Χρησιμοποιώντας τις μπάντες Bollinger για να μετρήσετε τις τάσεις

Τα Bollinger Bands® είναι δημοφιλείς τεχνικοί δείκτες που χρησιμοποιούν οι έμποροι σε όλες τις αγορές, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών, των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και των νομισμάτων. Υπάρχουν διάφορες χρήσεις για τα Bollinger Bands®, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού των επιπέδων αγοραπωλησίας και υπερμεταφοράς, ως εργαλείου παρακολούθησης της τάσης και παρακολούθησης για breakouts. Υπάρχουν επίσης κάποιες παγίδες των δεικτών. Σε αυτό το άρθρο, θα εξετάσουμε όλους αυτούς τους τομείς.

Υπολογισμός των ταινιών Bollinger

Οι ζώνες Bollinger αποτελούνται από τρεις γραμμές. Ένας από τους πιο συνηθισμένους υπολογισμούς των ταινιών Bollinger χρησιμοποιεί ένα απλό κινητό μέσο όρο 20 ημερών (SMA) για τη μεσαία ζώνη. Η ανώτερη ζώνη υπολογίζεται λαμβάνοντας τη μεσαία ζώνη και προσθέτοντας δύο φορές την καθημερινή τυπική απόκλιση σε αυτή την ποσότητα. Η κατώτερη ζώνη υπολογίζεται λαμβάνοντας τη μεσαία ζώνη μείον δύο φορές την καθημερινή τυπική απόκλιση.

Ο τύπος Bollinger Band® αποτελείται από τα παρακάτω:

BOLU = ΜΑ (TP, n) + m * σ [TP, n] BOLD = MA (TP, n) τυπική τιμή) = (Υψηλή + Χαμηλή + Κλείσιμο) ÷ 3n = Αριθμός ημερών στην περίοδο εξομάλυνσης = Αριθμός τυπικών αποκλίσεων TP [TP, n] = Τυπική απόκλιση σε τελευταίες περιόδους TP \ = \ text {MA} (\ text {TP}, n) + m * \ sigma [\ text {TP} n) - m * \ sigma [\ text {TP}, n] \\ & \ textbf {where:} \\ & \ text {BOLU} \ text {Χαμηλότερη} + κειμένου {Χαμηλότερη} + κειμένου {Χαμηλότερη} + κείμενο {Close}) \ div 3 \\ & n = \ text {Αριθμός ημερών στην περίοδο εξομάλυνσης} \\ & m = \ text {Αριθμός τυπικών αποκλίσεων} \\ & \ sigma [\ text {TP} {Τυπική απόκλιση σε σχέση με το τελευταίο} n \ text {περιόδους TP} \\ \ end {ευθυγραμμισμένο} BOLU = MA (TP, n) σ [TP, n] όπου: BOLU = Ανώτερο Bollinger BandBOLD = Lowe r Bollinger BandMA = Moving averageTP (τυπική τιμή) = (Υψηλή + Χαμηλή + Κλείσιμο) ÷ 3n = Αριθμός ημερών στην περίοδο εξομάλυνσης = Αριθμός τυπικών αποκλίσεων TP [TP, n]

Στρατηγική υπεραγορών και υπεραγορά

Μια κοινή στρατηγική χρησιμοποιεί τη Bollinger Bands® για να προσδιορίσει τις συνθήκες αγοράς πάνω ή κάτω από την αγορά. Όταν η τιμή του περιουσιακού στοιχείου σπάσει κάτω από την κατώτερη ζώνη του Bollinger Bands®, ένας έμπορος μπορεί να εισέλθει σε μια μακρά θέση αναμένοντας την επαναφορά της τιμής στη μεσαία ζώνη. Όταν η τιμή σπάσει πάνω από την ανώτερη ζώνη, ένας έμπορος μπορεί να κάνει σύντομα το ποντάρισμα στοιχημάτων σε μια κίνηση πίσω στη μεσαία ζώνη. Αυτός ο τύπος στρατηγικής βασίζεται στη μέση αναστροφή της τιμής. Η μέση αναστροφή προϋποθέτει ότι, εάν η τιμή αποκλίνει σημαντικά από τον μέσο όρο, τελικά θα επανέλθει στην μέση τιμή. Η Bollinger Bands® προσδιορίζει τις τιμές των περιουσιακών στοιχείων που έχουν αποκλίνει από τον μέσο όρο.

