Δείκτης ροής χρημάτων - Ορισμός και χρήσεις των ΝΧΙ

Τι είναι ο Δείκτης ροής χρημάτων (ΝΧΙ);

Ο Δείκτης ροής χρημάτων (ΝΧΙ) είναι ένας τεχνικός ταλαντωτής που χρησιμοποιεί την τιμή και τον όγκο για τον προσδιορισμό των συνθηκών υπεραγοράς ή υπεραγοράς ενός περιουσιακού στοιχείου. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να εντοπίσει αποκλίσεις που προειδοποιούν για μια μεταβολή της τάσης στην τιμή. Ο ταλαντωτής κινείται μεταξύ 0 και 100.

Σε αντίθεση με τους συμβατικούς ταλαντωτές, όπως ο Δείκτης Σχετικής Ισχύος (RSI), ο Δείκτης ροής χρημάτων ενσωματώνει τόσο δεδομένα τιμών όσο και όγκου, σε αντίθεση με τη δίκαιη τιμή. Για το λόγο αυτό, ορισμένοι αναλυτές καλούν το ΝΧΙ τον όγκο σταθμισμένο RSI.

Βασικές τακτικές

• Ο δείκτης υπολογίζεται συνήθως με 14 περιόδους δεδομένων.
• Η ανάγνωση των ΝΧΙ άνω των 80 θεωρείται υπερτιμημένη και η ανάγνωση των ΝΧΙ κάτω από 20 θεωρείται υπερτιμημένη.
• Η υπεραγορά και η υπεραγορά δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η τιμή θα αντιστραφεί, αλλά μόνο ότι η τιμή (factoring for volume) είναι κοντά στο υψηλό ή χαμηλό της πρόσφατης περιοχής τιμών.
• Οι δημιουργοί του δείκτη, ο Gene Quong και ο Avrum Judack, συνέστησαν να χρησιμοποιηθούν τα 90 και τα 10 ως επίπεδα υπεραγοράς και υπερπώλησης. Αυτά τα επίπεδα σπάνια φτάνουν, αλλά όταν είναι συχνά σημαίνει ότι η τιμή θα μπορούσε να οφείλεται σε αλλαγή κατεύθυνσης.
• Μια απόκλιση μεταξύ του δείκτη και της τιμής είναι αξιοσημείωτη. Για παράδειγμα, αν ο δείκτης αυξάνεται ενώ η τιμή μειώνεται ή είναι επίπεδη, η τιμή μπορεί να αρχίσει να αυξάνεται.

Οι τύποι του δείκτη ροής χρημάτων (ΝΧΙ) είναι:

Δείκτης ροής χρημάτων = 100-1001 + Ροή χρήματος Ratiowhere: Ροή ροής χρήματος = 14 Περίοδος θετική ροή χρημάτων14 Περίοδος αρνητική ροή χρήματος Ροή ροής χρήματος = Τυπική τιμή * Τόμος Τυπική Τιμή = Υψηλή + Χαμηλή + Κλείσιμο3 \ έναρξη {ευθυγραμμισμένη} & \ Δείκτης ροής} = 100- \ frac {100} {1+ \ text {Ροή ροής χρημάτων}} \\ & \ textbf {where:} \\ & \ text {Ροή ροής χρήματος} = \ Θετική ροή χρημάτων}} {\ text {14 Περίοδος αρνητικής ροής χρημάτων}} \\ & \ text {Ροή ροής χρήματος} = \ text {Τυπική τιμή} \\ & \ text {Τυπική τιμή} = \ frac { {Υψηλή + Χαμηλή + Κλείσιμο}} {3} \\ \ end {ευθυγραμμισμένη} Δείκτης ροής χρημάτων = 100-1 + Ροή ροής χρημάτων100 όπου: Ροή ροής χρήματος = 14 Περίοδος αρνητικής ροής χρημάτων14 Περίοδος θετική ροή χρημάτων Ροή ακαθάριστου χρήματος = Τυπική Τιμή * ΌγκοςTypical Τιμή = 3η + Χαμηλή + Κλείσιμο

Όταν η τιμή προχωρεί από μια περίοδο στην επόμενη Ροή Ροών Χρήματος είναι θετική και προστίθεται στην Θετική ροή χρημάτων. Όταν η ροή Raw Money είναι αρνητική επειδή η τιμή μειώθηκε την περίοδο αυτή, προστίθεται στην αρνητική ροή χρημάτων.

Πώς να υπολογίσετε τον Δείκτη ροής χρημάτων (MFI)

Υπάρχουν διάφορα βήματα για τον υπολογισμό του Δείκτη ροής χρημάτων. Αν το κάνετε αυτό με το χέρι, συνιστάται η χρήση ενός υπολογιστικού φύλλου.

