Αυτόματη συσχέτιση

Τι είναι η αυτοσυσχέτιση;

Η αυτόματη συσχέτιση είναι μια μαθηματική αναπαράσταση του βαθμού ομοιότητας μεταξύ μιας δεδομένης χρονικής σειράς και μιας καθυστερημένης έκδοσης του ίδιου σε διαδοχικά χρονικά διαστήματα. Είναι το ίδιο με τον υπολογισμό της συσχέτισης μεταξύ δύο διαφορετικών χρονολογικών σειρών, εκτός από την αυτοσυσχέτιση που χρησιμοποιεί τις ίδιες χρονολογικές σειρές δύο φορές: μία φορά στην αρχική της μορφή και μία φορά με μία ή περισσότερες χρονικές περιόδους.

1:32

Αυτόματη συσχέτιση

Κατανόηση της αυτόματης συσχέτισης

Η αυτοσυσχέτιση μπορεί επίσης να αναφέρεται ως καθυστερημένη συσχέτιση ή σειριακή συσχέτιση, καθώς μετρά τη σχέση μεταξύ της τρέχουσας τιμής μιας μεταβλητής και των προηγούμενων τιμών της. Όταν υπολογίζεται η αυτοσυσχέτιση, η προκύπτουσα έξοδος μπορεί να κυμαίνεται από 1 έως αρνητική 1, σύμφωνα με την παραδοσιακή στατιστική συσχέτισης. Μια αυτοσυσχέτιση του +1 αντιπροσωπεύει μια τέλεια θετική συσχέτιση (μια αύξηση που παρατηρείται σε μία χρονολογική σειρά οδηγεί σε αναλογική αύξηση των άλλων χρονοσειρών). Μια αυτοσυσχέτιση του αρνητικού 1, από την άλλη πλευρά, αντιπροσωπεύει τέλεια αρνητική συσχέτιση (μια αύξηση που παρατηρείται σε μία χρονολογική σειρά οδηγεί σε αναλογική μείωση στις άλλες χρονολογικές σειρές). Η αυτοσυσχέτιση μετρά γραμμικές σχέσεις. ακόμα και αν η αυτοσυσχέτιση είναι μικροσκοπική, ίσως εξακολουθεί να υπάρχει μια μη γραμμική σχέση μεταξύ μιας χρονοσειράς και μίας εκ των υστέρων εκδοχής της.

Βασικές τακτικές

• Η αυτόματη συσχέτιση αντιπροσωπεύει το βαθμό ομοιότητας μεταξύ μιας δεδομένης χρονικής σειράς και μιας παρατεταμένης έκδοσης της ίδιας σε διαδοχικά χρονικά διαστήματα.
• Η αυτοσυσχέτιση μετρά τη σχέση μεταξύ της τρέχουσας τιμής μιας μεταβλητής και των προηγούμενων τιμών της.
• Μια αυτοσυσχέτιση του +1 αντιπροσωπεύει μια τέλεια θετική συσχέτιση, ενώ μια αυτοσυσχέτιση του αρνητικού 1 αντιπροσωπεύει μια τέλεια αρνητική συσχέτιση.
• Οι τεχνικοί αναλυτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν την αυτοσυσχέτιση για να δουν πόσο μια επίδραση των τιμών του παρελθόντος για μια ασφάλεια έχει στη μελλοντική τιμή τους.

Αυτοσυσχέτιση στην Τεχνική Ανάλυση

Η αυτοσυσχέτιση μπορεί να είναι χρήσιμη για την τεχνική ανάλυση, η οποία ασχολείται περισσότερο με τις τάσεις και τις σχέσεις μεταξύ των τιμών ασφαλείας χρησιμοποιώντας τεχνικές χαρτογράφησης αντί της οικονομικής υγείας ή της διαχείρισης μιας επιχείρησης. Οι τεχνικοί αναλυτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν την αυτοσυσχέτιση για να δουν πόσο μια επίδραση των τιμών του παρελθόντος για μια ασφάλεια έχει στη μελλοντική τιμή τους.