Σε αγορές που εμπλέκονται σε εύρος τιμών, αυτή η τεχνική λειτουργεί καλά, καθώς οι τιμές ταξιδεύουν μεταξύ των δύο ζωνών όπως μια μπάλα γερός. Ωστόσο, τα Bollinger Bands® δεν δίνουν πάντα ακριβή σήματα αγοράς και πώλησης. Κατά τη διάρκεια μιας τάσης, ο έμπορος θα πραγματοποιεί συνεχώς συναλλαγές στη λάθος πλευρά της κίνησης. Για να βοηθήσει να αντιμετωπιστεί αυτό, ένας έμπορος θα μπορούσε να εξετάσει τη συνολική κατεύθυνση της τιμής και στη συνέχεια να λάβει μόνο εμπορικά σήματα που ευθυγραμμίζουν τον έμπορο με την τάση. Για παράδειγμα, εάν η τάση είναι χαμηλή, παίρνετε μόνο μικρές θέσεις όταν επισημαίνεται η επάνω ζώνη. Η κατώτερη μπάντα μπορεί ακόμα να χρησιμοποιηθεί ως έξοδος, αν είναι επιθυμητό, ​​αλλά μια νέα μακρά θέση δεν ανοίγει δεδομένου ότι αυτό θα σήμαινε ότι θα έρθετε σε αντίθεση με την τάση. (Βλ. Επίσης: Τα βασικά του Bollinger Bands® .)

Υπάρχει ένας άλλος τρόπος για την εμπορία των τάσεων, και αυτό είναι με τις "μπάντες" του Bollinger Band®, που σημαίνει πλήθος.

Δημιουργία πολλαπλών ζωνών για μεγαλύτερη ενημέρωση

Όπως αναγνώρισε ο John Bollinger: "Οι ετικέτες των ζωνών είναι ακριβώς αυτό, ετικέτες, όχι σήματα."

Μια ετικέτα (ή αφή) του ανώτερου Bollinger Band® δεν είναι από μόνη της ένα σήμα πώλησης. Μια ετικέτα του κατώτερου Bollinger Band® δεν είναι από μόνη της ένα σήμα αγοράς. Η τιμή συχνά μπορεί και κάνει "περπατά τη ζώνη". Στις αγορές αυτές, οι έμποροι που προσπαθούν συνεχώς να «πουλήσουν την κορυφή» ή να «αγοράσουν τον πυθμένα» αντιμετωπίζουν μια σφοδρή σειρά διακοπών, ή ακόμα χειρότερα, μια συνεχώς αυξανόμενη πλωτή απώλεια καθώς η τιμή κινείται όλο και πιο μακριά από αρχική καταχώριση.

Ίσως ένας πιο χρήσιμος τρόπος για το εμπόριο με τα Bollinger Bands® είναι να τα χρησιμοποιήσετε για να μετρήσετε τάσεις.

Στον πυρήνα, η απόκλιση μέτρησης του Bollinger Bands®. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μπορούν να βοηθήσουν πολύ στη διάγνωση της τάσης. Με τη δημιουργία δύο συνόλων Bollinger Bands®, ένα σύνολο που χρησιμοποιεί την παράμετρο της «1 τυπικής απόκλισης» και το άλλο με τη συνήθη ρύθμιση της «2 τυπικής απόκλισης», μπορούμε να δούμε την τιμή με έναν εντελώς νέο τρόπο. Θα ονομάσουμε αυτές τις μπάντες του Bollinger Band®.

Στο παρακάτω διάγραμμα, βλέπουμε ότι κάθε φορά που η τιμή κυμαίνεται μεταξύ των ανώτερων Bollinger Bands® +1 SD και +2 SD μακριά από τη μέση τιμή, η τάση είναι αυξημένη. Ως εκ τούτου, μπορούμε να ορίσουμε το κανάλι αυτό ως "ζώνη αγοράς". Αντίθετα, εάν τα κανάλια τιμών μέσα στο Bollinger Bands® -1 SD και -2 SD, βρίσκεται στη "ζώνη πώλησης". Τέλος, εάν η τιμή κυμαίνεται ανάμεσα στην ζώνη +1 SD και στην ζώνη SD, είναι ουσιαστικά σε ουδέτερη κατάσταση και μπορούμε να πούμε ότι βρίσκεται στη «γη του ανθρώπου».

