Ενδεικτική τιμή σε κίνδυνο

ΟΡΙΣΜΟΣ της αυξητικής αξίας σε κίνδυνο

Η αυξητική αξία σε κίνδυνο είναι η ποσότητα αβεβαιότητας που προστίθεται ή αφαιρείται από ένα χαρτοφυλάκιο με την αγορά μιας νέας επένδυσης ή την πώληση μιας υπάρχουσας επένδυσης. Οι επενδυτές χρησιμοποιούν την αυξητική αξία σε κίνδυνο για να καθορίσουν εάν πρέπει να πραγματοποιηθεί μια συγκεκριμένη επένδυση, δεδομένης της πιθανής επίπτωσής της στις πιθανές απώλειες χαρτοφυλακίου. Η ιδέα της αυξητικής αξίας σε κίνδυνο αναπτύχθηκε από τον Kevin Dowd στο βιβλίο του του 1999, "Beyond Value at Risk: The New Science of Risk Management".

ΔΙΑΚΟΠΗ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ

Η αυξημένη αξία σε κίνδυνο βασίζεται στη μέτρηση Value at Risk (VaR), η οποία προσπαθεί να υπολογίσει το πιθανό χειρότερο σενάριο για ένα χαρτοφυλάκιο στο σύνολό του σε ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. Ολόκληρη η τιμή μέτρησης κινδύνου σε σχέση με τον κίνδυνο αναφέρει στον αναλυτή το ποσό με το οποίο θα μπορούσε να πέσει ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο, εάν η περίπτωση της αρκούδας παίζει. Η αυξημένη αξία σε κίνδυνο εξετάζει μόνο μια επένδυση μεμονωμένα και αναλύει πόσο η προσθήκη αυτής της μεμονωμένης επένδυσης στο συνολικό χαρτοφυλάκιο μπορεί να προκαλέσει αύξηση ή μείωση της αξίας του χαρτοφυλακίου. Για τον υπολογισμό της πρόσθετης αξίας σε κίνδυνο, ο επενδυτής πρέπει να γνωρίζει την τυπική απόκλιση του χαρτοφυλακίου, το ποσοστό απόδοσης του χαρτοφυλακίου και το ποσοστό απόδοσης του χαρτοφυλακίου και το μερίδιο χαρτοφυλακίου.

Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.

Σχετικοί όροι

Πώς λειτουργεί η ανάλυση κινδύνου Η ανάλυση κινδύνου είναι η διαδικασία εκτίμησης της πιθανότητας εμφάνισης ενός ανεπιθύμητου συμβάντος στον εταιρικό, κυβερνητικό ή περιβαλλοντικό τομέα. περισσότερη διαχείριση κινδύνων στη χρηματοδότηση Στον οικονομικό κόσμο, η διαχείριση κινδύνων είναι η διαδικασία ταυτοποίησης, ανάλυσης και αποδοχής ή μετριασμού της αβεβαιότητας στις επενδυτικές αποφάσεις. Η διαχείριση κινδύνων συμβαίνει κάθε φορά που ένας επενδυτής ή διαχειριστής αμοιβαίου κεφαλαίου αναλύει και επιχειρεί να ποσοτικοποιήσει το ενδεχόμενο απώλειας μιας επένδυσης. η περισσότερη προϋπόθεση υπό όρους κινδύνου (CVaR) υπό όρους κινδύνου (CVaR) ποσοτικοποιεί τις πιθανές ακραίες απώλειες στην ουρά μιας κατανομής πιθανών αποδόσεων. περισσότερα A Εκτίμηση κινδύνου μειωμένου κινδύνου Ο κίνδυνος μειωμένης απόδοσης είναι μια εκτίμηση της πιθανότητας μιας ασφάλειας να υποστεί μείωση της αξίας εάν αλλάξουν οι συνθήκες της αγοράς ή το ποσό της ζημίας που θα μπορούσε να διατηρηθεί ως αποτέλεσμα της μείωσης. περισσότερα Ανάλυση σεναρίου κατανόησης Η ανάλυση σεναρίων είναι η διαδικασία εκτίμησης της αναμενόμενης αξίας ενός χαρτοφυλακίου μετά από μια δεδομένη χρονική περίοδο, υποθέτοντας ότι πραγματοποιούνται συγκεκριμένες αλλαγές στις αξίες των τίτλων του χαρτοφυλακίου ή των βασικών παραγόντων. περισσότερο το Alpha Alpha (α), το οποίο χρησιμοποιείται ως μέτρο απόδοσης ως χρηματοδότηση, είναι η πλεονάζουσα απόδοση μιας επένδυσης σε σχέση με την απόδοση ενός δείκτη αναφοράς. περισσότερες συνδέσεις συνεργατών