Πώς υπολογίζεται ο τύπος εκθετικού κινητού μέσου όρου (EMA);

Ο εκθετικός κινητός μέσος όρος (EMA) είναι ένας σταθμισμένος κινητός μέσος όρος (WMA) που δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα ή σημασία σε πρόσφατα δεδομένα τιμών από ό, τι ο απλός κινούμενος μέσος όρος (SMA). Το EMA ανταποκρίνεται ταχύτερα στις πρόσφατες αλλαγές τιμών από το SMA. Ο τύπος για τον υπολογισμό του EMA απλώς περιλαμβάνει τη χρήση ενός πολλαπλασιαστή και ξεκινώντας με το SMA.

Υπολογισμός SMA και EMA

Τα τρία βήματα για τον υπολογισμό του EMA είναι:

1. Υπολογίστε το SMA
2. Υπολογίστε τον πολλαπλασιαστή για τη στάθμιση του EMA
3. Υπολογίστε τον τρέχοντα EMA

Ο υπολογισμός για το SMA είναι πολύ απλός. Το SMA για κάθε δεδομένο αριθμό χρονικών περιόδων είναι απλά το άθροισμα των τιμών κλεισίματος του αποθέματος για τον αριθμό των χρονικών περιόδων, διαιρούμενο με τον ίδιο αριθμό. Έτσι, για παράδειγμα, ένα SMA 10 ημερών είναι μόνο το άθροισμα των τιμών κλεισίματος για τις τελευταίες 10 ημέρες, διαιρούμενο με 10.

Ο μαθηματικός τύπος μοιάζει με αυτό:

Απλά κινούμενος μέσος όρος = (N-χρονικό άθροισμα) Nwhere: N = αριθμός ημερών σε ένα δεδομένο χρονικό διάστημα period = άθροισμα των τιμών κλεισίματος των αποθεμάτων εκείνης της περιόδου \ begin {aligned} & \ text {Simple moving average} N \ \ text {αριθμός περιόδου}}} {N} \\ & \ textbf {where:} \\ & N = \ text {αριθμός ημερών σε μια δεδομένη περίοδο} το άθροισμα των τιμών κλεισίματος των αποθεμάτων σε αυτή την περίοδο} \\ \ end {ευθυγραμμισμένο} Απλός κινούμενος μέσος όρος = N (άθροισμα περιόδου N) όπου: N = αριθμός ημερών σε ένα δεδομένο χρονικό διάστημα = άθροισμα των τιμών κλεισίματος των αποθεμάτων

Ο τύπος για τον υπολογισμό του πολλαπλασιαστή στάθμισης μοιάζει ως εξής:

Μετρημένος πολλαπλασιαστής = 2 ÷ (επιλεγμένη χρονική περίοδος + 1) = 2 ÷ (10 + 1) = 0.1818 = 18.18% \ begin {aligned} + 1) \\ & = 2 \ div (10 + 1) \\ & = 0.1818 \\ & = 18.18 \% \\ \ end {ευθυγραμμισμένο} Σταθμισμένος πολλαπλασιαστής = 2 ÷ (10 + 1) = 0, 1818 = 18, 18%

(Και στις δύο περιπτώσεις, αναλαμβάνουμε μια SMA 10 ημερών.)

Έτσι, όταν πρόκειται για τον υπολογισμό του EMA ενός αποθέματος:

EMA = τιμή (t) × k + EMA (y) × (1-k) όπου: t = σήμερα = χθεςN = αριθμός ημερών EMAk = 2 ÷ N + {Τιμή} (t) \ φορές k + EMA (y) \ φορές (1-k) \\ & \ textbf {where:} \\ & t = \ text {today} \\ & y = \ text {χθες} \\ & N = \ text {αριθμός ημερών στην EMA} \\ & k = 2 \ div (N + 1) \\ \ end {ευθυγραμμισμένο} EMA = όπου: t = σήμερα = χθεςN = αριθμός ημερών σε EMAk = 2 ÷ (N + 1)

Η στάθμιση που δίνεται στην πιο πρόσφατη τιμή είναι μεγαλύτερη για EMA βραχύτερης διάρκειας σε σχέση με την EMA μεγαλύτερης διάρκειας. Για παράδειγμα, ένας πολλαπλασιαστής 18, 18% εφαρμόζεται στα πιο πρόσφατα δεδομένα τιμών για έναν EMA 10 ημερών, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ενώ για ένα EMA 20 ημερών χρησιμοποιείται μόνο ένας συντελεστής πολλαπλασιασμού 9, 52%. Υπάρχουν επίσης μικρές διακυμάνσεις του EMA που επιτεύχθηκαν χρησιμοποιώντας την ανοιχτή, υψηλή, χαμηλή ή διάμεση τιμή αντί να χρησιμοποιήσει την τιμή κλεισίματος.

