Ορισμός συμμετρικού διανομής
Η συμμετρική κατανομή προκύπτει όταν οι τιμές των μεταβλητών εμφανίζονται σε κανονικές συχνότητες και ο μέσος όρος, ο διάμεσος και ο τρόπος λειτουργίας εμφανίζονται στο ίδιο σημείο. Σε μορφή γραφήματος, η συμμετρική κατανομή συχνά εμφανίζεται ως καμπύλη καμπάνας. Αν μια γραμμή τραβούσε την ανατομή του μέσου του γραφήματος, θα έδειχνε δύο πλευρές που αντανακλούν το ένα το άλλο. Η συμμετρική διανομή είναι μια βασική ιδέα στην τεχνική διαπραγμάτευση καθώς η δράση τιμής ενός περιουσιακού στοιχείου θεωρείται ότι ταιριάζει με μια συμμετρική καμπύλη κατανομής με την πάροδο του χρόνου.
Βασικές τακτικές
- Η συμμετρική κατανομή μπορεί να αναφέρεται σε μια καμπύλη καμπάνας ή σε οποιαδήποτε καμπύλη όπου μια γραμμή κατά το ήμισυ παράγει εικόνες καθρέφτη.
- Όταν οι έμποροι μιλούν για την επιστροφή στο μέσον, αναφέρονται στην συμμετρική κατανομή των υπερωριών των τιμών.
- Το αντίθετο της συμμετρικής κατανομής είναι η ασύμμετρη κατανομή, η οποία είναι μια καμπύλη που εμφανίζει λοξό.
Τι σημαίνει η συμμετρική διανομή;
Η συμμετρική διανομή χρησιμοποιείται από τους εμπόρους για να καθορίσει την περιοχή αξίας για ένα απόθεμα, ένα νόμισμα ή ένα εμπόρευμα σε ένα καθορισμένο χρονικό πλαίσιο. Αυτό το χρονικό πλαίσιο μπορεί να είναι ενδοημερήσιο, όπως διαστήματα 30 λεπτών, ή μπορεί να είναι πιο μακροπρόθεσμο χρησιμοποιώντας συνεδρίες ή ακόμα και εβδομάδες και μήνες. Μια καμπύλη καμπάνας μπορεί να σχεδιαστεί γύρω από τα σημεία τιμών που χτυπήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου και αναμένεται ότι το μεγαλύτερο μέρος της δράσης τιμής - περίπου το 68% των σημείων τιμών - θα εμπίπτει σε μία τυπική απόκλιση του κέντρου της καμπύλης. Η καμπύλη εφαρμόζεται στον άξονα y (τιμή) καθώς είναι η μεταβλητή ενώ ο χρόνος καθ 'όλη την περίοδο είναι απλά γραμμικός. Επομένως, η περιοχή εντός μιας τυπικής απόκλισης του μέσου όρου είναι η περιοχή αξίας στην οποία η τιμή και η πραγματική αξία του περιουσιακού στοιχείου αντιστοιχίζονται πλησιέστερα.
Εάν η ενέργεια τιής παίρνει την τιή του ενεργητικού από την περιοχή αξίας, τότε υποδηλώνει ότι η τιή και η αξία είναι εκτός ευθυγράισης. Εάν η παραβίαση είναι στο κατώτατο σημείο της καμπύλης, το περιουσιακό στοιχείο θεωρείται ότι είναι υποτιμημένο. Αν είναι στην κορυφή της καμπύλης, το περιουσιακό στοιχείο πρέπει να υπερτιμηθεί. Η υπόθεση είναι ότι το περιουσιακό στοιχείο θα επανέλθει στη μέση με την πάροδο του χρόνου.
