Δείκτης τιμών αλλαγής τιμών - ορισμός και χρήση ROC

Ποιος είναι ο δείκτης τιμών συναλλάγματος (ROC);

Ο συντελεστής τιμών μεταβολής (ROC) είναι ένας τεχνικός δείκτης που βασίζεται σε ορμή, ο οποίος μετρά την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής μεταξύ της τρέχουσας τιμής και της τιμής σε έναν ορισμένο αριθμό περιόδων πριν. Ο δείκτης ROC καταγράφεται έναντι του μηδενός, με τον δείκτη να κινείται προς τα πάνω σε θετικό έδαφος, εάν οι μεταβολές των τιμών είναι προς τα πάνω και μετατοπίζονται σε αρνητικό έδαφος εάν οι μεταβολές των τιμών είναι αρνητικές.

Ο δείκτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εντοπίσει τις αποκλίσεις, τις συνθήκες υπεραγοράς και τις υπερβάλλουσες πωλήσεις και τις διασταυρώσεις κεντρικής γραμμής.

Βασικές τακτικές

• Ο ταλαντωτής τιμών ρυθμού αλλαγής (ROC) είναι απεριόριστος πάνω από το μηδέν. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η αξία του βασίζεται σε μεταβολές των τιμών, οι οποίες μπορούν να επεκταθούν επ 'αόριστον με την πάροδο του χρόνου.
• Μια αυξανόμενη ROC τυπικά επιβεβαιώνει μια uptrend. Αλλά αυτό μπορεί να είναι παραπλανητικό, καθώς ο δείκτης συγκρίνει μόνο την τρέχουσα τιμή με την τιμή πριν από λίγες ημέρες.
• Ένα πτώση ROC δείχνει ότι η τρέχουσα τιμή είναι χαμηλότερη από την τιμή N ημέρες πριν. Αυτό συνήθως βοηθάει στην επιβεβαίωση της πτωτικής τάσης, αλλά δεν είναι πάντα ακριβής.
• Μια ανάγνωση ROC πάνω από το μηδέν συνδέεται τυπικά με μια γενικευμένη μεροληψία.
• Μια ανάγνωση ROC κάτω από το μηδέν συνδέεται τυπικά με μια bearish bias.
• Όταν η τιμή σταθεροποιηθεί, το ROC θα πλησιάσει το μηδέν. Στην περίπτωση αυτή, είναι σημαντικό οι έμποροι να παρακολουθήσουν τη γενική τάση των τιμών από τότε που η ROC θα δώσει λίγη γνώση εκτός από την επιβεβαίωση της ενοποίησης.
• Τα επίπεδα υπεραγορών και υπεραπορρόφησης δεν καθορίζονται στο ROC, αλλά κάθε στοιχείο θα δημιουργήσει τα δικά του ακραία επίπεδα. Οι έμποροι μπορούν να δουν τι αυτά τα επίπεδα είναι κοιτάζοντας τις προηγούμενες αναγνώσεις και επισημαίνοντας τα ακραία επίπεδα του ROC και φτάνοντας πριν την τιμή αντιστραφεί.

Ο δείκτης Φόρμουλα για τον δείκτη τιμών αλλαγής τιμών (ROC) είναι:

ROC = (τιμή κλεισίματος-τιμή κλεισίματος -η τιμή κλεισίματος n) × 100 όπου: τιμή κλεισίματος = τιμή κλεισίματος της πιο πρόσφατης περιόδουClosing Price-n = τιμή κλεισίματος n περίοδος πριν από την τελευταία περίοδο \ begin {aligned} & \ text {ROC} = \ left {\ frac {\ text {Τιμή κλεισίματος} _p - \ text {Τιμή κλεισίματος} _ {p - n}} \ times \ \ textbf {where:} \\ & \ text {Τιμή κλεισίματος} _p = \ text {Τιμή κλεισίματος της πιο πρόσφατης περιόδου} \\ & \ text {Τιμή κλεισίματος} _ {p - n} = \ text {Τιμή κλεισίματος \ textit {n} περίοδοι πριν από το} \\ & \ text {πιο πρόσφατη περίοδος} \\ \ end {ευθυγραμμισμένο} ROC = (τιμή κλεισίματος - τιμή κλεισίματος - Τιμή κλεισίματος της πιο πρόσφατης περιόδου Κλείσιμο Τιμή-n = Τιμή κλεισίματος n περίοδο πριν από την τελευταία περίοδο

