Αυτορυθμιζόμενο Ολοκληρωμένο Κινητό Μέσο (ARIMA)

Τι είναι αυτόματη επαναφορά ολοκληρωμένου κινητού μέσου;

Ένας αυτορρυθμιζόμενος κινητός μέσος όρος, ή ARIMA, είναι ένα μοντέλο στατιστικής ανάλυσης που χρησιμοποιεί δεδομένα χρονοσειρών για να κατανοήσει καλύτερα το σύνολο δεδομένων ή να προβλέψει τις μελλοντικές τάσεις.

Κατανόηση του αυτορυθμιζόμενου ολοκληρωμένου κινούμενου μέσου (ARIMA)

Ένα μοντέλο αυτόματης αντιστροφής με κινητό μέσο είναι μια μορφή ανάλυσης παλινδρόμησης που μετρά τη δύναμη μιας εξαρτώμενης μεταβλητής σε σχέση με άλλες μεταβαλλόμενες μεταβλητές. Ο στόχος του μοντέλου είναι να προβλέψει μελλοντικές κινήσεις κινητών αξιών ή χρηματοπιστωτικών αγορών, εξετάζοντας τις διαφορές μεταξύ των αξιών της σειράς αντί των πραγματικών τιμών.

Ένα μοντέλο ARIMA μπορεί να κατανοηθεί περιγράφοντας καθένα από τα συστατικά του ως εξής:

• Η αυτόματη αντιστροφή (AR) αναφέρεται σε ένα μοντέλο που δείχνει μια μεταβαλλόμενη μεταβλητή που υποχωρεί στις δικές της καθυστερημένες ή προηγούμενες τιμές.
• Το ολοκληρωμένο (I) αντιπροσωπεύει τη διαφοροποίηση των πρώτων παρατηρήσεων ώστε να επιτρέπεται η στατική χρονική σειρά, δηλαδή οι τιμές των δεδομένων αντικαθίστανται από τη διαφορά μεταξύ των τιμών δεδομένων και των προηγούμενων τιμών.
• Ο μεταβαλλόμενος μέσος όρος (MA) ενσωματώνει την εξάρτηση μεταξύ παρατήρησης και υπολειπόμενου σφάλματος από μοντέλο κινητού μέσου που εφαρμόζεται σε καθυστερημένες παρατηρήσεις.

Κάθε στοιχείο λειτουργεί ως παράμετρος με μια τυπική σημείωση. Για τα μοντέλα ARIMA, μια τυπική σημείωση θα είναι ARIMA με p, d και q, όπου οι ακέραιες τιμές υποκαθιστούν τις παραμέτρους για να υποδείξουν τον τύπο του χρησιμοποιούμενου μοντέλου ARIMA. Οι παράμετροι μπορούν να οριστούν ως:

• p : ο αριθμός των παρατηρήσεων καθυστέρησης στο μοντέλο. γνωστή και ως σειρά καθυστέρησης.
• δ : ο αριθμός των περιπτώσεων που διαφοροποιούνται οι ακατέργαστες παρατηρήσεις. επίσης γνωστή ως ο βαθμός διαφοροποίησης.
• q: το μέγεθος του κινούμενου μέσου παραθύρου. επίσης γνωστή ως η σειρά του κινούμενου μέσου όρου.

Σε ένα μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης, για παράδειγμα, συμπεριλαμβάνεται ο αριθμός και ο τύπος των όρων. Μια τιμή 0, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως παράμετρος, θα σήμαινε ότι το συγκεκριμένο στοιχείο δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται στο μοντέλο. Με αυτό τον τρόπο, το μοντέλο ARIMA μπορεί να κατασκευαστεί για να εκτελέσει τη λειτουργία ενός μοντέλου ARMA ή ακόμα και απλών μοντέλων AR, I ή MA.

Αυτορυθμισμένος ολοκληρωμένος μετακινούμενος μέσος όρος και σταθερότητα

Σε ένα μοντέλο αυτόματου αντιστροφέα με κινητό μέσο, ​​τα δεδομένα διαφοροποιούνται ώστε να είναι σταθερά. Ένα μοντέλο που δείχνει σταθερότητα είναι αυτό που δείχνει ότι υπάρχει σταθερότητα στα δεδομένα με την πάροδο του χρόνου. Τα περισσότερα οικονομικά και δεδομένα αγοράς δείχνουν τάσεις, οπότε ο σκοπός της διαφοροποίησης είναι να εξαλείψει τυχόν τάσεις ή εποχιακές δομές.

Η εποχικότητα, ή όταν τα δεδομένα δείχνουν τακτικά και προβλέψιμα μοτίβα που επαναλαμβάνονται σε ένα ημερολογιακό έτος, θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά το μοντέλο παλινδρόμησης. Εάν εμφανιστεί μια τάση και δεν είναι εμφανής η στάσιμη κατάσταση, πολλοί από τους υπολογισμούς σε όλη τη διαδικασία δεν μπορούν να γίνουν με μεγάλη αποτελεσματικότητα.

Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.

Σχετικοί όροι

Box-Jenkins Ορισμός μοντέλου Το μοντέλο Box-Jenkins είναι ένα μαθηματικό μοντέλο σχεδιασμένο για την πρόβλεψη δεδομένων από μια καθορισμένη χρονολογική σειρά. περισσότερα Τι είναι ο όρος σφάλματος; Ένας όρος σφάλματος ορίζεται ως μια μεταβλητή σε ένα στατιστικό μοντέλο, το οποίο δημιουργείται όταν το μοντέλο δεν αντιπροσωπεύει πλήρως την πραγματική σχέση μεταξύ των ανεξάρτητων και εξαρτημένων μεταβλητών. περισσότερα Πώς λειτουργεί η μέθοδος των ελάχιστων τετραγώνων Η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων είναι μια στατιστική τεχνική για τον προσδιορισμό της γραμμής που ταιριάζει καλύτερα σε ένα μοντέλο, που καθορίζεται από μια εξίσωση με ορισμένες παραμέτρους στα παρατηρούμενα δεδομένα. περισσότερα Πώς λειτουργεί η υπολειπόμενη τυπική απόκλιση Η υπολειπόμενη τυπική απόκλιση είναι ένας στατιστικός όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη διαφορά στις τυπικές αποκλίσεις των παρατηρηθεισών τιμών έναντι των προβλεπόμενων τιμών όπως φαίνεται από τα σημεία σε μια ανάλυση παλινδρόμησης. περισσότερα Τι σημαίνει αυτόματη επαναφορά; Ένα στατιστικό μοντέλο είναι αυτορυθμιζόμενο εάν προβλέπει μελλοντικές τιμές με βάση προηγούμενες τιμές (δηλαδή, πρόβλεψη μελλοντικών τιμών μετοχών με βάση προηγούμενες επιδόσεις). περισσότερα Πώς λειτουργεί πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση Η πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση (MLR) είναι μια στατιστική τεχνική που χρησιμοποιεί αρκετές επεξηγηματικές μεταβλητές για να προβλέψει το αποτέλεσμα μιας μεταβλητής απόκρισης. περισσότερες συνδέσεις συνεργατών