Τα εργαλεία Bollinger Bands® προσαρμόζονται δυναμικά στις τιμές που επεκτείνονται και συστέλλονται καθώς η μεταβλητότητα αυξάνεται και μειώνεται. Ως εκ τούτου, οι ζώνες φυσικά διευρύνονται και στενεύουν σε συγχρονισμό με τη δράση των τιμών, δημιουργώντας ένα πολύ ακριβές trending φάκελο.

Ένα εργαλείο για τους εμπόρους τάσεων και τους μανδύες

Έχοντας θεσπίσει τους βασικούς κανόνες για τις μπάντες του Bollinger Band®, μπορούμε τώρα να δείξουμε πώς αυτό το τεχνικό εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους δύο εμπόρους τάσης που επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν την ορμή και τους fade-traders που επιθυμούν να επωφεληθούν από την εξάντληση της τάσης. Επιστρέφοντας στο παραπάνω γράφημα, μπορούμε να δούμε πώς οι έμποροι τάσεων θα τοποθετούνταν πολύ όταν εισήλθε η τιμή στη "ζώνη αγοράς". Θα μπορούσαν τότε να παραμείνουν στο εμπόριο, καθώς οι "μπάντες" του Bollinger Band® ενθυλακώνουν το μεγαλύτερο μέρος της δράσης των τιμών της μαζικής αναβάθμισης.

Όσον αφορά ένα σημείο εξόδου, η απάντηση είναι διαφορετική για κάθε μεμονωμένο έμπορο, αλλά μια λογική πιθανότητα θα ήταν να κλείσει το μακρύ εμπόριο αν το κερί έγινε κόκκινο και περισσότερο από το 75% του σώματός του ήταν κάτω από τη "ζώνη αγοράς". Χρησιμοποιώντας τον κανόνα 75%, εκείνη τη στιγμή, η τιμή ξεκάθαρα πέφτει εκτός τάσης, αλλά γιατί να επιμείνει ότι το κερί είναι κόκκινο "> uptrend, που εξέρχεται μόνο όταν η τιμή αρχίζει να εδραιώνεται στην κορυφή της νέας σειράς.

Οι ζώνες "Bollinger Band®" μπορούν επίσης να αποτελέσουν ένα πολύτιμο εργαλείο για τους εμπόρους που επιθυμούν να εκμεταλλευτούν την εξάντληση των τάσεων, επιλέγοντας την τιμή ανάληψης. Σημειώστε, ωστόσο, ότι η αντισταθμιστική συναλλαγή απαιτεί πολύ μεγαλύτερα περιθώρια σφάλματος, καθώς οι τάσεις θα κάνουν συχνά αρκετές απόπειρες συνέχισης πριν την αντιστροφή.

Στο παρακάτω γράφημα βλέπουμε ότι ένας ξεχασμένος έμπορος που χρησιμοποιεί «ζώνες» του Bollinger Band® θα είναι σε θέση να διαγνώσει γρήγορα την πρώτη ένδειξη της αδυναμίας της τάσης. Έχοντας δει τις τιμές να πέφτουν από το κανάλι τάσης, ο fader μπορεί να αποφασίσει να κάνει κλασική χρήση των Bollinger Bands® με το μικρότερο επόμενο tag της ανώτερης Bollinger Band®.

Όσο για τη διακοπή της απώλειας, η τοποθέτησή της ακριβώς πάνω από την υψηλή ταχύτητα θα εξασφαλίσει πρακτικά ότι ο έμπορος θα σταματήσει, καθώς η τιμή συχνά θα κάνει πολλές δοκιμαστικές δοκιμές στην πρόσφατη κορυφή καθώς οι αγοραστές προσπαθούν να επεκτείνουν την τάση. Αντ 'αυτού, μετρήστε το πλάτος του χώρου "κανένας άνθρωπος" (απόσταση μεταξύ +1 και -1 SD) και προσθέστε το στην ανώτερη ζώνη. Χρησιμοποιώντας τη μεταβλητότητα της αγοράς για να συμβάλει στην επίτευξη ενός επιπέδου stop-loss, ο έμπορος αποφεύγει να σταματήσει και είναι σε θέση να παραμείνει στο σύντομο εμπόριο μόλις αρχίσει η πτώση της τιμής.

