Ο ορισμός του Bollinger Band®
Το Bollinger Band® είναι ένα εργαλείο τεχνικής ανάλυσης που ορίζεται από ένα σύνολο γραμμών που απεικονίζουν δύο τυπικές αποκλίσεις (θετικά και αρνητικά) μακριά από έναν απλό κινητό μέσο όρο (SMA) της τιμής της ασφάλειας, αλλά μπορούν να προσαρμοστούν στις προτιμήσεις των χρηστών. Τα Bollinger Bands® αναπτύχθηκαν και κατοχυρώθηκαν από τον διάσημο τεχνικό John Bollinger,
Στο διάγραμμα που απεικονίζεται παρακάτω, το Bollinger Bands® υποστηρίζει το SMA 20 ημερών του αποθέματος με μια άνω και κάτω ζώνη μαζί με τις καθημερινές κινήσεις της τιμής του αποθέματος. Επειδή η τυπική απόκλιση είναι ένα μέτρο μεταβλητότητας, όταν οι αγορές γίνονται πιο ασταθείς, οι ζώνες διευρύνθηκαν. κατά τη διάρκεια λιγότερο ασταθών περιόδων, η σύμβαση σύμβασης.
Βασικές τακτικές
- Το Bollinger Bands® είναι ένα εργαλείο τεχνικής ανάλυσης που αναπτύχθηκε από τον John Bollinger.
- Υπάρχουν τρεις γραμμές που συνθέτουν τις ζώνες Bollinger: Ένας απλός κινούμενος μέσος όρος (μεσαία ζώνη) και μια άνω και κάτω ζώνη.
- Οι άνω και κάτω ζώνες είναι συνήθως 2 τυπικές αποκλίσεις +/- από έναν απλό κινούμενο μέσο όρο 20 ημερών, αλλά μπορούν να τροποποιηθούν.
Κατανόηση των ταινιών Bollinger
Πώς να υπολογίσετε τις ταινίες Bollinger®
Το πρώτο βήμα στον υπολογισμό του Bollinger Bands® είναι να υπολογιστεί ο απλός κινούμενος μέσος όρος της εν λόγω ασφάλειας, συνήθως χρησιμοποιώντας ένα SMA 20 ημερών. Ένας κινούμενος μέσος όρος 20 ημερών θα μετρά κατά μέσο όρο τις τιμές κλεισίματος για τις πρώτες 20 ημέρες ως το πρώτο σημείο δεδομένων. Το επόμενο σημείο δεδομένων θα έπεφτε την αρχική τιμή, θα προσθέσει την τιμή την 21η ημέρα και θα πάρει τον μέσο όρο και ούτω καθεξής. Στη συνέχεια, θα αποκτηθεί η τυπική απόκλιση της τιμής της ασφάλειας. Η τυπική απόκλιση είναι μια μαθηματική μέτρηση της μέσης διακύμανσης και χαρακτηρίζεται πρωταρχικά από στατιστικές, οικονομικά, λογιστικά και οικονομικά. Για ένα συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων, η τυπική απόκλιση μετρά τον τρόπο με τον οποίο οι αριθμοί διάχυσης είναι από μια μέση τιμή. Η τυπική απόκλιση μπορεί να υπολογιστεί με τη λήψη της τετραγωνικής ρίζας της διακύμανσης, η οποία είναι η μέση τιμή των τετραγωνικών διαφορών του μέσου όρου. Στη συνέχεια, πολλαπλασιάστε αυτήν την τιμή τυπικής απόκλισης κατά δύο και προσθέστε και αφαιρέστε το ποσό από κάθε σημείο κατά μήκος του SMA. Αυτά παράγουν τις άνω και κάτω ζώνες.
Εδώ είναι αυτός ο τύπος Bollinger Band®:
BOLU = ΜΑ (TP, n) + m * σ [TP, n] BOLD = MA (TP, n) τυπική τιμή) = (Υψηλή + Χαμηλή + Κλείσιμο) ÷ 3n = Αριθμός ημερών στην περίοδο εξομάλυνσης (τυπικά 20) m = Αριθμός τυπικών αποκλίσεων (τυπικά 2) σ [TP, αρχική {ευθυγραμμισμένη} & \ κείμενο {BOLU} = \ text {MA} (\ text {TP}, n) + m * \ sigma [\ text {TP} {MA} {text {TP}, n) - m * \ sigma [\ text {TP}, n] \\ & \ textbf {where:} \ } \ text {BOLD} = \ text {Κατώτερη ζώνη Bollinger} \\ & \ text {MA} = \ κείμενο {Moving average} \\ & } \ text {Κλείσιμο}) \ div 3 \\ & n = \ text {Αριθμός ημερών στην περίοδο εξομάλυνσης (συνήθως 20)} \\ & m = \ text {Αριθμός τυπικών αποκλίσεων (συνήθως 2) } {\ text {TP}, n] = \ text {Τυπική απόκλιση σε σχέση με το τελευταίο} n \ text {περιόδους TP} \\ \ * Σ [TP, n] BOLD = MA (TP, n) -m * σ [TP, n] όπου: BOLU = Upper Bollinger BandBOLD = Κάτω Bollinger BandMA = Moving averageTP (τυπική τιμή) = ) m = Αριθμός τυπικών αποκλίσεων (τυπικά 2) σ [TP, n] = Τυπική απόκλιση κατά τις τελευταίες περιόδους της TP
Τι λένε οι ταινίες Bollinger® ">
Τα Bollinger Bands® είναι μια πολύ δημοφιλής τεχνική. Πολλοί έμποροι πιστεύουν ότι όσο πιο κοντά οι τιμές κινούνται στην ανώτερη ζώνη, τόσο περισσότερο η αγορά έχει αγοραστεί, και όσο πιο κοντά οι τιμές κινούνται στην κατώτερη ζώνη, τόσο περισσότερο υπερβάλλεται η αγορά. Ο John Bollinger έχει ένα σύνολο 22 κανόνων που πρέπει να ακολουθούν όταν χρησιμοποιούν τις ζώνες ως σύστημα συναλλαγών.
