Επιλέξτε το κατάλληλο λογισμικό αλγοριθμικού εμπορίου

Ενώ χρησιμοποιούν αλγοριθμική διαπραγμάτευση, οι έμποροι εμπιστεύονται τα σκληρά κερδισμένα χρήματά τους στο εμπορικό λογισμικό που χρησιμοποιούν. Το σωστό κομμάτι του λογισμικού υπολογιστή είναι πολύ σημαντικό για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική και ακριβής εκτέλεση των εντολών εμπορίου. Το ελαττωματικό λογισμικό ή ένα χωρίς τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά μπορεί να οδηγήσει σε τεράστιες απώλειες.

Ένα γρήγορο εργαλείο για την αλγοριθμική εμπορία

Ένας αλγόριθμος ορίζεται ως ένα συγκεκριμένο σύνολο οδηγιών βήμα προς βήμα για την ολοκλήρωση μιας συγκεκριμένης εργασίας. Είτε πρόκειται για το απλό αλλά και εθιστικό παιχνίδι υπολογιστή όπως το Pac-Man ή ένα υπολογιστικό φύλλο που προσφέρει τεράστιο αριθμό λειτουργιών, κάθε πρόγραμμα ακολουθεί ένα συγκεκριμένο σύνολο οδηγιών βασισμένο σε έναν υποκείμενο αλγόριθμο.

Η αλγοριθμική διαπραγμάτευση είναι η διαδικασία χρήσης ενός προγράμματος υπολογιστή που ακολουθεί ένα καθορισμένο σύνολο οδηγιών για την τοποθέτηση μιας εμπορικής εντολής. Ο σκοπός του αλγοριθμικού εμπορικού προγράμματος είναι να εντοπίζει δυναμικά κερδοφόρες ευκαιρίες και να τοποθετεί τις συναλλαγές ώστε να παράγει κέρδη με ταχύτητα και συχνότητα που είναι αδύνατο να ταιριάζει από έναν ανθρώπινο έμπορο. Δεδομένων των πλεονεκτημάτων της υψηλότερης ακρίβειας και της ταχύτητας εκτέλεσης με αστραπές, οι εμπορικές δραστηριότητες που βασίζονται σε αλγόριθμους υπολογιστών έχουν κερδίσει τεράστια δημοτικότητα.

Ποιος χρησιμοποιεί λογισμικό αλγοριθμικού εμπορίου;

Η αλγοριθμική διαπραγμάτευση κυριαρχείται από μεγάλες εμπορικές επιχειρήσεις, όπως αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου, επενδυτικές τράπεζες και ιδιωτικές εμπορικές επιχειρήσεις. Δεδομένης της άφθονης διαθεσιμότητας των πόρων λόγω του μεγάλου μεγέθους τους, οι επιχειρήσεις αυτές συνήθως δημιουργούν το δικό τους λογισμικό εμπορικών συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων συστημάτων συναλλαγών με ειδικά κέντρα δεδομένων και προσωπικό υποστήριξης.

Σε ατομικό επίπεδο, έμπειροι ιδιοκτήτες έμποροι και quants χρησιμοποιούν αλγοριθμική διαπραγμάτευση. Οι ιδιοκτήτες έμποροι, οι οποίοι είναι λιγότερο τεχνολογικά καταλαβαίνοντας, μπορούν να αγοράσουν έτοιμο λογισμικό διαπραγμάτευσης για τις αλγοριθμικές εμπορικές τους ανάγκες. Το λογισμικό προσφέρεται είτε από τους μεσίτες τους είτε αγοράζεται από παρόχους τρίτων. Quants έχουν καλή γνώση τόσο του εμπορίου όσο και του προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και αναπτύσσουν μόνα τους το λογισμικό συναλλαγών.

Λογισμικό αλγοριθμικού εμπορίου: Κατασκευάστε ή αγοράστε;

Υπάρχουν δύο τρόποι πρόσβασης στο λογισμικό αλγοριθμικού εμπορίου: κατασκευή ή αγορά.

