Πώς να χρησιμοποιήσετε έναν κινητό μέσο για να αγοράσετε αποθέματα

Ο κινητός μέσος όρος (ΜΑ) είναι ένα απλό τεχνικό εργαλείο ανάλυσης που εξομαλύνει τα δεδομένα τιμών δημιουργώντας μια διαρκώς ενημερωμένη μέση τιμή. Ο μέσος όρος λαμβάνεται για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, όπως 10 ημέρες, 20 λεπτά, 30 εβδομάδες ή οποιαδήποτε χρονική περίοδο επιλέγει ο έμπορος. Υπάρχουν πλεονεκτήματα στη χρήση κινητού μέσου όρου στις συναλλαγές σας, καθώς και επιλογές σχετικά με το είδος του κινούμενου μέσου όρου που θα χρησιμοποιηθεί. Οι μεταβαλλόμενες μέσες στρατηγικές είναι επίσης δημοφιλείς και μπορούν να προσαρμοστούν σε οποιοδήποτε χρονικό πλαίσιο, εξυπηρετώντας τόσο τους μακροπρόθεσμους επενδυτές όσο και τους βραχυπρόθεσμους επενδυτές. (Δείτε επίσης: Οι Τεσσάροι Τεχνικοί Δείκτες Οι Τεχνικοί Έμποροι Trend πρέπει να ξέρουν .)

Κινητό μέσο

Γιατί χρησιμοποιείτε κινητό μέσο

Ο κινούμενος μέσος όρος συμβάλλει στη μείωση του "θορύβου" σε ένα διάγραμμα τιμών. Κοιτάξτε την κατεύθυνση του κινούμενου μέσου για να πάρετε μια βασική ιδέα για το πώς κινείται η τιμή. Αν είναι ευθυγραμμισμένη, η τιμή κινείται προς τα πάνω (ή ήταν πρόσφατα) συνολικά. και η τιμή κινείται γενικά προς τα κάτω. κινούνται προς τα πλάγια, και η τιμή είναι πιθανό σε ένα εύρος.

Ο κινούμενος μέσος όρος μπορεί επίσης να λειτουργήσει ως υποστήριξη ή αντίσταση. Σε μια ανοδική πορεία, ένας κινούμενος μέσος όρος 50 ημερών, 100 ημερών ή 200 ημερών μπορεί να λειτουργήσει ως επίπεδο υποστήριξης, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο μέσος όρος λειτουργεί σαν πάτωμα (υποστήριξη), οπότε η τιμή ανατινάζεται από αυτό. Σε μια καθοδική πορεία, ένας κινούμενος μέσος όρος μπορεί να λειτουργήσει ως αντίσταση. σαν μια οροφή, η τιμή χτυπά το επίπεδο και στη συνέχεια αρχίζει να πέφτει ξανά.

Η τιμή δεν θα "σέβεται" πάντα τον κινητό μέσο κατά αυτόν τον τρόπο. Η τιμή μπορεί να διαρρεύσει ελαφρά ή να σταματήσει και να αντιστραφεί πριν την φθάσει.

Ως γενική κατευθυντήρια γραμμή, εάν η τιμή είναι πάνω από ένα κινούμενο μέσο όρο, η τάση είναι αυξημένη. Εάν η τιμή είναι κάτω από ένα κινούμενο μέσο όρο, η τάση είναι μειωμένη. Ωστόσο, οι κινητοί μέσοι όροι μπορεί να έχουν διαφορετικά μήκη (συζητούνται σύντομα), οπότε ένα ΜΑ μπορεί να υποδεικνύει μια ανοδική τάση ενώ ένα άλλο ΜΑ δείχνει πτωτική τάση.

Τύποι κινούμενων μέσων

Ο κινούμενος μέσος όρος μπορεί να υπολογιστεί με διάφορους τρόπους. Ένας απλός κινούμενος μέσος όρος πέντε ημερών (SMA) προσθέτει τις πέντε πιο πρόσφατες τιμές ημερήσιας κλεισίματος και το διαιρεί με πέντε για να δημιουργήσει ένα νέο μέσο όρο κάθε μέρα. Κάθε μέσος όρος συνδέεται με τον επόμενο, δημιουργώντας τη μοναδική γραμμή ροής.

