Επιλέγοντας το σωστό λογισμικό εμπορίας ημέρας

Οι εφαρμογές υπολογιστών έχουν διευκολύνει την αυτοματοποίηση των συναλλαγών, ειδικά για βραχυπρόθεσμες εντατικές δραστηριότητες όπως η ημερήσια διαπραγμάτευση, καθιστώντας τη χρήση του λογισμικού διαπραγμάτευσης πολύ δημοφιλής. Η συζήτηση συνεχίζεται σχετικά με το δυναμικό κέρδους που μπορεί να προκύψει ρεαλιστικά από δραστηριότητες ημερήσιας διαπραγμάτευσης χρησιμοποιώντας πλατφόρμες ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης, καθώς οι προμήθειες και οι προμήθειες διαμεσολάβησης λέγεται ότι αφαιρούν το μεγαλύτερο μέρος του διαθέσιμου δυναμικού κέρδους. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να επιλέξετε το σωστό λογισμικό ημερήσιας συναλλαγής με ανάλυση κόστους-οφέλους, αξιολόγηση της εφαρμογής του στις ατομικές ανάγκες και στρατηγικές συναλλαγών, καθώς και τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες που χρειάζεστε.

Η ημερήσια διαπραγμάτευση είναι μια χρονικά δεσμευμένη εμπορική δραστηριότητα όπου οι θέσεις αγοράς ή πώλησης λαμβάνονται και κλείνουν την ίδια ημέρα διαπραγμάτευσης, με σκοπό να αποκομίζουν κέρδη σε μικρότερες διαφορές τιμών σε μεγάλους όγκους παραγγελιών με συχνές αγορές και πωλήσεις, συνήθως με μόχλευση.

Βασικές τακτικές

• Το λογισμικό συναλλαγών ημέρας συνεπάγεται εργαλεία και πλατφόρμες εισόδου εντολών που επιτρέπουν στους εμπόρους ημέρας να εκτελούν τις εργασίες τους με αποτελεσματικό και συνεπή τρόπο.
• Αυτές οι πλατφόρμες περιλαμβάνουν συχνά αυτοματοποιημένη διαπραγμάτευση με βάση παραμέτρους που ορίζονται από τον έμπορο ημέρας, επιτρέποντας την αποστολή εντολών στην αγορά ταχύτερα από τα αντανακλαστικά του ανθρώπου.
• Η επιλογή του σωστού συστήματος λογισμικού συναλλαγών ημέρας απαιτεί κατανόηση του κόστους και των ωφελειών κάθε προσφοράς και αν μεγιστοποιήσετε τη λειτουργικότητά της.

Τι είναι το λογισμικό εμπορίας ημέρας;

Το λογισμικό ημερήσιας διαπραγμάτευσης αποτελεί ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικών υπολογιστών, το οποίο συνήθως παρέχεται από μεσιτικές εταιρείες, για να βοηθήσει τους πελάτες να διεκπεραιώνουν τις καθημερινές τους συναλλαγές αποτελεσματικά και έγκαιρα. Συχνά αυτοματοποιούν την ανάλυση και εισάγουν μόνα τους εμπόδια που επιτρέπουν στους εμπόρους να αποκομίσουν κέρδη που θα ήταν δύσκολο να επιτευχθούν από απλούς θνητούς. Για παράδειγμα, ένας έμπορος ημέρας μπορεί να μην μπορεί να παρακολουθήσει με μη αυτόματο τρόπο δύο τεχνικούς δείκτες (όπως κινούμενους μέσους 50 και 200 ​​ημερών) σε τρία διαφορετικά αποθέματα της επιλογής του, αλλά ένα αυτοματοποιημένο λογισμικό ημερήσιας διαπραγμάτευσης μπορεί εύκολα να το κάνει και να το τοποθετήσει μετά την εκπλήρωση των καθορισμένων κριτηρίων.

Οι διαθέσιμες λειτουργίες και λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν από το ένα πακέτο λογισμικού στο επόμενο και ενδέχεται να διατίθενται σε διαφορετικές εκδόσεις. Εκτός από μεσίτες, οι ανεξάρτητοι πωλητές παρέχουν επίσης λογισμικό ημερήσιας συναλλαγής, το οποίο τείνει να έχει πιο προηγμένα χαρακτηριστικά.

