Γραμμικό σταθμισμένο κινητό μέσο (LWMA)
Ένας γραμμικώς σταθμισμένος κινούμενος μέσος όρος (LWMA) είναι ένας υπολογισμός του κινούμενου μέσου που βαρύνει περισσότερο τα πρόσφατα δεδομένα τιμών. Η πιο πρόσφατη τιμή έχει την υψηλότερη στάθμιση, και κάθε προηγούμενη τιμή έχει σταδιακά μικρότερο βάρος. Τα βάρη πέφτουν με γραμμικό τρόπο. Τα LWMA αντιδρούν ταχύτερα στις μεταβολές των τιμών από τους απλούς κινούμενους μέσους όρους (SMA) και τους εκθετικούς κινητούς μέσους όρους (EMA).
Βασικές τακτικές
- Χρησιμοποιήστε έναν γραμμικώς σταθμισμένο κινητό μέσο όρο με τον ίδιο τρόπο όπως ένα SMA ή EMA.
- Χρησιμοποιήστε ένα LWMA για να καθορίσετε σαφέστερα την τάση των τιμών και τις αντιστροφές, να δώσετε εμπορικά σήματα με βάση τα crossovers και να υποδείξετε περιοχές πιθανής υποστήριξης ή αντίστασης.
- Οι έμποροι που επιθυμούν έναν κινητό μέσο όρο με μικρότερη καθυστέρηση από μια SMA ενδεχομένως να επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν ένα LWMA.
Ο τύπος για τον γραμμικώς σταθμισμένο κινητό μέσο (LWMA) είναι
LWMA = (Pn * W1) + (Pn-1 * W2) + (Pn-2 * W3) ... ΣWwhere: P = Τιμή για την περίοδο n = και n-2 είναι δύο περίοδοι πριν W = Το καθορισμένο βάρος σε κάθε περίοδο, με το μέγιστο βάρος να πηγαίνει πρώτο και στη συνέχεια να κατεβαίνει γραμμικά με βάση τον αριθμό των περιόδων που χρησιμοποιούνται \ begin {aligned} & \ text {LWMA} = \ frac {\ left P_n * W_1 \ right) + \ left (P_ {n-1} * W_2 \ right) + \ left {P_ {n-2} \ textbf {where:} \\ & \ text {P = Τιμή για την περίοδο} \\ & \ text {n = Η πιο πρόσφατη περίοδος, n-1 είναι η προηγούμενη περίοδος, 2 είναι δύο περίοδοι που προηγούνται} \\ & \ text {W = Το εκχωρημένο βάρος σε κάθε περίοδο, με το \\ & \ text {το μεγαλύτερο βάρος να πηγαίνει πρώτο και στη συνέχεια να κατέρχεται γραμμικά} \\ & \ text {με βάση τον αριθμό (Pn * W1) + (Pn-1 * W2) + (Pn-2 * W3) ... όπου: P = Τιμή για το περιοδικό = Η πιο πρόσφατη περίοδος, n-1 είναι η προηγούμενη περίοδος και n-2 είναι δύο περίοδοι πριν W = Το επιτρεπόμενο βάρος σε κάθε περίοδο, με με το μεγαλύτερο βάρος να πηγαίνει πρώτο και στη συνέχεια να κατεβαίνει γραμμικά με βάση τον αριθμό των περιόδων που χρησιμοποιούνται
Πώς να υπολογίσετε το γραμμικώς σταθμισμένο μετακινούμενο μέσο όρο (LWMA)
- Επιλέξτε μια περίοδο ανασκόπησης. Αυτός είναι πόσα n τιμές θα υπολογιστούν στο LWMA.
