MACD και Στοχαστικές: Μια στρατηγική διπλής διασταύρωσης

Ρωτήστε οποιονδήποτε τεχνικό έμπορο και αυτοί θα σας πουν ότι είναι απαραίτητος ο σωστός δείκτης για να προσδιορίσετε αποτελεσματικά μια αλλαγή της πορείας στα πρότυπα τιμών ενός αποθέματος. Ωστόσο, οτιδήποτε μπορεί να κάνει ένας δείκτης "σωστού" για να βοηθήσει έναν έμπορο, δύο συμπληρωματικοί δείκτες μπορούν να κάνουν καλύτερα.

Αυτό το άρθρο στοχεύει να ενθαρρύνει τους εμπόρους να αναζητήσουν και να εντοπίσουν ταυτόχρονη διογκωτική διασταύρωση MACD μαζί με ένα bullish στοχαστικό crossover και να χρησιμοποιήσουν αυτούς τους δείκτες ως σημείο εισόδου στο εμπόριο.

Αντιστοίχιση του Στοχαστικού και του MACD

Η αναζήτηση δύο δημοφιλών δεικτών που λειτουργούν καλά οδήγησε σε αυτήν την αντιστοίχιση του στοχαστικού ταλαντωτή και της κινητής μέσης απόκλισης σύγκλισης (MACD). Αυτή η ομάδα λειτουργεί επειδή το στοχαστικό συγκρίνει την τιμή κλεισίματος ενός αποθέματος με το εύρος τιμών του για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ενώ η MACD είναι ο σχηματισμός δύο κινούμενων μέσων που αποκλίνουν και συγκλίνουν μεταξύ τους. Αυτός ο δυναμικός συνδυασμός είναι εξαιρετικά αποτελεσματικός εάν χρησιμοποιείται για το μέγιστο δυναμικό του.

(Για σχετική ανάγνωση, δείτε: Γνωριμία με τους ταλαντωτές: Stochastics και.

Εργασία στο Στοχαστικό

Η ιστορία του στοχαστικού ταλαντωτή γεμίζει με ασυνέπειες. Οι περισσότεροι οικονομικοί πόροι εντοπίζουν τον George C. Lane, έναν τεχνικό αναλυτή που μελέτησε το stochastics μετά την ένταξή του στους Investment Educators το 1954, ως δημιουργός του στοχαστικού ταλαντωτή. Η Lane, ωστόσο, έκανε αντιφατικές δηλώσεις σχετικά με την εφεύρεση του στοχαστικού ταλαντωτή. Είναι δυνατόν ο τότε επικεφαλής των Επενδυτικών Εκπαιδευτικών, Ralph Dystant, ή ακόμα και ένας άγνωστος συγγενής από κάποιον εντός του οργανισμού, να το δημιούργησε.

Μια ομάδα αναλυτών πιθανότατα εφευρέθηκε ο ταλαντωτής μεταξύ της άφιξης της Lane στους Επενδυτικούς Εκπαιδευτικούς το 1954 και το 1957, όταν η Lane διεκδικούσε τα πνευματικά δικαιώματα.

Υπάρχουν δύο στοιχεία στον στοχαστικό ταλαντωτή: το% K και το% D. Το% K είναι η κύρια γραμμή που υποδεικνύει τον αριθμό των χρονικών περιόδων και το% D είναι ο κινητός μέσος όρος του% K.

Η κατανόηση του πώς σχηματίζεται το στοχασμό είναι ένα πράγμα, αλλά η γνώση του πώς θα αντιδράσει σε διαφορετικές καταστάσεις είναι πιο σημαντική. Για παράδειγμα:

• Οι κοινές ενεργοποιήσεις εμφανίζονται όταν η γραμμή% K πέφτει κάτω από το 20 - το απόθεμα θεωρείται υπερβόλο και είναι ένα σήμα αγοράς.
• Εάν οι κορυφές% K βρίσκονται λίγο κάτω από το 100 και βρίσκονται προς τα κάτω, το απόθεμα πρέπει να πωληθεί πριν η τιμή πέσει κάτω από 80.
• Γενικά, εάν η τιμή% K ανέρχεται πάνω από το% D, τότε το σήμα αγοράς θα υποδεικνύεται από αυτήν τη διασταύρωση, με την προϋπόθεση ότι οι τιμές είναι κάτω από 80. Αν είναι πάνω από αυτήν την τιμή, η ασφάλεια θεωρείται υπερτιμημένη.

MACD και στοχαστική: Μια στρατηγική διπλής διασταύρωσης

Εργασία με το MACD

Ως ένα ευέλικτο εργαλείο συναλλαγών που μπορεί να αποκαλύψει την ορμή των τιμών, το MACD είναι επίσης χρήσιμο για τον προσδιορισμό της τάσης και της κατεύθυνσης των τιμών. Ο δείκτης MACD έχει αρκετή δύναμη για να παραμείνει μόνος του, αλλά η λειτουργία πρόβλεψης δεν είναι απόλυτη. Χρησιμοποιείται με άλλο δείκτη, το MACD μπορεί πραγματικά να αυξήσει το πλεονέκτημα του εμπόρου.

