Forex: Το κινούμενο μέσο όρο MACD Combo
Θεωρητικά, η εμπορία τάσεων είναι εύκολη. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να συνεχίζετε να αγοράζετε όταν βλέπετε την τιμή να αυξάνεται υψηλότερα και συνεχίστε να πουλάτε όταν το βλέπετε να σπάει κάτω. Στην πράξη, ωστόσο, είναι πολύ πιο δύσκολο να γίνει αυτό με επιτυχία. Ο μεγαλύτερος φόβος για τους εμπόρους τάσης είναι να βρεθεί σε μια τάση πολύ αργά, δηλαδή, στο σημείο εξάντλησης. Ωστόσο, παρά τις δυσκολίες αυτές, η εμπορία τάσεων είναι πιθανώς ένα από τα πιο δημοφιλή στυλ διαπραγμάτευσης επειδή, όταν αναπτύσσεται μια τάση, είτε βραχυπρόθεσμα είτε μακροπρόθεσμα, μπορεί να διαρκέσει ώρες, μέρες ή και μήνες.
Εξάσκηση : Κανόνες συναλλαγών Forex
Εδώ θα καλύψουμε μια στρατηγική που θα σας βοηθήσει να ακολουθήσετε μια τάση την κατάλληλη στιγμή με σαφή επίπεδα εισόδου και εξόδου. Αυτή η στρατηγική ονομάζεται κινητό μέσο όρο MACD combo. (Για ανάγνωση φόντου, ανατρέξτε στην ενότητα A Primer On The MACD .)
ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
Η στρατηγική συνδυασμού MACD περιλαμβάνει τη χρήση δύο συνόλων κινούμενων μέσων (MA) για τη ρύθμιση:
- 50 απλός κινούμενος μέσος όρος (SMA) - η γραμμή σήματος που ενεργοποιεί τις συναλλαγές
- 100 SMA - δίνει ένα σαφές σήμα τάσης
Η πραγματική χρονική περίοδος του SMA εξαρτάται από το διάγραμμα που χρησιμοποιείτε, αλλά αυτή η στρατηγική λειτουργεί καλύτερα σε ωριαία και ημερήσια διαγράμματα. Η βασική προϋπόθεση της στρατηγικής είναι η αγορά ή η πώληση μόνο όταν η τιμή διασχίζει τους κινητούς μέσους όρους προς την κατεύθυνση της τάσης. (Για να μάθετε περισσότερα, διαβάστε το σεμινάριο Moving Averages .)
Κανόνες για ένα μακρύ εμπόριο
- Περιμένετε το νόμισμα για το εμπόριο πάνω από τα 50 SMA και 100 SMA.
- Μόλις η τιμή έχει σπάσει πάνω από το πλησιέστερο SMA κατά 10 pips ή περισσότερα, εισάγετε μακρά εάν η MACD έχει περάσει στα θετικά μέσα στις τελευταίες πέντε γραμμές, διαφορετικά περιμένετε για το επόμενο σήμα MACD.
- Ρυθμίστε την αρχική διακοπή σε χαμηλή τιμή πέντε γραμμών από την καταχώρηση.
- Έξοδος μισό της θέσης σε δύο φορές κίνδυνο? μετακινήστε τη στάση σε αδράνεια.
- Έξοδος από το δεύτερο μισό όταν η τιμή σπάσει κάτω από τα 50 SMA κατά 10 pips.
Κανόνες για ένα σύντομο εμπόριο
Περιμένετε το νόμισμα για το εμπόριο κάτω από τα 50 SMA και 100 SMA.
- Μόλις η τιμή έχει σπάσει κάτω από το πλησιέστερο SMA κατά 10 pips ή περισσότερο, εισάγετε σύντομα εάν η MACD έχει περάσει αρνητικά στα τελευταία πέντε bars. διαφορετικά, περιμένετε για το επόμενο σήμα MACD.
- Ορίστε την αρχική στάση σε ύψος πέντε γραμμών από την είσοδο.
- Έξοδος μισό της θέσης σε δύο φορές κίνδυνο? μετακινήστε τη στάση σε αδράνεια.
- Έξοδος από την υπόλοιπη θέση όταν η τιμή σπάσει πάνω από τα 50 SMA κατά 10 pips. Μην πάρετε το εμπόριο αν η τιμή είναι απλά συναλλαγών μεταξύ των 50 SMA και 100 SMA.