Ένας άλλος δημοφιλής τύπος κινούμενου μέσου είναι ο εκθετικός κινούμενος μέσος όρος (EMA). Ο υπολογισμός είναι πιο περίπλοκος, καθώς εφαρμόζεται περισσότερο βάρος στις πιο πρόσφατες τιμές. Εάν σχεδιάσετε ένα SMA 50 ημερών και ένα EMA διάρκειας 50 ημερών στον ίδιο χάρτη, θα παρατηρήσετε ότι το EMA αντιδρά πιο γρήγορα στις μεταβολές των τιμών από ό, τι το SMA, λόγω της πρόσθετης στάθμισης σε πρόσφατα δεδομένα τιμών.

Το λογισμικό χαρτογράφησης και οι πλατφόρμες συναλλαγών πραγματοποιούν τους υπολογισμούς, επομένως δεν απαιτείται η χρήση μη αυτόματων μαθηματικών για τη χρήση κινητού μέσου όρου.

Ένας τύπος ΜΑ δεν είναι καλύτερος από έναν άλλο. Ένα EMA μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα σε μια μετοχή ή χρηματοπιστωτική αγορά για κάποιο χρονικό διάστημα, και άλλες φορές, μια SMA μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα. Το χρονικό πλαίσιο που επιλέγεται για έναν κινούμενο μέσο όρο θα διαδραματίσει επίσης σημαντικό ρόλο στο πόσο αποτελεσματικό είναι (ανεξάρτητα από τον τύπο).

Μέσος όρος μέσου μήκους

Τα κοινά μήκη κινητού μέσου όρου είναι 10, 20, 50, 100 και 200. Αυτά τα μήκη μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιοδήποτε χρονικό πλαίσιο χάρτη (1 λεπτό, ημερήσια, εβδομαδιαία κ.λπ.), ανάλογα με τον χρονικό ορίζοντα του εμπόρου.

Το χρονικό πλαίσιο ή το μήκος που επιλέγετε για ένα κινούμενο μέσο όρο, που ονομάζεται επίσης "περίοδος ματιά", μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο πόσο αποτελεσματικό είναι.

Μια ΜΑ με ένα σύντομο χρονικό διάστημα θα αντιδρά πολύ πιο γρήγορα στις μεταβολές των τιμών από μια ΜΑ με μια μακρά περίοδο οπτικής ματιά. Στο παρακάτω σχήμα, ο κινούμενος μέσος όρος 20 ημερών παρακολουθεί περισσότερο την πραγματική τιμή από τον κινητό μέσο όρο των 100 ημερών.

Η 20η ημέρα μπορεί να έχει αναλυτικό όφελος για έναν βραχυπρόθεσμο έμπορο, καθώς ακολουθεί την τιμή πιο στενά και ως εκ τούτου παράγει λιγότερη "καθυστέρηση" από τον μακροπρόθεσμο κινητό μέσο όρο. Ένα ΜΑ 100 ημερών μπορεί να είναι πιο επωφελές για έναν πιο μακροπρόθεσμο έμπορο.

Lag είναι ο χρόνος που χρειάζεται για έναν κινητό μέσο για να σηματοδοτήσει πιθανή αντιστροφή. Υπενθυμίζουμε ότι, ως γενική κατευθυντήρια γραμμή, όταν η τιμή είναι πάνω από ένα κινούμενο μέσο όρο, η τάση αυτή εξετάζεται. Έτσι, όταν η τιμή πέσει κάτω από αυτόν τον κινούμενο μέσο όρο, σηματοδοτεί μια πιθανή αντιστροφή που βασίζεται σε αυτή τη ΜΑ. Ένας κινούμενος μέσος όρος 20 ημερών θα παράσχει πολλά περισσότερα σήματα "αντιστροφής" από έναν κινητό μέσο όρο 100 ημερών.

Ένας κινητός μέσος όρος μπορεί να είναι οποιοδήποτε μήκος: 15, 28, 89, κλπ. Η ρύθμιση του κινούμενου μέσου ώστε να παρέχει ακριβέστερα σήματα στα ιστορικά δεδομένα μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία καλύτερων μελλοντικών σημάτων.

Στρατηγικές συναλλαγών - Crossovers

Οι διασταυρώσεις είναι μια από τις κύριες στρατηγικές κινητού μέσου όρου. Ο πρώτος τύπος είναι μια crossover τιμής, η οποία είναι όταν η τιμή διασχίζει πάνω ή κάτω από ένα κινούμενο μέσο για να σηματοδοτήσει μια πιθανή μεταβολή της τάσης.

Μια άλλη στρατηγική είναι να εφαρμοστούν δύο κινούμενοι μέσοι όροι σε ένα γράφημα: ένα περισσότερο και ένα μικρότερο. Όταν η βραχυπρόθεσμη MA περνά πάνω από τη μακροπρόθεσμη ΜΑ, είναι ένα σήμα αγοράς, καθώς δείχνει ότι η τάση μετατοπίζεται. Αυτό είναι γνωστό ως "χρυσός σταυρός".

