Πώς υπολογίζετε R-τετράγωνο στο Excel;
Στον οικονομικό κόσμο, το R-τετράγωνο είναι ένα στατιστικό μέτρο που αντιπροσωπεύει το ποσοστό των κινήσεων ενός ταμείου ή μιας ασφάλειας που μπορεί να εξηγηθεί από τις κινήσεις ενός δείκτη αναφοράς. Όπου η συσχέτιση εξηγεί τη δύναμη της σχέσης μεταξύ μιας ανεξάρτητης και εξαρτημένης μεταβλητής, το R-τετράγωνο εξηγεί σε ποιο βαθμό η διακύμανση μιας μεταβλητής εξηγεί τη διακύμανση της δεύτερης μεταβλητής. Ο τύπος για το R-τετράγωνο είναι απλά συσχετισμός τετράγωνο.
Συνηθισμένα λάθη με R-Squared
Το πρώτο πιο συνηθισμένο λάθος είναι ότι ένα R-τετράγωνο που πλησιάζει το +/- 1 είναι στατιστικά σημαντικό. Μια ανάγνωση που προσεγγίζει το +/- 1 αυξάνει σίγουρα τις πιθανότητες πραγματικής στατιστικής σημασίας, αλλά χωρίς περαιτέρω δοκιμές, είναι αδύνατο να γνωρίζουμε μόνο με βάση το αποτέλεσμα. Οι στατιστικές δοκιμές δεν είναι καθόλου απλές. μπορεί να γίνει περίπλοκη για διάφορους λόγους. Για να το αγγίξουμε σύντομα, μια κριτική παραδοχή συσχέτισης (και έτσι R-τετράγωνο) είναι ότι οι μεταβλητές είναι ανεξάρτητες και ότι η σχέση μεταξύ τους είναι γραμμική. Θεωρητικά, θα εξετάσατε αυτούς τους ισχυρισμούς για να διαπιστώσετε αν είναι κατάλληλος ένας υπολογισμός συσχέτισης.
Το δεύτερο πιο συνηθισμένο λάθος είναι να ξεχνάμε την ομαλοποίηση των δεδομένων σε μια κοινή μονάδα. Εάν υπολογίζετε μια συσχέτιση (ή R-τετράγωνο) σε δύο betas, τότε οι μονάδες είναι ήδη κανονικοποιημένες: Η μονάδα είναι βήτα. Ωστόσο, εάν θέλετε να συσχετίσετε τα αποθέματα, είναι σημαντικό να εξομαλύνετε τα κέρδη σας σε ποσοστό επί τοις εκατό, και όχι να αλλάξετε τις τιμές. Αυτό συμβαίνει πάρα πολύ συχνά, ακόμη και μεταξύ των επαγγελματιών επενδύσεων.
Για τη συσχέτιση των τιμών των μετοχών (ή R-τετράγωνο), ζητάτε ουσιαστικά δύο ερωτήματα: Ποια είναι η απόδοση σε ένα ορισμένο αριθμό περιόδων και πώς αυτή η διαφορά σχετίζεται με μια άλλη διακύμανση τίτλων κατά την ίδια περίοδο; Δύο τίτλοι ενδέχεται να έχουν υψηλό συσχετισμό (ή R-τετράγωνο) εάν η απόδοση είναι καθημερινές εκατοστιαίες μεταβολές τις τελευταίες 52 εβδομάδες, αλλά χαμηλό συσχετισμό εάν η απόδοση είναι μηνιαίες αλλαγές τις τελευταίες 52 εβδομάδες. Ποιό είναι καλύτερο"? Δεν υπάρχει πραγματικά τέλεια απάντηση και εξαρτάται από το σκοπό της δοκιμής.
Πώς να υπολογίσετε το R-Squared στο Excel
Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι για τον υπολογισμό του R-τετράγωνου στο Excel.
Ο πιο απλός τρόπος είναι να αποκτήσετε δύο σύνολα δεδομένων και να χρησιμοποιήσετε τον ενσωματωμένο τύπο R-τετράγωνο. Η άλλη εναλλακτική λύση είναι να βρούμε μια συσχέτιση και στη συνέχεια να την κατατάξουμε. Και τα δύο φαίνονται παρακάτω: