήριξη και αντίσταση. Τα παρακάτω παραδείγματα δείχνουν μια ρύθμιση χρησιμοποιώντας ένα σημείο περιστροφής σε συνδυασμό με τον δημοφιλή ταλαντωτή RSI.

(Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Ορμή και σχετικός δείκτης αντοχής" και "Γνωριμία με τους ταλαντωτές - Μέρος 2: RSI").

Απόκλιση RSI σε αντοχή / υποστήριξη στροφών

Αυτό είναι συνήθως ένα υψηλό εμπόριο ανταμοιβής προς κίνδυνο. Ο κίνδυνος είναι σαφώς καθορισμένος λόγω του πρόσφατου υψηλού (ή χαμηλού για αγορά).

Τα σημεία περιστροφής στα παραπάνω παραδείγματα υπολογίζονται χρησιμοποιώντας εβδομαδιαία δεδομένα. Το παραπάνω παράδειγμα δείχνει ότι από τις 16 έως τις 17 Αυγούστου, το R1 κρατούσε ως σταθερή αντίσταση (πρώτος κύκλος) στο 1, 2854 και η απόκλιση RSI πρότεινε ότι η ανοδική τάση ήταν περιορισμένη. Αυτό υποδηλώνει ότι υπάρχει μια ευκαιρία να πάμε σύντομα σε ένα διάλειμμα κάτω από το R1 με μια στάση στο πρόσφατο υψηλό και ένα όριο στο σημείο περιστροφής, το οποίο είναι τώρα το επίπεδο υποστήριξης:

• Πουλήστε για λίγο στο 1, 2853.
• Σταματήστε στο πρόσφατο υψηλό στις 1.2885.
• Περιορίστε στο σημείο περιστροφής στο 1, 2784.

Η πρώτη αυτή συναλλαγή κέρδισε ένα κέρδος 69 pip με 32 pips κινδύνου. Ο λόγος ανταμοιβής προς κίνδυνο ήταν 2, 16.

Την επόμενη εβδομάδα παρήγαγε σχεδόν την ίδια ακριβώς ρύθμιση. Η εβδομάδα ξεκίνησε με ένα ράλι και ακριβώς πάνω από το R1 στο 1.2908, το οποίο συνοδεύτηκε επίσης από μέτρια απόκλιση. Το σύντομο σήμα δημιουργείται στην πτώση πίσω από το R1, στο οποίο σημείο μπορούμε να πουλήσουμε βραχυπρόθεσμα με μια στάση στο πρόσφατο υψηλό και ένα όριο στο σημείο στροφής (το οποίο τώρα υποστηρίζεται):

• Πουλήστε για λίγο στο 1, 2907.
• Σταματήστε στο πρόσφατο υψηλό στις 1.2939.
• Περιορίστε στο σημείο περιστροφής στο 1.2802.

Αυτό το εμπόριο κέρδισε ένα κέρδος 105 pip με μόλις 32 pips κινδύνου. Ο λόγος ανταμοιβής προς κίνδυνο ήταν 3, 28.

Κανόνες για τη ρύθμιση

Για τους εμπόρους που είναι bearish και βραχυκύκλωσης της αγοράς, η προσέγγιση για τον καθορισμό των σημείων στροφής είναι διαφορετική από εκείνη του bullish, μακρού εμπόρου.

Για σορτς

1. Προσδιορίστε τη μέτρια απόκλιση στο σημείο περιστροφής, είτε R1, R2 ή R3 (τα πιο κοινά στο R1).
2. Όταν η τιμή πέσει κάτω από το σημείο αναφοράς (θα μπορούσε να είναι το σημείο περιστροφής, R1, R2, R3), ξεκινήστε μια μικρή θέση με μια στάση στην πρόσφατη υψηλή ταχύτητα.
3. Τοποθετήστε το όριο (πάρτε κέρδος) στο επόμενο επίπεδο. Εάν πωλήσατε στο R2, ο πρώτος σας στόχος θα ήταν το R1. Σε αυτή την περίπτωση, η πρώην αντίσταση γίνεται στήριξη και αντίστροφα.

