Δοκιμή πίεσης τραπεζών
Ένα τεστ αντοχής σε τράπεζα είναι μια ανάλυση που διεξάγεται κάτω από υποθετικά δυσμενή οικονομικά σενάρια, όπως η βαθιά ύφεση ή η κρίση της χρηματοπιστωτικής αγοράς, με σκοπό να καθοριστεί εάν μια τράπεζα διαθέτει αρκετά κεφάλαια για να αντέξει τις επιπτώσεις των δυσμενών οικονομικών εξελίξεων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι τράπεζες με περιουσιακά στοιχεία 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων ή περισσότερο υποχρεούνται να υποβάλλονται σε εσωτερικές προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων που διεξάγονται από τις δικές τους ομάδες διαχείρισης κινδύνου καθώς και από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.
Οι δοκιμές αντοχής στην τράπεζα εφαρμόστηκαν ευρέως μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση για το 2007-2009, η χειρότερη από δεκαετίες. Η επακόλουθη Μεγάλη ύφεση άφησε πολλές τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να υποβαθμιστούν σοβαρά ή αποκάλυψε την ευάλωτη θέση τους σε συντριβές της αγοράς και οικονομική ύφεση. Ως αποτέλεσμα, οι ομοσπονδιακές και οι χρηματοπιστωτικές αρχές διευρύνθηκαν σημαντικά τις απαιτήσεις κανονιστικών εκθέσεων, προκειμένου να επικεντρωθούν στην επάρκεια των κεφαλαιακών αποθεμάτων και των εσωτερικών στρατηγικών διαχείρισης κεφαλαίων. Οι τράπεζες πρέπει να καθορίζουν τακτικά τη φερεγγυότητά τους και να τις τεκμηριώνουν.
Βασικές τακτικές
- Μια δοκιμή αντοχής στην τράπεζα είναι μια ανάλυση για να καθοριστεί αν μια τράπεζα έχει αρκετά κεφάλαια για να αντέξει μια οικονομική ή χρηματοπιστωτική κρίση, χρησιμοποιώντας ένα προσομοιωμένο από υπολογιστή σενάριο.
- Οι δοκιμές αντοχής στην τράπεζα εφαρμόστηκαν ευρέως μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση για το 2007-2009.
- Οι ομοσπονδιακές και διεθνείς χρηματοπιστωτικές αρχές απαιτούν από όλες τις τράπεζες ορισμένου μεγέθους να διεξάγουν τακτικά δοκιμές αντοχής και να αναφέρουν τα αποτελέσματα.
- Οι τράπεζες που αποτυγχάνουν στις προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων πρέπει να λάβουν μέτρα για τη διατήρηση ή την αύξηση των κεφαλαιακών τους αποθεμάτων.
Πώς λειτουργεί ένα τεστ τεστ τράπεζας
Για να προσδιοριστεί η οικονομική κατάσταση των τραπεζών σε καταστάσεις κρίσης, οι προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων επικεντρώνονται σε μερικούς βασικούς τομείς, όπως ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος αγοράς και ο κίνδυνος ρευστότητας. Χρησιμοποιώντας προσομοιώσεις υπολογιστών, δημιουργούνται υποθετικές κρίσεις χρησιμοποιώντας διάφορα κριτήρια από την Federal Reserve και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ). Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) διαθέτει επίσης αυστηρές απαιτήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που καλύπτουν περίπου το 70% των τραπεζικών ιδρυμάτων σε ολόκληρη την ευρωζώνη. Οι δοκιμές αντοχής σε επίπεδο επιχείρησης διεξάγονται σε εξαμηνιαία βάση και υπόκεινται σε αυστηρές προθεσμίες αναφοράς.
Όλες οι προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων περιλαμβάνουν μια κοινή σειρά σεναρίων, μερικές χειρότερες από άλλες, για τις τράπεζες να βιώσουν. Μια υποθετική κατάσταση μπορεί να συνεπάγεται μια συγκεκριμένη καταστροφή σε ένα συγκεκριμένο τόπο - ένας τυφώνας της Καραϊβικής ή ένας πόλεμος στη Βόρεια Αφρική. Ή θα μπορούσε να περιλαμβάνει όλα τα ακόλουθα που συμβαίνουν ταυτόχρονα: ποσοστό ανεργίας 10%, γενική πτώση των αποθεμάτων κατά 15% και πτώση των τιμών των κατοικιών κατά 30%.
Υπάρχουν και ιστορικά σενάρια, βασισμένα σε πραγματικές κρίσεις στο παρελθόν: τη Μεγάλη Ύφεση, την έκρηξη της τεχνολογικής φούσκας το 1999-2000, την υποβάθμιση της υποθήκης υποθηκών του 2007.
Στη συνέχεια οι τράπεζες χρησιμοποιούν τα επόμενα εννιά τρίμηνα των προβλεπόμενων χρηματοοικονομικών στοιχείων για να προσδιορίσουν αν έχουν αρκετά κεφάλαια για να τα καταφέρουν μέσω της κρίσης.
Το 2011, οι ΗΠΑ θέσπισαν κανονισμούς που απαιτούσαν από τις τράπεζες να διεξάγουν μια ολοκληρωμένη ανάλυση και αναθεώρηση κεφαλαίων (CCAR), η οποία περιλαμβάνει τη διεξαγωγή διαφόρων σεναρίων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων.
Αντίκτυπος τεστ τράπεζας
Ο κύριος στόχος μιας δοκιμής αντοχής είναι να διαπιστωθεί αν μια τράπεζα έχει το κεφάλαιο για να διαχειριστεί τον εαυτό της κατά τη διάρκεια δύσκολων περιόδων. Οι τράπεζες που υποβάλλονται σε δοκιμές αντοχής υποχρεούνται να δημοσιεύουν τα αποτελέσματά τους. Αυτά τα αποτελέσματα δημοσιεύονται στη συνέχεια στο κοινό για να δείξουν πώς η τράπεζα θα αντιμετωπίσει μια μεγάλη οικονομική κρίση ή μια οικονομική καταστροφή.
Οι κανονισμοί απαιτούν από εταιρείες που δεν διενεργούν δοκιμές προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων να μειώσουν τις πληρωμές μερισμάτων τους και να ανταλλάξουν απόψεις για να διατηρήσουν ή να αυξήσουν τα κεφαλαιακά αποθέματά τους. Προφανώς, οι τράπεζες που αποτυγχάνουν σε δοκιμές αντοχής δείχνουν άσχημα στο κοινό. Ακόμη και τα αναγνωρισμένα ιδρύματα μπορούν να σκοντάψουν: οι Santander και η Deutsche Bank, για παράδειγμα, απέτυχαν πολλές φορές τις δοκιμές αντοχής.
Μερικές φορές οι τράπεζες δίδονται υπό όρους δοκιμασία ακραίων καταστάσεων. Αυτό σημαίνει ότι μια τράπεζα πλησιάζει στην αποτυχία και κινδυνεύει να είναι σε θέση να κάνει περαιτέρω διανομές στο μέλλον. Οι τράπεζες που μεταβιβάζουν υπό όρους πρέπει να υποβάλουν εκ νέου ένα σχέδιο δράσης.
Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.