1. Υπολογίστε την Τυπική Τιμή για κάθε μία από τις 14 τελευταίες περιόδους.
2. Για κάθε περίοδο, σημειώστε εάν η τυπική τιμή ήταν υψηλότερη ή χαμηλότερη από την προηγούμενη περίοδο. Αυτό θα σας πει εάν η ροή ακαθάριστου χρήματος είναι θετική ή αρνητική.
3. Υπολογίστε τη ροή ακαθάριστου χρήματος πολλαπλασιάζοντας την τυπική τιμή ανά τόνο για την περίοδο αυτή. Χρησιμοποιήστε αρνητικούς ή θετικούς αριθμούς ανάλογα με το εάν η περίοδος ήταν πάνω ή κάτω (βλ. Βήμα παραπάνω).
4. Υπολογίστε τη σχέση ροής χρημάτων προσθέτοντας όλες τις θετικές ροές χρημάτων κατά τις τελευταίες 14 περιόδους και διαιρώντας τις με τις αρνητικές ροές χρήματος για τις τελευταίες 14 περιόδους.
5. Υπολογίστε το δείκτη ροής χρημάτων (MFI) χρησιμοποιώντας την αναλογία που βρίσκεται στο βήμα τέσσερα.
6. Συνεχίστε να κάνετε τους υπολογισμούς καθώς τελειώνει κάθε νέα περίοδος, χρησιμοποιώντας μόνο τις τελευταίες 14 περιόδους δεδομένων.

Τι λέει ο Δείκτης ροής χρημάτων (MFI) ">

Ένας από τους πρωταρχικούς τρόπους χρήσης του Δείκτη ροής χρημάτων είναι όταν υπάρχει μια απόκλιση. Μια απόκλιση είναι όταν ο ταλαντωτής κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση της τιμής. Αυτό αποτελεί ένδειξη ενδεχόμενης αντιστροφής της επικρατούσας τάσης των τιμών.

Για παράδειγμα, ένας πολύ υψηλός δείκτης ροής χρημάτων που αρχίζει να πέφτει κάτω από μια ανάγνωση 80, ενώ η υποκείμενη ασφάλεια συνεχίζει να ανεβαίνει είναι ένα σήμα αναστροφής τιμών προς τα κάτω. Αντίθετα, μια πολύ χαμηλή ανάγνωση των ΝΧΙ που ανεβαίνει πάνω από μια ανάγνωση των 20 ενώ η υποκείμενη ασφάλεια συνεχίζει να πωλείται είναι ένα σήμα αναστροφής τιμών προς τα πάνω.

Οι έμποροι παρακολουθούν επίσης μεγαλύτερες αποκλίσεις χρησιμοποιώντας πολλαπλά κύματα στην τιμή και στα ΝΧΙ. Για παράδειγμα, ένα χρηματιστήριο κορυφώνεται στα $ 10, τραβάει πίσω στα $ 8, και στη συνέχεια συσπειρώνεται στα $ 12. Η τιμή έχει κάνει δύο διαδοχικά υψηλά, στα $ 10 και $ 12. Εάν το ΝΧΙ μειωθεί υψηλότερα όταν η τιμή φτάσει τα $ 12, ο δείκτης δεν επιβεβαιώνει το νέο υψηλό. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει μείωση της τιμής.

Τα επίπεδα υπεραγοράς και υπερπώλησης χρησιμοποιούνται επίσης για να σηματοδοτούν πιθανές εμπορικές ευκαιρίες. Οι κινήσεις κάτω των 10 και άνω των 90 είναι σπάνιες. Οι έμποροι παρακολουθούν για το ΝΧΙ να κινηθεί πίσω πάνω από 10 για να σηματοδοτήσει ένα μεγάλο εμπόριο και να πέσει κάτω από 90 για να σηματοδοτήσει ένα σύντομο εμπόριο.

Άλλες κινήσεις εκτός της υπερπόντιας ή υπερδιπλασιασμένης περιοχής μπορεί επίσης να είναι χρήσιμες. Για παράδειγμα, όταν ένα περιουσιακό στοιχείο βρίσκεται σε ανοδική πορεία, μια πτώση κάτω από 20 (ή ακόμα και 30) και έπειτα ένα ράλι πίσω από αυτό θα μπορούσε να υποδεικνύει ότι μια αποχώρηση έχει τελειώσει και η ανοδική πορεία των τιμών επαναλαμβάνεται. Το ίδιο ισχύει για μια πτωτική τάση. Ένα βραχυπρόθεσμο ράλι θα μπορούσε να ωθήσει το ΝΧΙ σε 70 ή 80, αλλά όταν πέσει πίσω κάτω θα μπορούσε να είναι η ώρα να εισέλθει σε ένα σύντομο εμπόριο για την προετοιμασία για άλλη πτώση.