Η αγορά έτοιμου λογισμικού προσφέρει γρήγορη και έγκαιρη πρόσβαση, ενώ η δική σας δημιουργία επιτρέπει την πλήρη ευελιξία για να την προσαρμόσετε στις ανάγκες σας. Το αυτοματοποιημένο λογισμικό διαπραγμάτευσης είναι συχνά δαπανηρό για την αγορά και μπορεί να είναι γεμάτο κενά, τα οποία, αν αγνοηθούν, μπορεί να οδηγήσουν σε απώλειες. Το υψηλό κόστος του λογισμικού μπορεί επίσης να τροφοδοτήσει το ρεαλιστικό δυναμικό κέρδους από το αλγοριθμικό εμπορικό σας εγχείρημα. Από την άλλη πλευρά, η οικοδόμηση λογισμικού αλγοριθμικού εμπορίου από μόνος σας απαιτεί χρόνο, προσπάθεια και βαθιά γνώση, και εξακολουθεί να μην μπορεί να είναι απροβλημάτιστη.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του λογισμικού αλγοριθμικού εμπορίου

Ο κίνδυνος που ενέχει η αυτόματη διαπραγμάτευση είναι μεγάλος, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες. Ανεξάρτητα από το αν αποφασίζετε να αγοράσετε ή να χτίσετε, είναι σημαντικό να είστε εξοικειωμένοι με τα βασικά χαρακτηριστικά που χρειάζεστε.

Διαθεσιμότητα δεδομένων αγοράς και εταιρείας. Όλοι οι αλγόριθμοι διαπραγμάτευσης έχουν σχεδιαστεί για να δρουν σε δεδομένα αγοράς σε πραγματικό χρόνο και προσφορές τιμών. Ορισμένα προγράμματα είναι επίσης προσαρμοσμένα ώστε να λαμβάνουν υπόψη τα δεδομένα βασικών στοιχείων της εταιρείας όπως οι αναλογίες EPS και P / E. Οποιοδήποτε αλγοριθμικό λογισμικό διαπραγμάτευσης θα πρέπει να διαθέτει μια ροή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο για την αγορά, καθώς και μια ροή δεδομένων για την εταιρεία. Θα πρέπει να είναι διαθέσιμη ως ενσωμάτωση στο σύστημα ή θα πρέπει να έχει πρόβλεψη για εύκολη ενσωμάτωση από εναλλακτικές πηγές.

Συνδεσιμότητα σε διάφορες αγορές. Οι έμποροι που επιθυμούν να δουλέψουν σε πολλές αγορές πρέπει να σημειώσουν ότι κάθε ανταλλαγή μπορεί να παρέχει την τροφοδοσία δεδομένων σε διαφορετική μορφή, όπως TCP / IP, Multicast ή FIX. Το λογισμικό σας θα πρέπει να μπορεί να δέχεται τροφοδοσίες διαφορετικών μορφών. Μια άλλη επιλογή είναι να προχωρήσουμε με προμηθευτές δεδομένων τρίτων κατασκευαστών όπως το Bloomberg και το Reuters, οι οποίοι συγκεντρώνουν δεδομένα αγοράς από διαφορετικά χρηματιστήρια και τα παρέχουμε με ομοιόμορφο τρόπο στους τελικούς πελάτες. Το αλγοριθμικό λογισμικό συναλλαγών θα πρέπει να είναι σε θέση να επεξεργάζεται αυτές τις συγκεντρωτικές ροές δεδομένων, όπως απαιτείται.

Αφάνεια. Αυτός είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για την εμπορία αλγορίθμων. Η καθυστέρηση είναι η χρονική καθυστέρηση που εισάγεται στην κίνηση των σημείων δεδομένων από τη μια εφαρμογή στην άλλη. Εξετάστε την ακόλουθη ακολουθία συμβάντων. Χρειάζονται 0, 2 δευτερόλεπτα για την προσφορά τιμής από την ανταλλαγή στο κέντρο δεδομένων του πωλητή του λογισμικού (DC), 0, 3 δευτερόλεπτα από το κέντρο δεδομένων για να φτάσετε στην οθόνη συναλλαγών σας, 0, 1 δευτερόλεπτα για το λογισμικό συναλλαγών σας να επεξεργαστεί αυτό το παραληφθέν απόσπασμα, 0, 3 δευτερόλεπτα για να αναλύσει και να πραγματοποιήσει μια συναλλαγή, 0, 2 δευτερόλεπτα για την εντολή συναλλαγής σας να φτάσει στον μεσίτη σας, 0, 3 δευτερόλεπτα για τον μεσίτη σας να κατευθύνει την παραγγελία σας στην ανταλλαγή.

Συνολικός χρόνος που παρέμενε = 0.2 + 0.3 + 0.1 + 0.3 + 0.2 + 0.3 = Συνολικά 1.4 δευτερόλεπτα.

Στον σημερινό δυναμικό κόσμο των συναλλαγών, το αρχικό προσφερόμενο τίμημα θα είχε αλλάξει πολλές φορές εντός αυτής της περιόδου 1, 4 δευτερολέπτων. Αυτή η καθυστέρηση θα μπορούσε να προκαλέσει ή να σπάσει το αλγοριθμικό εμπορικό σας εγχείρημα. Κάποιος πρέπει να διατηρήσει αυτήν την λανθάνουσα κατάσταση στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο για να διασφαλίσει ότι θα έχετε τις πιο ενημερωμένες και ακριβείς πληροφορίες χωρίς χρονικό χάσμα.