Πώς λειτουργεί το λογισμικό ημέρας;

Τρία βασικά χαρακτηριστικά οποιουδήποτε λογισμικού ανταλλαγής ημέρας περιλαμβάνουν:

• Λειτουργικότητα που επιτρέπει στο σύστημα διαπραγμάτευσης τη δημιουργία στρατηγικής διαπραγμάτευσης (βάσει τεχνικών δεικτών, ειδήσεων, εμπορικών σημάτων ή αναγνώρισης προτύπων)
• Αυτοματοποιημένη λειτουργία τοποθέτησης παραγγελιών (συνήθως με άμεση πρόσβαση στην αγορά) μόλις πληρούνται τα κριτήρια
• Αναλυτικά εργαλεία για τη συνέχιση της εκτίμησης των υφιστάμενων εκμεταλλεύσεων (εάν υπάρχουν), των εξελίξεων της αγοράς και των χαρακτηριστικών για να ενεργούν ανάλογα με αυτά

Οποιοδήποτε λογισμικό συναλλαγών ημέρας θα απαιτήσει μια εφάπαξ ρύθμιση στρατηγικής διαπραγμάτευσης μαζί με τον καθορισμό των ορίων συναλλαγών, θέτοντας το σύστημα σε ζωντανά δεδομένα και αφήνοντάς το να εκτελέσει τις συναλλαγές.

Ένα απλό παράδειγμα: Ας υποθέσουμε ότι το απόθεμα ABC είναι εισηγμένο τόσο στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) όσο και στο Nasdaq. Ψάχνετε για ευκαιρίες αρμπιτράζ και υπάρχει διαθέσιμο λογισμικό ημερήσιας συναλλαγής. Ρύξατε τα εξής:

• Επιλέξτε μετοχή ABC για διαιτησία και επιλέξτε δύο αγορές (NYSE και Nasdaq) για διαπραγμάτευση.
• Υποθέτοντας ότι και τα δύο σκέλη του ενδοημερήσιας συναλλαγής κοστίζουν συνολικά 0, 10 δολάρια ανά μετοχή για χρηματιστηριακές συναλλαγές και προμήθειες, επιδιώκετε να αναζητήσετε διαφορές τιμών μεταξύ των δύο αγορών πέραν αυτού του ποσού. Έτσι, ορίζετε (π.χ. $ 0, 20 ή παραπάνω) ως διαφορά τιμής, δηλαδή το λογισμικό θα πρέπει να εκτελέσει μια εντολή ταυτόχρονης αγοράς και πώλησης μόνο εάν οι τιμές αγοράς και πώλησης στις δύο αγορές διαφέρουν κατά 0, 20 $ ή περισσότερο.
• Ορίστε τον αριθμό των μετοχών που αγοράζονται και πωλούνται με μία παραγγελία (πχ 10.000 μετοχές).
• Αφήστε αυτή τη ρύθμιση να γίνει ζωντανή.

Ας υποθέσουμε ότι το λογισμικό αναγνωρίζει ότι η ABC έχει αποσπάσματα 62, 10 δολάρια για το NYSE και 62, 35 δολάρια για το Nasdaq (διαφορά 0, 25 δολαρίων) για παραγγελίες μεγαλύτερες από το καθορισμένο όριο των 10.000 μετοχών. Το λογισμικό ημερήσιας διαπραγμάτευσης θα ξεκινήσει το εμπόριο καθώς θα ανταποκρίνεται στα καθορισμένα κριτήρια και θα αποστείλει παραγγελίες στα δύο χρηματιστήρια (αγορά σε χαμηλότερες τιμές και πώληση σε υψηλότερες τιμές). Εάν όλα πάνε καλά, αυτό το λογισμικό ημέρας θα κάνει (62, 35 - 62, 10) - 0, 10 = 0, 15) * (10.000) = 1.500 καθαρά κέρδη για τον έμπορο σε μια φλας.

