Δυναμικό χάσμα

ΟΡΙΣΜΟΣ του δυναμικού χάσματος

Το δυναμικό χάσμα αναφέρεται σε μια μέθοδο μέτρησης του χάσματος μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων μιας τράπεζας. Το χάσμα είναι πάντα στο στάδιο της επέκτασης και της σύναψης συμβάσεων λόγω των καταθέσεων που γίνονται και εξαργυρώνονται. Το δυναμικό χάσμα επιχειρεί να υπολογίσει τη διακύμανση του χάσματος.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Δυναμικό χάσμα

Το δυναμικό χάσμα είναι το αντίθετο από το στατικό χάσμα. Ενώ το στατικό κενό είναι ένα μέτρο της διαφοράς μεταξύ του ενεργητικού μιας τράπεζας (χρήματα που κρατούνται) και των υποχρεώσεων (χρήματα δανεισμένα ή ευαίσθητα σε τόκους) σε μια καθορισμένη χρονική στιγμή, το δυναμικό χάσμα επιχειρεί να μετρήσει το χάσμα καθώς περνά ο χρόνος. Αυτό το χάσμα είναι πάντα επεκτεινόμενο και συμβαλλόμενο, γι 'αυτό και η δυναμική ανάλυση κενών λαμβάνει υπόψη τον κυμαινόμενο χαρακτήρα του. Επειδή οι τράπεζες συμμετέχουν σε μεγάλο βαθμό σε δάνεια που προσφέρονται στους πελάτες και οφείλονται σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, η διαχείριση της έκθεσης σε επιτόκια αποτελεί σημαντικό μέρος αυτής της διαδικασίας.

Πώς λειτουργεί η δυναμική ανάλυση χάσματος

Η ανάλυση δυναμικών κενών απαιτεί την παρακολούθηση όλων των δανείων που εισέρχονται και εξέρχονται από ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Το επιτόκιο που οφείλεται σε δάνειο που δανείστηκε από άλλη τράπεζα ενδέχεται να διαφέρει σημαντικά από το οφειλόμενο στην τράπεζα τόκος από ιδιοκτήτη μικρής επιχείρησης. Καθώς τα διάφορα δάνεια ανοίγονται και τα υπόλοιπα είναι κλειστά, τα ποσοστά αυτά είναι κρίσιμα για τη διατήρηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού.

Η πρόβλεψη των αποσύρσεων από τους πελάτες είναι επίσης σημαντική. Οι αποσύρσεις επηρεάζουν τα αποθεματικά κεφαλαίου που κατέχει μια τράπεζα ανά πάσα στιγμή. Είναι αδύνατο να κρίνουμε το χρονοδιάγραμμα των αποσύρσεων από διαφορετικούς πελάτες, αλλά οι τράπεζες θα πρέπει να είναι έτοιμες να αντέξουν ανά πάσα στιγμή τη μέγιστη επίπτωση αυτών των αναλήψεων.

Περιορισμοί της δυναμικής ανάλυσης κενών

Ένας περιορισμός των κενών των επιτοκίων είναι αποτέλεσμα των επιλογών που ενσωματώνονται στα τραπεζικά προϊόντα. Αυτές οι επιλογές περιλαμβάνουν στοιχεία όπως δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου που έχουν ανώτατο όριο για τους τόκους που καταβάλλει ο πελάτης. Άλλες επιλογές είναι πιο σιωπηρές, κυρίως η δυνατότητα ενός πελάτη να επαναδιαπραγματευτεί το σταθερό επιτόκιο ενός δανείου όταν μειώνονται τα επιτόκια. Σε ανταγωνιστικά περιβάλλοντα, οι τράπεζες τείνουν να συμμορφώνονται με τα αιτήματα των πελατών επειδή είναι απρόθυμοι να παραιτηθούν από τα έσοδα από άλλα προϊόντα.

Οι ενσωματωμένες επιλογές, είτε ρητές είτε σιωπηρές, αλλάζουν τη φύση των επιτοκίων. Για παράδειγμα, εάν ένας ρυθμός χτυπά ένα καπάκι, ο ρυθμός, ο οποίος ήταν προηγουμένως μεταβλητός, σταθεροποιείται. Κατά την επαναδιαπραγμάτευση του επιτοκίου ενός δανείου σταθερού επιτοκίου, το επιτόκιο καθορίστηκε αρχικά και μεταβάλλεται. Επειδή τα κενά των επιτοκίων βασίζονται στη φύση των επιτοκίων, δεν λαμβάνουν υπόψη τις μεταβολές των μεταβλητών προς τα σταθερά επιτόκια και αντιστρόφως.

Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.

Σχετικοί όροι

Τι είναι το χάσμα επιτοκίων; Ένα χάσμα επιτοκίων μετρά την έκθεση της επιχείρησης σε κίνδυνο επιτοκίου. Το κενό είναι η απόσταση μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Τα πιο συνηθισμένα παραδείγματα χάσματος επιτοκίων είναι στον τραπεζικό κλάδο. περισσότερα Πώς το Διατραπεζικό Επιτόκιο Λονδίνου (LIBOR) Λειτουργεί Το LIBOR είναι ένα επιτόκιο αναφοράς στο οποίο η μεγάλη παγκόσμια δανείζεται μεταξύ τους στη διεθνή διατραπεζική αγορά βραχυπρόθεσμων δανείων. περισσότερο Static Gap Το στατικό χάσμα είναι η διαφορά μεταξύ των επιπέδων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στα οποία επαναφέρονται τα επιτόκια κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε συγκεκριμένου κουφώματος χρόνου. περισσότερα Ανάλυση Gap Επεξήγηση Η ανάλυσή τους είναι η διαδικασία που χρησιμοποιούν οι εταιρείες για να εξετάσουν την τρέχουσα απόδοσή τους με την επιθυμητή και αναμενόμενη απόδοσή τους. περισσότερο Αρνητικό χάσμα Ένα αρνητικό κενό είναι μια κατάσταση όπου οι ευαίσθητες σε επιτοκιακές υποχρεώσεις τράπεζες υπερβαίνουν τα ευαίσθητα από τόκους περιουσιακά στοιχεία. Το αντίθετο από ένα αρνητικό κενό είναι ένα θετικό κενό, όπου τα ευαίσθητα σε επιτόκια στοιχεία της τράπεζας υπερβαίνουν τις ευαίσθητες στο ενδιαφέρον υποχρεώσεις της. περισσότερο κενό ληκτότητας Το χάσμα ληκτότητας είναι μια μέτρηση του κινδύνου επιτοκίου για τα ευαίσθητα σε κίνδυνο περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις. περισσότερες συνδέσεις συνεργατών