Εν τω μεταξύ, όταν η βραχυπρόθεσμη MA περνά κάτω από τη μακροπρόθεσμη ΜΑ, είναι ένα σήμα πώλησης, καθώς δείχνει ότι η τάση μετατοπίζεται. Αυτό είναι γνωστό ως "νεκρός / θάνατος σταυρός".

MA Μειονεκτήματα

Οι κινητοί μέσοι όροι υπολογίζονται βάσει ιστορικών δεδομένων και τίποτα για τον υπολογισμό δεν είναι προφητικό. Επομένως, τα αποτελέσματα που χρησιμοποιούν κινητούς μέσους όρους μπορεί να είναι τυχαία. Κατά καιρούς, η αγορά φαίνεται να σέβεται τα σήματα στήριξης / αντίστασης και εμπορικών συναλλαγών των ΜΑ, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, δείχνει ότι οι δείκτες αυτοί δεν σέβονται.

Ένα σημαντικό πρόβλημα είναι ότι, αν η ενέργεια για τις τιμές γίνει ασταθής, η τιμή μπορεί να μεταβληθεί προς τα εμπρός και πίσω, δημιουργώντας πολλαπλά σήματα αναστροφής τάσεων ή εμπορικών σημάτων. Όταν συμβεί αυτό, είναι καλύτερο να βγείτε από την άκρη ή να χρησιμοποιήσετε έναν άλλο δείκτη για να διευκρινίσετε την τάση. Το ίδιο πράγμα μπορεί να συμβεί με διαβαθμίσεις MA όταν οι MA γίνονται "μπερδεμένοι" για μια χρονική περίοδο, προκαλώντας πολλαπλές απώλειες συναλλαγών.

Οι μεταβαλλόμενοι μέσοι όροι λειτουργούν αρκετά καλά σε συνθήκες έντονων τάσεων, αλλά σε συνθήκες άσχημη ή σε έντονες συνθήκες. Η προσαρμογή του χρονικού πλαισίου μπορεί προσωρινά να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα, αν και σε κάποιο σημείο τα ζητήματα αυτά είναι πιθανό να συμβούν ανεξάρτητα από το χρονικό πλαίσιο που επιλέχθηκε για τον κινητό μέσο όρο.

Η κατώτατη γραμμή

Ο κινούμενος μέσος όρος απλοποιεί τα δεδομένα τιμών, εξομαλύνοντάς τα και δημιουργώντας μία γραμμή ροής. Αυτό κάνει την τάση ευκολότερη. Οι εκθετικοί κινούμενοι μέσοι όροι αντιδρούν πιο γρήγορα στις μεταβολές των τιμών από τους απλούς κινητούς μέσους όρους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό μπορεί να είναι καλό, και σε άλλες, μπορεί να προκαλέσει ψευδή μηνύματα. Οι μεταβαλλόμενοι μέσοι όροι με συντομότερη περίοδο ανασκόπησης (20 ημέρες, για παράδειγμα) θα ανταποκρίνονται επίσης ταχύτερα στις μεταβολές των τιμών από ό, τι ο μέσος όρος με μια μακρύτερη περίοδο ανασκόπησης (200 ημέρες).

Οι μετακινήσεις μέσου όρου crossovers είναι μια δημοφιλής στρατηγική τόσο για εισόδους όσο και για εξόδους. Τα ΜΑ μπορούν επίσης να επισημάνουν περιοχές πιθανής υποστήριξης ή αντίστασης. Ενώ αυτό μπορεί να φαίνεται προγνωστικό, οι κινητοί μέσοι όροι βασίζονται πάντα σε ιστορικά δεδομένα και δείχνουν απλώς τη μέση τιμή για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Η επένδυση με κινητό μέσο όρο ή οποιαδήποτε τεχνική απαιτεί έναν επενδυτικό λογαριασμό με χρηματιστή. Η λίστα με τους καλύτερους online μεσίτες της Investopedia είναι ένα εξαιρετικό μέρος για να ξεκινήσετε την έρευνά σας στον μεσίτη που ταιριάζει περισσότερο στις ανάγκες σας. (Για σχετική ανάγνωση, ανατρέξτε στην ενότητα "Οι ιδανικοί μετακινούμενοι μέσοι όροι για συναλλαγές ημέρας")

Χάρτες ευγενική προσφορά του StockCharts.com.