Long Trades
Το πρώτο μας παράδειγμα στο Σχήμα 1 είναι για το EUR / USD σε ένα ωριαίο διάγραμμα. Το εμπόριο δημιουργείται στις 13 Μαρτίου 2006, όταν η τιμή ξεπερνά τόσο την 50-ωρη SMA όσο και την 100-ωρη SMA. Εντούτοις, δεν μπαίνουμε αμέσως επειδή η MACD διέσχισε πάνω από πάνω από πέντε ράβδους και προτιμούμε να περιμένουμε για το δεύτερο MACD upside cross για να εισέλθουμε. Ο λόγος που τηρούμε αυτόν τον κανόνα είναι επειδή δεν θέλουμε να αγοράσουμε όταν η ορμή έχει ήδη ανατραπεί για λίγο και μπορεί συνεπώς να εξαντληθεί.
Η δεύτερη σκανδάλη εμφανίζεται λίγες ώρες αργότερα στο 1.1945. Εισαγάγουμε τη θέση και τοποθετούμε την αρχική μας στάση στο χαμηλό των πέντε bar από την είσοδο, η οποία είναι 1.1917. Ο πρώτος στόχος μας είναι δύο φορές ο κίνδυνος 28 κουταλιών (1.1945-1.1917) ή 56 pips, θέτοντας το στόχο μας στο 1.2001. Ο στόχος χτυπάει στις 11 π.μ. EST την επόμενη μέρα. Στη συνέχεια κινείται η στάση μας για να ξεπεράσουμε και να κοιτάξουμε να βγούμε από το δεύτερο μισό της θέσης όταν οι τιμές διαπραγματεύονται κάτω από την 50-ωρη SMA κατά 10 pips. Αυτό συμβαίνει στις 20 Μαρτίου 2006 στις 10 π.μ. EST, οπότε το δεύτερο εξάμηνο της θέσης κλείνει στα 1.2165 για ένα συνολικό κέρδος των 138 σπόρων.
Σχήμα 1: Κινητό μέσο όρο MACD Combo, EUR / USD
Πηγή: FXtrek Intellichart
Θετικές και αρνητικές ταλαντώσεις
Γιατί δεν μπορούμε να ανταλλάξουμε μόνο το σταυρό MACD από θετικό σε αρνητικό "> EUR / USD στο Σχήμα 2 ότι πολλαπλές θετικές και αρνητικές ταλαντώσεις σημειώθηκαν μεταξύ 13 Μαρτίου και 15 Μαρτίου 2006. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος του αρνητικού, τα σήματα, εάν ληφθούν, θα είχαν σταματήσει πριν να κάνουν οποιαδήποτε σημαντικά κέρδη.
Γιατί δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε απλά τον κινητό μέσο όρο χωρίς MACD; Ρίξτε μια ματιά στο Σχήμα 2. Αν πήραμε το κινητό μέσο σήμα crossover προς τα κάτω, όταν η MACD ήταν θετική, το εμπόριο θα είχε μετατραπεί σε χαμένο.
Σχήμα 2
Πηγή: FXtrek Intellichart
Το επόμενο παράδειγμα, που φαίνεται στο σχήμα 3, είναι για USD / JPY σε ημερήσιο χρονικό πλαίσιο. Το εμπόριο δημιουργείται στις 16 Σεπτεμβρίου 2005, όταν η τιμή ξεπερνά τόσο την SMA των 50 ημερών όσο και των 100 ημερών. Παίρνουμε το σήμα αμέσως επειδή η MACD έχει περάσει μέσα σε πέντε μπάρες, δίνοντάς μας ένα επίπεδο εισόδου περίπου 110.95. Τοποθετούμε την αρχική μας στάση στο χαμηλό των 108 bar και το πρώτο μας στόχο με διπλάσιο κίνδυνο, το οποίο φτάνει στις 114.89. Η τιμή χτυπήθηκε τρεις εβδομάδες αργότερα στις 13 Οκτωβρίου 2005, οπότε κινείται η στάση μας για να ξεπεράσουμε και να κοιτάξουμε να βγούμε από το δεύτερο μισό της θέσης, όταν οι τιμές διαπραγματεύονται κάτω από την SMA των 50 ημερών κατά 10 pips. Αυτό συμβαίνει στις 14 Δεκεμβρίου 2005, στις 117.43, με συνολικό κέρδος συναλλαγών 521 μονάδων.
