Οι απλοί μέσοι μέσοι όροι κάνουν τις τάσεις να ξεχωρίζουν

Οι κινητοί μέσοι όροι (MA) είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς και συχνά χρησιμοποιούμενους τεχνικούς δείκτες. Ο κινούμενος μέσος είναι εύκολος ο υπολογισμός και, αφού σχεδιαστεί σε ένα γράφημα, είναι ένα ισχυρό οπτικό εργαλείο εντοπισμού τάσεων. Θα ακούτε συχνά περίπου τρεις τύπους κινούμενων μέσων: απλός, εκθετικός και γραμμικός. Το καλύτερο μέρος για να ξεκινήσετε είναι να κατανοήσετε τα πιο βασικά: τον απλό κινούμενο μέσο όρο (SMA). Ας ρίξουμε μια ματιά σε αυτόν τον δείκτη και πώς μπορεί να βοηθήσει τους εμπόρους να ακολουθήσουν τις τάσεις προς τα μεγαλύτερα κέρδη. (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κινητούς μέσους όρους, ανατρέξτε στο Forex Walkthrough .)

Γραμμές τάσης

Δεν μπορεί να υπάρξει πλήρης κατανόηση των κινητών μέσων όρων χωρίς κατανόηση των τάσεων. Μια τάση είναι απλά μια τιμή που συνεχίζει να κινείται προς κάποια κατεύθυνση. Υπάρχουν μόνο τρεις πραγματικές τάσεις που μπορούν να ακολουθήσουν οι τίτλοι:

• Μία τάση ανοδικής τάσης ή οπισθοδρόμησης σημαίνει ότι η τιμή κινείται υψηλότερα.
• Μια πτωτική τάση, ή η πτωτική τάση, σημαίνει ότι η τιμή κινείται χαμηλότερα.
• Μια πλευρική τάση, όπου η τιμή κινείται πλευρικά.

Το σημαντικό πράγμα που πρέπει να θυμάστε σχετικά με τις τάσεις είναι ότι οι τιμές σπάνια κινούνται σε ευθεία γραμμή. Ως εκ τούτου, οι κινούμενες μέσες γραμμές χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν τον έμπορο να προσδιορίσει πιο εύκολα την κατεύθυνση της τάσης. (Για πιο προχωρημένη ανάγνωση σχετικά με αυτό το θέμα, ανατρέξτε στο Κινητό μέσο φακέλων: Διευρύνετε ένα δημοφιλές εμπορικό εργαλείο .)

Μεταβατική κατασκευή

Ο ορισμός του κινούμενου μέσου από το βιβλίο είναι μια μέση τιμή για μια ασφάλεια που χρησιμοποιεί μια καθορισμένη χρονική περίοδο. Ας πάρουμε ως παράδειγμα το πολύ δημοφιλές κινητό μέσο όρο των 50 ημερών. Ένας κινούμενος μέσος όρος 50 ημερών υπολογίζεται λαμβάνοντας τις τιμές κλεισίματος για τις τελευταίες 50 ημέρες οποιασδήποτε ασφάλειας και την προσθήκη τους μαζί. Το αποτέλεσμα από τον υπολογισμό προσθήκης διαιρείται στη συνέχεια με τον αριθμό των περιόδων, στην περίπτωση αυτή 50. Για να συνεχίσετε να υπολογίζετε τον κινητό μέσο όρο σε καθημερινή βάση, αντικαταστήστε τον παλαιότερο αριθμό με την πιο πρόσφατη τιμή κλεισίματος και κάντε το ίδιο μαθηματικό.

Ανεξάρτητα από το πόσο καιρό είναι ο κινητός μέσος όρος που ψάχνετε να σχεδιάσετε, οι βασικοί υπολογισμοί παραμένουν οι ίδιοι. Η αλλαγή θα είναι στον αριθμό των τιμών κλεισίματος που χρησιμοποιείτε. Έτσι, για παράδειγμα, ένας κινούμενος μέσος όρος 200 ημερών είναι η τιμή κλεισίματος για 200 ημέρες που αθροίζονται και στη συνέχεια διαιρούνται με 200. Θα δείτε όλους τους κινούμενους μέσους όρους, από τους κινητούς μέσους διήμερους έως τους κινούμενους μέσους των 250 ημερών.

Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι πρέπει να έχετε έναν ορισμένο αριθμό τιμών κλεισίματος για τον υπολογισμό του κινητού μέσου όρου. Εάν μια ασφάλεια είναι ολοκαίνουργια ή μόλις ένα μήνα, δεν θα μπορείτε να κάνετε κινούμενο μέσο όρο 50 ημερών επειδή δεν θα έχετε επαρκή αριθμό σημείων δεδομένων.

