Χρησιμοποιήστε Εβδομαδιαία Stochastics να χρονομετρήσει την αγορά

Οι κύκλοι αγορών και πωλήσεων αποκαλύπτουν κρυφές προθέσεις των μεγαλύτερων παικτών της αγοράς, καθώς ασχολούνται με μακροοικονομικές στρατηγικές που επηρεάζουν την κατεύθυνση των τιμών. Οι επενδυτές και οι έμποροι μπορούν να εντοπίσουν τους κύκλους αυτούς μέσω τεχνικών εργαλείων που μετράνε την επιμονή της ώθησης πίσω από αυτούς τους κύκλους και μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις μετρήσεις για να προβλέψουν πότε οι κύκλοι αυτοί θα μεταβούν από την αγορά προς πώληση και αντίστροφα. Αυτοί οι φυσικοί ρυθμοί δείχνουν τη μεγαλύτερη δύναμή τους σε μεγάλους δείκτες και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης που καθοδηγούν χιλιάδες υποκείμενες μετοχές, ομόλογα και διασταυρώσεις συναλλάγματος.

Τα S & P-500, Nasdaq-100 και Russell-2000 εξυπηρετούν το σκοπό αυτό για ένα ευρύ καλάθι μετοχών, λείαντας τους κύκλους που παρατηρούνται εύκολα, που λένε στους συμμετέχοντες πόσο επιθετική ή αμυντική πρέπει να είναι καθώς μπαίνουν στην αγορά. (Δείτε επίσης: Εισαγωγή στους Δείκτες Χρηματιστηρίου .)

Τα δημοφιλή εργαλεία ανάλυσης όπως το stochastics και το Wilders RSI μετρούν αυτές τις παρορμήσεις, συχνά με εκπληκτική ακρίβεια. Με τη σειρά τους, οι επενδυτές και οι έμποροι μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις μετρήσεις για στρατηγικές εισόδου, εξόδου και διαχείρισης κινδύνου, είτε επικεντρώνονται στις ημερήσιες, ημερήσιες, εβδομαδιαίες ή και μηνιαίες περιόδους κατοχής. (Δείτε επίσης: Stochastics: Ένας ακριβής δείκτης αγοράς και πώλησης .)

Στοχαστικά

Ο έμπορος τίτλων George Lane διαφήμισε τον δείκτη stochastics στη δεκαετία του 1950. Πρόκειται για μια παραπλανητικά απλή φόρμουλα που συγκρίνει την τρέχουσα τιμή με μια προκαθορισμένη επιλογή υψηλών και χαμηλών τιμών. Ίσως λόγω της απλότητας του, πολλοί τεχνίτες του 21ου αιώνα δεν κατανοούν την τεράστια δύναμή του στην πρόβλεψη κυκλικών στροφών σε δείκτες και μεμονωμένα όργανα. Αυτό το καθιστά ένα σχεδόν ιδανικό εργαλείο για την αποδόμηση των κρυμμένων δυνάμεων που μετακινούν τις σύγχρονες αγορές. Όπως πάντα, η αντιμετώπιση των αναλύσεων από διάφορες κατευθύνσεις παράγει πιο αξιόπιστα αποτελέσματα και οι stochastics λειτουργούν καλύτερα όταν συνδυάζονται με μοτίβα τιμών, κινητούς μέσους όρους και εργαλεία δυναμικής όπως η κινητή μέση απόκλιση σύγκλισης (MACD). (Δείτε επίσης: MACD και Στοχαστική: Μια Διπλή Σταυροφορία ).