Ένα πράγμα που πρέπει να θυμάστε όταν χρησιμοποιείτε καθημερινά διαγράμματα: αν και τα κέρδη μπορεί να είναι μεγαλύτερα, ο κίνδυνος είναι επίσης υψηλότερος. Η στάση μας ήταν κοντά στα 200 pips μακριά από την είσοδό μας. Φυσικά, το κέρδος μας ήταν 521 pips, το οποίο αποδείχθηκε ότι ήταν περισσότερο από δύο φορές το ρίσκο μας. Επιπλέον, οι έμποροι που χρησιμοποιούν τα ημερήσια γραφήματα για τον εντοπισμό των ρυθμίσεων πρέπει να είναι πολύ πιο υπομονετικοί με τις συναλλαγές τους, επειδή η θέση μπορεί να παραμείνει ανοιχτή για μήνες.
Σχήμα 3: Κινητό μέσο όρο MACD Combo, USD / JPY
Πηγή: FXtrek Intellichart
Μικρές συναλλαγές
Σε σύντομο χρονικό διάστημα, ρίχνουμε μια ματιά στο AUD / USD σε ωριαία γραφήματα στις 16 Μαρτίου 2006. Το πρώτο ζεύγος νομισμάτων διαπραγματεύεται μεταξύ των 50 και 100 ωρών SMA. Περιμένουμε την τιμή να σπάσει κάτω από τους δύο κινούμενους μέσους των 50 και 100 ωρών και να ελέγξει αν το MACD ήταν αρνητικό με τις τελευταίες πέντε μπάρες. Βλέπουμε ότι ήταν, οπότε πηγαίνουμε σύντομα όταν η τιμή κινείται 10 pips χαμηλότερα από το πλησιέστερο SMA, το οποίο στην περίπτωση αυτή είναι το 100-ωρο SMA. Η τιμή εισόδου είναι 0.7349. Τοποθετούμε την πρώτη μας στάση στο υψηλότερο ύψος των τελευταίων πέντε μπαρ ή 0, 7376. Αυτό θέτει τον αρχικό μας κίνδυνο σε 27 pips. Ο πρώτος στόχος μας είναι δύο φορές ο κίνδυνος, ο οποίος φτάνει στο 0, 7295. Ο στόχος ξεκινάει επτά ώρες αργότερα, οπότε κινούμε τη στάση μας στο δεύτερο μισό για να ξεπεράσουμε και προσπαθούμε να το βγούμε όταν η τιμή διαπραγματεύεται πάνω από το 50ωρο SMA κατά 10 pips. Αυτό συμβαίνει στις 22 Μαρτίου 2006, όταν η τιμή φτάνει τα 0.7193, κερδίζοντας συνολικά 105 κουκούτσια στο εμπόριο. Αυτό είναι σίγουρα μια ελκυστική απόδοση, δεδομένου ότι διακινδυνόμασταν μόνο 27 pips για το εμπόριο.
Σχήμα 4: Κινητό μέσο MACD Combo, AUD / USD
Πηγή: FXtrek Intellichart
Από μια καθημερινή προοπτική, ρίχνουμε μια ματιά σε ένα άλλο σύντομο παράδειγμα στο EUR / JPY που παρουσιάζεται στο Σχήμα 5. Όπως μπορείτε να δείτε, τα ημερήσια παραδείγματα χρονολογούνται μακρύτερα επειδή, μόλις διαμορφωθεί μια σαφής τάση, μπορεί να διαρκέσει για πολύ καιρό. Αν όχι, το νόμισμα θα μεταφερθεί σε ένα σενάριο με δεσμευμένο εύρος τιμών όπου οι τιμές θα κυμαίνονται απλά μεταξύ των δύο κινητών μέσων όρων.
