Αναλογία Αξιολόγησης

ΟΡΙΣΜΟΣ του Λόγου Εκτίμησης

Ο δείκτης αξιολόγησης είναι ένας δείκτης που χρησιμοποιείται για να μετρηθεί η ποιότητα της ικανότητας επιλογής επενδύσεων του διαχειριστή του αμοιβαίου κεφαλαίου. Συγκρίνει το alpha του αμοιβαίου κεφαλαίου με τον μη συστηματικό κίνδυνο του χαρτοφυλακίου ή με την υπολειμματική τυπική απόκλιση. Το alpha του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι το ποσό της πλεονάζουσας απόδοσης που έχει κερδίσει ο διευθυντής πάνω από το σημείο αναφοράς του αμοιβαίου κεφαλαίου. Είναι το μέρος της απόδοσης που είναι υπεύθυνο για την ενεργό διαχείριση του διαχειριστή χαρτοφυλακίου. Ο λόγος δείχνει πόσες μονάδες ενεργητικής απόδοσης παράγει ο διαχειριστής ανά μονάδα κινδύνου.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Αξιολόγησης

Το σιτηρέσιο αξιολόγησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καθορίσει την ικανότητα επιλογής επενδύσεων του διαχειριστή. Επιλέγοντας ένα καλάθι επενδύσεων, οι διαχειριστές ενός ενεργού επενδυτικού ταμείου προσπαθούν να κερδίσουν τις αποδόσεις ενός σχετικού δείκτη αναφοράς ή της συνολικής αγοράς. Ο δείκτης αξιολόγησης μετρά τις επιδόσεις των διαχειριστών, συγκρίνοντας την απόδοση των επιλογών τους με τον συγκεκριμένο κίνδυνο αυτών των επιλογών. Όσο υψηλότερη είναι η αναλογία, τόσο καλύτερη είναι η απόδοση του εν λόγω διαχειριστή.

Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.

Σχετικοί όροι

Τι πρέπει να γνωρίζετε για το μοντέλο Treynor-Black Το μοντέλο Treynor-Black είναι ένα μοντέλο βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίου που αποτελείται από ένα ενεργό χαρτοφυλάκιο και ένα παθητικά διαχειριζόμενο χαρτοφυλάκιο αγοράς. more Ο δείκτης πληροφόρησης βοηθά στην μέτρηση της απόδοσης του χαρτοφυλακίου Το χαρτοφυλάκιο των μετρήσεων του δείκτη πληροφοριών (IR) επιστρέφει και δείχνει την ικανότητα ενός διαχειριστή χαρτοφυλακίου να παράγει υπερβολικές αποδόσεις σε σχέση με ένα δεδομένο σημείο αναφοράς. περισσότερο το Alpha Alpha (α), το οποίο χρησιμοποιείται ως μέτρο απόδοσης ως χρηματοδότηση, είναι η πλεονάζουσα απόδοση μιας επένδυσης σε σχέση με την απόδοση ενός δείκτη αναφοράς. περισσότερη ανάλυση απόδοσης Η ανάλυση απόδοσης είναι μια μέθοδος για την ποσοτική ανάλυση της απόδοσης του διαχειριστή αμοιβαίου κεφαλαίου με βάση το επενδυτικό στυλ, την επιλογή των μετοχών και το χρονοδιάγραμμα αγοράς. Περισσότερος ορισμός του αντισταθμιστικού κεφαλαίου Το hedge fund είναι ένα χαρτοφυλάκιο επενδύσεων με επιθετική διαχείριση που χρησιμοποιεί μοχλευμένες, μακροχρόνιες, βραχείες και παράγωγες θέσεις. πιο επιστροφή προσαρμοσμένη με κίνδυνο Η απόδοση προσαρμοσμένη στον κίνδυνο λαμβάνει υπόψη την ποσότητα κινδύνου που απαιτείται για την επίτευξη μιας απόδοσης και υπολογίζεται συνήθως χρησιμοποιώντας έναν από τους διάφορους τύπους. περισσότερες συνδέσεις συνεργατών