Περαιτέρω βελτιώσεις στο παραπάνω λογισμικό μπορεί να περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά διακοπής-απώλειας-δηλ. Εάν μόνο το εμπόριο αγορών σας εκτελείται αλλά όχι το εμπόριο πώλησης. Πώς πρέπει να προχωρήσει το λογισμικό ημέρας με τη μακρά θέση; Δύο επιλογές μπορούν να συμπεριληφθούν ως βελτιωμένες λειτουργίες του λογισμικού:

• Συνεχίστε να αναζητάτε ευκαιρίες πώλησης σε προσδιορισμένες τιμές για συγκεκριμένο χρόνο. Αν δεν εντοπιστούν ευκαιρίες στο καθορισμένο χρονικό διάστημα, τετράγωνο από τη θέση σε απώλεια.
• Ορίστε όρια απώλειας τερματισμού και τετράγωνα από την εντολή αγοράς, αν το όριο χτυπηθεί
• Μετάβαση σε μια τεχνική μέσου όρου - αγοράστε περισσότερα αποθέματα σε χαμηλότερες τιμές για να μειώσετε τη συνολική τιμή

Χαρακτηριστικά και λειτουργικότητα

Τα παραπάνω είναι ένα παράδειγμα αρμπιτράζ, όπου οι ευκαιρίες συναλλαγών είναι βραχύβιες. Πολλοί από αυτούς τους τύπους δραστηριοτήτων ημερήσιας διαπραγμάτευσης μπορούν να δημιουργηθούν μέσω του λογισμικού ημερήσιας διαπραγμάτευσης και έτσι είναι εξαιρετικά σημαντικό να επιλέξετε το σωστό που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Μερικά χαρακτηριστικά του καλού λογισμικού ημερήσιας διαπραγμάτευσης:

• Ανεξαρτησία πλατφόρμας: Εκτός αν ένας έμπορος τρέχει πολύ περίπλοκους αλγόριθμους για ημερήσια διαπραγμάτευση που απαιτούν ιδιόκτητους υπολογιστές υψηλής τεχνολογίας, συνιστάται να προχωρήσετε με μια προσφορά λογισμικού μέσω διαδικτύου. Τα οφέλη περιλαμβάνουν τη συνδεσιμότητα από οπουδήποτε, χωρίς χειροκίνητες εγκαταστάσεις αναβαθμίσεων και χωρίς κόστος συντήρησης. Ωστόσο, εάν χρησιμοποιείτε πολύπλοκους αλγόριθμους που απαιτούν προηγμένες υπολογιστικές μεθόδους, τότε είναι προτιμότερο να εξεταστεί το λογισμικό που μπορεί να εγκατασταθεί με βάση τον υπολογιστή, αν και αυτό θα είναι δαπανηρό.
• Οι ειδικές σας ανάγκες για καθημερινή διαπραγμάτευση: Παρακολουθείτε μια απλή στρατηγική ημερήσιας διαπραγμάτευσης για την παρακολούθηση των αποθεμάτων με κινητό μέσο όρο ή σκοπεύετε να εφαρμόσετε μια σύνθετη στρατηγική διαπραγμάτευσης δέλτα-ουδέτερα, συμπεριλαμβανομένων των επιλογών και των αποθεμάτων; Χρειάζεστε μια ροή συναλλάγματος ή εμπορεύεστε συγκεκριμένα προϊόντα όπως δυαδικές επιλογές; Η εμπιστοσύνη στους ισχυρισμούς σχετικά με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας των χρηματιστών δεν αρκεί για να γίνει κατανοητή η προσφορά. Ζητήστε μια δοκιμαστική έκδοση και να την αξιολογήσετε προσεκτικά κατά την αρχική φάση. Εναλλακτικά, ελέγξτε το φροντιστήριο οθόνης (αν υπάρχει) από τον χρηματιστή ή τον πωλητή για να κατανοήσετε σαφώς την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας για συναλλαγές ημέρας.
• Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Η συναλλαγή ημέρας επιχειρεί να κεφαλαιοποιήσει τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις των τιμών κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτές οι βραχυπρόθεσμες μεταβολές των τιμών οδηγούνται με τη σειρά τους κυρίως από τις ειδήσεις και την προσφορά και ζήτηση (μεταξύ άλλων παραγόντων). Η στρατηγική ημερήσιας διαπραγμάτευσης απαιτεί ειδήσεις, διαγράμματα, δεδομένα επιπέδου 2, αποκλειστική συνδεσιμότητα με συγκεκριμένες αγορές (όπως OTC), ειδικές ροές δεδομένων κ.λπ .; Αν ναι, αυτά περιλαμβάνονται στο λογισμικό ή θα έπρεπε ο επιχειρηματίας να εγγραφεί σε αυτά ξεχωριστά από άλλες πηγές, αυξάνοντας έτσι το κόστος;
• Αναλυτικά χαρακτηριστικά: Δώστε προσοχή στο σύνολο αναλυτικών χαρακτηριστικών που προσφέρει. Εδώ είναι μερικά από αυτά:

1. Τεχνικοί δείκτες / Αναγνώριση προτύπων : Για τους εμπόρους που επιχειρούν να επωφεληθούν από την πρόβλεψη του μελλοντικού επιπέδου τιμών και της κατεύθυνσης, είναι διαθέσιμη πληθώρα τεχνικών δεικτών. Μόλις ο έμπορος ολοκληρώσει τους τεχνικούς δείκτες που θα ακολουθήσουν, θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι το λογισμικό ημερήσιας συναλλαγής υποστηρίζει την απαραίτητη αυτοματοποίηση για την αποτελεσματική επεξεργασία των συναλλαγών με βάση τον επιθυμητό τεχνικό δείκτη.
2. Αναγνώριση Ευκαιριών σε Αμοιβαία Κεφάλαια : Για να επωφεληθείτε από τη μικρή διαφορά τιμής ενός μεριδίου διπλού εισηγμένου μετοχικού κεφαλαίου σε πολλαπλές αγορές, ταυτόχρονη αγορά (σε χαμηλή τιμή ανταλλαγής) και πώληση (σε αγορά υψηλών τιμών) επιτρέπει ευκαιρίες κέρδους και είναι μία από τις στρατηγικές που ακολουθούνται συνήθως χρησιμοποιώντας λογισμικό ημερήσιας διαπραγμάτευσης. Αυτό απαιτεί σύνδεση με τις δύο αγορές, τη δυνατότητα να ελέγχουν τις διαφορές τιμών καθώς συμβαίνουν και να εκτελούν συναλλαγές εγκαίρως.
3. Στρατηγικές βασισμένες στο μαθηματικό μοντέλο: Λίγες αυτοματοποιημένες στρατηγικές διαπραγμάτευσης βασισμένες σε μαθηματικά μοντέλα - όπως η στρατηγική διαπραγμάτευσης σε δέλτα-ουδέτερα - που επιτρέπουν τη διαπραγμάτευση ενός συνδυασμού επιλογών και της υποκείμενης ασφάλειας, όπου τοποθετούνται συναλλαγές για να αντισταθμίζουν θετικά και αρνητικά δελτία έτσι ώστε το χαρτοφυλάκιο το δέλτα διατηρείται στο μηδέν. Το λογισμικό ημερήσιας διαπραγμάτευσης θα πρέπει να έχει ενσωματωμένη ευφυΐα για να εκτιμήσει τις τρέχουσες συμμετοχές, να ελέγξει τις διαθέσιμες τιμές αγοράς και να εκτελέσει συναλλαγές τόσο για μετοχές όσο και για επιλογές, όπως απαιτείται.
4. Στρατηγικές ακολουθίας τάσεων : Ένα άλλο μεγάλο σύνολο στρατηγικών που εφαρμόζονται συνήθως μέσω λογισμικού ημερήσιας διαπραγμάτευσης.

Κόστος και άλλες εκτιμήσεις

Όπως μπορεί να παρατηρηθεί από την παραπάνω λίστα, ο ουρανός είναι το όριο με τον προγραμματισμό υπολογιστών και τα αυτοματοποιημένα συστήματα λογισμικού. Οτιδήποτε και όλα μπορούν να αυτοματοποιηθούν, με πολλές προσαρμογές. Εκτός από την επιλογή του σωστού λογισμικού, είναι πολύ σημαντικό να δοκιμάσετε τις προσδιορισμένες στρατηγικές στα ιστορικά δεδομένα (εκπτώσεις για το κόστος χρηματιστηριακών συναλλαγών), να αξιολογήσετε το ρεαλιστικό δυναμικό κέρδους και τον αντίκτυπο του κόστους λογισμικού ημερήσιας συναλλαγής και μόνο στη συνέχεια να πάρετε μια συνδρομή. Αυτός είναι ένας άλλος τομέας για την αξιολόγηση, καθώς πολλοί μεσίτες προσφέρουν λειτουργίες backtesting στις πλατφόρμες λογισμικού τους.

