Ο πιο αξιόπιστος δείκτης που δεν έχετε ποτέ ακούσει

Το McGinley Dynamic είναι ένας ελάχιστα γνωστός αλλά εξαιρετικά αξιόπιστος δείκτης που εφευρέθηκε από τον John R. McGinley, Τεχνικό Πιστοποιημένης Αγοράς και πρώην συντάκτης του περιοδικού Τεχνικής Ανάλυσης της Ένωσης Τεχνικών Αγοράς. Εργάζοντας στο πλαίσιο των κινητών μέσων όρων καθ 'όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του '90, ο McGinley επιδίωξε να εφεύρει έναν ευαίσθητο δείκτη ο οποίος θα προσαρμοζόταν αυτόματα σε σχέση με την ταχύτητα της αγοράς. Ο επώνυμος Δυναμικός του, που δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά στην Εφημερίδα της Τεχνικής Ανάλυσης το 1997, είναι ένας απλός και εκθετικός κινητός μέσος 10 ημερών με ένα φίλτρο που εξομαλύνει τα δεδομένα για να αποφύγει τα whipsaws.

Απλοί κινούμενοι μέσοι όροι εναντίον εκθετικών κινούμενων μέσων

Ένας απλός κινούμενος μέσος όρος (SMA) εξομαλύνει τη δράση των τιμών με τον υπολογισμό των τιμών κλεισίματος του παρελθόντος και με τον αριθμό των περιόδων. Για τον υπολογισμό ενός απλού κινούμενου μέσου διάρκειας 10 ημερών, προσθέστε τις τιμές κλεισίματος των τελευταίων 10 ημερών και διαιρέστε με 10. Ο ομαλότερος ο κινούμενος μέσος όρος, τόσο πιο αργός αντιδρά στις τιμές. Ο κινούμενος μέσος όρος των 50 ημερών κινείται πιο αργά από τον κινητό μέσο όρο των 10 ημερών. Ένας κινούμενος μέσος όρος 10 και 20 ημερών μπορεί μερικές φορές να αντιμετωπίσει μεταβλητότητα των τιμών που μπορεί να δυσκολέψει την ερμηνεία της δράσης των τιμών. Κατά τη διάρκεια αυτών των περιόδων ενδέχεται να προκύψουν ψευδή μηνύματα, δημιουργώντας ζημίες επειδή οι τιμές ενδέχεται να φτάσουν πολύ μπροστά από την αγορά.

Ένας εκθετικός κινούμενος μέσος όρος (EMA) ανταποκρίνεται στις τιμές πολύ πιο γρήγορα από έναν απλό κινούμενο μέσο όρο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το EMA δίνει περισσότερο βάρος στα πιο πρόσφατα δεδομένα παρά σε παλαιότερα δεδομένα. Είναι ένας καλός δείκτης για το βραχυπρόθεσμο και μια εξαιρετική μέθοδος για να εντοπίζουμε τις βραχυπρόθεσμες τάσεις, γι 'αυτό και οι έμποροι χρησιμοποιούν ταυτόχρονα απλούς και εκθετικούς κινητούς μέσους όρους για την είσοδο και την έξοδο. Παρ 'όλα αυτά, και αυτό μπορεί να αφήσει τα δεδομένα πίσω.

Το πρόβλημα με τους κινούμενους μέσους όρους

Στην έρευνά του, ο McGinley βρήκε ότι οι κινητοί μέσοι όροι είχαν πολλά προβλήματα. Πρώτον, εφαρμόστηκαν ακατάλληλα. Οι μεταβαλλόμενοι μέσοι όροι σε διαφορετικές περιόδους λειτουργούν σε διαφορετικό βαθμό σε διαφορετικές αγορές. Για παράδειγμα, πώς μπορεί κάποιος να μάθει πότε να χρησιμοποιήσει κινητό μέσο 10 ημερών, 20 ημερών ή 50 ημερών σε μια γρήγορη ή αργή αγορά; Προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα της επιλογής του σωστού μήκους του κινητού μέσου όρου, το McGinley Dynamic δημιουργήθηκε για να προσαρμόζεται αυτόματα στην τρέχουσα ταχύτητα της αγοράς.

Ο McGinley πιστεύει ότι οι κινητοί μέσοι όροι πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ως μηχανισμός εξομάλυνσης και όχι ως σύστημα εμπορίας ή γεννήτριας σημάτων. Πρόκειται για μια παρακολούθηση των τάσεων. Επιπλέον, ο McGinley διαπίστωσε ότι οι κινητοί μέσοι όροι απέτυχαν να ακολουθήσουν τις τιμές, καθώς συχνά υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των τιμών και των κινούμενων μέσων γραμμών. Προσπάθησε να εξαλείψει αυτά τα προβλήματα δημιουργώντας έναν δείκτη που θα αγκάλιαζε τις τιμές πιο στενά, θα απέφευγε το διαχωρισμό των τιμών και τα τσιμπήματα και θα παρακολουθούσε αυτόματα τις τιμές σε γρήγορες ή αργές αγορές.

