Εύρεση της τάσης με το Aroon

Το 1995, ο Tushar Chande, διευθύνων σύμβουλος της Tuscarora Capital Management και συγγραφέας του "The New Technical Trader" (1994) και "Beyond Technical Analysis" (2001), ανέπτυξε τον δείκτη Aroon για να καθορίσει την κατεύθυνση της τάσης και τη δύναμη. Η μεγαλύτερη αξία του δείκτη βοηθά τους εμπόρους και τους επενδυτές να διακρίνουν εάν μια μακροπρόθεσμη τάση τελειώνει ή απλώς αναστέλλεται πριν από μια άλλη κίνηση. Αυτό το άρθρο θα σας δείξει πώς να υπολογίζετε και να εφαρμόζετε τον δείκτη Aroon στις δικές σας συναλλαγές.

Υπολογισμός του Aroon
Ο δείκτης Aroon μπορεί να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο τύπο:

Bullish - [(# περιόδων) - (# περιόδων από το υψηλότερο υψηλό)] / (# περιόδων)] x 100
Bearish - [(# περιόδων) - (# περιόδων από το χαμηλότερο χαμηλό)] / (# περιόδων)] x 100

Αν κοιτάξουμε αυτούς τους τύπους, είναι προφανές ότι και οι δύο εξετάζουν πόσο πρόσφατα ήταν τα πιο πρόσφατα υψηλά και χαμηλά επίπεδα. Οι υψηλότερες τιμές Aroon υποδεικνύουν πιο πρόσφατα υψηλά και χαμηλά επίπεδα, ενώ χαμηλότερες τιμές υποδεικνύουν λιγότερα πρόσφατα υψηλά και χαμηλά επίπεδα. Επιπλέον, οι τιμές Aroon κυμαίνονται μεταξύ 100 και 0 - ένας υψηλότερος αριθμός δείχνει μια ισχυρότερη τάση και αντίστροφα.

Οι δύο δείκτες Aroon (bullish και bearish) μπορούν επίσης να μετατραπούν σε έναν μόνο ταλαντωτή, κάνοντας τον αναδυόμενο δείκτη 100 έως 0 και τον δείκτη bearish 0 έως -100 και εντοπίζοντας τη διαφορά μεταξύ των δύο τιμών. Αυτός ο ταλαντωτής ποικίλει τότε μεταξύ 100 και -100, με το 0 να μην δείχνει τάση.

Χρησιμοποιώντας τον δείκτη Aroon
Ο δείκτης Aroon χρησιμοποιείται με τη γραφική απεικόνιση των εκδοχών bullish και bearish στο ίδιο υπο-γράφημα ή με τη σχεδίαση του ταλαντωτή σε ένα μόνο υπο-γράφημα.

Το κλειδί για την επιτυχή χρήση των δεικτών Aroon έγκειται στην παρακολούθηση δύο πράξεων:

• Δείκτες κινήσεων γύρω από τα επίπεδα κλειδιών, 30 και 70 - Οι κινήσεις πάνω από 70 δείχνουν μια ισχυρή τάση, ενώ οι κινήσεις κάτω από 30 δείχνουν χαμηλή τάση. Μετακινήσεις μεταξύ 30 και 70 δείχνουν αναποφασιστικότητα. Για παράδειγμα, αν η ένδειξη "bullish" παραμένει πάνω από 70 ενώ η ένδειξη "bearish" παραμένει κάτω από 30, η τάση είναι οριστικά διογκωμένη.
• Διασταυρώσεις ανάμεσα στους δείκτες Bullish και Bearish - Οι διασταυρώσεις υποδεικνύουν επιβεβαιώσεις εάν εμφανιστούν μεταξύ 30 και 70. Για παράδειγμα, αν ο δείκτης που είναι πάνω από τον δείκτη bearish, επιβεβαιώνει μια γενική τάση.

