Οι διπλοί εκθετικοί κινούμενοι μέσοι όροι επεξηγήθηκαν

Οι έμποροι βασίστηκαν σε κινούμενους μέσους όρους για να βοηθήσουν να εντοπίσουν τα σημεία εισόδου σε συναλλαγές υψηλής πιθανότητας και τις επικερδείς εξόδους για πολλά χρόνια. Ένα πολύ γνωστό πρόβλημα με τους κινούμενους μέσους όρους, ωστόσο, είναι η σοβαρή υστέρηση που υπάρχει στους περισσότερους τύπους κινούμενων μέσων όρων. Ο διπλός εκθετικός κινητός μέσος όρος, ή DEMA, παρέχει μια λύση υπολογίζοντας μια ταχύτερη μεθοδολογία μέσου όρου. (Δείτε επίσης: Μετακίνηση μέσων μέσων .)

Ιστορία του διπλού εκθετικού κινούμενου μέσου

Στην τεχνική ανάλυση, ο όρος κινητός μέσος όρος αναφέρεται σε έναν μέσο όρο τιμής για ένα συγκεκριμένο μέσο διαπραγμάτευσης για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Για παράδειγμα, ένας κινητός μέσος όρος 10 ημερών υπολογίζει τη μέση τιμή ενός συγκεκριμένου μέσου τις τελευταίες 10 ημέρες, ένας κινούμενος μέσος όρος 200 ημερών υπολογίζει τη μέση τιμή των τελευταίων 200 ημερών και ούτω καθεξής. Κάθε μέρα, η περίοδος ανασκόπησης προχωρεί σε υπολογισμούς βάσης στον τελευταίο αριθμό Χ ημερών. Ο κινητός μέσος όρος εμφανίζεται ως μια ομαλή, καμπυλωτή γραμμή που παρέχει μια οπτική αναπαράσταση της πιο μακροπρόθεσμης τάσης ενός οργάνου. Οι ταχύτεροι μεταβαλλόμενοι μέσοι όροι, με συντομότερες περιόδους ανασκόπησης, είναι διασκεδαστικοί. οι βραδύτεροι μεταβαλλόμενοι μέσοι όροι, με μεγαλύτερες περιόδους αναμονής, είναι ομαλότεροι. Επειδή ένας κινούμενος μέσος όρος είναι ένας δείκτης προς τα πίσω, περιγράφεται ως καθυστέρηση.

Ο διπλός εκθετικός κινητός μέσος όρος (DEMA), που παρουσιάζεται στο σχήμα 1, αναπτύχθηκε από τον Patrick Mulloy σε μια προσπάθεια να μειωθεί ο χρόνος υστέρησης που παρατηρείται στους παραδοσιακούς κινητούς μέσους όρους. Εισήχθη για πρώτη φορά στο τεύχος Φεβρουαρίου 1994 του περιοδικού Technical Analysis of Stocks & Commodities στο άρθρο του Mulloy, "Smoothing Data with Faster Moving Average". (Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα: Tutorial τεχνικής ανάλυσης. )

Σχήμα 1: Αυτό το διάγραμμα ενός λεπτού του συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης e-mini Russell 2000 δείχνει δύο διαφορετικούς διπλούς εκθετικούς κινούμενους μέσους όρους. μια περίοδος 55 εμφανίζεται με μπλε χρώμα, μια περίοδο 21 σε ροζ χρώμα.

Πηγή: TradeStation

Υπολογισμός ενός DEMA

Όπως εξηγεί ο Mulloy στο αρχικό του άρθρο, "το DEMA δεν είναι μόνο ένα διπλό EMA με διπλάσιο χρόνο καθυστέρησης ενός μόνο EMA, αλλά είναι μια σύνθετη υλοποίηση ενός και δύο διπλών EMA που παράγουν ένα άλλο EMA με μικρότερη καθυστέρηση σε σχέση με τις δύο αρχικές. " Με άλλα λόγια, το DEMA δεν είναι απλώς δύο EMA συνδυασμένα ή ένας κινητός μέσος όρος ενός κινούμενου μέσου όρου, αλλά είναι ένας υπολογισμός τόσο των μονών όσο και των διπλών EMA.

Σχεδόν όλες οι πλατφόρμες ανάλυσης συναλλαγών έχουν συμπεριλάβει το DEMA ως δείκτη που μπορεί να προστεθεί στα διαγράμματα. Ως εκ τούτου, οι έμποροι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το DEMA χωρίς να γνωρίζουν τα μαθηματικά πίσω από τους υπολογισμούς και χωρίς να χρειάζεται να γράψουν ή να εισαγάγουν κώδικα.

[Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η ανάλυση των κινητών μέσων μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις εμπορικές αποφάσεις σας, ανατρέξτε στο μάθημα Τεχνικής Ανάλυσης στην Ακαδημία Investopedia, το οποίο περιλαμβάνει βίντεο και παραδείγματα πραγματικού κόσμου για να βελτιώσετε τις εμπορικές σας δεξιότητες.

Συγκρίνοντας το DEMA με παραδοσιακούς κινητούς μέσους όρους

Οι κινητοί μέσοι όροι είναι μία από τις πιο δημοφιλείς μεθόδους τεχνικής ανάλυσης. Πολλοί έμποροι τις χρησιμοποιούν για να εντοπίζουν αναστροφές της τάσης, ειδικά σε κινούμενο μέσο όρο crossover, όπου δύο κινούμενοι μέσοι όροι διαφορετικού μήκους τοποθετούνται σε ένα γράφημα. Σημεία όπου οι κινητοί μέσοι όροι διασταυρώνονται μπορούν να σημαίνουν ευκαιρίες αγοράς ή πώλησης.