McGinley δυναμική φόρμουλα

Αυτό το έκανε με την εφεύρεση του McGinley Dynamic. Ο τύπος είναι:

MDi = MDi-1 + Close-MDi-1k × N × (ΚλείσιμοMDi-1) 4 όπου MDi = Current McGinley DynamicMDi-1 = Προηγούμενο McGinley DynamicClose = Η μετακίνηση της μέσης περιόδου \ begin {aligned} & \ text {MD} _i = MD_ {i-1} + \ frac {\ text} frac {\ text {Κλείσιμο}} {MD_ {i-1}} \ right} ^ 4} \\ & \ textbf {where:} \\ & \ text {MD} _i = \ text {Current McGinley Dynamic} & MD_ {i-1} = \ text {Προηγούμενο McGinley Dynamic} \\ & \ text {Κλείσιμο} = \ text {Τιμή κλεισίματος} \\ & k = .6 \ \ text {. \\ & N = \ κείμενο {Μέση περίοδος μετακίνησης} \\ \ end {ευθυγραμμισμένο} MDi = MDi-1 + k × N × (MDi-1 Κλείσιμο) 4Close-MDi-1 όπου: = Τρέχουσα McGinley DynamicMDi-1 = Προηγούμενη McGinley DynamicClose = Τιμή κλεισίματος = .6 (Σταθερό 60% της επιλεγμένης περιόδου N) N = Μέση περίοδος μετακίνησης

Το McGinley Dynamic μοιάζει με μια κινητή γραμμή μέσου όρου, αλλά είναι στην πραγματικότητα ένας μηχανισμός εξομάλυνσης των τιμών που αποδεικνύεται πολύ πιο καλός από οποιονδήποτε κινούμενο μέσο όρο. Αυτό ελαχιστοποιεί τον διαχωρισμό των τιμών, τα τσιμπήματα τιμών και τις τιμές των αγκαλιωμάτων πολύ πιο στενά. Και το κάνει αυτόματα ως παράγοντας της φόρμουλάς της.

Λόγω του υπολογισμού, η Δυναμική Γραμμή επιταχύνεται στις κάτω αγορές, καθώς ακολουθεί τις τιμές αλλά κινείται πιο αργά στις ανοδικές αγορές. Κάποιος θέλει να είναι γρήγορος να πουλήσει σε μια κάτω αγορά, αλλά βόλτα μια ανοδική αγορά όσο το δυνατόν περισσότερο. Η σταθερά N καθορίζει πόσο στενά το Dynamic ακολουθεί τον δείκτη ή το απόθεμα. Αν κάποιος εξομοιώνει έναν κινητό μέσο όρο 20 ημερών, για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε μια τιμή Ν μισή από εκείνη του κινητού μέσου όρου, ή στην περίπτωση αυτή 10.

Εξακολουθεί να αποφεύγει τα τσιμπήματα γιατί η Δυναμική Γραμμή ακολουθεί αυτόματα και παραμένει ευθυγραμμισμένη με τις τιμές σε οποιαδήποτε αγορά-γρήγορη ή αργή-όπως ένας μηχανισμός διεύθυνσης ενός αυτοκινήτου που μπορεί να προσαρμοστεί στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του δρόμου. Οι έμποροι μπορούν να στηριχθούν σε αυτό για να λάβουν αποφάσεις και εισόδους και εξόδους χρόνου.

Η κατώτατη γραμμή

Ο McGinley εφευρέθηκε το Δυναμικό για να λειτουργήσει ως εργαλείο της αγοράς και όχι ως δείκτης διαπραγμάτευσης. Όμως, ό, τι και αν χρησιμοποιείται, αν ονομάζεται εργαλείο ή δείκτης, το McGinley Dynamic είναι ένα πολύ συναρπαστικό όργανο που εφευρέθηκε από έναν τεχνικό της αγοράς που παρακολούθησε και μελέτησε αγορές και δείκτες για σχεδόν 40 χρόνια. Κατά τη δημιουργία του δυναμικού, ο McGinley επιδίωξε να δημιουργήσει μια τεχνική βοήθεια που θα ανταποκρινόταν περισσότερο στα πρωτογενή δεδομένα από τους απλούς ή εκθετικούς κινητούς μέσους όρους.

Οι στρατηγικές τεχνικής ανάλυσης της Investopedia για τους οδηγούς αρχαρίων προσφέρει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δείκτες και εργαλεία αγοράς.