Πώς να υπολογίσετε τον δείκτη τιμής μετατροπής τιμών (ROC)

Το κύριο βήμα στον υπολογισμό του ROC, είναι η επιλογή της τιμής "n". Οι βραχυπρόθεσμοι έμποροι μπορούν να επιλέξουν μια μικρή τιμή n, όπως εννέα. Οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές μπορούν να επιλέξουν μια τιμή όπως 200. Η τιμή n είναι πόσες περίοδοι πριν τη σύγκριση της τρέχουσας τιμής. Μικρότερες τιμές θα δουν το ROC να αντιδράσει πιο γρήγορα στις μεταβολές των τιμών, αλλά αυτό μπορεί να σημαίνει και περισσότερα ψευδή σήματα. Μια μεγαλύτερη τιμή σημαίνει ότι η ROC θα αντιδράσει πιο αργά, αλλά τα σήματα θα μπορούσαν να έχουν μεγαλύτερη σημασία όταν εμφανίζονται.

1. Επιλέξτε μια τιμή n. Μπορεί να είναι οτιδήποτε όπως 12, 25 ή 200. Οι βραχυπρόθεσμοι έμποροι συνήθως χρησιμοποιούν μικρότερο αριθμό ενώ οι πιο μακροπρόθεσμοι επενδυτές χρησιμοποιούν μεγαλύτερο αριθμό.
2. Βρείτε την τιμή κλεισίματος της πιο πρόσφατης περιόδου.
3. Βρείτε την τιμή κλεισίματος της περιόδου από n περιόδους πριν.
4. Συνδέστε τις τιμές από τα βήματα 2 και 3 στον τύπο ROC.
5. Καθώς κάθε περίοδο λήγει, υπολογίστε τη νέα τιμή ROC.

Τι σημαίνει ο δείκτης τιμών ρυθμού αλλαγής (ROC) ">

Ο Δείκτης Τιμών Μεταβολής (ROC) κατατάσσεται ως δείκτης ορμής ή ταχύτητας επειδή μετρά τη δύναμη της ορμής των τιμών από το ρυθμό μεταβολής. Για παράδειγμα, εάν η τιμή ενός μετοχικού κεφαλαίου στο τέλος της διαπραγμάτευσης σήμερα είναι $ 10 και η τιμή κλεισίματος πέντε προηγούμενες ημέρες διαπραγμάτευσης ήταν $ 7, τότε η πενθήμερη ROC είναι 42, 85, υπολογιζόμενη ως

(10-7) ÷ 7) × 100 = 42.85 \ begin {ευθυγραμμισμένο} & ((10 - 7) \ div 7) \ times 100 = 42.85 \ 7) χ 100 = 42, 85

Όπως και οι περισσότεροι ταλαντωτές ορμής, το ROC εμφανίζεται σε ένα διάγραμμα σε ξεχωριστό παράθυρο κάτω από το διάγραμμα τιμών. Το ROC σχεδιάζεται σε μια μηδενική γραμμή που διαφοροποιεί τις θετικές και τις αρνητικές τιμές. Οι θετικές τιμές υποδεικνύουν την ανοδική πίεση ή την ορμή αγοράς, ενώ οι αρνητικές τιμές κάτω από το μηδέν δείχνουν την πίεση πώλησης ή την ορμή προς τα κάτω. Οι αυξανόμενες τιμές προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, θετική ή αρνητική, υποδηλώνουν την αύξηση της ορμής και μετακινείται προς το μηδέν και δείχνουν πτώση της ορμής.

Οι διασταυρώσεις με μηδενική γραμμή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να σηματοδοτήσουν αλλαγές της τάσης. Ανάλογα με την τιμή n που χρησιμοποιείται, το σήμα αυτό μπορεί να έρθει νωρίτερα σε μια αλλαγή τάσης (μικρή τιμή n) ή πολύ αργά σε μια αλλαγή τάσης (μεγαλύτερη τιμή n). Το ROC είναι επιρρεπές σε τσιμπήματα, ειδικά γύρω από τη μηδενική γραμμή. Ως εκ τούτου, το σήμα αυτό δεν χρησιμοποιείται γενικά για εμπορικούς σκοπούς, αλλά μάλλον απλά να ειδοποιεί τους εμπόρους ότι μπορεί να αλλάξει μια τάση.