Για χαρούμενα

1. Προσδιορίστε τη διογκωμένη απόκλιση στο σημείο περιστροφής, είτε S1, S2 είτε S3 (συνηθέστερη στο S1).
2. Όταν η τιμή επανέρχεται πάνω από το σημείο αναφοράς (θα μπορούσε να είναι το σημείο περιστροφής S1, S2, S3), ξεκινήστε μια μακρά θέση με στάση κατά την πρόσφατη χαμηλή ταλάντευση.
3. Τοποθετήστε το όριο (πάρτε κέρδος) στο επόμενο επίπεδο (εάν αγοράσατε στο S2, ο πρώτος σας στόχος θα ήταν S1 ... η προηγούμενη υποστήριξη γίνεται αντίσταση και αντίστροφα).

Η κατώτατη γραμμή

Οι άξονες είναι αλλαγές στην κατεύθυνση της αγοράς, οι οποίες, όταν χαρτογραφούνται διαδοχικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό των συνολικών τάσεων των τιμών. Χρησιμοποιούν τους αριθμούς υψηλού, χαμηλού και κλεισίματος της προηγούμενης χρονικής περιόδου για να αξιολογήσουν τα επίπεδα στήριξης ή αντοχής στο εγγύς μέλλον. Τα σημεία περιστροφής μπορεί να είναι οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενοι δείκτες στην τεχνική ανάλυση. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι σημείων στροφής, ο καθένας με τους τύπους και τους τύπους των παραγώγων τους, αλλά οι υπονοούμενες εμπορικές φιλοσοφίες τους είναι οι ίδιες.

Όταν συνδυάζονται με άλλα τεχνικά εργαλεία, τα σημεία περιστροφής μπορούν επίσης να υποδεικνύουν πότε υπάρχει μεγάλη και ξαφνική εισροή εμπόρων που εισέρχονται στην αγορά ταυτόχρονα. Αυτές οι εισροές στην αγορά συχνά οδηγούν σε ξεσπάσματα και ευκαιρίες κέρδους για συναλλούμενους εμπόρους συναλλάγματος. Τα σημεία περιστροφής τους επιτρέπουν να υπολογίζουν ποια σημαντικά σημεία τιμών θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την είσοδο, την έξοδο ή τη θέση σταματώντας τις απώλειες.

Τα σημεία περιστροφής μπορούν να υπολογιστούν για οποιοδήποτε χρονικό πλαίσιο. Ο ημερήσιος έμπορος μπορεί να χρησιμοποιήσει ημερήσια στοιχεία για να υπολογίσει τα σημεία περιστροφής κάθε ημέρα, ένας έμπορος ταλάντευσης μπορεί να χρησιμοποιεί εβδομαδιαία δεδομένα για τον υπολογισμό των σημείων στροφής για κάθε εβδομάδα και ένας έμπορος θέσεων μπορεί να χρησιμοποιεί μηνιαία δεδομένα για τον υπολογισμό των σημείων στροφής στις αρχές κάθε μήνα.

Οι επενδυτές μπορούν ακόμη να χρησιμοποιήσουν ετήσια στοιχεία για να προσεγγίσουν σημαντικά επίπεδα για το επόμενο έτος. Η φιλοσοφία ανάλυσης και εμπορίας παραμένει η ίδια ανεξάρτητα από το χρονικό πλαίσιο. Δηλαδή, τα υπολογιζόμενα σημεία στροφής δίνουν στον έμπορο μια ιδέα για το πού είναι η υποστήριξη και η αντίσταση για την επόμενη περίοδο, αλλά ο έμπορος πρέπει πάντα να είναι έτοιμος να ενεργήσει - γιατί τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από την ετοιμότητα.