Στρατηγική συμπίεσης της μπάντας Bollinger

Μια άλλη στρατηγική για χρήση με το Bollinger Bands® λέγεται στρατηγική συμπίεσης. Μια συμπίεση συμβαίνει όταν η τιμή κινείται επιθετικά και αρχίζει να κινείται πλευρικά σε μια στενή ενοποίηση.

Ένας έμπορος μπορεί να προσδιορίσει οπτικά πότε η τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου παγιώνεται επειδή οι άνω και κάτω ζώνες πλησιάζουν. Αυτό σημαίνει ότι η μεταβλητότητα του περιουσιακού στοιχείου έχει μειωθεί. Μετά από μια περίοδο ενοποίησης, η τιμή συχνά κάνει μεγαλύτερη κίνηση προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, ιδανικά σε υψηλό όγκο. Η αύξηση της έντασης του ήχου σε ένα ξεμπλοκάρισμα είναι ένα σημάδι ότι οι έμποροι ψηφίζουν με τα χρήματά τους ότι η τιμή θα συνεχίσει να κινείται στην κατεύθυνση ξεμπλοκαρίσματος.

Όταν η τιμή σπάσει μέσα από την άνω ή την κάτω ζώνη, ο έμπορος αγοράζει ή πωλεί το στοιχείο, αντίστοιχα. Μια στάση-απώλεια είναι παραδοσιακά τοποθετημένη έξω από την ενοποίηση στην αντίθετη πλευρά του ξεμπλοκαρίσματος. (Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε: Επωφελούμενη από τη συμπίεση Bollinger .)

Bollinger Versus Keltner

Τα κανάλια Bollinger Bands® και Keltner είναι διαφορετικοί, αλλά παρόμοιοι, δείκτες. Εδώ είναι μια σύντομη ματιά στις διαφορές, έτσι μπορείτε να αποφασίσετε ποια θα σας αρέσει καλύτερα.

Τα Bollinger Bands® χρησιμοποιούν τυπική απόκλιση του υποκείμενου στοιχείου, ενώ τα κανάλια Keltner χρησιμοποιούν το μέσο πραγματικό εύρος. Εκτός από τον τρόπο δημιουργίας των ζωνών / καναλιών, η ερμηνεία αυτών των δεικτών είναι γενικά η ίδια.

Δεδομένου ότι τα κανάλια Keltner χρησιμοποιούν μέση αληθινή κλίμακα παρά τυπική απόκλιση, είναι συνηθισμένο να βλέπουμε περισσότερα σήματα αγοράς και πώλησης που παράγονται στα κανάλια Keltner παρά όταν χρησιμοποιείτε Bollinger Bands®.

Το ένα δεν είναι καλύτερο από το άλλο. είναι μια προσωπική επιλογή με βάση την οποία λειτουργεί καλύτερα για τις στρατηγικές που χρησιμοποιούνται. (Δείτε επίσης: Ανακάλυψη των καναλιών Keltner και του ταλαντωτή Chaikin .)

Η κατώτατη γραμμή

Υπάρχουν πολλαπλές χρήσεις για τα Bollinger Bands®, συμπεριλαμβανομένης της χρησιμοποίησής τους για εμπορικά σήματα υπεραγορών και υπερπώλησης. Οι έμποροι μπορούν επίσης να προσθέσουν πολλαπλές ζώνες, οι οποίες βοηθούν να τονιστεί η ισχύς της τιμής. Ένας άλλος τρόπος για να χρησιμοποιήσετε τις ζώνες είναι να αναζητήσετε συστολές μεταβλητότητας. Αυτές οι συστολές συνήθως ακολουθούνται από σημαντικές αποκλίσεις τιμών, ιδανικά σε μεγάλους όγκους. Το Bollinger Bands® δεν πρέπει να συγχέεται με τα κανάλια Keltner. Ενώ οι δύο δείκτες είναι παρόμοιοι, δεν είναι ακριβώς όμοιοι.