Κωδικοποίηση του δικού σας Robot Algo-Trading

Πολλοί έμποροι κινούνται να γίνουν αλγοριθμικοί έμποροι, αλλά αγωνίζονται με την κωδικοποίηση των εμπορικών ρομπότ τους. Συχνά αυτοί οι έμποροι θα βρουν ηλεκτρονικές αλγοριθμικές πληροφορίες κωδικοποίησης αποδιοργανωμένες και παραπλανητικές, καθώς και προσφέροντας ψευδείς υποσχέσεις για ολονύκτια ευημερία. Μια πηγή αξιόπιστων πληροφοριών προέρχεται από τον Lucas Liew, δημιουργό του διαδικτυακού αλγοριθμικού κύκλου μαθημάτων AlgoTrading101. Το μάθημα έχει εξαιρετικές κριτικές και συγκέντρωσε περισσότερους από 8.000 μαθητές από την πρώτη κυκλοφορία του τον Οκτώβριο του 2014.

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην παρουσίαση των θεμελιωδών στοιχείων της αλγοριθμικής διαπραγμάτευσης με οργανωμένο τρόπο. Το Liew είναι διασκεδαστικό για το γεγονός ότι η αλγοριθμική διαπραγμάτευση είναι "όχι ένα get-rich-quick scheme." Περιγράφονται παρακάτω τα βασικά στοιχεία του τι χρειάζεται για να σχεδιάσετε, να δημιουργήσετε και να διατηρήσετε το δικό σας ρομπότ αλγοριθμικού εμπορίου (που προέρχεται από το Liew και την πορεία του).

Άνοδος των συμβούλων Robo

Τι κάνει ένα ρομπότ συναλλαγών

Στο πιο βασικό επίπεδο, ένα ρομπότ αλγοριθμικού εμπορίου είναι ένας κώδικας υπολογιστή που έχει τη δυνατότητα να παράγει και να εκτελεί αγορές και πωλήσεις σημάτων στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Τα βασικά συστατικά ενός τέτοιου ρομπότ περιλαμβάνουν κανόνες εισόδου που σηματοδοτούν τον χρόνο αγοράς ή πώλησης, κανόνες εξόδου που δείχνουν πότε πρέπει να κλείσουν οι ισχύοντες κανόνες θέσης και μεγέθους των θέσεων που ορίζουν τις ποσότητες για αγορά ή πώληση.

Τα κύρια εργαλεία Algo-Trading

Προφανώς, θα χρειαστείτε έναν υπολογιστή και μια σύνδεση στο Διαδίκτυο. Μετά από αυτό, θα χρειαστεί ένα λειτουργικό σύστημα Windows ή Mac για την εκτέλεση του MetaTrader 4 (MT4) - μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας συναλλαγών που χρησιμοποιεί το MetaQuotes Language 4 (MQL4) για την κωδικοποίηση στρατηγικών διαπραγμάτευσης. Παρόλο που η MT4 δεν είναι το μόνο λογισμικό που θα μπορούσε κανείς να χρησιμοποιήσει για να κατασκευάσει ένα ρομπότ, έχει πολλά σημαντικά οφέλη.

Ενώ η κύρια κατηγορία περιουσιακών στοιχείων της MT4 είναι ξένο συνάλλαγμα (FX), η πλατφόρμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συναλλαγές μετοχών, χρηματιστηριακών δεικτών, εμπορευμάτων και Bitcoin χρησιμοποιώντας CFDs. Άλλα οφέλη από τη χρήση του MT4 σε αντίθεση με άλλες πλατφόρμες περιλαμβάνουν την εύκολη εκμάθηση, πολλές διαθέσιμες πηγές δεδομένων FX και είναι δωρεάν.

Δυστυχώς, η MT4 δεν επιτρέπει άμεση διαπραγμάτευση σε αγορές μετοχών και προθεσμιακών αγορών και η διεξαγωγή στατιστικής ανάλυσης μπορεί να είναι επαχθής. Ωστόσο, το MS Excel μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συμπληρωματικό στατιστικό εργαλείο.