Στις 25 Απριλίου 2005, σημειώσαμε διάλειμμα EUR / JPY κάτω από το SMA των 50 ημερών και των 100 ημερών. Ελέγουμε ότι το MACD είναι επίσης αρνητικό, επιβεβαιώνοντας ότι η ορμή κινήθηκε προς τα κάτω. Εισερχόμαστε σε μια μικρή θέση στα 10 pips κάτω από τον πλησιέστερο κινούμενο μέσο όρο (SMA 100 ημερών) ή 137.76. Η αρχική στάση τοποθετείται στο υψηλότερο ύψος των τελευταίων πέντε ράβδων, το οποίο είναι 140, 47. Αυτό σημαίνει ότι διακινδυνεύουμε 271 κουκούτσια. Ο πρώτος στόχος μας είναι διπλάσιος κίνδυνος (542 pips) ή 132, 34. Ο πρώτος στόχος χτυπά λίγο περισσότερο από ένα μήνα αργότερα στις 2 Ιουνίου 2005. Αυτή τη στιγμή, μεταφέρουμε τη στάση μας στο υπόλοιπο μισό για να ξεπεράσουμε και κοιτάξουμε να το βγούμε όταν η τιμή διαπραγματεύεται πάνω από την SMA 50 ημερών κατά 10 pips . Ο κινητός μέσος όρος παραβιάζεται στην κορυφή στις 30 Ιουνίου 2005 και βγαίνουμε στα 134, 21. Βγαίνουμε από την υπόλοιπη θέση τη δεδομένη στιγμή για ένα συνολικό κέρδος συναλλαγών 448 σπόρων.
Σχήμα 5: Κινητό μέσο όρο MACD Combo, EUR / JPY
Πηγή: FXtrek Intellichart
Όταν η στρατηγική αποτύχει
Αυτή η στρατηγική απέχει πολύ από την αποφυγή. Όπως συμβαίνει με πολλές στρατηγικές διαπραγμάτευσης τάσεων, λειτουργεί καλύτερα σε νομίσματα ή χρονικά πλαίσια που τείνουν καλά. Ως εκ τούτου, είναι δύσκολο να εφαρμοστεί αυτή η στρατηγική σε νομίσματα που είναι συνήθως δεσμευμένα σε εύρος τιμών, όπως το EUR / GBP.
Το σχήμα 6 δείχνει ένα παράδειγμα της αποτυχίας της στρατηγικής. Η τιμή μειώνεται κάτω από τις 50 και 100 ώρες SMA σε EUR / GBP στις 7 Μαρτίου 2006, κατά 10 pips. Το MACD είναι αρνητικό εκείνο το χρονικό διάστημα, οπότε πηγαίνουμε σύντομα 10 pips κάτω από τον κινούμενο μέσο όρο στα 0.6840. Η στάση τοποθετείται στο υψηλότερο ύψος των τελευταίων πέντε ράβδων, το οποίο είναι 0, 6860. Αυτό κάνει τον κίνδυνο μας 20 pips, πράγμα που σημαίνει ότι το πρώτο επίπεδο απορρόφησης είναι το διπλάσιο του κινδύνου ή το 0, 6800.
Το EUR / GBP συνεχίζει να πωλεί, αλλά όχι αρκετά ισχυρά για να φτάσει στο επίπεδο κερδοφορίας μας. Το χαμηλό στην κίνηση πριν το ζεύγος νομισμάτων αντιστρέψει τελικά πίσω από το 50ωρο SMA είναι 0, 6839. Η αντιστροφή τελικά επεκτείνεται στη στάση μας από 0, 6860 και καταλήγουμε να χάνουμε 20 pips στο εμπόριο.
Σχήμα 6: Κινητό μέσο όρο MACD Combo, EUR / GBP
Πηγή: FXtrek Intellicharts
συμπέρασμα
Η κινητή μεσαία στρατηγική συνδυασμού MACD μπορεί να σας βοηθήσει να ακολουθήσετε μια τάση σε πιο κερδοφόρο χρόνο. Ωστόσο, οι έμποροι που εφαρμόζουν αυτή τη στρατηγική θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι το κάνουν μόνο σε ζεύγη νομισμάτων που συνήθως έχουν τάση. Αυτή η στρατηγική λειτουργεί ιδιαίτερα καλά στις μεγάλες εταιρείες. Οι έμποροι θα πρέπει επίσης να ελέγχουν τη δύναμη της κατανομής κάτω από τον κινητό μέσο όρο στο σημείο εισόδου. Στο αποτυχημένο εμπόριο που παρουσιάζεται στο Σχήμα 6, εάν εξετάζαμε τον μέσο δείκτη κατεύθυνσης (ADX) εκείνη τη στιγμή, θα μπορούσαμε να δούμε ότι το ADX ήταν πολύ χαμηλό, υποδεικνύοντας ότι η διάσπαση πιθανότατα δεν παρήγαγε αρκετή δυναμική για να συνεχίσει την κίνηση.