Χρήση του EMA: Κορδέλες μέσου όρου

Οι έμποροι χρησιμοποιούν τους κινητούς μέσους όρους για να σχεδιάσουν τις στρατηγικές συναλλαγών τους. Το κάνουν αυτό μέσω των κινούμενων μέσων κορδελών, οι οποίες σχεδιάζουν μεγάλο αριθμό κινούμενων μέσων σε ένα διάγραμμα τιμών. Παρόλο που είναι φαινομενικά περίπλοκο με βάση τον όγκο των ταυτόχρονων γραμμών, οι κορδέλες δημιουργούν έναν αποτελεσματικό και απλό τρόπο απεικόνισης της δυναμικής σχέσης μεταξύ βραχυπρόθεσμων, ενδιάμεσων και μακροπρόθεσμων τάσεων. Οι έμποροι και οι αναλυτές βασίζονται στις κορδέλες για να προσδιορίσουν τα σημεία καμπής, τις συνέπειες, τις συνθήκες υπερπληρωμής / υπερπώλησης, να καθορίσουν περιοχές υποστήριξης και αντίστασης και να μετρήσουν τις τάσεις των τιμών.

Ορισμένες από το χαρακτηριστικό τρισδιάστατο σχήμα που φαίνεται να ρέει και να περιστρέφεται σε ένα διάγραμμα τιμών, οι κινούμενες μέσες κορδέλες είναι πολύ απλές στη δημιουργία και την ερμηνεία. Αυτά παράγουν σήματα αγορών και πωλήσεων κάθε φορά που οι κινητές μέσες γραμμές συγκλίνουν σε ένα σημείο. Οι έμποροι αναζητούν να αγοράζουν σε περιπτώσεις όπου οι βραχυπρόθεσμοι κινητοί μέσοι όροι υπερβαίνουν τους πιο μακροπρόθεσμους κινούμενους μέσους όρους από κάτω και αναζητούν να πουλήσουν όταν οι μικρότεροι κινητοί μέσοι όροι περνούν κάτω από τα πάνω.

Πώς να δημιουργήσετε μια κορδέλα Moving Average

Για να κατασκευάσετε μια κινούμενη μέση κορδέλα, απλώς σχεδιάστε έναν μεγάλο αριθμό κινούμενων μέσων διαφόρων χρονικών διαστημάτων σε ένα διάγραμμα τιμών ταυτόχρονα. Οι συνήθεις παράμετροι περιλαμβάνουν οκτώ ή περισσότερους κινούμενους μέσους όρους και διαστήματα που κυμαίνονται από κινητό μέσο διάρκειας δύο ημερών έως κινούμενο μέσο όρο 200 ή 400 ημερών. Για ευκολία ανάλυσης, κρατήστε τον τύπο του κινούμενου μέσου σταθερό σε όλη την κορδέλα - για όλα τα EMA, για παράδειγμα.

Όταν η κορδέλα διπλώνεται - όλοι οι κινούμενοι μέσοι όροι συγκλίνουν σε ένα κοντινό σημείο στο γράφημα - η τάση δύναμης είναι πιθανό να εξασθενεί και ενδεχομένως να δείχνει μια αντιστροφή. Το αντίθετο ισχύει αν οι κινητοί μέσοι όροι είναι ανεμιστήρες και απομακρύνονται ο ένας από τον άλλο, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι τιμές κυμαίνονται και ότι μια τάση είναι ισχυρή ή ενισχυτική.

Οι καθοδικές τάσεις καταρτίζονται από μικρότερους κινούμενους μέσους όρους που διαπερνούν τους πιο μετακινούμενους μέσους όρους. Τα Uptrends, αντιστρόφως, δείχνουν μικρότερους κινούμενους μέσους όρους που διασχίζουν τους μεγαλύτερους κινούμενους μέσους όρους. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι βραχυπρόθεσμοι κινητοί μέσοι όροι λειτουργούν ως κορυφαίοι δείκτες που επιβεβαιώνονται ως μακροπρόθεσμοι μέσοι όροι προς αυτές.

Η κατώτατη γραμμή

Ο αριθμός και ο τύπος των κινητών μέσων τιμών διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των εμπόρων, με βάση τις επενδυτικές στρατηγικές και την υποκείμενη ασφάλεια ή δείκτη. Αλλά τα EMAs είναι ιδιαίτερα δημοφιλή επειδή δίνουν μεγαλύτερο βάρος στις πρόσφατες τιμές, καθυστερώντας λιγότερο από τους άλλους μέσους όρους. Ορισμένα κοινά παραδείγματα κορδέλας με κινητό μέσο περιλαμβάνουν οκτώ ξεχωριστές γραμμές ΕΜΑ, που κυμαίνονται σε μήκος από μερικές ημέρες έως πολλούς μήνες.