Το Moving Average και η στρατηγική Forex

Ένας forex trader μπορεί να δημιουργήσει μια απλή στρατηγική διαπραγμάτευσης για να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες συναλλαγών χρησιμοποιώντας μόνο μερικούς κινούμενους μέσους όρους ή συναφείς δείκτες.

Οι κινητοί μέσοι όροι είναι ένας συχνά χρησιμοποιούμενος τεχνικός δείκτης στο forex trading, ειδικά πάνω από 10, 50, 100 και 200 ​​περιόδους. Οι ΜΑ χρησιμοποιούνται κυρίως ως δείκτες τάσης και προσδιορίζουν επίσης τα επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης. Οι δύο συνηθέστερες ΜΑ είναι ο απλός κινούμενος μέσος όρος (SMA), που είναι η μέση τιμή για έναν δεδομένο αριθμό χρονικών περιόδων και ο εκθετικός κινούμενος μέσος όρος (EMA), ο οποίος δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στις πρόσφατες τιμές.

Παρακάτω περιγράψαμε αρκετές εμπορικές στρατηγικές που έχουν σχεδιαστεί για ενδοεπιχειρησιακές και μακροπρόθεσμες συναλλαγές.

Μέση Στρατηγική Διαπραγμάτευσης

Αυτή η στρατηγική εμπορικών μέσων συναλλαγών χρησιμοποιεί το EMA, επειδή αυτός ο τύπος μέσου όρου έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται γρήγορα στις αλλαγές των τιμών. Ακολουθούν τα βήματα της στρατηγικής.

• Σχεδιάστε τρεις εκθετικούς κινούμενους μέσους όρους - έναν EMA πέντε χρόνων, έναν EMA 20 χρόνων και έναν EMA 50 χρόνων σε ένα διάγραμμα 15 λεπτών.
• Αγοράστε όταν ο EMA πέντε περιόδων περνά από κάτω προς τα πάνω από το EMA 20 περιόδου και τα EMA των τιμών, των πέντε και των 20 περιοχών είναι πάνω από τα 50 EMA.
• Για ένα εμπόριο πώλησης, πωλούνταν όταν ο EMA πέντε περασμένων διαστημάτων διασχίζει από πάνω προς κάτω από τον EMA 20 περιόδου και τόσο οι EMA όσο και η τιμή είναι κάτω από τον EMA 50 περιόδου.
• Τοποθετήστε την αρχική εντολή stop-loss κάτω από το 20μηνο EMA (για ένα buy trade), ή εναλλακτικά περίπου 10 pips από την τιμή εισόδου.
• Ένα προαιρετικό βήμα είναι να μετακινήσετε τη στάση-απώλεια για να σπάσει ακόμα και όταν το εμπόριο είναι 10 pips κερδοφόρα.
• Σκεφτείτε να τοποθετήσετε ένα στόχο κέρδους 20 pips ή εναλλακτικά να βγείτε όταν η πενταετής περίοδος πέσει κάτω από την περίοδο 20 εάν είναι μεγάλη ή όταν οι πέντε κινήσεις υπερβαίνουν τις 20 όταν είναι σύντομες.

Οι έμποροι Forex συχνά χρησιμοποιούν μια βραχυπρόθεσμη διασταύρωση MA μακροπρόθεσμης διαχείρισης ως βάση για μια εμπορική στρατηγική. Παίξτε με διαφορετικά μήκη MA ή χρονικά πλαίσια για να δείτε ποια είναι η καλύτερη για εσάς.

Moving Average Φάκελοι εμπορική στρατηγική

Οι μεταβαλλόμενοι μέσοι φάκελοι είναι φακέλοι με βάση το ποσοστό που ορίζονται πάνω και κάτω από έναν κινούμενο μέσο όρο. Ο τύπος του κινούμενου μέσου όρου που έχει οριστεί ως βάση για τους φακέλους δεν έχει σημασία, επομένως οι forex traders μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα απλό, εκθετικό ή σταθμισμένο MA.

