Πρόγραμμα αξιολόγησης εποπτικών κεφαλαίων (SCAP)
Το Πρόγραμμα Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας (SCAP) ήταν ένα οικονομικό άγχος για τις μεγαλύτερες τράπεζες της Αμερικής, το οποίο διενήργησε μόνο το Federal Reserve System, εν μέσω της οικονομικής κρίσης 2008-2009.
Η δοκιμή ήταν μια εκτίμηση των κεφαλαιακών αποθεμάτων των αμερικανικών τραπεζικών ιδρυμάτων που αναλήφθηκαν την άνοιξη του 2009. Σκοπός ήταν να μετρηθεί η οικονομική ισχύς των 19 μεγαλύτερων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων του έθνους που προχωρούν.
Βασικές τακτικές
- Η δοκιμή SCAP διεξήχθη μόνο μία φορά, εν μέσω της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008-2009.
- Η δοκιμή μέτρησε την ικανότητα των μεγαλύτερων τραπεζών της Αμερικής να αντέξουν σε μια άλλη ακραία αλλά υποθετική μελλοντική κρίση.
- Δέκα από τις 19 "υπερβολικά μεγάλες για αποτυχία" τράπεζες βρέθηκαν να έχουν ανεπαρκή κεφάλαια για να αντιμετωπίσουν μια άλλη κρίση.
Η χρηματοπιστωτική κρίση είχε αφήσει πολλές τράπεζες και ιδρύματα σε σοβαρή υποεκτίμηση κεφαλαίων και οι προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων είχαν ως στόχο να δείξουν πόσο καλά θα μπορούσε να αντισταθεί ο τραπεζικός τομέας στον αντίκτυπο μιας σημαντικής οικονομικής ύφεσης.
Πώς λειτουργεί το SCAP
Οι προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων έγιναν μόνο σε τραπεζικά ιδρύματα με περιουσιακά στοιχεία άνω των 100 δισ. Δολαρίων. Αυτές ήταν ουσιαστικά οι τράπεζες τις οποίες η Fed θεωρούσε "πολύ μεγάλες για να αποτύχουν".
Οι ομοσπονδιακές αρχές εποπτείας τραπεζών επεδίωξαν να προσδιορίσουν εάν καθένα από αυτά τα ιδρύματα είχε επαρκές προσωρινό ταμείο για να αντισταθμίσει τις ζημίες ενώ συνέχισε να παρέχει στους πελάτες πρόσβαση σε πίστωση. Η δοκιμή προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων χρησιμοποίησε ένα βασικό σενάριο για τη μέτρηση του κοινού κεφαλαίου πρώτης βαθμίδας κάθε ιδρύματος ή των διαθέσιμων ταμειακών αποθεμάτων. Τα θεσμικά όργανα δοκιμάστηκαν επίσης για την απόδοσή τους ενάντια σε ένα υποθετικό και ακραίο σενάριο, ένα είδος χειρότερης περίπτωσης.
Οι τράπεζες θα μπορούσαν να λάβουν οποιαδήποτε από τις πέντε βαθμούς:
- Καλά κεφαλαιοποιημένο
- Επικουρικά κεφαλαιοποιείται
- Μη κεφαλαιοποίηση
- Σημαντικά υποκεφαλαιοποίηση
- Κρίσιμα υποβαθμισμένο
Μια υποθετική δοκιμή SCAP
Οι δοκιμές αντοχής έδειξαν την υποθετική απόδοση των τραπεζών σε μια σειρά σεναρίων, μερικά χειρότερα από άλλα. Για παράδειγμα, μια δοκιμασία ακραίων καταστάσεων μπορεί να σας ρωτήσει, τι θα συμβεί εάν όλα τα ακόλουθα συνέβησαν ταυτόχρονα: Ποσοστό ανεργίας 10%, πτώση 20% στη χρηματιστηριακή αγορά και πτώση των τιμών κατοικιών κατά 40% σε εθνικό επίπεδο. Κάθε τράπεζα δόθηκε εντολή να χρησιμοποιήσει τα επόμενα εννιά τρίμηνα των προβλεπόμενων οικονομικών της προκειμένου να καθορίσει εάν θα έχει αρκετά κεφάλαια για να το κάνει μέσω της προσομοιωμένης κρίσης.
Τι ανακάλυψε η Fed
Όταν ολοκληρώθηκαν οι δοκιμές, τα τελικά αποτελέσματα έδειξαν ότι 10 από τις 19 δοκιμασμένες τράπεζες θα είχαν ανεπαρκή κεφάλαια για να καλύψουν τις επιχειρηματικές τους ανάγκες κατά τη διάρκεια οικονομικής κρίσης.
Ωστόσο, κάθε τράπεζα που υποβλήθηκε σε δοκιμές πληρούσε τις νομικά απαιτούμενες κεφαλαιακές απαιτήσεις.
Η Fed δημοσίευσε τα αποτελέσματα των τραπεζών που υπέστησαν τις δοκιμές αντοχής στο κοινό. Οι τράπεζες που απέτυχαν στις δοκιμές αντοχής αντιμετώπισαν δυστυχώς το κοινό.
Οι δοκιμές συνολικά συνέβαλαν στον εντοπισμό ενδεχόμενων επικείμενων απειλών οικονομικής καταστροφής στον τραπεζικό τομέα. Τα αποτελέσματα άσκησαν πίεση στις τράπεζες να διατηρήσουν υψηλότερα αποθεματικά στο χέρι σε περίπτωση άλλης χρηματοπιστωτικής κρίσης.
Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.