Αλγοριθμικές στρατηγικές εμπορίας

Είναι σημαντικό να αρχίσουμε με την παρατήρηση ορισμένων βασικών χαρακτηριστικών που πρέπει να έχει κάθε στρατηγική αλγοριθμικού εμπορίου. Η στρατηγική πρέπει να είναι συνετή στην αγορά, δεδομένου ότι είναι θεμελιωδώς υγιής από οικονομική και οικονομική άποψη. Επίσης, το μαθηματικό μοντέλο που χρησιμοποιείται στην ανάπτυξη της στρατηγικής θα πρέπει να βασίζεται σε υγιείς στατιστικές μεθόδους.

Στη συνέχεια, είναι σημαντικό να καθορίσετε ποιες πληροφορίες σκοπεύει να συλλέξει το ρομπότ σας. Για να έχετε μια αυτοματοποιημένη στρατηγική, το ρομπότ σας πρέπει να είναι σε θέση να καταγράψει τις αναγνωρίσιμες, επίμονες αναποτελεσματικότητες της αγοράς. Οι αλγοριθμικές στρατηγικές διαπραγμάτευσης ακολουθούν ένα άκαμπτο σύνολο κανόνων που εκμεταλλεύονται τη συμπεριφορά της αγοράς και έτσι η εμφάνιση μιας εφάπαξ αναποτελεσματικότητας της αγοράς δεν αρκεί για να οικοδομηθεί μια στρατηγική γύρω από αυτήν. Επιπλέον, εάν η αιτία της αναποτελεσματικότητας της αγοράς δεν είναι προσδιορίσιμη, τότε δεν θα υπάρχει τρόπος να γνωρίζουμε εάν η επιτυχία ή η αποτυχία της στρατηγικής οφείλεται στην τύχη ή όχι.

Με αυτά τα παραπάνω, υπάρχουν διάφοροι τύποι στρατηγικής για να ενημερώσετε το σχεδιασμό του ρομπότ αλγοριθμικού εμπορίου σας. Αυτά περιλαμβάνουν στρατηγικές που εκμεταλλεύονται τα ακόλουθα (ή οποιοδήποτε συνδυασμό τους):

• Μακροοικονομικά νέα (π.χ. αλλαγές μη μισθοδοσίας ή αλλαγές επιτοκίου)
• Βασική ανάλυση (π.χ. χρήση δεδομένων εσόδων ή σημειώσεων έκδοσης κερδών)
• Στατιστική ανάλυση (π.χ. συσχέτιση ή συνένωση)
• Τεχνική ανάλυση (π.χ. κινητοί μέσοι όροι)
• Η μικροδομή της αγοράς (π.χ. αρμπιτράζ ή εμπορική υποδομή)

Σχεδιασμός για προκαταρκτική έρευνα

Αυτό το βήμα εστιάζει στην ανάπτυξη μιας στρατηγικής που ταιριάζει στα δικά σας προσωπικά χαρακτηριστικά. Παράγοντες όπως το προσωπικό προφίλ κινδύνου, η χρονική δέσμευση και το κεφάλαιο διαπραγμάτευσης είναι όλα σημαντικά για να σκεφτούμε κατά την ανάπτυξη μιας στρατηγικής. Στη συνέχεια, μπορείτε να αρχίσετε να εντοπίζετε τις επίμονες ανεπάρκειες της αγοράς που αναφέρονται παραπάνω. Έχοντας εντοπίσει μια αναποτελεσματικότητα της αγοράς, μπορείτε να αρχίσετε να κωδικοποιείτε ένα ρομπότ διαπραγμάτευσης προσαρμοσμένο στα δικά σας προσωπικά χαρακτηριστικά.

Backtesting

Αυτό το βήμα backtesting επικεντρώνεται στην επικύρωση του ρομποτικού σας εμπορίου. Αυτό περιλαμβάνει τον έλεγχο του κώδικα για να βεβαιωθείτε ότι κάνει ό, τι θέλετε και να κατανοήσετε πώς εκτελείται σε διαφορετικά χρονικά πλαίσια, κατηγορίες ενεργητικού ή διαφορετικές συνθήκες της αγοράς, ειδικά σε γεγονότα τύπου μαύρου κύκνου, όπως η παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008.