Ας ρίξουμε μια ματιά σε ένα παράδειγμα:

Φιγούρα 1

Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα των μετάλλων του τιτανίου (TIE), ενός αποθέματος που τείνει έντονα στην αυξημένη ζήτηση τιτανίου. Παρατηρήστε ότι όταν οι δείκτες Aroon ήταν στα αντίθετα άκρα των φραγμών 30-70, η τιμή ήταν σε ισχυρή τάση. Επίσης, σημειώστε ότι όταν πραγματοποιήθηκαν διασταυρώσεις εντός των 30-70 φραγμών, συχνά σηματοδοτήθηκε επιβεβαίωση της νέας τάσης.

Ο ταλαντωτής Aroon είναι λίγο πιο απλός, αλλά παρέχει λιγότερες πληροφορίες. Τα βασικά επίπεδα για παρακολούθηση είναι 50, 0 και -50. Όταν ο ταλαντωτής κινείται πάνω από 50, υποδεικνύει μια ισχυρή τάση αύξησης. Όταν φτάνει γύρω στο 0, δείχνει την έλλειψη μιας οριστικής τάσης. Και τέλος, όταν σπάει κάτω από -50, δείχνει μια ισχυρή bearish τάση.

Ας ρίξουμε μια ματιά στο ίδιο διάγραμμα χρησιμοποιώντας τον ταλαντωτή:

Σχήμα 2

Εδώ μπορούμε να δούμε πολύ παρόμοιες πληροφορίες αλλά με έλλειψη επιβεβαιώσεων επειδή δεν υπάρχει δυνατότητα crossover με ταλαντωτή.

Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσετε, όταν εξετάζετε αυτά τα διαγράμματα, ότι ο δείκτης Aroon υστερεί και, ως εκ τούτου, είναι ευαίσθητος σε απότομες πτώσεις τιμών ή αυξήσεις. Ως εκ τούτου, είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιηθούν άλλες μεθοδολογίες για να βγείτε με σύνεση. Παραδείγματος χάριν, η παρακολούθηση για κεριά αναστροφής μεγάλης έντασης είναι ένας καλός τρόπος να βγείτε στο σωστό σημείο σε περίπτωση έντονης αντιστροφής τιμής. Τα σημεία διακοπής της απώλειας που τίθενται σε βασικά επίπεδα υποστήριξης είναι ένας άλλος καλός τρόπος για τον έλεγχο του κινδύνου.

Οι επενδυτές προτιμούν τον ταλαντωτή επειδή είναι ευκολότερο να διαβαστούν και τείνουν να έχουν λιγότερο αντιφατικά σήματα. Εν τω μεταξύ, οι ενεργείς έμποροι μπορούν να εκτιμήσουν τις πρόσθετες πληροφορίες που δίνονται από τους δύο δείκτες. Εναπόκειται σε εσάς να καθορίσετε ποια μεθοδολογία λειτουργεί καλύτερα για τις ανάγκες σας και να την εφαρμόσετε στις δικές σας συναλλαγές. Και οι δύο προσφέρουν έναν εξαιρετικό τρόπο για να καθορίσουν εάν υπάρχει μια τάση και πόσο ισχυρή είναι αυτή η τάση.

συμπέρασμα
Ο δείκτης Aroon χρησιμοποιείται καλύτερα από τους εμπόρους και τους επενδυτές που ενδιαφέρονται για το αν μια τάση παραμένει ανέπαφη. Μπορεί να βοηθήσει τους εμπόρους να αποφύγουν την αναποτελεσματική χρήση κεφαλαίων, επιτρέποντάς τους να αναζητήσουν άλλες ευκαιρίες στις πλαγίες αγορές και διατηρώντας θέσεις μόνο κατά τη διάρκεια ισχυρών τάσεων. Ωστόσο, είναι σημαντικό να παρακολουθήσετε προσεκτικά και να αναλύσετε τα αποθέματα χρησιμοποιώντας άλλες μελέτες σε συνδυασμό με την Aroon για να αποφύγετε την πρωτογενή αδυναμία αυτού του συστήματος - απότομες μεταβολές των τιμών.