• Κόστος λογισμικού: Είναι το λογισμικό διαθέσιμο ως μέρος του προτύπου χρηματιστηριακού λογαριασμού ή προσφέρεται με επιπλέον κόστος; Ανάλογα με την ατομική συναλλαγή σας, θα πρέπει να γίνει η ανάλυση κόστους-οφέλους. Πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την αξιολόγηση των διαθέσιμων εκδόσεων και των χαρακτηριστικών τους. Το πιο εμπορικό λογισμικό έρχεται δωρεάν από προεπιλογή με έναν τυποποιημένο λογαριασμό μεσιτείας, αλλά δεν μπορεί απαραίτητα να έχει όλες τις απαιτούμενες λειτουργίες που ικανοποιούν τις εμπορικές σας ανάγκες. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει το κόστος υψηλότερων εκδόσεων, οι οποίες μπορεί να είναι σημαντικά υψηλότερες από τις κανονικές. Αυτά τα κόστη θα πρέπει να μειωθούν κατά την αξιολόγηση των αποδόσεων από τη διαπραγμάτευση και των αποφάσεων που βασίζονται μόνο στα ρεαλιστικά κέρδη.
• Τιμή ακρίβειας: Μήπως ο μεσίτης και η ημερήσια εμπορική υποστήριξη λογισμικού NBBO (εθνική καλύτερη προσφορά και προσφορά); Οι μεσίτες που συμμετέχουν στο NBBO καλούνται να εκτελέσουν τις συναλλαγές πελατών με την καλύτερη δυνατή τιμή προσφοράς και ζήτησης, διασφαλίζοντας την ανταγωνιστικότητα των τιμών. Ανάλογα με τους ειδικούς για κάθε χώρα κανονισμούς, οι μεσίτες μπορούν (ή όχι να) να έχουν την εντολή να παρέχουν τις καλύτερες τιμές προσφοράς και ζήτησης. Οι έμποροι που διαπραγματεύονται διεθνείς κινητές αξίες με διεθνείς μεσίτες και λογισμικό θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο αυτό για τη συγκεκριμένη αγορά.
• Προστατευτικά χαρακτηριστικά: Είναι συναρπαστικό να έχετε το λογισμικό να κερδίσετε χρήματα για εσάς, αλλά η προστασία είναι πρωταρχικής σημασίας. Με την πρόοδο της τεχνολογίας, υπάρχουν επίσης "αλγόριθμοι και λογισμικό sniffing" που επιχειρούν να εντοπίσουν τις παραγγελίες της άλλης πλευράς στην αγορά. Έχουν σχεδιαστεί για να επιτρέπουν στους κατόχους τους να επωφελούνται από αυτό με την «ανίχνευση» των παραγγελιών από την άλλη πλευρά. Αξίζει να εξεταστεί εάν το λογισμικό ημερήσιας συναλλαγής σας είναι ευάλωτο σε τέτοιο σκασίρισμα ή αν έχει προληπτικά χαρακτηριστικά για να κρύψει την έκθεση σε άλλους συμμετέχοντες στην αγορά.

Η κατώτατη γραμμή

Υπάρχουν απεριόριστοι ορίζοντες για να εξερευνήσετε με συναλλαγές χρησιμοποιώντας προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και αυτοματοποιημένα συστήματα λογισμικού. Μπορεί να είναι εξαιρετικά συναρπαστικό να κερδίσετε χρήματα με το πάτημα ενός κουμπιού, αλλά πρέπει να έχετε πλήρη επίγνωση του τι συμβαίνει πίσω από τις σκηνές: Είναι η αυτοματοποιημένη σειρά να πάρει τη σωστή τιμή στη σωστή αγορά; ακολουθεί τη σωστή στρατηγική και ούτω καθεξής. Πολλές ανωμαλίες στις συναλλαγές έχουν αποδοθεί σε αυτοματοποιημένα συστήματα συναλλαγών. Μια εμπεριστατωμένη αξιολόγηση του λογισμικού ημερήσιας διαπραγμάτευσης με μια σαφή κατανόηση της επιθυμητής στρατηγικής διαπραγμάτευσης μπορεί να επιτρέψει σε μεμονωμένους εμπόρους να αποκομίσουν τα οφέλη της αυτοματοποιημένης συναλλαγής ημέρας.