Η αυτόματη συσχέτιση μπορεί να δείξει εάν υπάρχει ένας συντελεστής ορμής που σχετίζεται με ένα απόθεμα. Για παράδειγμα, εάν οι επενδυτές γνωρίζουν ότι ένα απόθεμα έχει μια ιστορικά υψηλή θετική τιμή αυτοσυσχέτισης και διαπιστώνει ότι θα έχει σημαντικά κέρδη τις τελευταίες ημέρες, τότε θα μπορούσαν εύλογα να περιμένουν τις κινήσεις κατά τις επερχόμενες αρκετές ημέρες (τις κύριες χρονικές σειρές) των χρονικών σειρών καθυστέρησης και να κινηθούν προς τα πάνω.

Παράδειγμα αυτόματης συσχέτισης

Ας υποθέσουμε ότι η Emma προσπαθεί να προσδιορίσει εάν οι αποδόσεις ενός αποθέματος στο χαρτοφυλάκιό της παρουσιάζουν αυτοσυσχέτιση. οι αποδόσεις του αποθέματος σχετίζονται με τις αποδόσεις του σε προηγούμενες περιόδους εμπορικών συναλλαγών. Αν οι αποδόσεις παρουσιάζουν αυτοσυσχέτιση, η Emma θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει ως ένα αποθεματικό δυναμικής επειδή οι παρελθούσες επιστροφές φαίνεται να επηρεάζουν τις μελλοντικές αποδόσεις. Η Emma εκτελεί μια παλινδρόμηση με δύο επιστροφές προηγούμενων περιόδων συναλλαγών ως ανεξάρτητες μεταβλητές και την τρέχουσα απόδοση ως εξαρτημένη μεταβλητή. Διαπιστώνει ότι οι επιστροφές μία ημέρα πριν έχουν θετική αυτοσυσχέτιση 0, 7, ενώ οι επιστροφές δύο ημέρες πριν έχουν θετική αυτοσυσχέτιση 0, 3. Οι προηγούμενες αποδόσεις φαίνεται να επηρεάζουν τις μελλοντικές αποδόσεις. Ως εκ τούτου, η Emma μπορεί να προσαρμόσει το χαρτοφυλάκιο της προκειμένου να εκμεταλλευτεί την αυτοσυσχέτιση και την προκύπτουσα δυναμική, διατηρώντας τη θέση της ή συσσωρεύοντας περισσότερες μετοχές.

Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.

Σχετικοί όροι

Κατανόηση της στατιστικής Durbin Watson Η στατιστική του Durbin Watson είναι ένας αριθμός που ελέγχει την αυτοσυσχέτιση στα υπολείμματα από μια ανάλυση στατιστικής παλινδρόμησης. περισσότερα Πώς οι σειριακοί συσχετισμοί εφαρμόζονται σε κινήσεις μετοχών Η σειριακή συσχέτιση είναι η σχέση μεταξύ μίας μεταβλητής και μίας ξεχωριστής έκδοσης σε διάφορες χρονικές στιγμές. Χρησιμοποιείται συχνά από οικονομικούς αναλυτές για να καθορίσει πόσο καλά η προηγούμενη τιμή μιας ασφάλειας προβλέπει την μελλοντική τιμή. περισσότερος συντελεστής συσχέτισης Ο συντελεστής συσχέτισης είναι ένα στατιστικό μέτρο που υπολογίζει την ισχύ της σχέσης μεταξύ των σχετικών κινήσεων δύο μεταβλητών. (GARCH) είναι ένα στατιστικό μοντέλο που χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της μεταβλητότητας των αποδόσεων των αποθεμάτων. περισσότερα Ποιος είναι ο συντελεστής Pearson; Ο συντελεστής Pearson είναι ένας τύπος συντελεστή συσχέτισης που αντιπροσωπεύει τη σχέση μεταξύ δύο μεταβλητών που μετρούνται στο ίδιο διάστημα. περισσότερα Πώς λειτουργεί πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση Η πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση (MLR) είναι μια στατιστική τεχνική που χρησιμοποιεί αρκετές επεξηγηματικές μεταβλητές για να προβλέψει το αποτέλεσμα μιας μεταβλητής απόκρισης. περισσότερες συνδέσεις συνεργατών