Οι έμποροι Forex θα πρέπει να δοκιμάζουν διαφορετικά ποσοστά, χρονικά διαστήματα και ζεύγη νομισμάτων για να κατανοήσουν πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν καλύτερα μια στρατηγική για φακέλους. Είναι συνηθισμένο να βλέπετε φακέλους σε περιόδους 10 έως 100 ημερών και να χρησιμοποιείτε ζώνες που έχουν απόσταση από τον κινητό μέσο όρο μεταξύ 1-10% για καθημερινά διαγράμματα. Αν οι ημερήσιες συναλλαγές, οι φάκελοι θα είναι συχνά λιγότερο από 1%. Στο διάγραμμα ενός λεπτού που ακολουθεί, το μήκος MA είναι 20 και οι φάκελοι είναι 0, 05%. Οι ρυθμίσεις, ειδικά το ποσοστό, ίσως χρειαστεί να αλλάξουν από μέρα σε μέρα ανάλογα με την αστάθεια. Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις που ευθυγραμμίζουν την παρακάτω στρατηγική με τη δράση τιμής της ημέρας.

Στην ιδανική περίπτωση, το εμπόριο μόνο όταν υπάρχει μια ισχυρή συνολική κατευθυντική μεροληψία στην τιμή. Στη συνέχεια, μόνο το εμπόριο προς αυτή την κατεύθυνση. Αν η τιμή είναι σε ανοδική πορεία, σκεφτείτε να αγοράσετε μόλις η τιμή πλησιάσει τη μεσαία ζώνη (MA) και στη συνέχεια αρχίσει να συσπειρωθεί. Σε μια ισχυρή πτωτική τάση, μικρή όταν η τιμή προσεγγίζει τη μεσαία ζώνη και στη συνέχεια αρχίζει να απομακρύνεται από αυτήν.

Μόλις ληφθεί ένα σύντομο, τοποθετήστε μια στάση-απώλεια ένα pip πάνω από το πρόσφατο swing υψηλό που μόλις σχηματίστηκε. Μόλις ληφθεί ένα μακρύ εμπόριο, τοποθετήστε ένα stop-loss ένα pip κάτω από το χαμηλό ταλάντευσης που μόλις σχηματίστηκε. Εξετάστε την έξοδο όταν η τιμή φτάσει στην κατώτερη ζώνη σε σύντομο εμπόριο ή στην ανώτερη ζώνη σε μακρά συναλλαγή. Εναλλακτικά, ορίστε έναν στόχο που είναι τουλάχιστον δύο φορές ο κίνδυνος. Για παράδειγμα, εάν διακινδυνεύσετε πέντε pips, ορίστε ένα στόχο 10 pips μακριά από την καταχώρηση.

Κινητική στρατηγική συναλλαγών κορδέλας

Η κινούμενη μέση κορδέλα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία μιας βασικής στρατηγικής διαπραγμάτευσης με βάση μια αργή μετάβαση της τάσης αλλαγής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μια αλλαγή τάσης προς οποιαδήποτε κατεύθυνση (προς τα πάνω ή προς τα κάτω).

Η δημιουργία της κινούμενης μέσης κορδέλας βασίστηκε στην πεποίθηση ότι περισσότερα είναι καλύτερα όταν πρόκειται να σχεδιάσουμε κινούμενους μέσους όρους σε ένα γράφημα. Η κορδέλα σχηματίζεται από μια σειρά από οκτώ έως 15 εκθετικούς κινούμενους μέσους όρους (EMAs), που κυμαίνονται από πολύ βραχυπρόθεσμους έως μακροπρόθεσμους μέσους όρους, όλα παριστάνονται στον ίδιο χάρτη. Η προκύπτουσα κορδέλα των μέσων όρων έχει σκοπό να παράσχει ένδειξη τόσο της κατεύθυνσης της τάσης όσο και της αντοχής της τάσης. Μια πιο απότομη γωνία των κινούμενων μέσων όρων - και μεγαλύτερος διαχωρισμός μεταξύ τους, προκαλώντας την εκτόνωση ή τη διεύρυνση της κορδέλας - υποδεικνύει μια ισχυρή τάση.

