RiskGrades (RG)

Τι σημαίνει το RiskGrades;

Το RiskGrades (RG) είναι μέθοδος εμπορικού σήματος για τον υπολογισμό του κινδύνου ενός περιουσιακού στοιχείου. Το RiskGrades είναι ένα τυποποιημένο μέτρο για την αξιολόγηση της μεταβλητότητας ενός περιουσιακού στοιχείου σε μια ποικιλία κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων. Η κλίμακα αρχίζει από το μηδέν και είναι η λιγότερο επικίνδυνη. Η βαθμολογία των 1.000 είναι ίση με τον τυποποιημένο κίνδυνο αγοράς ενός διαφοροποιημένου παγκόσμιου δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας με βάση την κεφαλαιοποίηση. Τα RiskGrades αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου ώστε να αντανακλούν όχι μόνο τον ασύμμετρο κίνδυνο μιας επένδυσης αλλά και την αύξηση του συνολικού συστηματικού κινδύνου στην αγορά. Τα RiskGrades βασίζονται σε μια προσέγγιση διακύμανσης-συνδιακύμανσης που μετρά τη μεταβλητότητα των περιουσιακών στοιχείων ή χαρτοφυλακίων περιουσιακών στοιχείων ως κλιμακούμενες τυπικές αποκλίσεις των αποδόσεων.

Οι πιο σύνθετοι υπολογισμοί του RiskGrades επιτρέπουν μερικές επιπλέον έννοιες:

Κατανόηση των RiskGrades (RG)

Τα RiskGrades αναπτύχθηκαν από την JPMorgan. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το RiskGrades για να καθορίσετε το επίπεδο κινδύνου στο χαρτοφυλάκιο σας βάσει των ακόλουθων αριθμών:

Το RG ενός περιουσιακού στοιχείου χωρίς κίνδυνο αναμένεται να είναι μηδενικό.

Η RG ενός περιουσιακού στοιχείου χαμηλού κινδύνου αναμένεται να είναι μηδέν έως 100.

Τα κανονικά αποθέματα / δείκτες θα πρέπει να έχουν RG από 100 έως 300.

Τα αποθέματα με RG από 100 έως 800 θεωρούνται υψηλού κινδύνου.

Οι δημόσιες εγγραφές έχουν RG μεγαλύτερη από 800.

Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.

Σχετικοί όροι

Η κατανόηση του Beta και του τρόπου υπολογισμού του Beta είναι ένα μέτρο της μεταβλητότητας ή του συστηματικού κινδύνου μιας ασφάλειας ή ενός χαρτοφυλακίου σε σύγκριση με την αγορά ως σύνολο. Το Beta χρησιμοποιείται στο μοντέλο τιμολόγησης ενεργητικού κεφαλαίου (CAPM). περισσότερο το Covariance Covariance είναι μια αξιολόγηση της κατευθυντικής σχέσης μεταξύ των αποδόσεων δύο περιουσιακών στοιχείων. μεγαλύτερη Απόκλιση χαρτοφυλακίου Ορισμός Η διακύμανση του χαρτοφυλακίου είναι η μέτρηση του τρόπου με τον οποίο οι πραγματικές αποδόσεις μιας ομάδας τίτλων που αποτελούν ένα χαρτοφυλάκιο κυμαίνονται. περισσότερα χαρτοφυλάκια Zero-Beta Ένα χαρτοφυλάκιο μηδενικών βήτα κατασκευάζεται έτσι ώστε να μην έχει συστηματικό κίνδυνο ή μηδενικό βήτα, ενώ οι επιδόσεις δεν συσχετίζονται με τις μεταβολές στην ευρύτερη αγορά. περισσότερη διαχείριση κινδύνων στη χρηματοδότηση Στον οικονομικό κόσμο, η διαχείριση κινδύνων είναι η διαδικασία ταυτοποίησης, ανάλυσης και αποδοχής ή μετριασμού της αβεβαιότητας στις επενδυτικές αποφάσεις. Η διαχείριση κινδύνων συμβαίνει κάθε φορά που ένας επενδυτής ή διαχειριστής αμοιβαίου κεφαλαίου αναλύει και επιχειρεί να ποσοτικοποιήσει το ενδεχόμενο απώλειας μιας επένδυσης. περισσότερος προσδιορισμός της Coskewness Ο τομέας Coskewness, στα στατιστικά στοιχεία, μετρά πόσα τρία τυχαία μεταβλητά αλλάζουν μαζί και χρησιμοποιείται στη χρηματοδότηση για την ανάλυση του κινδύνου ασφάλειας και χαρτοφυλακίου. περισσότερες συνδέσεις συνεργατών