Κεφαλαιακές απαιτήσεις βάσει κινδύνου

Τι είναι η κεφαλαιακή απαίτηση βάσει κινδύνου;

Η κεφαλαιακή απαίτηση βάσει του κινδύνου αναφέρεται σε έναν κανόνα που θεσπίζει ελάχιστο ρυθμιστικό κεφάλαιο για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις βάσει κινδύνου υπάρχουν για την προστασία των χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων, των επενδυτών τους, των πελατών τους και της οικονομίας στο σύνολό της. Οι απαιτήσεις αυτές εξασφαλίζουν ότι κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα διαθέτει επαρκή κεφάλαια για να διατηρήσει τις απώλειες εκμετάλλευσης διατηρώντας παράλληλα μια ασφαλή και αποδοτική αγορά.

1:19

Η κατάρα των τραπεζών ζόμπι

Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις βάσει κινδύνου εξηγούνται

Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις βάσει του κινδύνου υπόκεινται πλέον σε μόνιμη βάση, σύμφωνα με τον κανόνα τον οποίο ενέκρινε τον Ιούνιο του 2011 το Γραφείο του Επιθεωρητή του Νόμου (OCC), το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομοσπονδιακού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και την Ομοσπονδιακή Ασφαλιστική Εταιρεία Καταθέσεων ( FDIC). Εκτός από την απαίτηση για μόνιμο πάτωμα, ο κανόνας παρέχει επίσης κάποια ευελιξία στον υπολογισμό του κινδύνου για ορισμένα περιουσιακά στοιχεία χαμηλού κινδύνου.

Η τροποποίηση του Collins του νόμου περί μεταρρύθμισης και προστασίας των καταναλωτών Dodd-Frank επιβάλλει ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις βάσει κινδύνων για τα ασφαλισμένα καταθετικά ιδρύματα, τα καταθετικά ιδρύματα, τις εταιρείες χαρτοφυλακίου και τις μη τραπεζικές χρηματοπιστωτικές εταιρείες που εποπτεύονται από την Federal Reserve. Σύμφωνα με τους κανόνες Dodd-Frank, κάθε τράπεζα υποχρεούται να έχει συνολικό δείκτη κεφαλαίου που βασίζεται στον κίνδυνο 8% και δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της κατηγορίας 1, 4%.

Πώς υπολογίζουν οι τράπεζες το κεφάλαιο;

Τυπικά, το κεφάλαιο πρώτης βαθμίδας περιλαμβάνει το κοινό απόθεμα ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, τα δημοσιευμένα αποθεματικά, τα διαφυγόντα κέρδη και ορισμένους τύπους προνομιούχων μετοχών και το συνολικό κεφάλαιο αναφέρεται στη διαφορά μεταξύ στοιχείων ενεργητικού και παθητικού μιας τράπεζας. Ωστόσο, υπάρχουν αποχρώσεις και στις δύο αυτές κατηγορίες και καθορίζονται κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο με τον οποίο οι τράπεζες πρέπει να υπολογίζουν το κεφάλαιό τους, η Επιτροπή Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία, η οποία λειτουργεί μέσω της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών, δημοσιεύει τις Συμφωνίες της Βασιλείας. Η Βασιλεία Ι εισήχθη το 1988, ακολουθούμενη από τη Βασιλεία ΙΙ το 2004. Η Βασιλεία ΙΙΙ αναπτύχθηκε ως απάντηση στα ελλείμματα της δημοσιονομικής ρύθμισης που εμφανίστηκαν στη χρηματοπιστωτική κρίση στα τέλη της δεκαετίας του 2000.

Διαφορά μεταξύ κεφαλαίου βασισμένου σε κίνδυνο και σταθερού κεφαλαίου

Τόσο το κεφάλαιο με βάση το κεφάλαιο όσο και τα πρότυπα σταθερού κεφαλαίου λειτουργούν ως μαξιλάρι για την προστασία μιας εταιρείας από την αφερεγγυότητα. Ωστόσο, τα πρότυπα σταθερού κεφαλαίου απαιτούν από όλες τις εταιρείες να έχουν το ίδιο χρηματικό ποσό στα αποθεματικά τους και, αντίθετα, το κεφάλαιο με βάση το κίνδυνο ποικίλλει ανάλογα με το ύψος του κεφαλαίου που πρέπει να κατέχει μια εταιρεία με βάση το επίπεδο κινδύνου.