Επίσης, είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε τις τιμές κλεισίματος στους υπολογισμούς, αλλά οι κινητοί μέσοι όροι μπορούν να υπολογιστούν χρησιμοποιώντας μηνιαίες τιμές, εβδομαδιαίες τιμές, τιμές ανοίγματος ή ακόμα και ενδοημερήσιες τιμές. (Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο σεμινάριο Moving Averages .)

Σχήμα 1: Ένας απλός κινούμενος μέσος όρος στο Google Inc.

Πηγή: StockCharts.com

Το σχήμα 1 είναι ένα παράδειγμα ενός απλού κινούμενου μέσου σε ένα διάγραμμα μετοχών της Google Inc. (Nasdaq: GOOG). Η μπλε γραμμή αντιπροσωπεύει έναν κινητό μέσο όρο 50 ημερών. Στο παραπάνω παράδειγμα, μπορείτε να δείτε ότι η τάση έχει κινηθεί χαμηλότερα από τα τέλη του 2007. Η τιμή των μετοχών της Google μειώθηκε κάτω από τον κινούμενο μέσο όρο των 50 ημερών τον Ιανουάριο του 2008 και συνέχισε να μειώνεται.

Όταν η τιμή υπερβαίνει έναν κινητό μέσο όρο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως απλό εμπορικό σήμα. Μια κίνηση κάτω από τον κινούμενο μέσο όρο (όπως φαίνεται παραπάνω) υποδηλώνει ότι οι αρκούδες ελέγχουν τη δράση των τιμών και ότι το περιουσιακό στοιχείο πιθανότατα θα κινηθεί χαμηλότερα. Αντίθετα, ένας σταυρός πάνω από έναν κινητό μέσο δείχνει ότι οι ταύροι είναι υπό έλεγχο και ότι η τιμή μπορεί να είναι έτοιμη να κάνει μια κίνηση υψηλότερη. (Διαβάστε περισσότερα στις Τιμές Χρηματιστηριακών Τίτλων με Γραμμές Τάσης .)

Άλλοι τρόποι χρήσης κινητών μέσων

Οι κινητοί μέσοι όροι χρησιμοποιούνται από πολλούς εμπόρους όχι μόνο για να προσδιορίσουν μια τρέχουσα τάση αλλά και ως στρατηγική εισόδου και εξόδου. Μία από τις απλούστερες στρατηγικές βασίζεται στη διέλευση δύο ή περισσότερων κινητών μέσων. Το βασικό σήμα δίνεται όταν ο βραχυπρόθεσμος μέσος όρος περνά πάνω ή κάτω από τον πιο μακροπρόθεσμο κινητό μέσο όρο. Δύο ή περισσότεροι κινητοί μέσοι όροι σας επιτρέπουν να δείτε μια πιο μακροπρόθεσμη τάση σε σύγκριση με έναν βραχυπρόθεσμο κινητό μέσο όρο. είναι επίσης μια εύκολη μέθοδος για να προσδιορίσετε αν η τάση κερδίζει δύναμη ή εάν πρόκειται να αντιστραφεί. (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη μέθοδο, διαβάστε ένα Primer στο MACD .)

Σχήμα 2: Ένας μακροπρόθεσμος και βραχυπρόθεσμος κινητός μέσος όρος στο Google Inc.

Πηγή: StockCharts.com

Το σχήμα 2 χρησιμοποιεί δύο κινούμενους μέσους όρους, έναν μακροπρόθεσμο (50 ημέρες, που δείχνεται από τη μπλε γραμμή) και τον άλλο βραχυπρόθεσμο (15 ημερών, που φαίνεται από την κόκκινη γραμμή). Αυτό είναι το ίδιο γράφημα Google που παρουσιάζεται στο Σχήμα 1, αλλά με την προσθήκη των δύο κινητών μέσων για την απεικόνιση της διαφοράς μεταξύ των δύο μηκών.

Θα παρατηρήσετε ότι ο κινούμενος μέσος όρος των 50 ημερών είναι πιο αργός για να προσαρμοστεί στις μεταβολές των τιμών επειδή χρησιμοποιεί περισσότερα στοιχεία δεδομένων στον υπολογισμό του. Από την άλλη πλευρά, ο κινούμενος μέσος όρος των 15 ημερών ανταποκρίνεται γρήγορα στις μεταβολές των τιμών, επειδή κάθε τιμή έχει μεγαλύτερη στάθμιση στον υπολογισμό λόγω του σχετικά μικρού χρονικού ορίζοντα. Σε αυτήν την περίπτωση, χρησιμοποιώντας μια στρατηγική σταυρού, θα προσέξετε ότι ο μέσος όρος των 15 ημερών θα περάσει κάτω από τον κινούμενο μέσο όρο των 50 ημερών ως καταχώριση για μια μικρή θέση.

