Πώς μπορείτε να υπολογίσετε τη συσχέτιση χρησιμοποιώντας το Excel;

Η συσχέτιση μετρά τη γραμμική σχέση δύο μεταβλητών. Μετρώντας και συσχετίζοντας τη διακύμανση κάθε μεταβλητής, ο συσχετισμός δίνει μια ένδειξη της ισχύος της σχέσης. Ή για να το θέσουμε με άλλο τρόπο, ο συσχετισμός απαντά στην ερώτηση: Πόσο κάνει η μεταβλητή Α (η ανεξάρτητη μεταβλητή) να εξηγήσει τη μεταβλητή Β (την εξαρτημένη μεταβλητή);

Βασικές τακτικές

• Η συσχέτιση είναι η στατιστική γραμμική αντιστοιχία της μεταβολής μεταξύ δύο μεταβλητών.
• Όσον αφορά τη χρηματοδότηση, ο συσχετισμός χρησιμοποιείται σε πολλές πτυχές της ανάλυσης, συμπεριλαμβανομένης της τυπικής απόκλισης υπολογισμού ή χαρτοφυλακίου.
• Ο υπολογισμός της συσχέτισης μπορεί να είναι χρονοβόρος, αλλά το λογισμικό όπως το Excel καθιστά εύκολο τον υπολογισμό.

Ο τύπος για τη συσχέτιση

Η συσχέτιση συνδυάζει πολλές σημαντικές και συναφείς στατιστικές έννοιες, συγκεκριμένα τη διακύμανση και την τυπική απόκλιση. Η απόκλιση είναι η διασπορά μιας μεταβλητής γύρω από τον μέσο όρο και η τυπική απόκλιση είναι η τετραγωνική ρίζα της διακύμανσης.

Ο τύπος είναι:

Δεδομένου ότι η συσχέτιση θέλει να αξιολογήσει τη γραμμική σχέση δύο μεταβλητών, αυτό που πραγματικά απαιτείται είναι να δούμε τι ποσό της συνδιακύμανσης αυτών των δύο μεταβλητών έχει και σε ποιο βαθμό αυτή η συνδιακύμανση αντικατοπτρίζεται από τις τυπικές αποκλίσεις κάθε μεταβλητής ξεχωριστά.

Κοινά λάθη με συσχετισμό

Το πιο συνηθισμένο λάθος είναι ότι μια συσχέτιση που προσεγγίζει +/- 1 είναι στατιστικά σημαντική. Μια ανάγνωση που προσεγγίζει το +/- 1 αυξάνει σίγουρα τις πιθανότητες πραγματικής στατιστικής σημασίας, αλλά χωρίς περαιτέρω δοκιμές είναι αδύνατο να το ξέρουμε. Η στατιστική δοκιμή ενός συσχετισμού μπορεί να γίνει περίπλοκη για διάφορους λόγους. δεν είναι καθόλου απλό. Μια κριτική παραδοχή συσχετισμού είναι ότι οι μεταβλητές είναι ανεξάρτητες και ότι η σχέση μεταξύ τους είναι γραμμική. Θεωρητικά, θα εξετάσατε αυτούς τους ισχυρισμούς για να διαπιστώσετε αν είναι κατάλληλος ένας υπολογισμός συσχέτισης.

Θυμηθείτε ότι η συσχέτιση μεταξύ δύο μεταβλητών ΔΕΝ συνεπάγεται ότι το Α προκάλεσε το Β ή το αντίστροφο.

Το δεύτερο πιο συνηθισμένο λάθος είναι να ξεχνάμε την ομαλοποίηση των δεδομένων σε μια κοινή μονάδα. Αν υπολογίζουμε μια συσχέτιση σε δύο betas, τότε οι μονάδες είναι ήδη κανονικοποιημένες: η ίδια η beta είναι η μονάδα. Ωστόσο, εάν θέλετε να συσχετίσετε τα αποθέματα, είναι σημαντικό να εξομαλύνετε τα κέρδη σας σε ποσοστό επί τοις εκατό, και όχι να αλλάξετε τις τιμές. Αυτό συμβαίνει πάρα πολύ συχνά, ακόμη και μεταξύ των επαγγελματιών επενδύσεων.

Για τη συσχέτιση των τιμών των μετοχών, βασικά θέτετε δύο ερωτήματα: Ποια είναι η απόδοση σε ένα ορισμένο αριθμό περιόδων και πώς η επιστροφή αυτή συσχετίζεται με την επιστροφή μιας άλλης ασφάλειας κατά την ίδια περίοδο ">

Εύρεση συσχέτισης στο Excel

Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι για τον υπολογισμό της συσχέτισης στο Excel. Το πιο απλό είναι να έχετε δύο σύνολα δεδομένων δίπλα-δίπλα και να χρησιμοποιήσετε τον ενσωματωμένο τύπο συσχέτισης:

Αυτός είναι ένας βολικός τρόπος για να υπολογίσετε μια συσχέτιση ανάμεσα σε δύο μόνο σύνολα δεδομένων. Αλλά τι γίνεται αν θέλετε να δημιουργήσετε μια μήτρα συσχέτισης σε μια σειρά συνόλων δεδομένων ">

Επιλέξτε τον πίνακα επιστροφών. Σε αυτήν την περίπτωση, οι στήλες μας έχουν τίτλο, οπότε θέλουμε να ελέγξουμε το πλαίσιο "Ετικέτες στην πρώτη σειρά", έτσι το Excel ξέρει να τα αντιμετωπίζει ως τίτλους. Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε να εξάγετε στο ίδιο φύλλο ή σε ένα νέο φύλλο.

Μόλις πατήσετε το πλήκτρο Enter, τα δεδομένα γίνονται αυτόματα. Μπορείτε να προσθέσετε κάποια μορφοποίηση κειμένου και υπό όρους για να καθαρίσετε το αποτέλεσμα.