Τα παραδοσιακά σήματα αγοράς ή πώλησης για τη κορδέλα μέσου όρου είναι ο ίδιος τύπος σημάτων crossover που χρησιμοποιούνται με άλλες στρατηγικές κινητού μέσου όρου. Υπάρχουν πολλές διασταυρώσεις, οπότε ένας έμπορος πρέπει να επιλέξει πόσες διασταυρώσεις αποτελούν καλό εμπορικό σήμα.

Μια εναλλακτική στρατηγική μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παροχή εμπορικών καταχωρήσεων χαμηλού κινδύνου με δυνατότητες υψηλού κέρδους. Η στρατηγική που περιγράφεται κατωτέρω στοχεύει να επιτύχει αποφασιστική διείσδυση στην αγορά προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, η οποία συμβαίνει συχνά μετά από μια αγορά που διαπραγματεύεται σε στενό και στενό εύρος για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη στρατηγική, εξετάστε τα παρακάτω βήματα:

• Παρακολουθήστε για μια περίοδο κατά την οποία όλοι (ή οι περισσότεροι) κινητοί μέσοι όροι συγκλίνουν στενά μεταξύ τους όταν η τιμή ισοπεδωθεί σε πλάγια όψη. Στην ιδανική περίπτωση, οι διάφοροι κινητοί μέσοι όροι είναι τόσο κοντά μεταξύ τους, ώστε να σχηματίζουν σχεδόν μια παχιά γραμμή, που δείχνει πολύ μικρό διαχωρισμό μεταξύ των επιμέρους κινούμενων μέσων γραμμών.
• Στερεώστε το στενό εύρος συναλλαγών με μια εντολή αγοράς πάνω από το υψηλό της σειράς και μια εντολή πώλησης κάτω από το χαμηλό της περιοχής. Εάν η εντολή αγοράς ενεργοποιηθεί, τοποθετήστε μια αρχική εντολή stop-loss κάτω από το χαμηλό εύρος συναλλαγών. εάν ενεργοποιηθεί η εντολή πώλησης, τοποθετήστε μια στάση ακριβώς πάνω από το υψηλό της περιοχής.

Στρατηγική διαπραγμάτευσης μεσαίας σύγκλισης

Το ιστορικό απόκλισης κινητής μέσης απόκλισης σύγκλισης (MACD) δείχνει τη διαφορά μεταξύ δύο εκθετικών κινητών μέσων (EMA), ενός EMA 26 περιόδου και ενός EMA 12 περιόδου. Επιπλέον, απεικονίζεται ένα γράφημα EMA εννέα χρόνων ως επικάλυψη στο ιστόγραμμα. Το ιστόγραμμα παρουσιάζει θετικές ή αρνητικές αναγνώσεις σε σχέση με μηδενική γραμμή. Ενώ χρησιμοποιείται συχνότερα στο forex trading ως δείκτης ορμής, το MACD μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να υποδείξει την κατεύθυνση της αγοράς και την τάση.

Υπάρχουν διάφορες στρατηγικές διαπραγμάτευσης forex που μπορούν να δημιουργηθούν χρησιμοποιώντας τον δείκτη MACD. Ακολουθεί ένα παράδειγμα.

• Εμπορεύστε τις διασταυρώσεις MACD και γραμμής σήματος. Χρησιμοποιώντας την τάση ως πλαίσιο, όταν η τιμή τείνει προς τα πάνω (η MACD πρέπει να είναι πάνω από τη γραμμή μηδέν), αγοράστε όταν το MACD διασχίζει πάνω από τη γραμμή σήματος από κάτω. Σε μια πτωτική τάση (η MACD πρέπει να είναι κάτω από τη γραμμή μηδέν), το short sell όταν το MACD διασχίζει κάτω από τη γραμμή σήματος.
• Εάν είναι μακρύς, βγείτε όταν η MACD πέσει κάτω από τη γραμμή σήματος.
• Αν είναι σύντομη, κλείστε όταν η MACD επανέλθει πάνω από τη γραμμή σήματος.
• Στην αρχή του εμπορίου, τοποθετήστε ένα stop-loss ακριβώς κάτω από την πιο πρόσφατη χαμηλή ταλάντευση εάν πηγαίνετε πολύ. Όταν πηγαίνετε σύντομα, τοποθετήστε ένα stop-loss μόλις πάνω από την πιο πρόσφατη κούνια ψηλά.