Σχήμα 3: Ένα τρίμηνο

Πηγή: StockCharts.com

Τα παραπάνω είναι ένα γράφημα πετρελαίου Ηνωμένων Πολιτειών (AMEX: USO) τριών μηνών με δύο απλούς κινούμενους μέσους όρους. Η κόκκινη γραμμή είναι ο μικρότερος κινούμενος μέσος όρος των 15 ημερών, ενώ η μπλε γραμμή αντιπροσωπεύει τον κινητό μέσο όρο των 50 ημερών. Οι περισσότεροι έμποροι θα χρησιμοποιήσουν το σταυρό του βραχυπρόθεσμου κινητού μέσου όρου πάνω από τον πιο μακροπρόθεσμο κινητό μέσο για να ξεκινήσουν μια μακρά θέση και να προσδιορίσουν την αρχή μιας γενικευμένης τάσης. (Μάθετε περισσότερα σχετικά με την εφαρμογή αυτής της στρατηγικής στο Trading the MACD Divergence .)

Υποστήριξη και Αντίσταση

Η υποστήριξη και η αντοχή, ή οι οροφές και τα δάπεδα, αναφέρονται στο ίδιο πράγμα στην τεχνική ανάλυση.

• Η στήριξη δημιουργείται όταν μια τιμή τείνει προς τα κάτω. Υπάρχει ένα σημείο κατά το οποίο η πίεση πώλησης υποχωρεί και οι αγοραστές είναι πρόθυμοι να μπουν μέσα. Με άλλα λόγια, δημιουργείται όροφος.
• Η αντίσταση συμβαίνει όταν μια τιμή τείνει προς τα πάνω. Έρχεται ένα σημείο όταν η δύναμη αγοράς μειώνεται, και οι πωλητές βήμα μέσα. Αυτό θα δημιουργήσει ένα ανώτατο όριο. (Για μια εξήγηση, διαβάστε τα Βασικά στοιχεία υποστήριξης και αντοχής .)

Και στις δύο περιπτώσεις, ένας κινούμενος μέσος μπορεί να είναι σε θέση να σηματοδοτήσει ένα πρώιμο επίπεδο υποστήριξης ή αντίστασης. Για παράδειγμα, εάν μια ασφάλεια παρασύρεται χαμηλότερα σε μια καθιερωμένη ανοδική τάση, τότε δεν θα εκπλήσσει το γεγονός ότι η στήριξη των μετοχών βρίσκεται σε κινητό μέσο όρο 200 ημερών. Από την άλλη πλευρά, αν η τιμή τείνει χαμηλότερα, πολλοί έμποροι θα παρακολουθήσουν το απόθεμα να αναπηδήσει από την αντίσταση μεγάλων κινητών μέσων όρων (SMAs διάρκειας 50 ημερών, 100 ημερών, 200 ημερών). (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση υποστήριξης και αντοχής για τον εντοπισμό των τάσεων, διαβάστε το Trend-Spotting με τη γραμμή συσσώρευσης / διανομής .)

Συμπέρασμα

Οι κινητοί μέσοι όροι είναι ισχυρά εργαλεία. Ένας απλός κινούμενος μέσος είναι εύκολος ο υπολογισμός, ο οποίος επιτρέπει να χρησιμοποιηθεί αρκετά γρήγορα και εύκολα. Η μεγαλύτερη δύναμη του κινητού μέσου είναι η ικανότητά του να βοηθά έναν έμπορο να εντοπίσει μια τρέχουσα τάση ή να εντοπίσει πιθανή αντιστροφή της τάσης. Οι κινητοί μέσοι όροι μπορούν επίσης να προσδιορίσουν ένα επίπεδο υποστήριξης ή αντοχής για την ασφάλεια ή να λειτουργήσουν ως ένα απλό σήμα εισόδου ή εξόδου. Ο τρόπος με τον οποίο επιλέγετε να χρησιμοποιείτε κινητούς μέσους όρους εξαρτάται αποκλειστικά από εσάς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κινούμενους μέσους όρους, ανατρέξτε στα Βασικά στοιχεία των σταθμισμένων μέσων μέσων όρων.