- Υπολογίστε τα γραμμικά βάρη για κάθε περίοδο. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με μερικούς τρόπους. Το πιο εύκολο είναι να ορίσετε το n ως το βάρος για την πρώτη τιμή. Παραδείγματος χάριν, εάν χρησιμοποιείτε μια ανασκόπηση 100 ημερών, τότε η πρώτη τιμή πολλαπλασιάζεται με βάρος 100, η επόμενη τιμή πολλαπλασιάζεται με βάρος 99. Ένας πιο πολύπλοκος τρόπος είναι να επιλέξετε διαφορετικό βάρος για την πιο πρόσφατη τιμή, όπως το 30. Τώρα, κάθε τιμή θα πρέπει να μειωθεί κατά 30/100 έτσι ώστε όταν φτάσει η n-99 (100η περίοδος) το βάρος είναι ένα.
- Πολλαπλασιάστε τις τιμές για κάθε περίοδο ανάλογα με τα αντίστοιχα βάρη τους, κατόπιν λάβετε το συνολικό ποσό.
- Διαχωρίστε τα παραπάνω με το άθροισμα όλων των βαρών.
Ας υποθέσουμε ότι μας ενδιαφέρει να υπολογίσουμε τον γραμμικά σταθμισμένο μέσο όρο της τιμής κλεισίματος ενός αποθέματος τις τελευταίες πέντε ημέρες.
Ξεκινήστε πολλαπλασιάζοντας τη σημερινή τιμή κατά 5, χθες με 4 και την τιμή της ημέρας πριν από 3. Συνεχίστε να πολλαπλασιάζετε την τιμή κάθε ημέρας με τη θέση της στη σειρά δεδομένων μέχρι να φτάσετε στην πρώτη τιμή της σειράς δεδομένων, η οποία πολλαπλασιάζεται με το 1. Προσθέστε αυτά τα αποτελέσματα μαζί, διαιρέστε με το άθροισμα των βαρών και θα έχετε τον γραμμικώς σταθμισμένο κινητό μέσο όρο για αυτήν την περίοδο.
(Ρ5 * 5) + (Ρ4 * 4) + (Ρ3 * 3) + (Ρ2 * 2) + (Ρ1 * 1)
Ας πούμε ότι η τιμή αυτού του αποθέματος κυμαίνεται ως εξής:
Ημέρα 5: 90, 90 δολάρια
Ημέρα 4: 90, 36 δολάρια
Ημέρα 3: $ 90.28
Ημέρα 2: 90, 83 δολάρια
Ημέρα 1: 90, 91 δολάρια
(90, 90 * 5) + (90, 36 * 4) + (90, 28 * 3) + (90, 83 * 2) + (90, 91 * 1)
Το LWMA αυτού του αποθέματος κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου είναι $ 90.62.
Τι λέει ο γραμμικός σταθμισμένος μετακινούμενος μέσος όρος (LWMA) ">
Ο γραμμικώς σταθμισμένος κινητός μέσος όρος είναι μια μέθοδος υπολογισμού της μέσης τιμής ενός περιουσιακού στοιχείου για μια δεδομένη χρονική περίοδο. Αυτή η μέθοδος σταθμίζει τα πρόσφατα δεδομένα πιο έντονα από τα παλαιότερα δεδομένα και χρησιμοποιείται για την ανάλυση των τάσεων της αγοράς.
Γενικά, όταν η τιμή είναι πάνω από το LWMA και το LWMA αυξάνεται, η τιμή είναι πάνω από το σταθμισμένο μέσο όρο, πράγμα που συμβάλλει στην επιβεβαίωση της ανοδικής τάσης. Εάν η τιμή είναι κάτω από το LWMA και η LWMA υποδεικνύεται, αυτό επιβεβαιώνει μια πτωτική τάση της τιμής.
Όταν η τιμή διασχίζει το LWMA που θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια αλλαγή τάσης. Για παράδειγμα, εάν η τιμή είναι πάνω από το LWMA και έπειτα πέφτει κάτω από αυτό, αυτό θα μπορούσε να υποδηλώνει μια στροφή από την ανοδική τάση στην πτωτική τάση.