Οι στοχαστές ορίζουν τα επίπεδα υπεραγοράς και υπερπώλησης όταν οι κύκλοι χτυπούν τις κορυφές τους και είναι έτοιμοι να κυλήσουν. Ωστόσο, γνωρίζουμε από την εμπειρία ότι οι αγορές μπορούν να παραμείνουν υπερτιμημένες ή υπερβαρές για μεγάλες χρονικές περιόδους. Αυτή η προειδοποίηση προκαλεί σύγχυση στους παίκτες της αγοράς που αναζητούν δείκτες τύπου Holy Grail που εκπέμπουν απλά και ξεκάθαρα σήματα σε όλες τις περιπτώσεις. Αυτή η φυσική αβεβαιότητα απαιτεί συγκεκριμένα φίλτρα τιμών και χρόνου για τη βελτίωση της προβλεψιμότητας. Οι δύο γραμμές που δημιουργούνται από τον δείκτη εξυπηρετούν αυτό το σκοπό, καθυστερώντας την επικύρωση των κυκλικών στροφών μέχρι να περάσουν σε ακραία επίπεδα και έπειτα να ανέβουν προς το μεσαίο σημείο του πλέγματος ανάλυσης.

Οι εβδομαδιαίοι κύκλοι, ειδικότερα, δείχνουν τεράστια αξία στο χρονοδιάγραμμα της αγοράς τόσο για τα μεγάλα όργανα όσο και για τις μεμονωμένες θέσεις. Το Stochastics είναι σχεδόν αλεξίπτωτο όταν πρόκειται για αυτήν την ανάλυση μακροοικονομικής αγοράς, ειδικά όταν οι ευρυχωροί μέσοι όροι ωθούν σε βασικά επίπεδα στήριξης ή αντοχής και οι τεχνικοί ανακατεύουν για να ζητήσουν ένα ξεμπλοκάρισμα ή μια αποτυχία που προκαλεί μια μεγάλη αναστροφή. (Δείτε επίσης: Βασικά στοιχεία υποστήριξης και αντοχής .)

Οι επενδυτές και οι έμποροι διακυβεύονται πολλά σε αυτά τα σημεία καμπής για να αποφασίσουν εάν θα αγοράσουν εν αναμονή ενός σπασίματος ή διακοπής ή για να εξασθενίσουν στην τρέχουσα κατεύθυνση και να εισέλθουν σε μια αντίθετη θέση που αποφέρει κέρδη κατά τη διάρκεια μιας αντιστροφής.

[Ο δείκτης stochastics είναι ένα από τα πολλά εργαλεία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να προβλέψετε τις κινήσεις στην αγορά και να αναπτύξετε τη στρατηγική συναλλαγών σας. Το μάθημα Τεχνικής Ανάλυσης στην Ακαδημία Investopedia περιλαμβάνει διαδραστικό περιεχόμενο και παραδείγματα πραγματικού κόσμου για την ενίσχυση των εμπορικών δεξιοτήτων σας.]

Ας δούμε δύο εβδομαδιαίες εφαρμογές stochastics που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να βελτιώσετε το χρονισμό της αγοράς σας.

Σταυροί και επιβεβαίωση

Είναι ένα Σαββατοκύριακο του Αυγούστου και εξετάζετε την πρόοδο της αγοράς για να δείτε αν απαιτούνται προσαρμογές για την εκτενή έκθεσή σας από μακρά πλευρά. Τα S & P-500 και Nasdaq-100 έχουν μόλις φτάσει στην αγορά, αλλά ο δείκτης Russell-2000 έχει χαμηλή απόδοση, και έχει αλιευθεί σε μεγάλο εύρος συναλλαγών. Οι στοχαστικές και στα τρία μέσα έχουν αυξηθεί σε επίπεδα υπεραγορών. (Δείτε επίσης: Υπεραγορά ή υπεραποστολή: Χρησιμοποιήστε το δείκτη σχετικής αντοχής για να μάθετε .)

Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε όταν οι stochastics αρχίζουν να αυξάνονται πάνω από τη μαγεία γραμμή overbought. Στην πραγματικότητα, οι αγορές συχνά καταγράφουν τα μεγαλύτερα κέρδη τους όταν οι δείκτες λιώνουν σε αυτά τα ακραία επίπεδα. Ωστόσο, σας λέει τώρα να καθίσετε και να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή επειδή ένα μεσαίο crossover σε ένα νέο κύκλο πώλησης που διαρκεί 6 έως 12 εβδομάδες θα μπορούσε να έρθει ανά πάσα στιγμή.