Εάν ένας έμπορος πρέπει να καθορίσει την τάση και την κατεύθυνση μιας μετοχής, η επικάλυψη των κινούμενων μέσων γραμμών του στο ιστογράμμα MACD είναι πολύ χρήσιμη. Το MACD μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως ένα ιστόγραμμα μόνο του.

(Για να μάθετε περισσότερα, δείτε: Trading Momentum With Discipline .)

Υπολογισμός MACD

Για να εισαχθεί αυτός ο ταλαντούμενος δείκτης που κυμαίνεται πάνω και κάτω από το μηδέν, απαιτείται ένας απλός υπολογισμός MACD. Αν αφαιρεθεί ο εκθετικός κινούμενος μέσος όρος (EMA) των 26 ημερών μιας τιμής ασφαλείας από έναν κινητό μέσο όρο 12 ημερών της τιμής του, αρχίζει να παίζει μια ταλαντευόμενη τιμή δείκτη. Μόλις προστεθεί μια γραμμή ενεργοποίησης (η εννέα ημερών EMA), η σύγκριση των δύο δημιουργεί μια εμπορική εικόνα. Εάν η τιμή MACD είναι υψηλότερη από την EMA εννέα ημερών, θεωρείται ένας διασταυρούμενος κινητικός μέσος όρος.

Είναι χρήσιμο να σημειώσετε ότι υπάρχουν μερικοί πολύ γνωστοί τρόποι χρήσης του MACD:

• Το πρώτο είναι η παρακολούθηση των αποκλίσεων ή η διασταύρωση της κεντρικής γραμμής του ιστόγραμμα. το MACD απεικονίζει ευκαιρίες αγοράς πάνω από το μηδέν και να πουλήσει ευκαιρίες κάτω.
• Ένας άλλος σημειώνει τα crossovers με κινούμενο μέσο όρο και τη σχέση τους με την κεντρική γραμμή.

(Για περισσότερες πληροφορίες, βλ.: Διαπραγμάτευση της απόκλισης MACD .)

Προσδιορισμός και ενσωμάτωση των Bullish Crossovers

Για να μπορέσει να προσδιορίσει τον τρόπο ενσωμάτωσης ενός διογκώσιμου crossover MACD και ενός bullish στοχαστικού crossover σε μια στρατηγική επιβεβαίωσης τάσεων, πρέπει να εξηγηθεί η λέξη "bullish". Με τους απλούστερους όρους, η bullish αναφέρεται σε ένα ισχυρό μήνυμα για συνεχή άνοδο των τιμών. Ένα διογκώσιμο σήμα είναι αυτό που συμβαίνει όταν ένας ταχύτερα μεταβαλλόμενος μέσος όρος διασχίζει ένα βραδύτερο κινούμενο μέσο όρο, δημιουργώντας ορμή της αγοράς και υποδηλώνοντας περαιτέρω αυξήσεις των τιμών.

• Στην περίπτωση μιας διογκωμένης MACD, αυτό θα συμβεί όταν η τιμή ιστόγραμμα είναι πάνω από τη γραμμή ισορροπίας και επίσης όταν η γραμμή MACD είναι μεγαλύτερης αξίας από την εννιάμερη EMA, που ονομάζεται επίσης "γραμμή σήματος MACD".
• Η απότομη αποκλιμάκωση του στοχασμού εμφανίζεται όταν η% K τιμή περάσει το% D, επιβεβαιώνοντας μια πιθανή αλλαγή τιμής.

Crossovers σε δράση: Genesee & Wyoming Inc.

Παρακάτω είναι ένα παράδειγμα του πώς και πότε να χρησιμοποιήσετε ένα στοχαστικό και MACD διπλό σταυρό.

Σημειώστε τις πράσινες γραμμές που δείχνουν πότε οι δύο αυτές ενδείξεις κινήθηκαν συγχρονισμένες και ο σχεδόν τέλειος σταυρός που εμφανίζεται στη δεξιά πλευρά του διαγράμματος.

Φιγούρα 1

Πηγή: StockCharts.com

Μπορεί να παρατηρήσετε δύο περιπτώσεις όταν η MACD και οι stochastics είναι κοντά στη διέλευση ταυτόχρονα: Ιανουάριος 2008, μέσα Μαρτίου και μέσα Απριλίου, για παράδειγμα. Μάλιστα, μοιάζει να περνούσαν ταυτόχρονα σε ένα γράφημα αυτού του μεγέθους, αλλά όταν κοιτάξετε πιο προσεκτικά, θα διαπιστώσετε ότι δεν διέσχιζαν εντός δύο ημερών το ένα από το άλλο, το οποίο ήταν το κριτήριο για τη δημιουργία αυτού σάρωση. Μπορεί να θέλετε να αλλάξετε τα κριτήρια έτσι ώστε να συμπεριλάβετε διασταυρώσεις που εμφανίζονται μέσα σε ένα ευρύτερο χρονικό πλαίσιο ώστε να μπορείτε να καταγράφετε κινήσεις όπως αυτές που παρουσιάζονται παρακάτω.