Κατά την αξιολόγηση των τάσεων, οι έμποροι πρέπει να γνωρίζουν την περίοδο ανασκόπησης. Η περίοδος ανασκόπησης είναι πόσες περίοδοι υπολογίζονται στο LWMA. Ένα LWMA πενταετούς περιόδου θα παρακολουθεί πολύ προσεκτικά τις τιμές και είναι χρήσιμο για την παρακολούθηση μικρών τάσεων, καθώς η γραμμή θα παραβιάζεται εύκολα με ελάχιστες ταλαντώσεις τιμών. Ένα LWMA με 100 χρονικά διαστήματα δεν θα παρακολουθεί την τιμή τόσο στενά, πράγμα που σημαίνει ότι συχνά υπάρχει χώρος μεταξύ του LWMA και της τιμής. Αυτό επιτρέπει τον προσδιορισμό μακροπρόθεσμων τάσεων και αναστροφών.
Όπως και άλλοι τύποι κινούμενων μέσων, το LWMA μπορεί κάποτε να χρησιμοποιηθεί για να δείξει περιοχές στήριξης και αντοχής. Για παράδειγμα, στο παρελθόν, η τιμή αναπηδήθηκε από το LWMA σε πολλές περιπτώσεις και στη συνέχεια μετακινήθηκε υψηλότερα. Αυτό υποδεικνύει ότι η γραμμή λειτουργεί ως υποστήριξη. Η γραμμή μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί ως υποστήριξη στο μέλλον. Εάν δεν το πράξετε, θα μπορούσε να αναφερθεί ότι η τάση των τιμών έχει υποστεί μια αλλαγή. Θα μπορούσε να αναστραφεί προς τα κάτω ή μπορεί να αρχίζει μια περίοδο όπου κινείται πιο πλαγίως.
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός γραμμικώς σταθμισμένου κινητού μέσου (LWMA) και ενός διπλού εκθετικού κινητού μέσου όρου (DEMA);
Και οι δύο αυτοί κινούμενοι μέσοι όροι έχουν σχεδιαστεί για να μειώσουν την υστέρηση που είναι εγγενής στη SMA. Το LWMA το κάνει αυτό, εφαρμόζοντας μεγαλύτερο βάρος στις πρόσφατες τιμές. Ο διπλός εκθετικός κινούμενος μέσος όρος (DEMA) το κάνει πολλαπλασιάζοντας τον EMA σε μια ορισμένη περίοδο κατά δύο, και στη συνέχεια αφαιρώντας έναν εξομαλυνμένο EMA. Επειδή τα ΑΜ υπολογίζονται διαφορετικά, θα παρέχουν διαφορετικές τιμές σε ένα διάγραμμα τιμών.
Οι Περιορισμοί Χρήσης ενός Γραμμικώς Σταθμισμένου Κινητού Μέσου Όρου (LWMA)
Όλοι οι κινητοί μέσοι όροι βοηθούν στον καθορισμό των τάσεων όταν είναι παρόντες, αλλά παρέχουν λίγες πληροφορίες όταν η δράση των τιμών είναι ασταθής ή κινείται κυρίως πλευρικά. Κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων η τιμή θα κυμαίνεται γύρω από τη ΜΑ. Το ΜΑ δεν παρέχει καλές διασταυρώσεις ή σήματα υποστήριξης / αντίστασης κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων.
Ένα LWMA ενδέχεται να μην παρέχει υποστήριξη ή αντίσταση. Αυτό είναι ιδιαίτερα πιθανό εάν δεν το έχει κάνει στο παρελθόν.
Πολλά πλαστά μηνύματα μπορεί επίσης να συμβούν προτού αναπτυχθεί μια σημαντική τάση. Ένα ψευδές σήμα είναι όταν η τιμή διασχίζει το LWMA αλλά στη συνέχεια αποτυγχάνει να κινηθεί προς την αναμενόμενη κατεύθυνση, με αποτέλεσμα ένα κακό εμπόριο.
Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.