Algo-Trading Σχεδιασμός Βελτιστοποίησης

Τώρα που έχετε κωδικοποιήσει ένα ρομπότ που λειτουργεί και σε αυτό το στάδιο, θέλετε να μεγιστοποιήσετε την απόδοσή του ελαχιστοποιώντας την υπερφόρτωση υπερφόρτωσης. Για να μεγιστοποιήσετε την απόδοση, πρέπει πρώτα να επιλέξετε ένα καλό μέτρο απόδοσης που να συλλαμβάνει τα στοιχεία κινδύνου και επιβράβευσης, καθώς και τη συνέπεια (π.χ. Sharpe ratio). Μια υπερφόρτωση προκατειλημμένη εμφανίζεται όταν το ρομπότ σας είναι πολύ στενά με βάση προηγούμενα δεδομένα? ένα τέτοιο ρομπότ θα αποδώσει την ψευδαίσθηση της υψηλής απόδοσης, αλλά επειδή το μέλλον ποτέ δεν μοιάζει εντελώς με το παρελθόν, μπορεί να αποτύχει.

Ζωντανή εκτέλεση

Τώρα είστε έτοιμοι να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε πραγματικά χρήματα. Ωστόσο, εκτός από την προετοιμασία για τα συναισθηματικά σκαμπανεβάσματα που μπορεί να αντιμετωπίσετε, υπάρχουν μερικά τεχνικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Τα ζητήματα αυτά περιλαμβάνουν την επιλογή ενός κατάλληλου μεσάζοντα και την εφαρμογή μηχανισμών για τη διαχείριση τόσο των κινδύνων αγοράς όσο και των λειτουργικών κινδύνων, όπως οι δυνητικοί χάκερ και οι χρόνοι διακοπής της τεχνολογίας.

Είναι επίσης σημαντικό σε αυτό το βήμα να επαληθεύσετε ότι η απόδοση του ρομπότ είναι παρόμοια με εκείνη που παρατηρείται στο στάδιο της δοκιμής. Τέλος, απαιτείται συνεχής παρακολούθηση για να διασφαλιστεί ότι εξακολουθεί να υπάρχει η αποτελεσματικότητα της αγοράς για την οποία σχεδιάστηκε το ρομπότ.

Η κατώτατη γραμμή

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Richard Dennis, ο θρυλικός έμπορος βασικών προϊόντων, δίδαξε μια ομάδα φοιτητών τις προσωπικές του στρατηγικές συναλλαγών, οι οποίες στη συνέχεια κέρδισαν πάνω από 175 εκατομμύρια δολάρια σε μόλις πέντε χρόνια, είναι τελείως δυνατό να διδαχθούν οι άπειροι έμποροι ένα αυστηρό σύνολο κατευθυντήριων γραμμών επιτυχημένους εμπόρους. Ωστόσο, αυτό είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα και οι αρχάριοι πρέπει σίγουρα να θυμούνται να έχουν μέτριες προσδοκίες.

Για να είναι επιτυχής, είναι σημαντικό όχι μόνο να ακολουθήσετε μια σειρά κατευθυντήριων γραμμών αλλά να κατανοήσετε πώς λειτουργούν αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές. Το Liew τονίζει ότι το πιο σημαντικό κομμάτι του αλγοριθμικού εμπορίου είναι "η κατανόηση του ποια είδη συνθηκών αγοράς θα δουλέψει το ρομπότ σας και πότε θα καταρρεύσει" και της "κατανόησης πότε θα παρέμβει". Η αλγοριθμική διαπραγμάτευση μπορεί να είναι ανταμείβοντας αλλά το κλειδί της επιτυχίας είναι κατανόηση. Κάθε μάθημα ή δάσκαλος που υπόσχεται υψηλές ανταμοιβές με ελάχιστη κατανόηση θα πρέπει να είναι ένα σημαντικό προειδοποιητικό σημάδι.