Η επόμενη αλλαγή στις τεχνικές συνθήκες έρχεται όταν οι γρήγορες γραμμές του stochastics (μπλε) διασχίζουν τις αργές γραμμές (κόκκινο) τις δύο πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου. Αυτό ενεργοποιεί τα σήματα έγκαιρης προειδοποίησης για νέους κύκλους πώλησης που θα παραμείνουν ανεπιβεβαίωτοι έως ότου οι γρήγορες γραμμές υπερβούν τα επίπεδα υπεραγορών και τα μεσαία σημεία του δικτύου ανάλυσης. Αυτό συμβαίνει γρήγορα μετά τα crossovers, επιβεβαιώνοντας την έναρξη νέων κύκλων πώλησης.

Αν διαπραγματεύεστε ευρετήρια απευθείας μέσω συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης ή χρηματιστηρίων που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια (ETF), αυτά τα bearish σήματα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την πώληση μεγάλων θέσεων ή την έναρξη νέων πωλήσεων μικρής διάρκειας. Είναι μια διαφορετική ιστορία αν κρατάτε μετοχικές θέσεις επειδή η επίδραση των κυκλικών μεταβολών των δεικτών εξαρτάται από τη συσχέτιση, η οποία υποδηλώνει την τάση ενός μεμονωμένου αποθέματος να ταιριάζει με την κατεύθυνση των τιμών με τον πιο σχετικό δείκτη ή δείκτες. Οι θέσεις σας δείχνουν συσχέτιση εάν υπάρχει ευδιάκριτη ευθυγράμμιση μεταξύ των τάσεων και των προτύπων που εμπορεύεστε και της δράσης των τιμών στα μεγάλα ευρετήρια.

Για παράδειγμα, τα περισσότερα αποθέματα μικρών κεφαλών συσχετίζονται έντονα με τις κυκλικές στροφές Russell-2000, λέγοντάς μας ότι ο κίνδυνος αυξάνεται σημαντικά όταν συγκρατείται στην αντίθετη κατεύθυνση του crossover. Είναι η ίδια ιστορία με τη μεγάλη τεχνολογία και το Nasdaq-100, καθώς και τα οικονομικά και το S & P-500. Κατώτατη γραμμή: Οι στροφές του κύκλου είναι συνήθως κλήσεις αφύπνισης για τον έλεγχο του κινδύνου, είτε μέσω εξόδων, στάσεων, προστασίας επιλογών ή αναπροσαρμογής θέσης. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: 4 λόγοι για τους οποίους τα θέματα συσχέτισης αγοράς .)

Εβδομαδιαίοι κύκλοι και διασταυρωμένη επαλήθευση

Καμία ένδειξη δεν λειτουργεί καλά σε κενό και οι εβδομαδιαίες στοχαστικές δεν αποτελούν εξαίρεση. Η αξιοπιστία με αυτό το εργαλείο αυξάνεται γεωμετρικά όταν συνδυάζεται με τα πρότυπα τιμών, την ανάλυση Fibonacci και τους κινητούς μέσους όρους. Εκτός από την επιβεβαίωση ή την απαγόρευση των κυκλικών στροφών, τα συμπληρωματικά εργαλεία εντοπίζουν συγκεκριμένα επίπεδα στα οποία εκτυπώνονται οι ενδιάμεσες κορυφές και οι πυθμένες, καθώς και να προβλέψουν πόσο θα μεταφέρουν οι νέοι αυτοί αγοραστές ή πωλητές, προτού τεθούν σε κίνηση οι αντίθετες παρορμήσεις.

Το απόθεμα Google χτύπησε ένα υψηλό όλων των εποχών πάνω από $ 600 στις αρχές του 2014 και πωλήθηκε μακριά, με εβδομαδιαίες stochastics βυθίζοντας από το επίπεδο υπερπληρωμής. Επέστρεψε τις αναγνώσεις μετά από λίγες εβδομάδες αργότερα (Α), ενώ η τιμή διαπραγμάτευε πολύ πάνω από τον εκθετικό κινούμενο μέσο όρο (EMA) των 50 εβδομάδων κοντά στα $ 500. Ο δείκτης πέρασε στην πλευρά των αγορών τον Απρίλιο (Β) και έμεινε νεκρός ως θυρωρός ενώ η πτώση συνεχίστηκε στις αρχές Μαΐου.