Η καθυστέρηση έχει μειωθεί σε μικροδευτερόλεπτα και πρέπει να γίνει κάθε προσπάθεια ώστε να διατηρηθεί όσο το δυνατόν χαμηλότερα στο σύστημα συναλλαγών. Λίγα μέτρα περιλαμβάνουν την άμεση συνδεσιμότητα με την ανταλλαγή για την ταχύτερη λήψη δεδομένων, εξαλείφοντας τον πωλητή ενδιάμεσα. βελτιώνοντας τον αλγόριθμο διαπραγμάτευσης έτσι ώστε να διαρκεί λιγότερο από 0, 1 + 0, 3 = 0, 4 δευτερόλεπτα για ανάλυση και λήψη αποφάσεων. ή με την εξάλειψη του μεσίτη και την απευθείας αποστολή συναλλαγών στην ανταλλαγή για να αποθηκεύσετε 0, 2 δευτερόλεπτα.

Διαμόρφωση και προσαρμογή. Το μεγαλύτερο μέρος του αλγοριθμικού λογισμικού διαπραγμάτευσης προσφέρει τυπικούς ενσωματωμένους αλγορίθμους συναλλαγών, όπως αυτοί που βασίζονται σε μια διασταύρωση του κινητού μέσου όρου 50 ημερών (MA) με το MA 200 ημερών. Ένας έμπορος μπορεί να θέλει να πειραματιστεί μεταβαίνοντας στο MA 20 ημερών με τη MA για 100 ημέρες. Εάν το λογισμικό δεν προσφέρει τέτοια προσαρμογή των παραμέτρων, ο έμπορος μπορεί να περιοριστεί από τη σταθερή λειτουργικότητα των ενσωματωμένων στοιχείων. Είτε πρόκειται για αγορά είτε για οικοδόμηση, το λογισμικό συναλλαγών θα πρέπει να έχει υψηλό βαθμό προσαρμογής και διαμορφωσιμότητας.

Λειτουργικότητα για την εγγραφή προσαρμοσμένων προγραμμάτων. Τα Matlab, Python, C ++, JAVA και Perl είναι οι κοινές γλώσσες προγραμματισμού που χρησιμοποιούνται για την εγγραφή λογισμικού συναλλαγών. Το πιο εμπορικό λογισμικό που πωλείται από τρίτους προμηθευτές προσφέρει τη δυνατότητα να γράψετε τα δικά σας προσαρμοσμένα προγράμματα μέσα σε αυτό. Αυτό επιτρέπει σε έναν έμπορο να πειραματιστεί και να δοκιμάσει οποιαδήποτε εμπορική ιδέα που αναπτύσσει. Λογισμικό που προσφέρει κωδικοποίηση στη γλώσσα προγραμματισμού της επιλογής σας προφανώς προτιμάται.

Χαρακτηριστικό Backtesting σε ιστορικά δεδομένα. Η προσομοίωση backtesting περιλαμβάνει τη δοκιμή μιας στρατηγικής διαπραγμάτευσης σε ιστορικά δεδομένα. Αξιολογεί την πρακτικότητα και την κερδοφορία της στρατηγικής σε προηγούμενα δεδομένα, πιστοποιώντας την για επιτυχία (ή αποτυχία ή οποιεσδήποτε αλλαγές που απαιτούνται). Αυτό το υποχρεωτικό χαρακτηριστικό πρέπει επίσης να συνοδεύεται από τη διαθεσιμότητα ιστορικών δεδομένων, στα οποία μπορεί να εκτελεστεί ο αναπροσαρμοσμός.

Ενσωμάτωση με την εμπορική διασύνδεση. Το λογισμικό αλγοριθμικού εμπορίου τοποθετεί αυτόματα τις συναλλαγές με βάση την εμφάνιση των επιθυμητών κριτηρίων. Το λογισμικό πρέπει να έχει την απαραίτητη συνδεσιμότητα με το δίκτυο μεσίτη (ές) για την τοποθέτηση του εμπορίου ή μια άμεση συνδεσιμότητα με την ανταλλαγή για να στείλει τις εμπορικές εντολές.

Ενσωμάτωση Plug-n-Play. Ένας έμπορος μπορεί να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα ένα τερματικό Bloomberg για την ανάλυση των τιμών, ένα τερματικό μεσίτη για την τοποθέτηση συναλλαγών και ένα πρόγραμμα Matlab για την ανάλυση τάσεων. Ανάλογα με τις ατομικές ανάγκες, το αλγοριθμικό λογισμικό συναλλαγών θα πρέπει να έχει εύκολη ενσωμάτωση plug-n-play και διαθέσιμα API σε αυτά τα κοινά χρησιμοποιούμενα εργαλεία διαπραγμάτευσης. Αυτό εξασφαλίζει την επεκτασιμότητα, καθώς και την ολοκλήρωση.

