Πολλαπλό μοντέλο

Ποιο είναι το πολυδύναμο μοντέλο;

Το πολυπαραγοντικό μοντέλο είναι ένα δημοφιλές στατιστικό εργαλείο που χρησιμοποιεί πολλαπλές μεταβλητές για να προβλέψει πιθανά αποτελέσματα. Οι αναλυτές της έρευνας χρησιμοποιούν πολυπαραγοντικά μοντέλα για την πρόβλεψη των αποτελεσμάτων των επενδύσεων σε διάφορα σενάρια για να κατανοήσουν την έκθεση του χαρτοφυλακίου σε ιδιαίτερους κινδύνους. Αυτό επιτρέπει στους διαχειριστές χαρτοφυλακίων να αμβλύνουν καλύτερα τους κινδύνους που εντοπίζονται μέσω της πολυπαραγοντικής ανάλυσης μοντελοποίησης. Η προσομοίωση Monte Carlo είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο πολυπαραγοντικό μοντέλο που δημιουργεί μια κατανομή πιθανότητας που συμβάλλει στον προσδιορισμό μιας σειράς πιθανών επενδυτικών αποτελεσμάτων. Πολυμεταβλητά μοντέλα χρησιμοποιούνται σε πολλούς τομείς χρηματοδότησης.

Κατανόηση του πολυμεταβλητού μοντέλου

Πολυμεταβλητά μοντέλα βοηθούν στη λήψη αποφάσεων επιτρέποντας στον χρήστη να δοκιμάσει τα διάφορα σενάρια και τον πιθανό αντίκτυπο τους. Για παράδειγμα, μια συγκεκριμένη επένδυση μπορεί να διεξαχθεί μέσω ανάλυσης σεναρίων σε ένα πολυπαραγοντικό μοντέλο για να δούμε πώς θα επηρεάσει την απόδοση ολόκληρου του χαρτοφυλακίου σε διάφορες καταστάσεις της αγοράς, όπως μια περίοδο υψηλού πληθωρισμού ή χαμηλών επιτοκίων. Αυτή η ίδια προσέγγιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση της πιθανής απόδοσης μιας εταιρείας, για τις αξίες των μετοχών αξίας, και ακόμη για την αξιολόγηση νέων ιδεών προϊόντων. Καθώς προστίθενται σταθερά σημεία δεδομένων στο μοντέλο, όπως δεδομένα πωλήσεων ίδιων καταστημάτων που απελευθερώνονται πριν από τα κέρδη, η εμπιστοσύνη στο μοντέλο και οι προβλεπόμενες κλίμακες αυξάνονται.

Πολυπαραγοντικά μοντέλα και ασφαλιστική βιομηχανία

Οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι χρήστες πολυπαραγοντικών μοντέλων. Η τιμολόγηση ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου βασίζεται στην πιθανότητα να υποχρεωθεί να πληρώσει μια απαίτηση. Δεδομένου ότι υπάρχουν μόνο λίγα σημεία δεδομένων, όπως η ηλικία του αιτούντος και η διεύθυνση κατοικίας, οι ασφαλιστές μπορούν να το προσθέσουν σε ένα πολυπαραγοντικό μοντέλο που τραβάει από πρόσθετες βάσεις δεδομένων που μπορούν να περιοριστούν στην κατάλληλη στρατηγική τιμολόγησης πολιτικής. Το ίδιο το μοντέλο θα συμπληρωθεί με επιβεβαιωμένα σημεία δεδομένων (ηλικία, φύλο, τρέχουσα κατάσταση υγείας, άλλες πολιτικές που ανήκουν κλπ.) Και εκλεπτυσμένες μεταβλητές (μέσο περιφερειακό εισόδημα, μέση περιφερειακή διάρκεια ζωής κλπ.) Για την εκχώρηση προβλεπόμενων αποτελεσμάτων που θα χρησιμοποιηθούν τιμή την πολιτική.

Πλεονεκτήματα και αδυναμίες της πολυπαραγοντικής μοντελοποίησης

Το πλεονέκτημα της πολυπαραγοντικής μοντελοποίησης είναι ότι παρέχει λεπτομερέστερα σενάρια για "τι θα γίνει" εάν ληφθούν υπόψη οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων. Για παράδειγμα, η επένδυση Α είναι πιθανό να έχει μια μελλοντική τιμή εντός αυτού του εύρους, λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις μεταβλητές. Δεδομένου ότι στο μοντέλο υπάρχουν πιο σταθερά δεδομένα, η κλίμακα προβλέψεων γίνεται πιο αυστηρή και η εμπιστοσύνη στις προβλέψεις αυξάνεται. Ωστόσο, όπως και σε οποιοδήποτε μοντέλο, τα δεδομένα που εξέρχονται είναι τόσο καλά όσο τα δεδομένα που εισέρχονται. Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος γεγονότων μαύρου κύκνου καθιστώντας το μοντέλο άνευ σημασίας ακόμα και αν τα σύνολα δεδομένων και οι μεταβλητές που χρησιμοποιούνται είναι καλές. Αυτό είναι, φυσικά, γιατί τα ίδια τα μοντέλα δεν είναι υπεύθυνα για τη διαπραγμάτευση. Οι προβλέψεις των πολυπαραγοντικών μοντέλων είναι απλά μια άλλη πηγή πληροφοριών για τους τελευταίους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων να σκεφτούν.

Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.

Σχετικοί όροι

Ανάλυση ευαισθησίας Ορισμός Η ανάλυση ευαισθησίας καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι διαφορετικές τιμές μιας ανεξάρτητης μεταβλητής επηρεάζουν μια συγκεκριμένη εξαρτημένη μεταβλητή κάτω από ένα δεδομένο σύνολο υποθέσεων. περισσότερες προσομοιώσεις Monte Carlo Οι προσομοιώσεις Monte Carlo χρησιμοποιούνται για να μοντελοποιήσουν την πιθανότητα διαφορετικών αποτελεσμάτων σε μια διαδικασία που δεν μπορεί εύκολα να προβλεφθεί λόγω της επέμβασης τυχαίων μεταβλητών. περισσότερα Πώς λειτουργεί η διακριτή διανομή Η διακριτή κατανομή είναι μια στατιστική κατανομή που δείχνει τις πιθανότητες των αποτελεσμάτων με πεπερασμένες τιμές. περισσότερα Πώς λειτουργεί η ανάλυση κινδύνου Η ανάλυση κινδύνου είναι η διαδικασία εκτίμησης της πιθανότητας εμφάνισης ανεπιθύμητου συμβάντος στον εταιρικό, κυβερνητικό ή περιβαλλοντικό τομέα. περισσότερα Γιατί η στοχαστική μοντελοποίηση είναι λιγότερο περίπλοκη απ 'ό, τι ακούγεται Η στοχαστική μοντελοποίηση είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται στην λήψη αποφάσεων για επενδύσεις που χρησιμοποιεί τυχαίες μεταβλητές και αποφέρει πολλά διαφορετικά αποτελέσματα. περισσότερα Έλεγχος πίεσης Ο έλεγχος πίεσης είναι μια τεχνική προσομοίωσης που βασίζεται στον υπολογιστή για την αξιολόγηση των τραπεζών και των χαρτοφυλακίων περιουσιακών στοιχείων σχετικά με το πώς θα μπορούσαν να αντιδράσουν σε διάφορες καταστάσεις. περισσότερες συνδέσεις συνεργατών