Ένα παράδειγμα για το πώς χρησιμοποιείται η συμμετρική διανομή
Η συστηματική κατανομή συχνότατα χρησιμοποιείται για να συμπεριλάβει τη δράση των τιμών στο πλαίσιο. Όσο περισσότερο η δράση των τιμών μετατοπίζεται από την περιοχή αξίας μία τυπική απόκλιση σε κάθε πλευρά του μέσου όρου, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα ότι το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο υπολείπεται ή υπερεκτιμάται από την αγορά. Αυτή η παρατήρηση θα προτείνει πιθανές συναλλαγές να τοποθετηθούν βάσει του βαθμού στον οποίο η δράση των τιμών έχει περιπλανηθεί από τον μέσο όρο για τη χρονική περίοδο που χρησιμοποιείται. Σε μεγαλύτερες χρονικές κλίμακες, ωστόσο, υπάρχει πολύ μεγαλύτερος κίνδυνος να λείπουν τα πραγματικά σημεία εισόδου και εξόδου.
Συμμετρική διανομή έναντι ασύμμετρης κατανομής
Η αντίθετη συμμετρική κατανομή είναι ασύμμετρη κατανομή. Μια κατανομή είναι ασύμμετρη, αν δεν είναι συμμετρική με μηδενική διαφορά. με άλλα λόγια, δεν παραπλανά. Μια ασύμμετρη κατανομή είναι είτε αριστερές είτε λοξή. Μια κατανομή αριστερά-κλυδωνισμένη, η οποία είναι γνωστή ως αρνητική κατανομή, έχει μια μακρύτερη αριστερή ουρά. Μια διαστρεβλωμένη διανομή, ή μια θετικά διαστρεβλωμένη διανομή, έχει μια πιο μακρινή ουρά. Ο προσδιορισμός του κατά πόσο ο μέσος όρος είναι θετικός ή αρνητικός είναι σημαντικός όταν αναλύεται η παράκαμψη ενός συνόλου δεδομένων επειδή επηρεάζει την ανάλυση της κατανομής δεδομένων.
Η κρίση είναι συχνά ένα σημαντικό στοιχείο της ανάλυσης ενός εμπόρου για μια πιθανή απόδοση επένδυσης. Μια συμμετρική κατανομή των αποδόσεων κατανέμεται ομοιόμορφα γύρω από τον μέσο όρο. Μια ασύμμετρη κατανομή με ένα θετικό ορθολογικό λοξόρισμα δείχνει ότι οι ιστορικές αποδόσεις που παρεκκλίνουν από τον μέσο ήταν κυρίως συγκεντρωμένες στην αριστερή πλευρά της καμπύλης του καμπάνα. Αντίθετα, μια αρνητική αριστερή λοξή καμπύλη δείχνει ιστορικές αποδόσεις που αποκλίνουν από τον μέσο όρο που συγκεντρώνεται στη δεξιά πλευρά της καμπύλης.
Περιορισμοί της συμμετρικής διανομής
Μια κοινή επένδυση απέχει από το γεγονός ότι οι προηγούμενες επιδόσεις δεν εγγυώνται μελλοντικά αποτελέσματα. Ωστόσο, οι παρελθούσες επιδόσεις μπορούν να απεικονίσουν τα πρότυπα και να δώσουν πληροφορίες για τους εμπόρους που θέλουν να πάρουν μια απόφαση σχετικά με μια θέση. Η συμμετρική κατανομή είναι ένας γενικός κανόνας, αλλά ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα που χρησιμοποιείται, θα υπάρχουν συχνά περιόδους ασυμμετρικής κατανομής σε αυτή τη χρονική κλίμακα. Αυτό σημαίνει ότι, παρόλο που η καμπύλη του καμπάνα θα επανέλθει γενικά στη συμμετρία, μπορεί να υπάρξουν περιόδους ασυμμετρίας που θα δημιουργήσουν ένα νέο μέσο για να επικεντρωθεί η καμπύλη. Αυτό σημαίνει ότι η συναλλαγή που βασίζεται αποκλειστικά στην περιοχή αξίας μιας συμμετρικής διανομής μπορεί να είναι επικίνδυνη εάν οι συναλλαγές δεν επιβεβαιώνονται από άλλους τεχνικούς δείκτες.
Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.