Ανεξάρτητος προγραμματισμός πλατφόρμας. Ορισμένες γλώσσες προγραμματισμού χρειάζονται ειδικές πλατφόρμες. Για παράδειγμα, ορισμένες εκδόσεις του C ++ ενδέχεται να εκτελούνται μόνο σε επιλεγμένα λειτουργικά συστήματα, ενώ το Perl μπορεί να λειτουργεί σε όλα τα λειτουργικά συστήματα. Κατά τη δημιουργία ή την αγορά λογισμικού διαπραγμάτευσης, θα πρέπει να προτιμάται η εμπορία λογισμικού που είναι ανεξάρτητο από την πλατφόρμα και υποστηρίζει γλώσσες ανεξάρτητες από την πλατφόρμα. Ποτέ δεν ξέρεις πώς η συναλλαγή σας θα εξελιχθεί λίγους μήνες κάτω από τη γραμμή.

Τα πράγματα κάτω από την κουκούλα. Μια κοινή παροιμία λέει: "Ακόμα και ένας πίθηκος μπορεί να κάνει κλικ σε ένα κουμπί για να πραγματοποιήσει ένα εμπόριο." Η εξάρτηση από τους υπολογιστές δεν πρέπει να είναι τυφλή. Είναι ο έμπορος που πρέπει να καταλάβει τι συμβαίνει κάτω από την κουκούλα. Κατά την αγορά λογισμικού διαπραγμάτευσης, θα πρέπει να ζητήσετε και να αφιερώσετε χρόνο για να περάσετε από την λεπτομερή τεκμηρίωση που δείχνει την υποκείμενη λογική ενός συγκεκριμένου αλγοριθμικού λογισμικού διαπραγμάτευσης. Αποφύγετε οποιοδήποτε λογισμικό διαπραγμάτευσης που είναι ένα πλήρες μαύρο κουτί και το οποίο ισχυρίζεται ότι είναι μια μυστική μηχανή χρηματοδότησης.

Κατά την ανάπτυξη λογισμικού, να είστε ρεαλιστές σχετικά με το τι εφαρμόζετε και να είστε σαφείς σχετικά με τα σενάρια όπου μπορεί να αποτύχει. Δοκιμάστε το εκ των προτέρων πριν το χρησιμοποιήσετε με πραγματικά χρήματα.

Πού να ξεκινήσετε ">

Όλα τα έτοιμα λογισμικά αλγοριθμικών συναλλαγών συνήθως προσφέρουν δοκιμαστικές εκδόσεις περιορισμένης λειτουργικότητας ή περιορισμένες δοκιμαστικές περιόδους με πλήρη λειτουργικότητα. Εξετάστε τους πλήρως κατά τη διάρκεια αυτών των δοκιμών πριν αγοράσετε τίποτα. Μην ξεχάσετε να περάσετε λεπτομερώς την διαθέσιμη τεκμηρίωση.

Αν σχεδιάζετε να δημιουργήσετε το δικό σας σύστημα, μια καλή ελεύθερη πηγή για να διερευνήσετε αλγοριθμικές συναλλαγές είναι Quantopian. Προσφέρει μια online πλατφόρμα για τη δοκιμή και την ανάπτυξη αλγοριθμικών συναλλαγών. Τα άτομα μπορούν να δοκιμάσουν και να προσαρμόσουν οποιονδήποτε υπάρχοντα αλγόριθμο ή να γράψουν ένα εντελώς νέο. Η πλατφόρμα προσφέρει επίσης ενσωματωμένο λογισμικό αλγοριθμικού εμπορίου που θα δοκιμάζεται με δεδομένα της αγοράς.

Η κατώτατη γραμμή

Το αλγοριθμικό λογισμικό συναλλαγών είναι δαπανηρό για την αγορά και είναι δύσκολο να οικοδομηθεί με δική σας. Η αγορά έτοιμου λογισμικού προσφέρει γρήγορη και έγκαιρη πρόσβαση και η δική σας δημιουργία επιτρέπει την πλήρη ευελιξία για να την προσαρμόσετε στις ανάγκες σας. Πριν επιχειρήσετε σε αλγοριθμική συναλλαγή με πραγματικά χρήματα, πρέπει να κατανοήσετε πλήρως την βασική λειτουργικότητα του λογισμικού διαπραγμάτευσης. Εάν δεν το κάνετε, μπορεί να προκύψουν μεγάλες απώλειες.