Χρησιμοποιούνται επίσης τα επίπεδα υπεραγοράς και υπερπώλησης. Αυτά τα επίπεδα δεν είναι σταθερά, αλλά θα διαφέρουν ανάλογα με το προς διαπραγμάτευση περιουσιακό στοιχείο. Οι έμποροι θέλουν να δουν τι τιμές ROC είχαν ως αποτέλεσμα την αντιστροφή τιμών στο παρελθόν. Συχνά οι έμποροι θα βρουν τόσο θετικές όσο και αρνητικές τιμές όπου η τιμή αντιστρέφεται με κάποια κανονικότητα. Όταν η ROC φτάσει και πάλι σε αυτές τις ακραίες αναγνώσεις, οι έμποροι θα είναι σε υψηλό επίπεδο συναγερμού και θα προσέξουν να ξεκινήσει η αντιστροφή της τιμής για να επιβεβαιώσει το σήμα ROC. Με το σήμα ROC στη θέση του και την αντιστροφή τιμής για επιβεβαίωση του σήματος ROC, μπορεί να ληφθεί υπόψη ένα εμπόριο.

Το ROC χρησιμοποιείται επίσης ευρέως ως δείκτης απόκλισης που σηματοδοτεί πιθανή επερχόμενη αλλαγή τάσης. Η απόκλιση συμβαίνει όταν η τιμή ενός μετοχικού κεφαλαίου ή ενός άλλου περιουσιακού στοιχείου κινείται προς μία κατεύθυνση, ενώ η ROC κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Για παράδειγμα, αν η τιμή ενός μετοχικού κεφαλαίου αυξάνεται κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου, ενώ το ROC κινείται προοδευτικά χαμηλότερα, τότε το ROC υποδηλώνει μέτρια απόκλιση από την τιμή, γεγονός που σηματοδοτεί μια πιθανή μεταβολή της τάσης στο αρνητικό. Η ίδια ιδέα ισχύει όταν η τιμή κινείται προς τα κάτω και η ROC κινείται υψηλότερα. Αυτό θα μπορούσε να σημάνει μια μετακίνηση της τιμής προς τα πάνω. Η απόκλιση είναι ένα αξιοσημείωτα κακό σήμα χρονισμού δεδομένου ότι μια απόκλιση μπορεί να διαρκέσει πολύ και δεν θα οδηγήσει πάντοτε σε αναστροφή των τιμών.

Η διαφορά μεταξύ του ποσοστού τιμής αλλαγής (ROC) και του δείκτη ορμής

Οι δύο δείκτες είναι πολύ όμοιοι και θα δώσουν παρόμοια αποτελέσματα εάν χρησιμοποιήσουμε την ίδια τιμή n σε κάθε δείκτη. Η πρωταρχική διαφορά είναι ότι το ROC διαιρεί τη διαφορά μεταξύ της τρέχουσας τιμής και της τιμής n περιόδους πριν από την τιμή n περιόδους πριν. Αυτό το κάνει ένα ποσοστό. Οι περισσότεροι υπολογισμοί για τον δείκτη ορμής δεν το κάνουν αυτό. Αντ 'αυτού, η διαφορά στην τιμή απλά πολλαπλασιάζεται με 100 ή η τρέχουσα τιμή διαιρείται με την τιμή n περιόδους πριν και στη συνέχεια πολλαπλασιάζεται με 100. Και οι δύο αυτοί δείκτες καταλήγουν να λένε παρόμοιες ιστορίες, αν και ορισμένοι έμποροι μπορούν οριακά να προτιμούν το ένα πάνω στο άλλο Μπορούν να παρέχουν ελαφρώς διαφορετικές αναγνώσεις.