Ο ασφαλιστικός κλάδος άρχισε να χρησιμοποιεί κεφάλαια βασισμένα σε κινδύνους αντί για πρότυπα σταθερού κεφαλαίου στη δεκαετία του 1990, όταν μια σειρά ασφαλιστικών εταιρειών κατέστη αφερέγγυα στη δεκαετία του 1980 και του 1990. Για παράδειγμα, στη δεκαετία του 1980, σύμφωνα με τα πρότυπα σταθερού κεφαλαίου, δύο ασφαλιστές του ιδίου μεγέθους στην ίδια κατάσταση έπρεπε γενικά να κατέχουν το ίδιο κεφάλαιο στο αποθεματικό, αλλά μετά τη δεκαετία του 1990, αυτοί οι ασφαλιστές αντιμετώπιζαν διαφορετικές απαιτήσεις βάσει των ασφαλιστική εξειδίκευση και το μοναδικό επίπεδο κινδύνου τους.

Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.

Σχετικοί όροι

Πώς οι κεφαλαιακές απαιτήσεις διατηρούν τον λογαριασμό σας σε ταμιευτήριο Ασφαλείς Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις είναι τυποποιημένοι κανονισμοί για τις τράπεζες και άλλα ιδρύματα αποθετηρίων που καθορίζουν πόσα ρευστά κεφάλαια (δηλαδή, εύκολα πωληθέντα περιουσιακά στοιχεία) πρέπει να κατέχουν για ένα ορισμένο επίπεδο περιουσιακών στοιχείων. περισσότερα Ποιος είναι ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (CAR); Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (CAR) ορίζεται ως μια μέτρηση του διαθέσιμου κεφαλαίου μιας τράπεζας, εκφρασμένο ως ποσοστό των πιστωτικών ανοιγμάτων σε σταθμισμένη βάση κινδύνου μιας τράπεζας. περισσότερα Πώς χρησιμοποιείται ο δείκτης μόχλευσης Tier 1 για την αξιολόγηση του βασικού κεφαλαίου Ο δείκτης μόχλευσης της κατηγορίας 1 μετρά το βασικό κεφάλαιο μιας τράπεζας στο σύνολο του ενεργητικού της. Ο δείκτης χρησιμοποιεί κεφάλαιο πρώτης βαθμίδας για να κρίνει τον τρόπο με τον οποίο η μόχλευση μιας τράπεζας είναι σε σχέση με τα ενοποιημένα περιουσιακά της στοιχεία. περισσότερα Πώς ο λόγος κάλυψης ρευστότητας - LCR βοηθά τις τράπεζες να παραμείνουν διαλύτες Το LCR είναι μια απαίτηση της Βασιλείας ΙΙΙ, σύμφωνα με την οποία οι τράπεζες υποχρεούνται να κατέχουν αρκετά υψηλής ποιότητας ρευστά περιουσιακά στοιχεία για να χρηματοδοτήσουν εκροές μετρητών για 30 ημέρες. Το LCR είναι μια δοκιμή αντοχής που στοχεύει να διασφαλίσει ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα διαθέτουν επαρκές κεφάλαιο κατά τη διάρκεια βραχυπρόθεσμων διαταραχών ρευστότητας. περισσότερα Τι πρέπει να γνωρίζετε για το κεφάλαιο της Τράπεζας Το κεφάλαιο της Τράπεζας είναι η διαφορά μεταξύ του ενεργητικού και των υποχρεώσεων μιας τράπεζας και αντιπροσωπεύει την καθαρή αξία της τράπεζας ή την αξία της μετοχής της σε επενδυτές. περισσότερα Τι είναι το Tier 3 Capital; Το κεφάλαιο της κατηγορίας 3 είναι τριτογενές κεφάλαιο, το οποίο πολλές τράπεζες διαθέτουν για να στηρίξουν τον κίνδυνο αγοράς τους, τον κίνδυνο εμπορευμάτων και τον συναλλαγματικό κίνδυνο. περισσότερες συνδέσεις συνεργατών