Το απόθεμα ακολούθησε για δύο συνεχείς εβδομάδες στο EMA των 50 εβδομάδων, το οποίο είχε ευθυγραμμιστεί με το 50% Fibonacci rally retracement. Η στήλη fast stochastics (μπλε) ανυψώθηκε πάνω από το επίπεδο υπερπλήρωσης κατά τη διάρκεια της δεύτερης εβδομάδας δοκιμής στο κινούμενο μέσο όρο, εκδίδοντας ένα επιβεβαιωμένο σήμα αγοράς που ταιριάζει απόλυτα με μια ισχυρή αναπήδηση που προστίθεται κοντά σε 50 βαθμούς τις επόμενες τέσσερις εβδομάδες.

Κίνδυνοι στη χρήση εβδομαδιαίων στοχαστικών

Τέλος, ας εξετάσουμε μερικούς κινδύνους στη χρήση εβδομαδιαίων stochastics για το χρονοδιάγραμμα της αγοράς. Ο δείκτης μπορεί να αλέσει τις ταλαντώσεις που προκαλούν την ακριβή πρόβλεψη επειδή μπορεί να περάσει μήνες χωρίς να χτυπήσει τα overbought ή oversold σήματα. Και, ακόμη και όταν οι κυκλικές ταλαντώσεις είναι όμορφα αναλογούν στο μέγεθος και το χρόνο, η γρήγορη γραμμή μπορεί ακόμα να σταματήσει τις μεσαίες και αντίστροφες, τις στρατηγικές αντιστροφής βραχυκυκλώματος και τους εμπόρους κύκλων παγίδευσης.

Η καλύτερη άμυνα, δεδομένης αυτής της φυσικής πολυπλοκότητας, είναι να υποχωρήσουμε στο πρότυπο των τιμών και σε άλλα τεχνικά εργαλεία όταν οι στοχαστές δεν εκπέμπουν ένα ισχυρό κατευθυντικό σήμα. Με τη σειρά του, ο δείκτης παρέχει ένα πολύτιμο μήνυμα σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της συγκεκριμένης αγοράς, δηλαδή λιώνει μέσα από μια συγκεχυμένη περίοδο κατά την οποία ούτε οι ταύροι ούτε οι αρκούδες κατέχουν σημαντικό πλεονέκτημα. (Δείτε επίσης: Εξερεύνηση ταλαντωτών και δεικτών: Στοχαστικός ταλαντωτής .)

Η κατώτατη γραμμή

Ο εβδομαδιαίος δείκτης stochastics αποκαλύπτει επαναλαμβανόμενα μοντέλα πίεσης αγοράς και πώλησης που μπορούν να προβλεφθούν και να κεφαλαιοποιηθούν από παρατηρητικούς επενδυτές και εμπόρους. Το κόλπο είναι να πάτε με τη ροή και να ευθυγραμμίσετε την τοποθέτησή σας με αυτές τις φυσικές ταλαντώσεις όποτε είναι δυνατόν.

Οι έξυπνοι επενδυτές θα χρονοτριβούν ανάλογα με τα σήματα που αποστέλλονται από τα μοντέλα κύκλων αγορών / πωλήσεων και θα χρησιμοποιήσουν αυτά για να προβλέψουν αντιστροφές ή ευκαιρίες για την προσαρμογή της έκθεσής τους, αλλά επίσης θα μετριάσουν την προσέγγισή τους με την συνειδητοποίηση ότι η χρήση άλλων εργαλείων γραφημάτων η συμπλήρωση της ανάλυσης στοχαστικών είναι ένας πιο έξυπνος τρόπος για να εξασφαλιστεί η ακρίβεια κατά τον εντοπισμό των κινήσεων των αγορών. Για επιπλέον ανάγνωση, ελέγξτε έξω: Επιλέξτε τις σωστές ρυθμίσεις στον στοχαστικό ταλαντωτή .)