Η διαφορά μεταξύ του δείκτη ροής χρημάτων (MFI) και του δείκτη σχετικής αντοχής (RSI)

Τα ΝΧΙ και η RSI είναι πολύ στενά συνδεδεμένα. Η κύρια διαφορά είναι ότι το ΝΧΙ ενσωματώνει όγκο, ενώ το RSI δεν το κάνει. Οι υποστηρικτές της ανάλυσης όγκου πιστεύουν ότι αποτελεί τον κύριο δείκτη. Ως εκ τούτου, πιστεύουν επίσης ότι τα ΝΧΙ θα παράσχουν μηνύματα και θα προειδοποιήσουν για πιθανές ανατροπές, με πιο έγκαιρο τρόπο από ό, τι η RSI. Ένας δείκτης δεν είναι καλύτερος από τον άλλο, απλώς ενσωματώνουν διαφορετικά στοιχεία και συνεπώς θα παράσχουν σήματα σε διαφορετικούς χρόνους.

Περιορισμοί του Δείκτη ροής χρήματος (ΝΧΙ)

Το ΝΧΙ είναι ικανό να παράγει ψευδή σήματα. Αυτό συμβαίνει όταν ο δείκτης κάνει κάτι που δείχνει ότι υπάρχει μια καλή ευκαιρία για το εμπόριο, αλλά στη συνέχεια η τιμή δεν κινείται όπως αναμένεται, με αποτέλεσμα να χάσει το εμπόριο. Μια απόκλιση μπορεί, για παράδειγμα, να μην οδηγήσει σε αντιστροφή τιμών.

Ο δείκτης μπορεί επίσης να μην προειδοποιήσει για κάτι σημαντικό. Για παράδειγμα, ενώ μια απόκλιση μπορεί να οδηγήσει σε αντιστροφή τιμής σε μερικές φορές, δεν θα υπάρξει απόκλιση για όλες τις αντιστροφές τιμών. Εξαιτίας αυτού, συνιστάται στους εμπόρους να χρησιμοποιούν άλλες μορφές ανάλυσης και τον έλεγχο κινδύνου και να μην βασίζονται αποκλειστικά σε έναν δείκτη.

Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.

Σχετικοί όροι

Ροή χρημάτων Η ροή χρημάτων υπολογίζεται με τον μέσο όρο των τιμών υψηλής, χαμηλής και κλεισίματος και πολλαπλασιασμού με τον ημερήσιο όγκο. Περισσότερος δείκτης εμπορευματικών καναλιών - Ορισμός και χρήση του CCI Ο δείκτης εμπορευματικών καναλιών (CCI) είναι ένα εργαλείο τεχνικής διαπραγμάτευσης που βασίζεται σε ορμή, το οποίο μπορεί να παρέχει εμπορικά σήματα, να μετρήσει τη δύναμη ή αδυναμία μιας τάσης και να δείξει πότε ένα περιουσιακό στοιχείο είναι υπερτιμημένο ή υπερτιμημένο. περισσότερα Τι είναι ο ορισμός του δείκτη δύναμης και οι χρήσεις του; Ο δείκτης δύναμης είναι ένας τεχνικός δείκτης που χρησιμοποιεί την τιμή και τον όγκο για να καθορίσει την ισχύ πίσω από μια κίνηση τιμών. Ο δείκτης δύναμης μπορεί επίσης να προσδιορίσει πιθανά σημεία καμπής στην τιμή. περισσότερο Στοχαστικό RSI - StochRSI Ορισμός Ο Στοχαστικός RSI ή ο StochRSI είναι ένας δείκτης τεχνικής ανάλυσης που δημιουργείται με την εφαρμογή του τύπου Στοχαστικού ταλαντωτή σε ένα σύνολο τιμών σχετικά με το δείκτη σχετικής αντοχής (RSI). Η κύρια λειτουργία του είναι η αναγνώριση των συνθηκών υπεραγοράς και υπερπώλησης. περισσότερο Williams% R Ορισμός και χρήσεις Ο Williams% R είναι ένας δείκτης ορμής στην τεχνική ανάλυση που μετρά τα επίπεδα υπεραγοράς και υπερπώλησης. Είναι παρόμοιο με τον στοχαστικό ταλαντωτή στον τρόπο με τον οποίο παράγει εμπορικά σήματα. Περισσότερος Δείκτης Σχετικής Ισχύος - RSI Ο δείκτης σχετικής αντοχής (RSI) είναι ένας δείκτης ορμής που μετρά το μέγεθος των πρόσφατων αλλαγών των τιμών για να αναλύσει τις συνθήκες υπεραγοράς ή υπερπώλησης. περισσότερες συνδέσεις συνεργατών