Η αλλαγή των παραμέτρων των ρυθμίσεων μπορεί να βοηθήσει στην παραγωγή μιας παρατεταμένης γραμμής τάσης, η οποία βοηθά τον έμπορο να αποφύγει το χτύπημα. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση υψηλότερων τιμών στις ρυθμίσεις διαστήματος / χρονικής περιόδου. Αυτό συνήθως αναφέρεται ως "εξομάλυνση των πραγμάτων". Ενεργοί έμποροι, φυσικά, χρησιμοποιούν πολύ πιο σύντομα χρονικά πλαίσια στις ρυθμίσεις των δεικτών τους και θα αναφερθούν σε ένα διάγραμμα πέντε ημερών αντί για ένα με μήνες ή χρόνια ιστορίας τιμών.

Η στρατηγική

Κατ 'αρχάς, αναζητήστε τις διογκώσιμες διασταυρώσεις να εμφανιστούν εντός δύο ημερών το ένα από το άλλο. Κατά την εφαρμογή της στοχαστικής και MACD διπλής σταυρωτής στρατηγικής, ιδανικά, το crossover συμβαίνει κάτω από την 50-γραμμή στο στοχαστικό για να πιάσει μια μεγαλύτερη κίνηση των τιμών. Και κατά προτίμηση, θέλετε η τιμή ιστόγραμμα να είναι ήδη ή να μετακινηθεί πάνω από το μηδέν εντός δύο ημερών από την τοποθέτηση του εμπορίου σας.

Σημειώστε επίσης ότι η MACD πρέπει να διασχίσει ελαφρώς μετά από το στοχαστικό, καθώς η εναλλακτική λύση θα μπορούσε να δημιουργήσει μια ψευδή ένδειξη της τάσης των τιμών ή να σας βάλει σε μια πλευρική τάση.

Τέλος, είναι ασφαλέστερο το εμπόριο μετοχών που υπερβαίνουν τους κινητούς μέσους όρους των 200 ημερών, αλλά δεν είναι απόλυτη ανάγκη.

Το πλεονέκτημα, το μειονέκτημα και το κόλπο του εμπορίου

Το πλεονέκτημα αυτής της στρατηγικής είναι ότι δίνει στους εμπόρους την ευκαιρία να διατηρήσουν ένα καλύτερο σημείο εισόδου σε εκκρεμείς μετοχές ή να είναι σίγουροι ότι οποιαδήποτε πτώση της τάσης θα αντιστραφεί πραγματικά όταν η αλιεία κάτω από την ακτή είναι μακροπρόθεσμη. Αυτή η στρατηγική μπορεί να μετατραπεί σε μια σάρωση όπου το λογισμικό χαρτογράφησης επιτρέπει.

Με κάθε πλεονέκτημα κάθε στρατηγικής παρουσιάζει, υπάρχει πάντα ένα μειονέκτημα. Επειδή η μετοχή διαρκεί γενικά περισσότερο χρόνο για να παραμείνει στην καλύτερη θέση αγοράς, η πραγματική διαπραγμάτευση των αποθεμάτων συμβαίνει λιγότερο συχνά, επομένως μπορεί να χρειαστείτε ένα μεγαλύτερο καλάθι αποθεμάτων για να παρακολουθήσετε.

Ο στοχαστικός και MACD διπλός σταυρός επιτρέπει στον έμπορο να αλλάζει τα διαστήματα, βρίσκοντας βέλτιστα και συνεπή σημεία εισόδου. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να προσαρμοστεί για τις ανάγκες τόσο των ενεργών εμπόρων όσο και των επενδυτών. Πειραματιστείτε και με τα δύο διαστήματα ένδειξης και θα δείτε πώς τα crossovers θα ταξινομηθούν διαφορετικά και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον αριθμό των ημερών που λειτουργούν καλύτερα για το στυλ συναλλαγών σας. Ενδέχεται επίσης να θέλετε να προσθέσετε δείκτη σχετικού δείκτη αντοχής (RSI) στο μίγμα, μόνο για διασκέδαση.

Η κατώτατη γραμμή

Ξεχωριστά, ο στοχαστικός ταλαντωτής και η λειτουργία MACD λειτουργούν σε διαφορετικούς τεχνικούς χώρους και εργάζονται μόνοι τους. Σε σύγκριση με το στοχαστικό, το οποίο αγνοεί τις κραδασμούς στην αγορά, το MACD αποτελεί μια πιο αξιόπιστη επιλογή ως μοναδικό εμπορικό δείκτη. Ωστόσο, όπως δύο κεφάλια, δύο δείκτες είναι συνήθως καλύτεροι από έναν! Το στοχαστικό και το MACD είναι ένα ιδανικό ζευγάρωμα και μπορούν να παρέχουν μια βελτιωμένη και πιο αποτελεσματική εμπειρία συναλλαγών.