Alpha Κίνδυνος

Τι είναι ο κίνδυνος Alpha;

Ο κίνδυνος Alpha είναι ο κίνδυνος σε μια στατιστική δοκιμασία ότι μια μηδενική υπόθεση θα απορριφθεί όταν είναι στην πραγματικότητα αλήθεια. Αυτό είναι επίσης γνωστό ως σφάλμα Τύπου Ι. Η μηδενική υπόθεση σε μια στατιστική δοκιμή δηλώνει συνήθως ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ της τιμής που δοκιμάζεται και ενός συγκεκριμένου αριθμού, όπως μηδέν ή ένα. Όταν απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση, ο υπεύθυνος της δοκιμής δηλώνει ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ της δοκιμασμένης τιμής και του συγκεκριμένου αριθμού. Ουσιαστικά, ο κίνδυνος alpha είναι ο κίνδυνος να διαπιστωθεί μια διαφορά όταν δεν υπάρχει πραγματικά διαφορά. Ο καλύτερος τρόπος να μειωθεί ο κίνδυνος άλφα είναι να αυξηθεί το μέγεθος του δείγματος που δοκιμάζεται με την ελπίδα ότι το μεγαλύτερο δείγμα θα είναι πιο αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού.

Βασικές τακτικές

• Ο κίνδυνος Alpha αναφέρεται στον κίνδυνο που είναι εγγενής στην απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης όταν είναι στην πραγματικότητα αλήθεια.
• Αυτός ο τύπος κινδύνου μπορεί επίσης να θεωρηθεί ότι υπάρχει κίνδυνος να υποτεθεί ότι υπάρχει διαφορά όταν δεν υπάρχει ουσιαστικά καμία διαφορά.

Κατανόηση του κινδύνου Alpha

Ένα παράδειγμα κινδύνου άλφα στη χρηματοδότηση θα ήταν αν κάποιος ήθελε να δοκιμάσει την υπόθεση ότι η μέση ετήσια απόδοση μιας ομάδας μετοχών ήταν μεγαλύτερη από το 10%. Επομένως, η μηδενική υπόθεση θα ήταν αν οι αποδόσεις ήταν ίσες ή μικρότερες του 10%. Προκειμένου να γίνει αυτό, θα συγκεντρωθεί δείγμα των αποδόσεων μετοχών με την πάροδο του χρόνου και θα καθοριστεί το επίπεδο σπουδαιότητας. Εάν, μετά από στατιστική εξέταση του δείγματος, διαπιστώσετε ότι η μέση ετήσια απόδοση είναι μεγαλύτερη από 10%, απορρίπτετε την μηδενική υπόθεση. Αλλά στην πραγματικότητα, η μέση απόδοση ήταν 6%, έτσι έχετε κάνει ένα σφάλμα Τύπου Ι. Η πιθανότητα ότι έχετε κάνει αυτό το σφάλμα στη δοκιμή σας είναι ο κίνδυνος άλφα. Αυτός ο κίνδυνος άλφα μπορεί να σας οδηγήσει να επενδύσετε σε μια ομάδα μετοχών όταν οι αποδόσεις δεν δικαιολογούν πραγματικά τους πιθανούς κινδύνους.

Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.

Σχετικοί όροι

Πώς λειτουργούν τα σφάλματα τύπου II Ένας τύπος II σφάλματος είναι ένας στατιστικός όρος που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της δοκιμασίας υποθέσεων που περιγράφει το σφάλμα που συμβαίνει όταν κάποιος αποδέχεται μια μηδενική υπόθεση που είναι πραγματικά ψευδής. περισσότερος κίνδυνος βήτα κινδύνου Η βήτα κινδύνου είναι η πιθανότητα ότι μια ψευδής μηδενική υπόθεση θα γίνει αποδεκτή από στατιστική δοκιμασία. περισσότερα Γιατί Στατιστικά Θέματα Σημασίας Η στατιστική σημασία αναφέρεται σε ένα αποτέλεσμα που δεν είναι πιθανό να συμβεί τυχαία αλλά μάλλον είναι πιθανό να αποδοθεί σε μια συγκεκριμένη αιτία. περισσότερος ορισμός T-Test Μια t-test είναι ένας τύπος στατιστικής εισφοράς που χρησιμοποιείται για να προσδιοριστεί εάν υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ των μέσων των δύο ομάδων, τα οποία μπορεί να σχετίζονται με ορισμένα χαρακτηριστικά. περισσότερη δοκιμασία με μία δοκιμή Μια δοκιμή με ένα πλήθος είναι μια στατιστική δοκιμασία στην οποία η κρίσιμη περιοχή μιας κατανομής είναι είτε μεγαλύτερη είτε μικρότερη από μια ορισμένη τιμή, αλλά όχι και τα δύο. περισσότερο Null Hypothesis Ορισμός Μια μηδενική υπόθεση είναι ένας τύπος υποθέσεως που χρησιμοποιείται στις στατιστικές που προτείνει ότι δεν υπάρχει στατιστική σημασία σε μια σειρά δεδομένων παρατηρήσεων. περισσότερες συνδέσεις συνεργατών