Η Πίεση
Η συμπίεση είναι η κεντρική ιδέα των Bollinger Bands®. Όταν οι μπάντες έρχονται κοντά, συστέλλοντας τον κινητό μέσο όρο, ονομάζεται συμπίεση. Η συμπίεση σηματοδοτεί μια περίοδο χαμηλής μεταβλητότητας και θεωρείται από τους εμπόρους ότι είναι πιθανό σημάδι μελλοντικής αυξημένης μεταβλητότητας και πιθανών εμπορικών ευκαιριών. Αντίθετα, όσο ευρύτερη είναι η κίνηση των ζωνών, τόσο πιθανότερο είναι η πιθανότητα μείωσης της μεταβλητότητας και όσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα εξόδου από το εμπόριο. Ωστόσο, οι συνθήκες αυτές δεν αποτελούν εμπορικά σήματα. Οι ζώνες δεν δίνουν καμία ένδειξη όταν μπορεί να γίνει η αλλαγή ή ποια τιμή κατεύθυνσης θα μπορούσε να κινηθεί.
Breakouts
Περίπου το 90% της δράσης των τιμών πραγματοποιείται μεταξύ των δύο ζωνών. Οποιοδήποτε ξεμπλοκάρισμα πάνω ή κάτω από τις ζώνες είναι ένα σημαντικό γεγονός. Το breakout δεν είναι ένα εμπορικό σήμα. Το λάθος που κάνουν οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύεται ότι η τιμή αυτή χτυπά ή υπερβαίνει μία από τις ζώνες είναι ένα σήμα για να αγοράσει ή να πουλήσει. Τα breakouts δεν παρέχουν καμιά ένδειξη ως προς την κατεύθυνση και την έκταση της μελλοντικής μεταβολής των τιμών.
Περιορισμοί των ταινιών Bollinger®
Το Bollinger Bands® δεν αποτελεί αυτόνομο σύστημα συναλλαγών. Είναι απλά ένας δείκτης που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους εμπόρους πληροφορίες σχετικά με την αστάθεια των τιμών. Ο John Bollinger προτείνει τη χρήση τους με δύο ή τρεις άλλους μη συσχετισμένους δείκτες που παρέχουν πιο άμεσα μηνύματα στην αγορά. Πιστεύει ότι είναι σημαντικό να χρησιμοποιηθούν δείκτες που βασίζονται σε διαφορετικούς τύπους δεδομένων. Ορισμένες από τις ευνοούμενες τεχνικές τεχνικές κινούνται με μέση απόκλιση / σύγκλιση (MACD), όγκο ισορροπίας και δείκτη σχετικής αντοχής (RSI).
Επειδή υπολογίζονται από ένα απλό κινούμενο μέσο όρο, το βάρος των δεδομένων παλαιότερων τιμών είναι το ίδιο με το πιο πρόσφατο, πράγμα που σημαίνει ότι οι νέες πληροφορίες μπορεί να αραιώνονται από παρωχημένα δεδομένα. Επίσης, η χρήση των 20 ημερών SMA και 2 τυπικές αποκλίσεις είναι λίγο αυθαίρετη και μπορεί να μην λειτουργούν για όλους σε κάθε περίπτωση. Οι έμποροι πρέπει να προσαρμόσουν ανάλογα τις παραδοχές SMA και της τυπικής απόκλισης και να τις παρακολουθήσουν.
Η κατώτατη γραμμή είναι ότι τα Bollinger Bands® έχουν σχεδιαστεί για να ανακαλύψουν ευκαιρίες που δίνουν στους επενδυτές μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας.
[Η τεχνική ανάλυση ενσωματώνει αυτόν τον τεχνικό δείκτη και πολλούς άλλους για τη δημιουργία σχεδίων και στρατηγικών εμπορικής δράσης. Αν θέλετε να μάθετε πώς να το κάνετε αυτό για το δικό σας εμπορικό μέλλον, ανατρέξτε στην τεχνική ανάλυση της Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης της Investopedia Academy.]
Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.