Θεωρία αξιοπιστίας
Η θεωρία της αξιοπιστίας αναφέρεται στα εργαλεία, τις πολιτικές και τις διαδικασίες που χρησιμοποιούν οι αναλογιστές κατά την εξέταση δεδομένων για την εκτίμηση του κινδύνου. Η θεωρία αξιοπιστίας χρησιμοποιεί μαθηματικά μοντέλα και μεθόδους για την πραγματοποίηση εκτιμήσεων βασισμένων στην εμπειρία, όπου η "εμπειρία" αναφέρεται σε ιστορικά δεδομένα.
Γιατί να χρησιμοποιήσετε τη θεωρία αξιοπιστίας;
Η θεωρία της αξιοπιστίας βοηθά τους αναλογιστές να κατανοήσουν τους κινδύνους που σχετίζονται με την κάλυψη και επιτρέπει στις ασφαλιστικές εταιρείες να περιορίσουν την έκθεσή τους σε απαιτήσεις και ζημίες. Οι ασφαλιστικές εταιρείες και οι αναλογιστές αναπτύσσουν μοντέλα βασισμένα σε ιστορικές απώλειες, με το μοντέλο να λαμβάνει υπόψη ορισμένες υποθέσεις που πρέπει να υποβάλλονται σε στατιστική δοκιμασία προκειμένου να καθοριστεί πόσο αξιόπιστοι είναι αυτοί. Για παράδειγμα, μια ασφαλιστική εταιρεία θα εξετάσει τις ζημίες που προκλήθηκαν προηγουμένως από την ασφάλιση συγκεκριμένης ομάδας ασφαλισμένων, προκειμένου να εκτιμήσει πόσο μπορεί να κοστίσει για να ασφαλίσει παρόμοια ομάδα στο μέλλον.
Κατά την εκπόνηση μιας εκτίμησης, οι αναλογιστές θα επιλέξουν πρώτα μια βασική εκτίμηση. Για παράδειγμα, μια ασφαλιστική εταιρεία ζωής μπορεί να επιλέξει έναν πίνακα θνησιμότητας ως τη ραχοκοκαλιά της βασικής εκτίμησής της, δεδομένου ότι οι αξιώσεις προκύπτουν μόνο όταν ο ασφαλισμένος πεθαίνει. Οι αναλογιστές θα χρησιμοποιούν μια ποικιλία βασικών εκτιμήσεων για να καλύψουν τις διάφορες πτυχές του τύπου πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των τιμών τις οποίες η ασφαλιστική εταιρεία συνήθως χρεώνει για κάλυψη.
Πώς θεωρία αξιοπιστίας βοηθά τους αναλογιστές
Μόλις καθοριστεί μια βασική εκτίμηση, ο αναλογιστής θα εξετάσει έπειτα τις ιστορικές εμπειρίες της ασφαλιστικής εταιρείας σε βάση πολιτικής. Ο αναλογιστής θα μελετήσει αυτά τα ιστορικά δεδομένα για να δει πώς η εμπειρία του ασφαλιστή μπορεί να διαφέρει από την εμπειρία άλλων ασφαλιστικών εταιρειών. Η εξέταση επιτρέπει στον αναλογιστή να δημιουργεί διαφορετικά βάρη με βάση τις διακυμάνσεις.
Για παράδειγμα, μπορεί να διαιρεί τους οδηγούς με βάση την ηλικία, το φύλο και τον τύπο του αυτοκινήτου. ένας νεαρός άνδρας που οδηγεί ένα γρήγορο αυτοκίνητο θεωρείται υψηλός κίνδυνος και μια ηλικιωμένη γυναίκα που οδηγεί ένα μικρό αυτοκίνητο θεωρείται χαμηλού κινδύνου. Η διαίρεση εξισορροπεί τις δύο απαιτήσεις ότι οι κίνδυνοι σε κάθε ομάδα είναι αρκετά όμοιοι και η ομάδα είναι αρκετά μεγάλη ώστε να μπορεί να γίνει μια ουσιαστική στατιστική ανάλυση της εμπειρίας των απαιτήσεων για τον υπολογισμό της πριμοδότησης. Αυτός ο συμβιβασμός σημαίνει ότι καμία από τις ομάδες δεν περιέχει μόνο ίδιους κινδύνους. Το πρόβλημα είναι λοιπόν να βρούμε έναν τρόπο να συνδυάσουμε την εμπειρία του ομίλου με την εμπειρία του ατομικού κινδύνου για να καταλήξουμε σε μια πιο κατάλληλη πριμοδότηση. Η θεωρία της αξιοπιστίας παρέχει μια λύση σε αυτό το πρόβλημα.
Η θεωρία αξιοπιστίας βασίζεται τελικά στον συνδυασμό εκτιμήσεων εμπειρίας από ιστορικά δεδομένα καθώς και σε εκτιμήσεις βάσης για την ανάπτυξη τύπων. Οι τύποι χρησιμοποιούνται για την αναπαραγωγή εμπειριών του παρελθόντος και στη συνέχεια εξετάζονται με βάση τα πραγματικά δεδομένα. Οι αναλογιστές μπορούν να χρησιμοποιούν ένα μικρό σύνολο δεδομένων κατά τη δημιουργία μιας αρχικής εκτίμησης, αλλά μεγάλα σύνολα δεδομένων τελικά προτιμώνται επειδή έχουν μεγαλύτερη στατιστική σημασία.
Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.