Δείκτης κινήσεων κατεύθυνσης - Ορισμός και χρήσεις DMI
Ο δείκτης κατεύθυνσης κινήσεων (DMI) είναι δείκτης που αναπτύχθηκε από τον J. Welles Wilder το 1978, ο οποίος προσδιορίζει την κατεύθυνση στην οποία κινείται η τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου. Ο δείκτης το κάνει αυτό συγκρίνοντας προηγούμενα υψηλά και χαμηλά επίπεδα και σχεδιάζοντας δύο γραμμές: μια θετική γραμμή κατεύθυνσης κίνησης (+ DI) και μια αρνητική γραμμή κατεύθυνσης κίνησης (-DI). Μια προαιρετική τρίτη γραμμή, που ονομάζεται κατεύθυνση κίνησης (DX), δείχνει τη διαφορά μεταξύ των γραμμών. Όταν η τιμή + DI είναι μεγαλύτερη από -DI, υπάρχει μεγαλύτερη πίεση προς τα πάνω από την προς τα κάτω πίεση στην τιμή. Εάν -DI είναι πάνω από + DI, τότε υπάρχει μεγαλύτερη πίεση προς τα κάτω στην τιμή. Αυτός ο δείκτης μπορεί να βοηθήσει τους εμπόρους να αξιολογήσουν την κατεύθυνση της τάσης. Οι διασταυρώσεις μεταξύ των γραμμών χρησιμοποιούνται επίσης μερικές φορές ως εμπορικά σήματα για αγορά ή πώληση.
Βασικές τακτικές
- Ο δείκτης κινήσεων DMI αποτελείται από δύο γραμμές και μία προαιρετική, που δείχνει την πίεση πώλησης (-DI), που δείχνει την πίεση αγοράς (+ DI) και μια τρίτη γραμμή DX που δείχνει τη διαφορά μεταξύ των προηγούμενων θετικών και αρνητικών γραμμών.
- Η γραμμή A + DI πάνω από τη γραμμή -DI σημαίνει ότι υπάρχει μεγαλύτερη ανοδική κίνηση από την προς τα κάτω κίνηση.
- Η γραμμή ADI πάνω από τη γραμμή + DI σημαίνει ότι υπάρχει μεγαλύτερη κίνηση προς τα κάτω από την προς τα πάνω κίνηση.
- Οι διασταυρώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να σηματοδοτήσουν τις αναδυόμενες τάσεις. Για παράδειγμα, η + διασταύρωση DI πάνω από το -DI μπορεί να σηματοδοτήσει την έναρξη μιας ανοδικής τάσης στην τιμή.
- Όσο μεγαλύτερη είναι η εξάπλωση μεταξύ των δύο γραμμών, τόσο ισχυρότερη είναι η τάση των τιμών. Αν + DI είναι πολύ πάνω από -DI η τάση των τιμών είναι έντονα αυξημένη. Αν η τιμή -DI είναι πολύ πάνω από + DI τότε η τάση των τιμών είναι πολύ χαμηλή.
- Ο μέσος δείκτης κίνησης κατεύθυνσης (ADX) είναι ένας άλλος δείκτης που μπορεί να προστεθεί στο DMI.
Οι τύποι για τον δείκτη κατεύθυνσης κίνησης (DMI) είναι:
+ DI = (Smoothed + DMATR) × 100-DI = (Smoothed -DMATR) × 100DX = (DI + DI) + DI + PHPH = Προηγούμενο υψηλό DM = Προηγούμενο Χαμηλό ρεύμα LowSmoothed +/- DM = Στ = 114DM- (Στ = 114DM14) + CDMCDM = Τρέχον DMATR = Μέσος όρος True Range \ begin {ευθυγραμμισμένο} & \ text {+ DI} \ αριστερά (\ frac {\ text {Smoothed + DM}} {\ text {ATR}} \ right} \ times 100 \\ & } {\ text} {} {} {\ text {ATR}} \ right} \ times 100 \\ & \ text {DX} \ text {+ DI} + \ text {-DI} \ mid} \ right) \ times 100 \\ & \ textbf {where:} \\ & \ text {+ DM} } - text {PH} \\ & \ text {PH} = \ text {προηγούμενο υψηλό} \\ & \ text {-DM} = \ text {Previous Low} {Smoothed +/- DM} = \ textstyle {\ sum_ {t = 1} ^ {14} \ text {DM} - \ left { } {Text} {text} {text} {text} {text} {text} {text} {text} {ευθυγραμμισμένο} + DI = (ATR Smoothed + DM) × 100-DI = (ATR Smoothed-DM) × 100DX = (DI + DII + (Directional Movement) = Τρέχουσα Υψηλή PHPH = Προηγούμενη υψηλή DM = Προηγούμενη LowSmoothed Χαμηλής Τάσης +/- DM = Στ = 114 DM- (14Σt = 114 DM) + CDMCDM = Τρέχουσα DMATR = Εύρος
Υπολογισμός του Δείκτη Ολικής Κατεύθυνσης (DMI)
- Υπολογίστε + DM, -DM και True Range (TR) για κάθε περίοδο. Συνήθως χρησιμοποιούνται 14 περίοδοι.
- + DM είναι η τρέχουσα υψηλή - η προηγούμενη υψηλή.
- -DM είναι το προηγούμενο Low-Current Low.
- Χρησιμοποιήστε το κουμπί + DM όταν το Current High - Previous High είναι μεγαλύτερο από το προηγούμενο Low - Current Low. Χρησιμοποιήστε το -DM όταν το προηγούμενο χαμηλό - τρέχον χαμηλό είναι μεγαλύτερο από το τρέχον υψηλό - προηγούμενο υψηλό.