Περιορισμός της χρήσης του δείκτη τιμών μετατροπής (ROC)

Ένα πιθανό πρόβλημα με τη χρήση του δείκτη ROC είναι ότι ο υπολογισμός του δίνει την ίδια βαρύτητα στην πιο πρόσφατη τιμή και στην τιμή από n περιόδους πριν, παρά το γεγονός ότι ορισμένοι τεχνικοί αναλυτές θεωρούν πιο πρόσφατη δράση τιμών μεγαλύτερης σημασίας για τον προσδιορισμό πιθανών μελλοντικών τιμών κίνηση.

Ο δείκτης είναι επίσης επιρρεπής σε τσιμπήματα, ειδικά γύρω από τη μηδενική γραμμή. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι όταν η τιμή σταθεροποιεί τις μεταβολές των τιμών συρρικνώνεται, μετακινώντας τον δείκτη προς το μηδέν. Τέτοιες φορές μπορεί να οδηγήσει σε πολλαπλά ψευδή σήματα για τις τάσεις, αλλά συμβάλλει στην επιβεβαίωση της ενοποίησης των τιμών.

Ενώ η ένδειξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σήματα απόκλισης, τα σήματα εμφανίζονται συχνά πολύ νωρίς. Όταν το ROC αρχίζει να αποκλίνει, η τιμή μπορεί να συνεχίσει να τρέχει προς την κατεύθυνση της τάσης για κάποιο χρονικό διάστημα. Ως εκ τούτου, η απόκλιση δεν θα πρέπει να λειτουργεί ως εμπορικό σήμα, αλλά θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να επιβεβαιώσει το εμπόριο εάν υπάρχουν άλλα σήματα αντιστροφής από άλλους δείκτες και μεθόδους ανάλυσης.

Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.

Σχετικοί όροι

Πώς λειτουργεί ο δείκτης ανισότητας Ο δείκτης ανισότητας είναι ένας τεχνικός δείκτης που μετρά τη σχετική θέση της πιο πρόσφατης τιμής κλεισίματος ενός περιουσιακού στοιχείου σε έναν επιλεγμένο κινητό μέσο και αναφέρει την αξία ως ποσοστό. (LWMA) Ορισμός και υπολογισμός Ο κινούμενος μέσος σταθμισμένος μέσος όρος είναι ένας τύπος κινούμενου μέσου όρου στον οποίο οι πιο πρόσφατες τιμές δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στον υπολογισμό και οι προηγούμενες τιμές λαμβάνουν μικρότερο βάρος. Περισσότερος δείκτης εμπορευματικών καναλιών - Ορισμός και χρήση του CCI Ο δείκτης εμπορευματικών καναλιών (CCI) είναι ένα εργαλείο τεχνικής διαπραγμάτευσης που βασίζεται σε ορμή, το οποίο μπορεί να παρέχει εμπορικά σήματα, να μετρήσει τη δύναμη ή αδυναμία μιας τάσης και να δείξει πότε ένα περιουσιακό στοιχείο είναι υπερτιμημένο ή υπερτιμημένο. περισσότερα Τι είναι ο ορισμός του δείκτη δύναμης και οι χρήσεις του; Ο δείκτης δύναμης είναι ένας τεχνικός δείκτης που χρησιμοποιεί την τιμή και τον όγκο για να καθορίσει την ισχύ πίσω από μια κίνηση τιμών. Ο δείκτης δύναμης μπορεί επίσης να προσδιορίσει πιθανά σημεία καμπής στην τιμή. περισσότερος κινητός μέσος όρος Guppy - Ορισμός και χρήση του GMMA Ο πολλαπλός κινητός μέσος (GMMA) του Guppy προσδιορίζει τις μεταβαλλόμενες τάσεις συνδυάζοντας δύο ομάδες κινητών μέσων (ΜΑ) με πολλαπλές χρονικές περιόδους. Κάθε σετ περιέχει έως και έξι κινούμενους μέσους όρους, για συνολικά 12 ΜΑ στην ένδειξη. περισσότερο Williams% R Ορισμός και χρήσεις Ο Williams% R είναι ένας δείκτης ορμής στην τεχνική ανάλυση που μετρά τα επίπεδα υπεραγοράς και υπερπώλησης. Είναι παρόμοιο με τον στοχαστικό ταλαντωτή στον τρόπο με τον οποίο παράγει εμπορικά σήματα. περισσότερες συνδέσεις συνεργατών