Συναλλαγές χωρίς θόρυβο της αγοράς

Η αφαίρεση του θορύβου είναι μία από τις πιο σημαντικές πτυχές της ενεργού διαπραγμάτευσης. Χρησιμοποιώντας τεχνικές απομάκρυνσης θορύβου, οι έμποροι μπορούν να αποφύγουν ψευδή μηνύματα και να αποκτήσουν μια σαφέστερη εικόνα μιας γενικής τάσης. Εδώ εξετάζουμε τις διάφορες τεχνικές για την εξάλειψη του θορύβου της αγοράς και σας δείχνουμε πώς μπορούν να υλοποιηθούν για να σας βοηθήσουν να επωφεληθείτε.

Τι είναι ο θόρυβος της αγοράς;

Ο θόρυβος της αγοράς είναι απλώς όλα τα δεδομένα τιμών που στρεβλώνουν την εικόνα της υποκείμενης τάσης. Αυτό περιλαμβάνει κυρίως μικρές διορθώσεις και μεταβλητότητα εντός της ημέρας. Για να κατανοήσουμε πλήρως αυτή την ιδέα, ας ρίξουμε μια ματιά σε δύο γραφήματα - ένα με θόρυβο και ένα με θόρυβο αφαιρεμένο.

Προτού αφαιρεθεί ο θόρυβος:

Φιγούρα 1

Αφού αφαιρεθεί ο θόρυβος:

Σχήμα 2

Παρατηρήστε ότι στο Σχήμα 2, δεν υπάρχουν πλέον περιοχές στις οποίες η τάση δεν είναι εύκολα αντιληπτή, ενώ στο Σχήμα 1, είναι συχνά δύσκολο να προσδιοριστεί αν η τάση αλλάζει σε μερικές ημέρες. Η τεχνική που χρησιμοποιείται σε αυτό το γράφημα είναι ο μέσος όρος - δηλαδή, όπου τα σημερινά στοιχεία κεριών στον μέσο όρο των προηγούμενων κεριών για να δημιουργήσουν μια ομαλότερη τάση. Αυτός είναι ο στόχος της μείωσης του θορύβου: να διευκρινιστεί η κατεύθυνση και η δύναμη της τάσης.

(Δείτε επίσης: Βραχυπρόθεσμες, Ενδιάμεσες και Μακροπρόθεσμες Τάσεις .)

Ας ρίξουμε μια ματιά στο πώς μπορούμε να προσδιορίσουμε αυτούς τους δύο παράγοντες και να τις συνδυάσουμε για να δημιουργήσουμε αξιόπιστα γραφήματα που είναι ευκολότερο να διαβαστούν.

Η αφαίρεση του θορύβου για να αποκτήσετε μια σαφέστερη προοπτική σχετικά με την υποκείμενη τάση μπορεί να είναι ένα σημαντικό βήμα στην εκτέλεση ενός κερδοφόρου εμπορίου. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την ανάπτυξη της στρατηγικής συναλλαγών σας, ανατρέξτε στο μάθημα Τεχνικής Ανάλυσης στην Ακαδημία Investopedia, το οποίο περιλαμβάνει περιεχόμενο βίντεο και διαδραστικά παραδείγματα για να σας βοηθήσει να γίνετε πιο αποτελεσματικός έμπορος.

Απομόνωση της κατεύθυνσης τάσης

Η αποδυνάμωση της κατεύθυνσης των τάσεων γίνεται καλύτερα με τη χρήση εξειδικευμένων διαγραμμάτων που αποσκοπούν στην εξάλειψη των μικρών διορθώσεων και αποκλίσεων και παρουσιάζουν μόνο μεγαλύτερες τάσεις. Ορισμένα από τα διαγράμματα (όπως στο σχήμα 2 παραπάνω) απλώς υπολογίζουν τις μέσες τιμές για να δημιουργήσουν ένα πιο ομαλό διάγραμμα, ενώ άλλοι αναδημιουργούν πλήρως το διάγραμμα λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις τάσεις που επηρεάζουν τις κινήσεις.

Renko Charts

Ένα παράδειγμα ενός τύπου χάρτη που χρησιμοποιεί μόνο κινήσεις που επηρεάζουν την τάση είναι ο διάλογος Renko, ο οποίος ονομάζεται μετά από τον ιαπωνικό όρο renga (τούβλο). Τα γραφήματα Renko απομονώνονται από τις τάσεις λαμβάνοντας υπόψη την τιμή, αλλά αγνοώντας το χρόνο.