- Το TR είναι το μεγαλύτερο από τα τρέχοντα υψηλά ρεύματα χαμηλής, τρέχουσας υψηλής - παλιού κλειστού ή τρέχοντος χαμηλού - προηγούμενου κλεισίματος.
- Βελτιώστε τους μέσους όρους των δεκαέξι δεκαδικών των + DM, -DM και TR. Παρακάτω είναι ο τύπος για TR. Εισαγάγετε τις τιμές -DM και + DM για να υπολογίσετε τους ομαλοποιημένους μέσους όρους αυτών.
- Πρώτα 14TR = Άθροισμα των πρώτων 14 μετρήσεων TR.
- Επόμενη τιμή 14TR = Πρώτη 14TR - (Προηγούμενη 14TR / 14) + Τρέχουσα TR
- Στη συνέχεια, διαιρέστε την τιμή λείανσης + DM από την ομαλοποιημένη τιμή TR για να πάρετε + DI. Πολλαπλασιάστε με 100.
- Διαχωρίστε την ομαλοποιημένη τιμή -DM με την ομαλοποιημένη τιμή TR για να πάρει-DI. Πολλαπλασιάστε με 100.
- Ο προαιρετικός δείκτης κατεύθυνσης κίνησης (DX) είναι + DI minus -DI, διαιρούμενος με το άθροισμα + DI και -DI (όλες οι απόλυτες τιμές). Πολλαπλασιάστε με 100.
Ο μέσος δείκτης κίνησης κατεύθυνσης, ή ADX, είναι ένας εξομαλυνμένος μέσος όρος DX.
Τι λέει ο Δείκτης Σχηματίζουσας Κίνησης (DMI)
Το DMI χρησιμοποιείται κυρίως για να βοηθήσει στην αξιολόγηση της κατεύθυνσης της τάσης και να παρέχει εμπορικά σήματα.
Οι διασταυρώσεις είναι τα κύρια εμπορικά σήματα. Ένα μακρύ εμπόριο λαμβάνεται όταν το + DI διασχίζει πάνω από -DI και uptrend θα μπορούσε να είναι σε εξέλιξη. Ένα σήμα πώλησης εμφανίζεται όταν το -DI πέφτει κάτω από -DI. Ένα σύντομο εμπόριο ξεκινάει όταν η τιμή -DI πέφτει κάτω από το + DI επειδή μπορεί να είναι σε εξέλιξη μια πτωτική πορεία.
Παρόλο που αυτή η μέθοδος μπορεί να παράγει κάποια καλά μηνύματα, θα παράγει και κάποια κακά, αφού μια τάση μπορεί να μην αναπτύσσεται απαραιτήτως μετά την είσοδο.
Ο δείκτης μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο επιβεβαίωσης τάσεων ή εμπορικών συναλλαγών. Εάν το + DI είναι πολύ υψηλότερο από το -DI, η τάση έχει αντοχή προς τα πάνω και αυτό θα βοηθήσει στην επιβεβαίωση των σημερινών μακρών συναλλαγών ή των νέων σημάτων μακρών συναλλαγών που βασίζονται σε άλλες μεθόδους εισόδου. Εάν το -DI είναι πολύ πάνω από + DI, αυτό επιβεβαιώνει την ισχυρή πτωτική τάση ή τις βραχείες θέσεις.
Η διαφορά μεταξύ του δείκτη κινήσεως κατεύθυνσης (DMI) και του δείκτη Aroon
Η ένδειξη DMI αποτελείται από δύο γραμμές, με προαιρετική τρίτη γραμμή. Ο δείκτης Aroon έχει επίσης δύο γραμμές. Οι δύο δείκτες δείχνουν θετικές και αρνητικές κινήσεις, βοηθώντας στον εντοπισμό της κατεύθυνσης των τάσεων. Ωστόσο, οι υπολογισμοί είναι διαφορετικοί, επομένως οι διασταυρώσεις σε κάθε έναν από τους δείκτες θα εμφανιστούν σε διαφορετικούς χρόνους.
Περιορισμοί του Δείκτη Σχηματισμένης Κίνησης (DMI)
Ο δείκτης κατεύθυνσης κίνησης (DMI) αποτελεί μέρος ενός μεγαλύτερου συστήματος που ονομάζεται Μέσος Δείκτης Μετακίνησης Κατεύθυνσης (ADX). Η κατεύθυνση της τάσης του DMI μπορεί να ενσωματωθεί στις ενδείξεις αντοχής του ADX. Μετρήσεις πάνω από 20 στο ADX σημαίνουν ότι η τιμή τείνει έντονα. Είτε χρησιμοποιείτε ADX είτε όχι, ο δείκτης εξακολουθεί να είναι επιρρεπής στην παραγωγή πολλών ψευδών σημάτων.
+ Οι αναγνώσεις DI και -DI και οι διασταυρώσεις βασίζονται σε ιστορικές τιμές και δεν αντανακλούν απαραίτητα τι θα συμβεί στο μέλλον. Μπορεί να υπάρξει διασταύρωση, αλλά η τιμή μπορεί να μην ανταποκρίνεται, με αποτέλεσμα να χάσει το εμπόριο. Οι γραμμές μπορεί επίσης να διασχίζουν, με αποτέλεσμα πολλά μηνύματα αλλά καμία τάση στην τιμή. Αυτό μπορεί να αποφευχθεί κάπως λαμβάνοντας μόνο τις συναλλαγές στην κατεύθυνση των μεγαλύτερων τάσεων που βασίζονται σε μακροπρόθεσμους χάρτες τιμών ή ενσωματώνοντας αναγνώσεις ADX για να βοηθήσετε στην απομόνωση ισχυρών τάσεων.
Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.