Το DEMA μπορεί να βοηθήσει τους εμπόρους να εντοπίσουν τις αντιστροφές νωρίτερα επειδή είναι πιο γρήγορο να ανταποκριθούν στις αλλαγές στη δραστηριότητα της αγοράς. Το σχήμα 2 δείχνει ένα παράδειγμα του συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης e-mini Russell 2000. Αυτό το διάγραμμα ενός λεπτού έχει τέσσερις κινούμενους μέσους όρους που εφαρμόζονται:

• DEMA 21 περιόδου (ροζ)
• 55-περίοδος DEMA (σκούρο μπλε)
• 21-περίοδος MA (ανοικτό μπλε)
• ΜΑ 55 ημερών (ανοιχτό πράσινο)

Σχήμα 2: Αυτό το διάγραμμα ενός λεπτού του συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης e-mini Russell 2000 απεικονίζει τον ταχύτερο χρόνο απόκρισης του DEMA όταν χρησιμοποιείται σε crossover. Παρατηρήστε πως η διασταύρωση DEMA και στις δύο περιπτώσεις εμφανίζεται σημαντικά νωρίτερα από τα crossovers MA.

Πηγή: TradeStation

Ο πρώτος διασταύρωση DEMA εμφανίζεται στις 12:29 και ο επόμενος φραγμός ανοίγει με τιμή $ 663, 20. Το MA crossover, από την άλλη πλευρά, διαμορφώνεται στις 12:34, και η τιμή ανοίγματος της επόμενης ράβδου είναι στα $ 660, 50. Στο επόμενο σετ crossover, το crossover DEMA εμφανίζεται στο 1:33 και η επόμενη μπάρα ανοίγει στα $ 658. Το MA, αντίθετα, διαμορφώνεται στο 1:43, με την επόμενη γραμμή να ανοίγει στα $ 662, 90. Σε κάθε περίπτωση, το crossover DEMA παρέχει ένα πλεονέκτημα στην είσοδο στην τάση νωρίτερα από το crossover MA. (Βλέπε επίσης: Tutorial μέσων μέσων ).

Εμπορία με DEMA

Τα παραπάνω παραδείγματα διασταυρούμενου μέσου διασταύρωσης απεικονίζουν την αποτελεσματικότητα της χρήσης της ταχύτερης DEMA. Εκτός από τη χρήση του DEMA ως αυτόνομου δείκτη ή σε ρύθμιση διασταύρωσης, το DEMA μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορους δείκτες στους οποίους η λογική βασίζεται σε έναν κινητό μέσο όρο. Τα εργαλεία τεχνικής ανάλυσης, όπως η κινητή μέση απόκλιση σύγκλισης (MACD) και ο τριπλός εκθετικός κινούμενος μέσος όρος (TRIX), βασίζονται σε τύπους κινητού μέσου όρου και μπορούν να τροποποιηθούν για να ενσωματώσουν ένα DEMA στη θέση άλλων πιο παραδοσιακών τύπων κινούμενων μέσων.

Η υποκατάσταση του DEMA μπορεί να βοηθήσει τους εμπόρους να εντοπίσουν διαφορετικές ευκαιρίες αγοράς και πώλησης που είναι μπροστά από εκείνες που παρέχουν οι ΜΑ ή οι EMA που παραδοσιακά χρησιμοποιούνται σε αυτούς τους δείκτες. Φυσικά, η ταχύτερη και πιο αργή πορεία συνήθως οδηγεί σε υψηλότερα κέρδη. Το σχήμα 2 απεικονίζει αυτήν την αρχή - εάν χρησιμοποιήσαμε τα crossovers ως σήματα αγοράς και πώλησης, θα εισέλθουμε στις συναλλαγές σημαντικά νωρίτερα όταν χρησιμοποιούμε το crossover DEMA σε αντίθεση με το MA crossover. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: Πώς να χρησιμοποιήσετε έναν κινητό μέσο για να αγοράσετε αποθέματα .)

Συμπέρασμα

Οι έμποροι και οι επενδυτές έχουν χρησιμοποιήσει από καιρό κινητούς μέσους όρους στην ανάλυση της αγοράς τους. Οι κινητοί μέσοι όροι είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο τεχνικό εργαλείο ανάλυσης που παρέχει ένα μέσο γρήγορης προβολής και ερμηνείας της πιο μακροπρόθεσμης τάσης ενός συγκεκριμένου μέσου διαπραγμάτευσης. Εφόσον οι κινητοί μέσοι όροι από τη φύση τους είναι δείκτες υστέρησης, είναι χρήσιμο να τροποποιήσετε τον κινούμενο μέσο όρο για να υπολογίσετε έναν πιο γρήγορο και πιο ευαίσθητο δείκτη. Το DEMA παρέχει στους εμπόρους και τους επενδυτές μια άποψη της πιο μακροπρόθεσμης τάσης, με το πρόσθετο πλεονέκτημα ότι είναι ένας ταχύτερος κινούμενος μέσος με μικρότερο χρόνο καθυστέρησης. (Για πρόσθετη ανάγνωση, ελέγξτε: Moving Average MACD Combo και Simple vs. Exponential Moving Average . )