Δημιουργούνται χρησιμοποιώντας μια απλή διαδικασία τριών βημάτων:

1. Επιλέξτε ένα μέγεθος τούβλου. Αυτή είναι απλώς η ελάχιστη αλλαγή τιμής που απαιτείται για να εμφανιστεί ένα νέο τούβλο.
2. Συγκρίνετε τη λήξη της τρέχουσας ημέρας με το υψηλό και χαμηλό του προηγούμενου τούβλου.
3. Αν η τιμή κλεισίματος είναι υψηλότερη ή χαμηλότερη από την κορυφή του προηγούμενου τούβλου τουλάχιστον κατά το μέγεθος ενός τούβλου, στην επόμενη στήλη στην αντίστοιχη κατεύθυνση τραβιέται ένα ή περισσότερα τούβλα.

Ας ρίξουμε μια ματιά σε ένα παράδειγμα:

Σχήμα 3

Όπως μπορείτε να δείτε, είναι πολύ πιο εύκολο να εντοπίσετε τάσεις σε αυτά τα διαγράμματα παρά σε παραδοσιακά διαγράμματα κεριών. Περαιτέρω μείωση του θορύβου μπορεί να επιτευχθεί με την αύξηση του μεγέθους των τούβλων. Ωστόσο, αυτό θα αυξήσει επίσης την ενδο-τάση μεταβλητότητα - βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκετά κεφάλαια για να αντέξει αυτή τη μεταβλητότητα.

Συνολικά, τα γραφήματα Renko παρέχουν έναν εξαιρετικό τρόπο απομόνωσης των τάσεων, αλλά περιορίζονται από το γεγονός ότι δεν παρέχουν τρόπο προσδιορισμού της τάσης εκτός από την απλή εξέταση του μήκους της τάσης, γεγονός που μπορεί να είναι παραπλανητικό. Θα ρίξουμε μια ματιά στο πώς να καθορίσουμε την ισχύ της τάσης αργότερα.

Heikin-Ashi Charts

Ο δεύτερος τύπος γραφήματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μείωση του θορύβου είναι ο χάρτης Heikin-Ashi. Αυτά τα διαγράμματα χρησιμοποιούν μια στρατηγική παρόμοια με τα διαγράμματα που φαίνονται στα σχήματα 1 και 2 - αυτά είναι παράγοντας στην τρέχουσα μπάρα με ένα μέσο όρο παρελθόντων ράβδων, προκειμένου να δημιουργηθεί μια ομαλότερη τάση. Αυτή η διαδικασία δημιουργεί πολύ πιο ομαλά πρότυπα τιμών, τα οποία είναι πολύ πιο ευανάγνωστα.

Αυτά είναι τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα γραφήματα για τη μείωση του θορύβου της αγοράς. μπορούν εύκολα να χρησιμοποιηθούν με άλλους δείκτες, επειδή δεν παράγουν χρόνο. Ένα άλλο πρόσθετο πλεονέκτημα είναι ότι εξομαλύνουν επίσης τον δείκτη επειδή οι τιμαριθμικές γραμμές χρησιμοποιούνται ως είσοδοι δείκτη. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην ευκολότερη ανάγνωση των δεικτών.

(Δείτε επίσης: Heikin-Ashi: ένα καλύτερο κηροπήγιο .)

Διαγράμματα Kagi

Τα διαγράμματα Kagi έχουν σχεδιαστεί για να δείχνουν την προσφορά και τη ζήτηση μέσω της χρήσης λεπτών και παχών γραμμών. Νέες γραμμές δημιουργούνται κάθε φορά που δημιουργείται ένα νέο υψηλό ή χαμηλό. Με την απομόνωση των υψηλών και χαμηλών επιπέδων γίνεται πολύ πιο εύκολο να δείτε τις μεγαλύτερες τάσεις.

Ας δούμε ένα παράδειγμα:

Σχήμα 4

Οι τάσεις χρόνου ορίζονται ως χρόνοι όταν η ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά (uptrend) ή η προσφορά υπερβαίνει τη ζήτηση (downward trend). Η εύρεση των τάσεων γίνεται τόσο εύκολη όσο και η αναζήτηση παχών ή λεπτών γραμμών.

Αυτά τα διαγράμματα είναι επίσης εξαιρετικά χρήσιμα για τη μείωση του θορύβου, αλλά είναι περιορισμένα επειδή δεν μπορούν να καθορίσουν την ισχύ της τάσης εκτός από τη μέτρηση των μηκών μετακίνησης, τα οποία μπορεί να είναι παραπλανητικά.