Πολλαπλός κινητός μέσος Guppy

Ο πολλαπλός κινητός μέσος όρος Guppy (GMMA) αποτελείται από δύο χωριστά σύνολα εκθετικών κινητών μέσων (EMAs). Το πρώτο σετ έχει EMA για τις προηγούμενες τρεις, πέντε, οκτώ, 10, 12 και 15 ημέρες διαπραγμάτευσης. Ο Daryl Guppy, ο Αυστραλός έμπορος και εφευρέτης της GMMA, πίστευε ότι αυτό το πρώτο σετ υπογραμμίζει το συναίσθημα και την κατεύθυνση των βραχυπρόθεσμων εμπόρων. Μια δεύτερη ομάδα αποτελείται από EMA για τις προηγούμενες 30, 35, 40, 45, 50 και 60 ημέρες. εάν πρέπει να γίνουν προσαρμογές για να αντισταθμιστεί η φύση ενός συγκεκριμένου ζεύγους νομισμάτων, είναι οι μακροπρόθεσμοι EMA που αλλάζουν. Αυτό το δεύτερο σετ υποτίθεται ότι δείχνει μακροπρόθεσμη επενδυτική δραστηριότητα.

Εάν μια βραχυπρόθεσμη τάση δεν φαίνεται να κερδίζει οποιαδήποτε στήριξη από τους μακροπρόθεσμους μέσους όρους, μπορεί να είναι ένα σημάδι ότι η πιο μακροπρόθεσμη τάση είναι κουραστική. Ανατρέξτε στην παραπάνω στρατηγική κορδέλας για μια οπτική εικόνα. Με το σύστημα Guppy, θα μπορούσατε να κάνετε τους βραχυπρόθεσμους κινούμενους μέσους όρους όλοι ένα χρώμα και όλοι οι πιο μακροπρόθεσμοι κινούμενοι μέσοι όροι θα έχουν ένα άλλο χρώμα. Παρακολουθήστε τα δύο σετ για crossovers, όπως και με την Κορδέλα. Όταν οι μικρότεροι μέσοι όροι αρχίζουν να περνούν κάτω ή πάνω από τα μακροπρόθεσμα ΜΑ, η τάση μπορεί να αλλάξει.

Η κατώτατη γραμμή

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να χρησιμοποιήσετε έναν κινητό μέσο όρο ως μέρος μιας forex στρατηγικής διαπραγμάτευσης. Οι μεταβαλλόμενοι μέσοι δείκτες συναλλαγών μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνοι τους ή ως φάκελοι, κορδέλες ή στρατηγικές σύγκλισης-απόκλισης (για να αναφέρουμε μερικά παραδείγματα). Πριν χρησιμοποιήσετε οποιονδήποτε από αυτούς τους δείκτες ή στρατηγικές, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για να βεβαιωθείτε ότι οι στρατηγικές παρέχουν ευνοϊκά αποτελέσματα στα ζεύγη forex και τα χρονικά πλαίσια που εμπορεύεστε. Οι μεταβαλλόμενοι μέσοι όροι είναι δείκτες υστέρησης, που σημαίνει ότι δεν προβλέπουν πού πηγαίνουν οι τιμές, παρέχουν μόνο στοιχεία σχετικά με το πού ήταν η τιμή. Οι κινητοί μέσοι όροι και οι συναφείς στρατηγικές τείνουν να λειτουργούν καλύτερα σε αγορές με ισχυρή τάση. (Για σχετική ανάγνωση, ανατρέξτε στην ενότητα "Οι ιδανικοί μετακινούμενοι μέσοι όροι για συναλλαγές ημέρας")