Προσδιορισμός αντοχής τάσης

Η δύναμη της τάσης μετράται καλύτερα με τη χρήση δεικτών. Για τους σκοπούς αυτού του άρθρου, θα πάρουμε τον πιο δημοφιλή δείκτη - δείκτη κατεύθυνσης κίνησης (DMI), και είναι παράγωγος ο δείκτης μέσης κατευθυντικής κίνησης (ADX).

Ο δείκτης DMI είναι ο πιο ευρέως χρησιμοποιούμενος δείκτης έντασης τάσης. Αυτός ο δείκτης χωρίζεται σε δύο μέρη: + DI και -DI. Αυτοί οι δύο δείκτες σχεδιάζονται έπειτα για να προσδιοριστεί η συνολική ισχύς της τάσης.

(Δείτε επίσης: Το DMI δείχνει το δρόμο προς τα κέρδη .)

Ο δείκτης ADX είναι απλώς ο μέσος όρος των δύο δεικτών DMI (δείκτης κατεύθυνσης κίνησης) (+/-) για να δημιουργηθεί μια ενιαία γραμμή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσδιοριστεί αμέσως αν μια τιμή είναι τάση ή αδρανής.

Ας δούμε ένα παράδειγμα για το πώς αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο:

Σχήμα 5

Όπως βλέπετε, η κλίση αυξάνεται με μεγαλύτερη ταχύτητα όταν η τάση είναι ισχυρότερη και με μικρότερο ρυθμό όταν η τάση είναι ασθενέστερη. Συνήθως, το ADX ορίζεται σε εύρος 14 bar, με τα 20 και 40 να είναι τα δύο βασικά σημεία. Αν το ADX ανεβαίνει πάνω από 20, αυτό σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας τάσης. Εάν αυξηθεί πάνω από 40, αυτό σημαίνει ότι η τάση είναι πιθανό να σταματήσει. Όπως μπορείτε να δείτε από το Σχήμα 5, μπορεί να σας δώσει μια αρκετά ακριβή ανάγνωση.

(Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο: ADX: Δείκτης τάσης τάσης .)

Δημιουργία μιας χρησιμοποιήσιμης στρατηγικής

Παρόλο που το ADX φαίνεται να λειτουργεί καλά από μόνο του, η μεταβλητότητα της αγοράς μπορεί να προκαλέσει δευτερεύουσες εικασίες και ψευδή σήματα. Ωστόσο, όταν συνδυάζονται με τύπους χαρτών που τονίζουν πιο εύκολα τις τάσεις, γίνεται πολύ πιο εύκολο να εντοπιστούν επικερδείς ευκαιρίες.

Η χρήση μιας συνδυασμένης ανάλυσης είναι τόσο απλή όσο ο καθορισμός του κατά πόσον το κλίμα του σχεδίου του διαγράμματος είναι το ίδιο με το συναίσθημα του δείκτη. Επομένως, αν χρησιμοποιείτε Heikin-Ashi και ADX, απλά ελέγξτε για να δείτε ποια είναι η κατεύθυνση της τάσης στο διάγραμμα και στη συνέχεια να ρίξετε μια ματιά στην ένταση της τάσης που εμφανίζεται στο ADX. Εάν και οι δύο σας λένε ότι υπάρχει μια ισχυρή τάση, τότε μπορεί να είναι καλή ιδέα να μπείτε.

Ακολουθεί ένα παράδειγμα:

Σχήμα 6

Εδώ μπορούμε να δούμε ότι οι τάσεις εξομαλύνονται με τη χρήση τεχνικών κατά μέσον όρο (όπως η Heikin-Ashi) και επιβεβαιώνονται με τη χρήση δεικτών (όπως το ADX). Αυτό μας δίνει μια σαφή και αξιόπιστη εικόνα της τρέχουσας κατάστασης της αγοράς, χωρίς περιττές ακαταστασίες (θόρυβος της αγοράς).

Η κατώτατη γραμμή

Όπως μπορείτε να δείτε, η ανάλυση γραφημάτων είναι πολύ πιο εύκολη όταν χρησιμοποιείτε τεχνικές απομάκρυνσης θορύβου. Μπορούν να σας βοηθήσουν να αποφύγετε τα δαπανηρά ψευδή μηνύματα και άλλα λάθη, επιτρέποντάς σας να εντοπίσετε γρήγορα και με ακρίβεια και να επωφεληθείτε από τις τάσεις.

(Για πρόσθετη ανάγνωση, ανατρέξτε στο εξής: Trading Trend: Οι 4 πιο κοινές ενδείξεις .)